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1. ¿Explique y defina con sus propias palabras qué son los Canales de Donchian?
El Canal de Donchian fue desarrollado por Richard Donchian a mediados del siglo XX, este es un indicador de seguimiento de tendencias, es por ellos que luego fue nombrado como El padre del seguimiento de tendencias. Este indicador técnico es utilizado para analizar el movimiento del precio y operar en los mercados, está formado por tres líneas generadas mediante cálculos de medias móviles:
- Banda superior: marca el precio más alto de un activo durante n períodos.
- Banda inferior: marca el precio más bajo de un valor durante n períodos.
- Banda de rango medio o mediana: marca el precio medio o mediano entre la Banda Superior e Inferior.
El área entre la banda superior e inferior es lo que genera visualmente en el gráfico el Canal de Donchian.
Captura Tomada de https://es.tradingview.com/chart/
Los canales de Donchian parecen una combinación de medias móviles puesto que toma en cuenta los “n” periodos anteriores, así como también es similar por sus señales y apariencia con las Bandas de Bollinger, ya que se crea un tipo de soporte y resistencia con sus bandas superior e inferior, sin embargo los canales de precios de Donchian se construyen en base a los precios máximos y mínimos de un determinado periodo de tiempo. Este indicador ayuda al operador o analista a determinar puntos de entrada y salida óptimos, así como también proporcionar una visión de los periodos de volatilidad alta y baja.
2. ¿Explica con detalle cómo se calculan los Canales de Donchian (sin copiar y pegar de internet)?
A continuación vamos a explicar cómo se calculan cada una de las tres bandas del canal de Donchian. Al igual que todos los indicadores técnicos, este tiene una fórmula que al ser calculada representa en el gráfico su expresión. Este está formado por tres líneas, es por ello que su fórmula está compuesta por tres condiciones. El canal de Donchian se calcula de la siguiente manera:
Para realizar el cálculo de los canales Donchian debemos establecer banda superior en la cual es representada por el Precio Máximo más alto en la cantidad de periodos que deseamos (N).
Luego la Banda inferior la cual es representada por el precio mínimo más bajo en la cantidad de periodos que deseamos (N).
Y Finalmente la banda media, en la cual es representada por el promedio entre la banda superior e inferior.
Siendo:
N = la cantidad de minutos, horas, días, semanas, meses, etc.
Periodo = minutos, horas, días, semanas, meses
Todos los indicadores técnicos se pueden utilizar en cualquier periodo, bien sea en minutos, horas, días, meses, incluso años. Sin embargo, el ajuste por defecto a utilizar en el canal de Donchian es del periodo de 20 días.
Ejemplo:
Un canal de Donchian de 20 periodos, donde los periodos equivalen a días, este se calcula de la siguiente manera:
¿Explique los diferentes tipos de usos e interpretaciones de los Canales de Donchian (Con ejemplos de operaciones alcistas y bajistas)?
Volatilidad
El indicador técnico Canal Donchian se puede utilizar para medir la volatilidad general del mercado, esto lo podemos visualizar según el ancho del canal.
- Si las bandas de canal son estrechas, es decir, que la banda superior e inferior son cercanas esto nos indicaría que la volatilidad es baja y que hay estabilidad en el precio.
Captura Tomada de https://es.tradingview.com/chart/
- Si las bandas de canal son anchas: es decir, que la banda superior e inferior están separadas o se han ampliado, esto nos indicaría que la volatilidad del mercado es alta.
Captura Tomada de https://es.tradingview.com/chart/
Sobrecompra y sobreventa
La función principal del indicador de Canales Donchian es proporcionar señales para la apertura de posiciones de compra y posiciones de venta. Este se utiliza para conocer la posibilidad de Sobrecompra o Sobreventa en el mercado. Este permite identificar en el gráfico, cuando un activo se negocia por encima de su máximo de n periodos, es decir, que el precio alcanza la banda superior es muy posible que el mercado se encuentre en la zona de “sobrecompra”, si por el contrario, Si el activo se negocia por debajo de su mínimo de n periodos, es decir, el precio alcanza la banda inferior del indicador, es muy posible que el mercado está en la zona de “Sobreventa”.
El objetivo es realizar una posición tan pronto como ocurre que el precio alcanza la banda inferior/superior, con la finalidad de tomar beneficio de la posible próxima ruptura. La ruptura en la banda superior se toma como una señal alcista indicando el momento oportuno para realizar una orden de compra. Por otro lado, La ruptura en la banda inferior se toma como una señal indicando el momento oportuno para realizar una orden de venta para obtener ganancias antes de que baje el precio.
Posible Región de Sobrecompra, Captura Tomada de https://es.tradingview.com/chart/
Posible Región de Sobreventa, Captura Tomada de https://es.tradingview.com/chart/
Tendencias fuertes y rupturas de zonas clave
Cuando el precio toca la banda inferior o superior, esto no implica obligatoriamente que esté entrando a una zona de sobrecompra o sobreventa según corresponda el caso. Ya que también puede ocurrir que el precio se encuentra adherido a la "Banda Superior o Inferior", por encima o por debajo de la línea de "Rango medio", esto pasa cuando una tendencia es realmente fuerte.
En este caso la línea de rango medio se utiliza como un soporte o una resistencia (según corresponda a la tendencia), y si el precio logra romper la línea de rango medio, estos nos indicaría una posible ruptura y nos daría una señal para realizar una entrada en búsqueda de aprovechar la oportunidad que ofrece el mercado y obtener algún beneficio.
Fuerte tendencia bajista, captura tomada de https://es.tradingview.com/chart/
Fuerte tendencia alcista, captura tomada de https://es.tradingview.com/chart/
Realiza 1 entrada utilizando la "Estrategia de Ruptura de los Canales de Donchian" y realiza 1 entrada utilizando la "Estrategia de Reversión y Retroceso" . Debes explicar el paso a paso de como analizaste para tomar tu entrada y hacerlas en una cuenta demo para yo evaluar como fue tomada la operación.
Estrategia de Reversión o Retroceso
Para realizar esta simulación y aplicación de la estrategia de reversión, utilice una cuenta demo en https://es.tradingview.com/chart/, lo primero que hice fue elegir el par TRXUSDT, y utilizar el indicador Canales de Donchian, luego identifique la ruptura de la línea de rango medio, luego espere que el precio comienza a subir lo cual fue una señal para realizar una orden de compra en ese momento.
Captura Tomada de https://es.tradingview.com/chart/
Obteniendo una leve ganancia de + 0.22.
Captura Tomada de https://es.tradingview.com/chart/
Estrategia de Ruptura de los Canales de Donchian
Para aplicar esta estrategia, identifique una tendencia alcista bastante fuerte, esto se debe a que el precio se mantuvo adherido a la banda superior, llegando en algunos puntos romper en algunos puntos anteriores la banda superior, alcanzado una zona de sobrecompra.
Captura Tomada de https://es.tradingview.com/chart/
Asi que viendo el comportamiento del precio, realice una entrada de compra en el gráfico de LUNA/USDT, afortunadamente el precio logro romper nuevamente la banda superior dejándome ganancias de +117.66
Captura Tomada de https://es.tradingview.com/chart/