Indicador Aroon - Crypto Academy / S5W2- Homework Post for @fredquantum

Mejor conocido como “amanecer” en el idioma sánscrito, el indicador Aroon fue ideado por Tushar Chande en la década de los 90, entendiéndolo como una herramienta versátil que ayuda a medir la relación de un día específico en el que tuvo lugar un máximo o mínimo con respecto a un determinado período. Es decir hace cuánto que sucedió, pues mientras más cercano el acontecimiento más alto resulta ser el valor del indicador, y así lo demuestra el cálculo correspondiente a realizar en el que obtendremos un par de líneas que se entrecruzan entre sí y constituyen el indicador Aroon: Aroon Up el cual tiene que ver con el valor máximo registrado por el precio dentro del tiempo evaluado mientras que el Aroon Down es correspondiente al mínimo obtenido dentro del mencionado periodo.

Ambas líneas oscilan en una escala que va del cero al cien (0-100), donde a menor valor, más lejano ha sido el acontecimiento de máximo o mínimo alcanzado por el activo. Caso contrario ocurre a mayor expresión cuando el nuevo récord se registra en el instante más reciente.

Tomando en consideración el screenshot que viene a continuación, supongamos que estamos considerando un periodo de 14 para aplicar la siguiente fórmula que caracteriza a las líneas del indicador Aroon:

Dentro del lapso de 14 unidades de tiempo, hace 12 periodos atrás hubo un nuevo máximo de 57.735 en el par BTC-USDT y es por ello que se emplea dicho número para 'n' en la fórmula de Aroon Up. Para el caso de Aroon Down, obtenemos un valor de 100 dado que justamente en esa misma vela se tiene un nuevo mínimo dentro de estos 14 periodos que se están analizando y por ello el valor de 'n' se toma como 0.

Basándonos entonces en los resultados obtenidos, podemos concluir lo siguiente en cuanto al estudio de tendencias con el indicador Aroon:

📉Al estar el comportamiento del precio en tendencia alcista, se obtienen valores de Aroon Up mayores con Aroon Down menores, ya que se van originando nuevos máximos. A su vez Aroon Up debe cruzar por encima de Aroon Down y localizarse por encima de 70 en la escala centenar.

📈Al estar el comportamiento del precio en tendencia bajista, se obtienen valores de Aroon Down mayores con Aroon Up menores, ya que se van originando nuevos mínimos. A su vez Aroon Down debe cruzar por encima de Aroon Up y localizarse por encima de 70 en la escala centenar.

~Estando localizados en algún gráfico de la plataforma de Trading View, procedemos a escribir la herramienta deseada en el buscador de la opción de indicadores.

~En el ícono correspondiente al parámetro, hacemos click para que aparezca el cuadro de diálogo correspondiente para establecer el número de periodos a considerar, además del estilo de presentación en los colores deseados en la otra pestaña.

Los parámetros por defecto son de 14 periodos, aunque usualmente la mayoría de los traders de hoy en día prefieren establecer 25 como el valor predominante para analizar con este indicador. Otro número a utilizar ha de ser 20 o un valor mucho menor para el caso de un estilo de trading del tipo scalping.

Se ha de notar una mayor extensión de las líneas del indicador Aroon con menos cruces entre sí al establecer un valor de 'n' muy alto, arrojando menos sensibilidad frente al comportamiento del precio. En caso contrario, con un número muy bajo podríamos obtener un par de líneas muy menudas entre sí, que son capaces de mostrarnos demasiadas señales falsas que bien pudieran ocasionar bastante ruido dentro del gráfico a analizar. Así que en última instancia, todo dependerá del estilo personal de trading de la persona quien terminará evaluando qué parámetros le otorgarán mayores beneficios.

El Oscilador Aroon es una variación del indicador del mismo nombre que resulta de la diferencia entre sus líneas, basada esta vez en una escala que va de -100 a 100. Su utilidad no es otra cosa que la de confirmar las señales otorgadas por las líneas del indicador Aroon cuando se combina con éste, haciendo que esta estrategia de trading sea más confiable que el solo hecho de emplear dicho indicador por sí solo. Veamos cómo se detectan las tendencias alcistas y bajistas que pueden reflejarse gracias a los cruces de la líneas de Aroon, pero esta vez con el apoyo del oscilador del mismo nombre.

