Un saludo muy especial a todos los amigos de la criptoacademia en esta oportunidad vengo a cumplir con el reto de la asignación del profesor @kouba01 la cual está súper interesante, espero haber captado su clase.
1. Analice su comprensión del indicador ADX y cómo se calcula. Dé un ejemplo de cálculo.
El ADX al igual que el DMI fueron elaborados por Welles Wilder y su nombre Real es Averaje Direcctional Movement Index.
Su objetivo es predecir el momento en que una tendencia se hace fuerte, bien sea alcista o bajista.
Aquí hay que tener cuidado ya que como lo dije antes su objetivo es predecir tendencias, más no decír hacia donde va la tendencia.
Su modo de manifiesto es mediante un línea la cual se mueve en ambas direcciones, para arriba o para abajo cuestión que determina su potencia en cuanto a la tendencia, es decir que si la línea va en una dirección pronunciada hacia arriba la tendencia es fuerte.
Caso contrario si la línea va para abajo pero con una dirección moderada la fuerza de la tendencia es leve y así respectivamente.
Ahora bien está idea tiene algunos rangos establecidos por Wallet Wilder qué se clasifican de la siguiente manera.
| Rangos | De fuerza de la Tendencia |
|---|---|
| Hasta el 25 | Poca Tendencia |
| de 25 a 50 | Presencia de la Tendencia |
| de 50 a 75 | Tendencia muy potente |
| de 75 a 100 | tendencia sumamente fuerte |
Ahora con respecto a su cálculo realiza de la siguiente manera, ahí si entra en juego el Di + y el Di - los cuáles determinan la fórmula que lleva al ADX a tomar las direcciones.
DMI + y DMI- son líneas que necesitan ir en direcciones opuestas para lograr sus señales, las cuales se manifiestan al momento del cruce. Por ejemplo si la línea DMI + cruza al DMI -para la alza es una señal de compra pero si por el contrario el DMI - cruza al DMI+ hacia la alza es una señal de venta.
(Di + - Di-/Di + - Di- por 14 periodos)
Luego se multiplica por 100
Ya tenemos la fórmula, pero no la determinación, la cual vamos a detallar lo más simple posible.
El DMI será positivo, producto del máximo de hoy (menos) el máximo de de ayer, que sea menor que, el mínimo de hoy (menos) el mínimo de ayer.
Y el DMI será negativo al momento que el mínimo de hoy (menos) el mínimo de ayer sea menor que, el máximo de hoy (menos) el máximo de ayer.
Ya entendiendo la determinación de el DMI necesitaremos el Rango verdadero que se toma con tiempos de periodos de 14, el cual viene siendo como un predeterminado de parte del creador del ADX, Welles Wilder.
Ahora teniendo los tres pasos vayamos a la práctica.
En esta oportunidad tome del gráfico del par AXS/USDT los elementos necesarios para el cálculo.
Ya teniendo los precios comenzaremos con los cálculos.
Cómo agregar indicadores ADX, DI + y DI- al gráfico.
Lo primero que debemos hacer es ubicar nuestro gráfico con el par de mi preferencia e indicar el tiempo que le vamos a trabajar yo elegí gráfico de una hora el par AXS-USDT
Ya tenemos el gráfico ahora vamos a aplicar el indicador ADX ,DMI+ DMI- y lo haremos a través de la herramienta indicadores la cual nos dará un pantalla para introducir el nombre del indicador, escribimos la dos primeras letras y nos saldrán las diferentes alternativas.
Y al seleccionar nos saldrá ya el indicador en el gráfico con su barra de opciones para su respectiva configuración.
Ahora al seleccionar el botón de configuración nos saldrá una página con opciones como entrada de datos dónde viene con unos parámetros determinados, y aunque se pueden cambiar no es recomendable.
Acto seguido vamos a la opción de estilo allí podremos personalizar nuestro líneas con los colores que querramos.
Y por último La opción de visibilidad en la cuál indica segúndos, minutos, horas, días, semanas, meses y Rango,al lado izquierdo y al lado derecho la opción para regular el tiempo .
¿cuáles son sus mejores configuraciones? ¿Y por qué?
Luego de investigar Un poco,todo indica que la mejor configuración va a depender de lo que busca el inversor, el ADX se ha caracterizado por ser un indicador de fuerza en las tendencias el cual mantiene su efectividad en períodos largos ya que en periodos cortos se manifiestan señales falsas de manera frecuente que llevan al inversor perdidas significativas.
En resumen los periodos jugarán un papel fundamental en las configuraciones siendo estás las de períodos largos las más recomendables, debido que las señales serán más fácil de apreciar sin tanto sobresalto.
A continuación veamos la comparación de los gráficos y su respuesta con periodos cortos y largos.
En gráfico anterior pudieron observar que la señal de tendencia es muy inestable presentando picos que llevan a confundir un poco la fuerza de la tendencia, además que por lo rápido de los movimientos el inversor o tráider deberá actuar rápido a la hora de entrar para la compra y venta.
