Fuente, Imagen editada en Power Point
1- ¿Explique y defina con sus propias palabras que es el indicador “VWAP” y como se calcula (Nada sacado de internet)?
El indicador VWAP o Precio medio ponderado por volumen es una herramienta de análisis técnico que muestra la relación entre el precio de un activo y su volumen total de operaciones, permitiéndoles a los operadores tener un estimado del precio promedio al que se negocia un activo durante un tiempo determinado.
El VWAP marca una línea en el gráfico, que indica el precio medio al que se negocia un activo en un periodo determinado, a través de este podemos interpretar la siguiente información:
- La media es el precio más justo del activo en cada momento, por tanto podemos saber si estamos comprando a un precio justo o no.
- Si el precio está encima dela media se considera que la tendencia es alcista.
- Si el precio está por debajo de la media se considera que la tendencia es bajista.
La fórmula para calcular el Precio Promedio Ponderado por Volumen cumple la siguiente expresión matemática:
El cálculo de VWAP comienza desde cero al comienzo del día, este es un indicador acumulativo, de modo que a medida que transcurre el día, el VWAP se vuelve insensible a los últimos cambios en precio y volumen a menos que sean realmente considerable.
Este indicador es muy parecido a la media móvil tradicional, sin embargo este es mucho mejor ya que este no solo considera el precio, sino lo pondera con el volumen, es por ello que adquiere un significado muy especial y resulta mucho más interesante y útil al momento de operar en el mercado.
2- ¿Explique con sus propias palabras como se debe aplicar correctamente la “Estrategia con el indicador VWAP (Muestre al menos 2 ejemplos de posibles entradas con el indicador, solo gráficos propios)?
Para aplicar correctamente la Estrategia con el indicador VWAP, lo primero que debemos hacer es configurar y aplicarlo posteriormente en nuestro grafico.
Asi que ingresamos a la pagina de https://www.tradingview.com/chart, seleccionamos el par de criptomonedas de nuestra preferencia, en la parte superior ubicamos la opción para agregar el indicador y lo seleccionamos.
Luego seleccionamos el indicador y entramos en la configuración, en esta debemos desmarcar las opciones Banda Superior, Banda Inferior y Relleno de Bandas, es decir solo debemos dejar seleccionada la opción VWAP, luego configuramos el grosor de la linea colocándole el máximo, luego hacemos clic en "aceptar" para guardar nuestra configuración.
Luego de configurar nuestro indicador la linea VWAP quedara representada de la siguiente manera en nuestro gráfico.
Para utilizar el “VWAP” de manera correcta al momento de una operación en el mercado, debemos tomar en cuenta los siguientes pasos:
1- Confirmación de ruptura en la tendencia actual (Bajista a Alcista o Viceversa)
.Para aplicar la estrategia haciendo uso del indicador VWAP debemos identificar el último máximo o mínimo alcanzado por el precio (según corresponda con la tendencia dominante), en este punto podemos trazar una línea para visualizar mejor cuando el precio nuevamente logre alcanzar un nuevo máximo o mínimo, que supere al anterior, este ocurre luego de una ruptura clara de la línea VWAP. Es necesario que se dé cumplimiento a este criterio para continuar con los siguientes pasos.
Ejemplo:
Captura de pantalla tomada de https://www.tradingview.com/chart/
2- Retroceso al VWAP (Uso del Fibonacci):
Luego que ocurre la ruptura del máximo o mínimo anterior, generalmente la acción del precio experimenta un retroceso. Entonces el precio luego de sufrir un impulsivo alcista o bajista, logrando romper el nivel del máximo o mínimo anterior, tendrá un retroceso en el cual podremos visualizar que se acercara a la línea VWAP nuevamente.
En este caso debemos utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci para medir desde donde se originó el movimiento de impulso, es decir desde la parte inferior hasta la parte superior o viceversa en el caso de una impulso bajista.
Debemos hacerle seguimiento a la acción del precio y debemos prestar especial atención al nivel 50% y 61.8%, si el precio se encuentra en este rango representa la señal de entrada para la estrategia con el indicador VWAP.
Captura de pantalla tomada de https://www.tradingview.com/chart/
3- Gestión adecuada del riesgo comercial
Cuando el precio se encuentre entre el rango de 50% y 61.8%, debemos configurar el Stop Loss justo por debajo del nivel 61.8%, así como también nuestro Take Profit asumiendo una relación riesgo-beneficio de mínimo 1-1.5 a 1-2 como máximo.
Captura de pantalla tomada de https://www.tradingview.com/chart/
3- ¿Explique en detalle los criterios de entrada y salida comerciales a tener en cuenta para aplicar correctamente la estrategia con el indicador VWAP?
