Cours N°31, suite de Aller plus loin, techniques avancées
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Groupe H : Conclusion
Calcul de la taille d'une position
La taille d'un trade se calcul ainsi :
- 1/ On détermine le risque dans la devise de contrepartie.
Je veux risquer 100 euros sur GBP/CAD. La devise contre partie c'est le CAD. Je dois convertir cela en dollar canadien. EUR/CAD cote par exemple 1.4200. = 1 euro pour 1,42 dollars canadien. Donc, je vais risquer ; 100 * 1.42 dollars canadiens. = 142 dollars canadiens.
Je veux risquer 230 euros sur USD/JPY. La devise contre partie c'est le JPY. Cette fois je convertis en yen japonais. EUR/JPY cote par exemple à 131.50. = 1 euro pour 131.50 yen. Donc, je vais risquer ; 230 euros * 131.50 = 30 245 yen japonais.
Vous n'êtes pas obligé de calculer comme ça, pour ouvrir un Setup. Mais, cela va vous donner le sens de la valeur de vos trades.
- 2/ On divise par le nombre de pips "risqués" pour obtenir la valeur par pip.
J'ai un Stop Loss de 45 pips sur EUR/CAD, je risque de 142 CAD. Si je perds 45 pips, je perds 142 CAD, soit 142 / 45 = 3.15 CAD/pip.
Sur USD/JPY, j'ai un Stop Loss de 320 pips et un risque de 30245 JPY, soit 30 245 / 320 = 94.52 JPY/pip
Prenons notre GBP/CAD. Que se passe t'il si je le vends ?
Si le taux GBP/CAD = 2.0100 (X) ça signifie qu'en échange de 1 GBP, j'obtiens 2.01 CAD.
Et, donc en échange de 100 000 GBP (A), j'obtiens 201 000 CAD (B)
J'ai donc dans ma caisse, 201 000 CAD (B) qui valent 100 000 GBP (A)
Si, GBP/CAD chute de 200 pips (Y), (1 pip = 0.0001), soit 2.0100 - 0.0200 = 1.9900 (C) et que je décide de changer mes 201 000 CAD (B) contre GBP, j'obtiens ; 201 000 (B) / 1.9900 (C) = 101 005.03 GBP. (D)
J'ai fait un gain de 101 005.03 (D) - 100 000 (A) = 1005.03 GBP (E) au taux de 1.9900. (C)
Quel a été mon gain en dollar canadien ? 1005.03 (E) * 1.9900 (C) = 2000 CAD. (F)
Soit 10 fois 200 pips. (ou 0.0200 * 100 000 = 2000 CAD)
Les différentes calculs d'une autre manière, pour arriver la même chose :
X - Y = C
A * X = B
B / C = D
D - A = E
E * C = F --> 2000 CAD
Simplification :
A * ((X - (X - Y)) = F --> A * (X - X + Y) = F --> A * Y = F
- 3/ On détermine ensuite la taille de la position.
| PAIRE | RISQUE EUR | RISQUE REEL | STOP LOSS | VALEUR PIP |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CAD | 100 | 142 | 45 | 3.15 CAD/pip |
| USD/JPY | 230 | 30 245 | 320 | 94.52 JP/pip |
Sur le Forex, les paires ont soit 2 soit 4 décimales. Donc 1 pip est 1/10000e ou 1/100e d'unité.
La valeur "Y" varie : 200 pips sur GBP/CAD c'est 0.0200 et 200 pips sur USD/JPY c'est 2.00
On l'a vu (A * Y = F), pour un volume de 100 000 GBP (A), 1 pip (Y) vaut 10 CAD (F).
Donc 1 pip vaut 10 CAD pour une position d'un volume de 100 000 GBP (1 lot).
Quel volume prendre pour 3.15 CAD ?
3.15 * 100 000 / 10 = 31 500 (0.32 lot arrondit)
Formule finale :
R / SL * 0.1 = taille en lot. (* 1000 pour parlé en unité).
Ou * 0.001 pour le JPY
Mixer les stratégies, les techniques et l'expérience
Même si étudiées séparément, les stratégies sont complémentaires et forment une approche globale, que l'on fait varier en fonction des courbes d'espérance de gain théoriques.