Cómo pudieron apreciar en la configuración del periodo determinado hay fluidez en la señal ya que se aprecia visualmente como la fuerza de la tendencia coincide con la tendencia de los precios.
Cabe destacar que en esta Configuración el ADX cumple con la pauta de tendencia fuerte de los precios después de los 25 y sin tendencia por debajo de los 20.
En pocas palabras esta Configuración no es recomendable ya que está expuesta a un mayor porcentaje de error.
Finalmente tenemos la configuración larga que refleja con exactitud su rol al frente de las tendencias siguiendo al pie de la letra su objetivo en cuanto a determinar la fuerza de la tendencia.
En conclusión las dos últimas configuraciones son las mejores, ya que garantizan el objetivo principal con menor porcentaje de error.
3. ¿Necesita agregar indicadores DI + y DI- para poder operar con ADX? ¿Cómo podemos aprovechar este indicador?
Al agregar el indicador DMI se reflejan los tres ADX, DI+ y DI -,pero si lo desea podemos dejar solo el ADX, el cual cumple su función determinando la fuerza de la tendencia.
Ahora bien, para su objetivo no necesita los otros 2, pero si el inversor o tráider buscan detectar la fuerza de la tendencia más la tendencia de los precios, bien se alta o baja es importante que trabajen juntas.
Lo otro que también es recomendable es agregar otro indicador como, Ichimoku o RSI los cuáles serán de gran ayuda al momento de confirmar las tendencias.
En la imagen estoy dejando línea del ADX sola, la cual en consonancia con la tendencia de precios de se manifiesta de manera fuerte ya que se ubica por arriba del rango de 40, cumpliendo con su objetivo, esto sin ayuda de ningun otro complemento.
En el gráfico anterior detallamos la forma en que podemos sacar provecho del DMI+ y DMI- ya que gracias a sus cruces determinan una tendencia que en conjunto con la señal del ADX pueden tener aciertos importantes.
En el primer cruce tenemos que la línea DMI + pasa por encima del DMI- dando una clara señal de tendencia alcista y si a eso le sumamos que la línea ADX está por encima del rango de 40 no da una clara señal fuerte de tendencia.
Por otra parte tenemos el cruce de la línea DMI- por arriba del DMI+ provocando una ruptura y cambio de tendencia a la baja.
Cómo pudimos ver la señales están claras y para los inversores y tráider, en cuestión de dos horas tuvieron la oportunidad de entrar a long y luego entrar a shorts.
Para finalizar y ver la forma en la cuál el ADX puede trabajar de la mano con otros indicadores tenemos la nube de ichimoku la cual nos muestra en el gráfico como los precios se encuentran rebotando dentro de la nube indicando una zona neutral, y si nos fijamos el ADX está por debajo del rango de 20 también indicando que no hay una tendencia es decir que confirman su hipótesis, por otro lado el chikou traspasa la nube hacia abajo y nos indica una tendencia a la baja y automáticamente el ADX se ubica por arriba de 20 en el rango también anunciando que hay una señal fuerte de tendencia.
¿Cuáles son las diferentes tendencias detectadas usando el ADX?
Con respecto a los tipos de tendencia les comento que el ADX se diferencia a los demás indicadores por determinar la fuerza de la tendencia y no la tendencia de los precios, es decir que su accionar va siempre por arriba de un rango para que se confirme la fuerza de la tendencia, a continuación lo explicaremos a través de gráficos.
Tendencia débil o si tendencia es la que se ubica por debajo del rango de 20 ests tendencia es como llamaríamos tendencia neutral es decir estancada.
Ahora le toca el turno al tendencia fuerte, es la que comienza su accionar luego que la línea ADX se ubica por arriba del rango de 25 permitiendo a los inversores tenér una señal para entrar a operar en el criptomercado.
Hay que hacer la salvedad que independientemente este por arriba del rango, la fuerza de la tendencia puede ser hacia la alza o la baja.
Está tendencia se le llama súper fuerte ya que su fuerza da confianza a los tráider para que entren a operar e ir en busca de grandes ganancias, ya que las señales son más claras y de mayor proyección, está aparecen al momento que el ADX está por arriba del rango 50.
Y por último la tendencia que todo tráider espera la que nos lleve al cielo como un cohete la tendencia extremadamente fuerte, para ello el ADX debe ubicarse por arriba de 60 casi llegando a los 70 e incluso pasando pero aquí como puede que sea bueno para algunos también será malo para otros ya que la Volatilidad del mercado nos es muy buena que se diga.
¿Y cómo filtra las señales falsas?
Para detectar las señales falsas debemos tomar en cuenta diferentes aspectos ya que todo dependerá de nuestra acción que aumenten la cantidad de señales..
Periodos de configuración
Cómo los dijo Wallet Wilder su configuración es en base a 14 periodos, de lo contrario las posibilidades de señales falsas estarán a la orden del día.
Es decir que si configuramos los parámetros y le cambiamos a tiempos más cortos estaremos contribuyendo a qué aparezcan las señales falsas.
