Cours N°29, suite de Exemples des trades à la louche
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Groupe G : Perfectionnement
Les renforts
Renforcer, pyramider, moyenner...
C'est l'une des manières pour "tricher" et gagner beaucoup plus son trade initial.
Prenons une série de trades banals :
| Risque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Résulat | -100 | -45 | 72 | 110 | -32 |
| RR | -1 | -0.45 | +0.72 | +1.1 | -0.32 |
Le RR total est de 0.05. Ce qui signifie que l'on a gagné 5 euros.
En renforçant :
| Risque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Résulat | -100 | -45 | 99 | 134 | -32 |
| RR | -1 | -0.45 | +0.99 | +1.34 | -0.32 |
En pyramidant, on peut faire passer le ratio à 0.56 soit 56 euros.
Mais, le RR n'est pas la seule donnée importante. Le Payoff Ratio (PR) est le rapport entre le gain moyen et la perte moyenne, (pour rappel des cours).
Dans notre exemple précédent on 5 trades, dont 2 gagnants, soit un taux de réussite de 40%
Dans le premier cas la perte moyenne est de (100 + 45 + 32) / 3. Soit -59 euros. Et, le gain moyen (72 + 110) / 2 soit +91 euro. Le rapport est donc de 1.54 ce qui est très bon ! Pour rappel cela signifie qu'il faut un taux de réussite de 1 / (1 + 1.54) soit 39.4% pour être break even. Donc, il faut au moins 40% pour ne pas perdre (et ni gagner). Ce qui est plutôt encourageant, d'où 50% (1 sur 2) on est gagnant.
Dans le second cas la perte moyenne ne change pas, mais le gain moyen est de (99 + 134) / 2 soit +116.5 euros. Le rapport passe donc à **1.97 ce qui est parfait, (2 étant objectif) ! Cela signifie qu'il faut un taux de réussite de soit 33.3% pour être break even. Ce qui est plutôt encourageant de faire des renforts, du moment qu'ils sont bien tradés.
Quand on prend un trade, on construit une position, (qui est l'ensemble des trades éditionnés) en moyennant à la hausse ou à la baisse. Le terme "moyenner" indique que l'on monte ou que l'on descend le prix moyen de la position.
Dans une pyramide, chaque trade à un certain poids. Y a un trade initial et après y a un poids homogène, (chaque trade fait 0.5 lot).
On va aditionné tous les niveaux de prix et on va coefficienter le volume qu'on a pris (le lot). C'est à dire formule : (1.3520 * 1) + (1.3530 * 0.5) + etc... Et le toute divisé par 3 (puisqu'il y a un total de position de 3 lots).
Ce qui fait comme si j'ai pris 1 seul trade à 3 lots au prix de la position à 1.3567. Cela veut dire que temps que je suis au dessus de ce prix pour un seul trade, je suis gagnant !
Prix d'actif à 1.3520 pour le 1er trade à 1 lot, 1.3530 pour 2e trade à 0.5 lot, 1.36 pour le 3e trade à 0.5 lot, 1.3590 pour le 4e trade à 0.5 lot et 1.3640 pour le 5e trade à 0.5 lot. Ce qui fait une moyenne d'équilibre du prix d'actif à 1.3567. Si j'aurais acheté un plus gros lot dans le dernier trade, la moyenne d'équilibre serait beaucoup plus haute et j'aurais plus de probabilité de perdre.
Pourquoi la courbe est idéal ?
Mal utilisé, la technique est contre productive, voir dangereuse. Mais, renforcer sa position permet de gagner beaucoup plus que le trade initial.
Autre exemple, ici si on n'aurait pas pyramidé, j'aurai gagné 250 dollars sur le premier trade. Hors, en pyramidant j'ai tenu les trades ouvert jusqu'à la fin d'une position à 2 lots, (total des trades).
Pour que la courbe bleue claire soit idéale, la courbe doit fléchir avant la fermeture totale de la position, (de tous les trades).
Et la courbe d'exposition en trait discontinue le point haut de l'exposition est à son maximale avec le point haut du marché. L'idéale serait qu'elle ne soit pas à son maximale avec le point haut du marché. Dans l'idéale, la hauteur maximal doit concorder avec le point de sortie. Donc, dans ce cas de figure fallait sortir la totalité des 2 lots au dernier trade. Mais, nous connaissons pas l'avenir du marché.
Changeons de risque management par trade et je décide de ne pas ouvrir chaque fois des trades homogènes, mais plutôt de varier en diminuant d'environ 60% par trade par rapport à leur précédent. Ce qui fait, que je gagne moins vite, mais que je perd aussi moins vite. Dans le total pour la sortie de ma position est de 225 USD. C'est encore un peu contre productif, car si je me serai resté toujours à un seul trade, j'aurai gagné 250 USD. Mais, c'est beaucoup mieux que mes résultats précédents des tableaux ci-dessus.
On améliore encore nos points de sorties et de mieux moyenner, pour que ce soit vraiment productif ou plus productif.
C'est d'avoir des points de sorties alternatifs. Car, le problème reste toujours les derniers trades qui plombent le résultat positif des premiers trades. Donc, l'idée serait que le trade initial a sa propre sortie finale. Et, les renforts sortiraient avant le point sortie finale. Dès que ça commence à sentir pas bon ou qu'il est un signe d'un ralentissement du marché, on sort déjà les renforts. (Le point de sortie finale serait sur un retournement, par exemple).
