추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (40)일차 - 2018.04.06

안녕하세요!
40일차 시뮬레이션 결과입니다!
3일간 올리지 못한 포스팅의 2번째 편을 연이어서 계속 올려드립니다.

1. 최근 7일간 거래 요약

4월6일에도 BTC 가격이 계속하여 하락하며 USD 기준 3일 연속 손실을 기록 하였습니다. 다만 BTC 비중을 올린 덕분인지, BTCUSD 숏 포지션의 효과로 손실 폭이 적어진 점은 긍정적입니다. BTC 기준으로는 수익을 기록하였습니다.
다만 총 이익 표에서 나타나듯, BTC 측면 이익이 점차 줄어들고 있는데, 이 부분은 많이 아쉽네요..

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 타겟 레버리지는 2.5배를 목표로 하고있으며, 각 종목의 배분율은 아래와 같습니다.

☞ BTCUSD: 37.5% 비중

☞ 기타종목: 12.5% 비중

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 7일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ LTCBTC가 롱 → 숏 포지션으로 전환되었습니다.

4월6일의 경우 포지션 전환이 일어난 라이트 코인 정도를 제외하고는 별다른 움직임이 없었던 날 이었습니다. 비트코인 및 알트코인 모두 약간씩의 움직임만을 보여주며 멈춘듯한 모습을 보여주고 있습니다.
라이트코인의 경우 4월3일의 큰 상승폭을 반납하듯 빠르게 하락하여 단 3일만에 다시 숏 포지션으로 전환되었습니다. 결과적으로 이번 거래에서도 손실을 기록하며 계속 손실이 누적되는 모습입니다.
라이트 코인의 포지션 변경에도 불구하고, 레버리지는 큰 변동없이 2.02배를 기록하였습니다.

▣ 부록

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!