Otro de los aspectos son las divergencias las cuales por naturalidad presentan señales falsas, cuestión que nos lleva a estar pendiente para que no tomemos cualquier señal divergente como válida
Y por último hay una manera de filtrar y es apoyándonos con otros indicadores que nos confirmen la señales válidas.
Y por último he estado experimentando con las señales falsas de DI+ y DI- las cuales emiten sus señales al momento de un cruce, pero si el cruce se da por debajo de 25 lo más seguro es que la señal sea falsa.
Aquí un ejemplo de señal falsa di+ y di -
Cómo pudieron apreciar el Di+ se cruzó por arriba del Di- prediciendo una señal Alcista pero resulta que al estar por debajo de del rango 20 difícilmente se concrete la señal y todo termina en una señal falsa.
Explique qué es una fuga. ¿Y cómo se usa el filtro ADX para determinar una ruptura válida? (Se requiere captura de pantalla)
Las rupturas se manifiestan al momento de romper cualquier soporte o resistencia, con la intención de dar un cambio de tendencia en los precios del mercado, así mismo hay dos tipos de rupturas la ruptura válida y ruptura no válida y se diferencia al momento que la ruptura válida rompe el soporte continuando con la tendencia del precio al cuál cambio.
Caso contrario de la ruptura invalida ya que está tratará de revertir nuevamente su camino a la tendencia que estaba anteriormente.
En relación al filtro adx en las rupturas es muy sencillo ya que todo dependerá de si la ruptura se produce en un rango menor de 25 para las Ruptura invalidas y mayor a 25 para las Ruptura válidas.
¿Cuál es la diferencia entre usar el indicador ADX para scalping y swing trading? ¿Qué prefieres entre ellos? ¿Y por que?
Primero debemos determinar el uso de cada uno Yabque de ahí partirá nuestro análisis.
El scalping es la forma de operar en corto plazo.
Es decir que si algún traider quisiera abrir posiciones como la compra tendria que establecer lapsos cortos como 5 o 10 para obtener algunas ganancias en corto plazo es decir que en ese tiempo debe cerrar poción y vender.
En pocas palabras el scalping es la opción de operar de forma rápida en corto tiempo y aunque las ganancias son pequeñas siempre habrá la oportunidad de que sean repetitivas.
Por otra parte esta el el Swing Trading el cual es la forma de tradear en tiempos de medio y largo plazo.
Su objetivo es aprovechar cualquier movimiento u oscilaciones en un largo plazo es decir que pudieran pasar días o semanas para obtener ganancias.
Aunque es el tiempo más recomendable también se puede trabajar a Medio plazo es decir en lapso de 4 horas y con suerte se obtendrán buenas ganancias
Ahora bien en cuanto a la diferencia al usar ADX en el scalping y swing traiding debemos saber que para el ADX los tiempos cortos no les van muy bien ya que su objetivo de predecir la fuerza de la tendencia se ve afectada con señales falsas en periodos cortos como 7 y 9 caso contrario en los periodos largo ya que sus señales se afianzan llevando una mejor efectividad un sus señales los tiempos recomendados son 14 20 y 30.
Para mí forma de operar me va mejor con el swing traiding además que me gusta ir por lo seguro y aunque tenga que esperar algo de tiempo para ver las ganancias pienso que valdrá la penas.
Definitivamente el ADX se da mejor con el swing traiding.
En resumen está fue una clase de mucho análisis, que nos llevó a explorar lo más técnico del, ADX el cual se mostró como un excelente Indicador de fuerza en las tendencias.
Y aunque no determina las tendencias de los precios, pudimos comprobar que con otro elemento pudiera ser super efectivo, es decir que con un indicador como el Ichimoku o el RSI, los inversores podrían tener buenos resultados.
Otro de lo que pudimos aprender fue a como calcular la potencia de ADX a través de fórmulas que involucran al EMA y los precios actuales con maximos y minimos, de verdad que fue toda una travesía aprender de los cálculos.
Y finalmente comparamos las ventajas del scalping y swing traiding en su accionar con el ADX dónde fuimos bien explícitos en cuanto a cual sería la mejor alternativa para trabajar con el ADX.
Sin más que agregar esperando ser evaluado me despido, agradeciendo su gran cátedra.
Hello @adriancabrera,
Thank you for participating in the 7th Week Crypto Course in its third season and for your efforts to complete the suggested tasks, you deserve a 9.5/10 rating, according to the following scale:
My review :
Very excellent work which covered the subject in all its aspects in a superb manner and with a solid methodology. Most of the answers were precise and direct.
A good and deep explanation of ADX indicator with a great effort to interpret its complex method of calculation.
In the fifth and last question, your answers were short as you did not go into details and did not provide some illustrative examples.
Thanks again for your effort, and we look forward to reading your next work.
Sincerely,@kouba01
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Muchas gracias Profesor @kouba01 así mismo será seguimos aprendiendo un poco cada día y usted tiene mucho que ver en mi evolución.
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