On aura donc après une courbe d'exposition idéale et également parfaite.
Pour encore mieux maximiser les gain et minimiser les perte, on crée des sorties partielles de chaque trade à un pourcentage évolutif.
On l'indique pas dans ce tableau, mais selon ce que vous avez appris dans les cours précédents ; serait que le trade initial, (le top départ) sortirait une partie de 50% à 60% et son relika jusqu'à la sortie finale, (son stop Loss suiveur). Et, que le 2e trade, (premier renfort) sort à 70% à la sortie partielle et qu'il finit les 30% à la sortie finale. Le 3e trade, (2e renfort) sort à 80% et il finit les -20% à la sortie finale. Et, le 4e trade, (3e renfort) c'est soit sortir totale à la sortie partielle ou soit sortir -90%, puis -10% à la sortie finale, pour avoir tenté que le marché continue par exemple.
Ce qui diminuera le risque en sortant une partie, voir minimiser les pertes et de maximiser les gains en faisant un relika, jusqu'à la sortie finale.
Il y a plusieurs manières de pyramider un trade, en tenant compte que les Stop Loss soient toujours au même endroit du Setup initial :
- Classique : Le trade initial est en H4, on va le pyramider en renfort sur du M30, par exemple. Toujours à l'unité temps inférieure, par rapport au trade principal.
- Rentrer sur des pointes. Le trade initial est de H4, on va le pyramider avec encore de plus petits volumes en tradant manière classique (sortie compression, retournement, etc...). Mais, en M5 qui est l'unité temps 2x inférieure du H4. Puis les traiter sur chaque pointe, avec leur Stop Loss suivi selon le M30. Ce qui fera des Setup anticipé M30 entre autre.
- A la louche. Vous pouvez aussi le faire en M5 avec encore de plus petit volume, mais leur SL reste au Stop commun du H4.
Il y a trois manières pour renforcer un trade et en faire une position :
- Agressive. C'est à dire qu'on va augmenter le risque du premier trade, en faisant les renforts de manière dégressifs, (1er 100 euros, 2e 60 euros, 3e 40 euros, etc...).
- Modérée. Les renforts de manière dégressifs beaucoup plus gros. C'est à dire 1er 100 euros, 2e 50 euros, 3e 25 euros, par exemple divisé par 2 chaque fois.
- Conservatrice, (appelée aussi trading avec un risque 0). C'est de monter son SL comme un suiveur à toutes les petites pauses, même si le cycle n'est pas fini, qui n'a pas montré une phase 4 du bande de bollinger. Ce qui induit qu'à l'unité temps inférieure se crée une courte compression. Ce qui fait que le SL se trouve en positif de son Setup et que vous ne risquerez plus aucune perte, (quoi qu'il arrive du marché).
Le Pull Back
Le Pull Back est un setup de trading dit "pur" qui se suffit à lui même.
Il y a deux événements qui vont nous intéresser :
Le Pull Back permet de rentrer très haut, (ou bas) dans un mouvement pour :
- Profiter d'un scénario ou d'une tendance, (trading d'impulsion).
- Pyramider, (renforcer une position).
- Ou, rattraper un trade parti sans nous. Exemple, vous aviez loupé une opération et vous attendez que le marché revient au niveau où vous auriez pu prendre.
Les Pull Back peuvent être pris en réaction à un niveau ou sur le niveau lui même.
Les niveaux W1 censés arrêter les tendance D1. Il est déconseillé de faire en unité temps plus bas, pour le premier trade initial en Pull Back, (qui serait ouvrir en M30 pour des Pull Back H4). Le soucis, c'est que c'est beaucoup plus risqué de ce tromper ou ayant un mouvement de fausses sorties et qu'une mèche touche votre Stop Loss. Vous pouvez par contre le faire en terme de renforts, des prises de Pull Back H4 en prenant sur les pointes M30.
Eclatement de volatilité
L'éclatement de volatilité est l'autre Setup de trading pur.
N'oubliez pas que la phase 1 est le berceau d'un mouvement.
C'est le trading le plus simple et le plus décomplexé, en regardant qu'une unité de temps et repérer tous les minis compressions qui se dit "un marché platonique". Et, donc l'unité temps inférieure serait aussi en compression, avant de voir un range pour l’unité temps 2 fois inférieure. La magie de l'éclatement de volatilité, suite à une mini compression au plus petit peut vous donner une opportunités de manière très simple. Cela on appel aussi un trading d'opportuniste.
N'oubliez pas que tous les renforts montrés durant ce cours ; vous pourrez à force de pratiquer, c'est de faire votre propre modelage. Vous moyennerez avec parfois des subtilités personnelles, qui fera de vous un trader unique. L'importance c'est de retenir les règles fournies, pour devenir un trader profitable.
Voilà pour le cours sur la "Les renforts." Nous continuons toujours dans le groupe "Perfectionnement." La suite Aller plus loin, techniques avancées
Merci d'avance de pouvoir liker ce petit cours et je vous dis à bientôt sur les prochaines articles de cours de trading.
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