2018.4.1일 이후 한달간 코인 주요 흐름

코인 전체 시장이 4/1일 바닥을 치고 상승하고 있습니다.
근데 코인별로 어떤 힘을 가지고 상승하나 궁금해서 분석을 해봤습니다.

먼저 코인을 Tier1 ~ 4로 분류했습니다.
Tier1 - BTC / ETH
Tier2 - BTC / ETH 제외 시장 지배력이 높은 코인 10종
Tier3 - 다음으로 시장 지배력이 좋은 코인 20여 종
Tier4 - 나머지 시장 지배력이 좋은 100여종
꼭 Market Cap만을 고려하지 않고, 나름 기준을 가지고 적용해서 분류했습니다.
아래 차트는 각 Tier별로 속해 있는 코인을 Index로 만들어서 산출하였습니다.

1. 유사 흐름

Tier1 ~ 4까지 모두 흐름이 유사합니다.
선행, 후행도 확인이 안되고 있으며, 다른 흐름도 보이지 않고 있습니다.

이런 이유로 리스크 분산 차원에서 다른 흐름을 갖는 코인들로 포트폴리오를 구성하는 것은 어렵다고 판단됩니다.

1. 변화 정도

흥미롭게도 Tier1이 가장 상승 정도가 낮았습니다. Tier1이 50% 상승할 때, Tier2 / 3/ 4는 약 100% 상승합니다.
그리고 Tier 2 / 3 / 4 분류와 무관하게 거의 유사한 정도의 변화를 보이게 됩니다.

1. 결론

이번 분석을 통해서 2가지를 확인할 수 있을 거 같습니다.
먼저 BTC / ETH는 동일 기간 동안 상승 비율이 낮아서 투자 포트폴리오 구성할 때 큰 비중을 가져가지 않는게 합리적이라고 판단합니다. 그러나 하락장으로 바뀐다면 BTC / ETH 비중을 높이는게 맞을 거라고 예상해 봅니다. (진짜 그런지는 추후 분석해서 올려보겠습니다.)

Tier2 / 3 / 4 어떤 것을 선택해도 무관한 성과를 나타냅니다. 그렇다면 Tier2로 포트폴리오를 구성해야 합니다. 몇가지 이유가 있는데, 시장의 크기와 거래규모가 크기 때문입니다.