Es importante darle estricto cumplimiento a los siguientes criterios, ya que de ello dependerá el éxito que tengamos al momento de realizar una entrada / salida del mercando aplicando la estrategia comercial con el indicador VWAP.
1- Debemos seguir la acción del precio hasta identificar el último máximo o mínimo alcanzado, luego debemos esperar que ocurra la ruptura de este nivel, es decir que el precio alcance un nuevo máximo o mínimo, superando al anterior. Si esto no ocurre no podemos continuar aplicando la estrategia, debemos comenzar nuevamente hasta que se cumpla correctamente este criterio.
2- Cuando logramos confirmar la ruptura, se producirá un retroceso, es decir el precio se aproximara a la línea VWAP, cuando esto ocurra es el momento de dibujar el patrón “Retroceso de Fibonacci”, este comenzara en el punto donde se realizó el impulso (alcista o bajista) hasta el nivel alcanzado por el nuevo máximo o mínimo. Esto se realiza con la intención de encontrar confluencia entre el “VWAP” y Fibonacci, si el precio retrocede y se encuentra en la zona del 50% y 61.8%, es una señal para realizar nuestra operación, en caso contrario que no se cumpla, debemos buscar otra oportunidad de entrada, ya que la estrategia se ha invalidado.
3- El ultimo criterio pero no menos importes es realizar una correcta gestión de riesgo, para ello debemos configurar el Stop Loss justo por debajo de la zona del 50% y el 61.8%, así como también el Take Profit, lo recomendable es establecer una relación de riesgo y beneficio de 1-1.5 y máximo de 1-2.
Ejemplo:
Captura de pantalla tomada de https://www.tradingview.com/chart/
Como podemos visualizar en el gráfico del par TRXUSDT, se da cumplimiento a los criterios mencionados anteriormente, primero se identifico el ultimo Máximo alcanzado, luego del precio romper la linea VWAP y alcanzar un nuevo máximo, ocurrió un retroceso, así que traze un patrón de "Retroceso de Fibonacci" buscando confluencia en la señal para realizar mi entrada, como se puede observar el precio se aproximo a la linea VWAP y se mantuvo en el rango de 50% y 61,8%, lo cual es una confirmación para realizar mi entrada, así que procedí a realizar mi gestión de riesgo, configurando el Stop Loss por debajo del nivel de 61,8 % y mi Take Profit asumiendo una relación de Riesgo-beneficio 1:1.5.
4- Practica (Recuerde usar imágenes propias y colocar su nombre de usuario)
Realiza 2 entradas (Una alcista y otra bajista), utilizando la estrategia con el indicador “VWAP”. Estas entradas se deben realizar en una cuenta de demostración, tenga en cuenta que no basta solo colocar las imágenes de la entrada, debe colocar imágenes adicionales para observar el desarrollo de las mismas para poder ser evaluados correctamente.
Tendencia Bajista
Como podemos visualizar en la siguiente gráfico correspondiente al par LTCUSDT, en un marco temporal de 5 minutos, identifique el ultimo mínimo alcanzado, le hice seguimiento a la acción del precio, cuando sucedió la ruptura de la linea VWAP y el precio tuvo un impulso bajista logrando alcanzar un nuevo mínimo, traze mi patrón de "Retroceso Fibonacci"en busca de confirmar la señal para realizar una operación de venta, así que cuando el precio tuvo u retroceso y se aproximo a la Linea VWAP observe que se encontraba entre el rango de 50% y 61,8% asi que realice mi orden de venta, estableciendo mi Stop Loss justo por encima del nivel 50%, y mi take profit asumiendo una relación riesgo-beneficio de 1:1.5.
Captura de pantalla tomada de https://www.tradingview.com/chart/
Obteniendo una ganancia en esta operación de +10.00.
Captura de pantalla tomada de https://www.tradingview.com/chart/
Tendencia Alcista
Podemos observar en el gráfico del par LUNAUSDT en un marco de tiempo de 5 minutos. Como se ve en la captura de pantalla, el precio alcanzo un ultimo máximo, este tuvo un movimiento bajista y luego realizo una ruptura de la linea VWAP en un fuerte impulso alcista logrando alcanzar un nuevo máximo.
Después de superar el máximo anterior, ocurrió un retroceso del impulso alcista, en este el precio se aproximo a la linea VWAP asi que traze el patrón de "Retroceso de Fibonacci" para confirmar la señal de entrada al mercado, el precio retrocedió al nivel de Fibonacci y alcanzo el rango de 50% al 61,8%. Así que realice mi orden de compra configurando el stop loss y el Take Profit asumiendo una relación riesgo-beneficio de 1: 2.
Captura de pantalla tomada de https://www.tradingview.com/chart/
Obteniendo una ganancia en esta operación de + 90,02.