De acuerdo a lo observado, se puede comentar que en los valores extremos de -100 y +100, se obtiene una fuerte tendencia a la baja o al alza respectivamente, respaldando así los cruces formados entre las líneas de Aroon Up y Down.

Ya sabiendo que se tiene una mayor tendencia con los valores de 100 para el alza y -100 para la baja, ¿qué hay de la ocasión en el que el oscilador se ubique entre +50 y -50? Allí tenemos por supuesto una lateralización o ausencia completa de toda tendencia en el mercado, tal como se puede observar en la siguiente imagen.

Cuando se presenta un escenario de consolidación del precio en el mercado (sin tendencia alguna), en el gráfico correspondiente al indicador con las dos líneas de Aroon Up and Down, se notará una especie de paralelismo hacia abajo entre ellas en el que raramente se cruzarán entre sí, con valores por debajo de 50 claro está. De hecho se puede considerar la existencia de un mercado lateral cuando ambas líneas se ubican entre 30 y 70.

Tal como sucede con otras herramientas de análisis técnico, este indicador no basta por sí solo para otorgar señales confiables de compra o venta que pueden ser falsas a menudo, o bien presentarse tarde de tal modo que no se logre aprovechar la oportunidad de tomar un buen beneficio. Para el caso particular del indicador Aroon, esto sucede por la sencilla razón de que toma en cuenta valores pasados en lugar de depender directamente del impulso actual de la tendencia del precio. Véase el siguiente ejemplo donde se aprecian un par de señales con este indicador. En el primer cruce señalado, éste se produce cuando ya se ha desarrollado una tendencia alcista que de aprovecharse con la señal tardía no proveerá de suficiente beneficio. En el segundo, se observa por supuesto una inesperado consolidación del precio cuando el indicador sugería una supuesta alza al cruzarse el Aroon Up por encima de Aroon Down.

Otro ejemplo de señal demorada surge de la combinación con el indicador MACD, en donde éste se anticipa mucho antes que Aroon ante una reciente tendencia bajista.

O bien con el ADX en conjunto con las líneas DI+ y DI-, el cual mide la fuerza de la tendencia cuando su valor supera la cifra de 20 y las líneas DI ayudan a distinguir la posible orientación de la tendencia. En el ejemplo referencial se descarta la señal falsa de Aroon debido a la disminución del ADX (<20) junto con los excesivos cruces entre las líneas DI que delatan a su vez una falta de tendencia que no ha sido bajista como se pudiera esperar.

Estando en el par BTC-USDT (5 minutos) de Binance reflejado en el screenshot de Trading View, al visualizar un cruce de Aroon Up por encima de la línea Aroon Down que se confirma a su vez con la señal proporcionada por el ADX a un valor superior a 20 (indicando mayor desarrollo de la tendencia) y la línea DI+ cruzándose por encima de DI- (señalando una próxima alza), se establece una orden de compra en 57.200 con Stop Loss ubicado en 56.800 (a nivel del soporte más próximo) y Take Profit en una doble proporción de la entrada al mercado con respecto a la pérdida (utilizando un Radio Reward RR de 1:2) en 58.000;

Estando en el par BTC-USDT (15 minutos) de Binance reflejado en el screenshot de Trading View, al visualizar un cruce de Aroon Down por encima de la línea Aroon Up que se confirma a su vez con la señal proporcionada por el ADX a un valor superior a 20 (indicando mayor desarrollo de la tendencia) y la línea DI- cruzándose por encima de DI+ (señalando una próxima baja), se establece una orden de venta en 57.200 con Stop Loss ubicado en 57.800 (a nivel de la resistencia más próxima) y Take Profit en una proporción igual de la entrada al mercado con respecto a la pérdida (utilizando un Radio Reward RR de 1:1) en 56.600;

🟩La fórmula para obtener los valores de Aroon Up and Down es relativamente sencilla y la interpretación de las líneas son intuitivas, fáciles de entender.

🟩Los cruces por lo general señalan con suficiente antelación el inicio o cambio de tendencias, ya que esto dependerá del registro de un nuevo máximo o mínimo, según así se requiera operar en largo o corto.

🟥Al basarse en registros previos de máximos o mínimos, suele desfasarse frecuentemente con respecto al inicio de alguna nueva tendencia, con lo que a menudo generará señales tardías y falsas.

🟥Requiere del apoyo de otros indicadores de impulso por ejemplo para filtrar mejor las señales que indicaría el Aroon puesto que es una herramienta que tan sólo se basa en precios históricos producidos anteriormente.