Au début du mouvement principal qui est le fond de tendance, le suivi tendance est très bien, au milieu il est moins bien et à la fin il n'est pas bien. D'où inversement la contre tendance est très bien à la fin du mouvement principal. Y a deux types de trading à la louche à la fin, c'est soit rentrer dans une configuration ou sortir très tôt d'un scénario, (pour louche 2).
Il faut voir l'ensemble des techniques et des stratégies comme un ensemble, tout tester et mélanger, pour avoir une approche plus personnalisée.
| ENTRÉE | STOP LOSS | SORTIE | GESTION |
|---|---|---|---|
| Standard, (compression, retournemnent, double signal) | Normal | Objectif (scénario) | Sortie en deux fois, avec un poids équivalent |
| Anticipée (chartisme, pull back, cycle) | Court | Retournement | Sortie en 2 avec un poids différent |
| Ralentissement, (chartisme, indicateur) | Sortie en X fois | ||
| Trailing Stop (Stop suiveur) | ... le reste ;) |
Vous pouvez tout faire, avoir une approche personnalisée, vous pouvez même faire 4 sorties. Les divers pyramidales également. Les niveaux de gestions ont de multiple façon de faire, le but c'est que vous ayez une bonne gestion de risque.
Si vous êtes gagnant dans l'ensemble pour 1 trade gagnant et 5 trades perdant c'est que vous avez eu une bonne gestion de risque, par exemple.
Puis, avec l'expérience, passée ou à venir, il est important que vous vous appropriez ce que vous avez appris. Et, que vous allez continuer d'apprendre et faire votre stratégie.
Il faudra aussi que vous développez votre intuition et un trading naturel, logique, sans prise de tête. Peut-être qu'il vous faudra passé 2 ans, (la moyenne) pour avoir un trading naturel, en s'exerçant jour par jour. Si vous vous stressez à gagner, que vous souhaitez absolument avoir une base de revenu avant les 2 ou 3 ans c'est peine perdue. C'est rare les traders qui évoluent très vite. Développez une intuition appart être autiste intellectuel, il faudra du temps à le développer, aussi. Selon votre volonté et votre passion, aussi.
Pour ça, le rôle du coaching est déterminant, ainsi que la pratique assidue ! Les traders professionnels dans les banques sont encadrés. Ils ont fait des études et ils ont appris à gérer le stresse. Vous en temps que particulier on vous demande pas d'être comme eux, mais d'avoir votre propre évolution à votre rythme.
Tenir un journal de trading
Il est très important et primordiale de vous faire un journal de trading, pour évoluer. Ceux, qui saute cette étape n'évolueront pas à devenir trader profitable. Une personne qui délègue son argent à un trader qui n'a pas évolué par un journal quotidiennement et qui fait des gestions de risques n'importe comment, il perdra tôt ou tard son argent beaucoup plus sûr qu'un trader profitable qui s'est fait des critiques et qui a tenu un journal, tout en faisant une gestion de risque correct. Ceux qui essaie de faire des grands coups ne sont pas des trader profitable, mais des chasseurs d'opportunités. Ils ne savent pas trader, mais ils savent prendre du risque au delà de ce qu'ils se permettent de perdre. Leur gestion c'est style 100 euros pour 10 pips, pour un fond propre de 200 euros. Pour un trader profitable c'est 2 euros pour 20 pips, pour un fond propre de 200 euros. C'est à dire que le trader profitable sait gérer en long terme et une évolution continue.
Le fichier Excel du journal de trading "de performance" est dans la partie cours N° 0 "l'introduction".
En dehors de ces outils, je vous recommande vivement de tenir un journal personnel, sur lequel vous noterez tout : émotions, analyses, erreurs, esprit critiques et progrès.
Il faut travailler et ne jamais abandonner. Même, si vous êtes dans une période de perte en continue, tout se paie à force des années. C'est l'expérience qui parle à travers ses lignes, je vous le garantie !
Nous arrivons à la fin du niveau 3, "le module au Trading". Le prochain on entame le cours niveau 4, "le module Gestion des risques". Il s'intitulera dans le groupe A, le "Risques financiers." La Suite : Gestion du risque et du capital
Merci d'avance de pouvoir liker ce petit cours et je vous dis à bientôt sur les prochaines articles de cours de trading.
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