New: hscei

morphix (25)in option • 7 years ago
옵션 전략 매매 성과 (Covered Call) 2번째
이번에는 HSCEI 지수를 기초자산으로 한 Call 옵션 매도 전략의 성과를 분석해 보았다. 기본 매매로직은 KOSPI200 지수를 기초자산으로 한 Covered Call 전략( 동일하다. 성과를 보면 아래와 같다. 상대적으로 KOSPI200 과 비교하면 승률이나 Sharpe Ratio는 떨어지나 수익의 절대적인 규모는 큰 편이다. 기본적으로…
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