Definition of the ROC indicator with an example of how to calculate it
El indicador de Tasa de Cambio (Rate Of Change, ROC) es una excelente herramienta empleada hoy en día en el intercambio de activos, que si bien no es ampliamente popular, permite evaluar el inicio y reversión de cualquier tendencia, localizar zonas de sobreventa y sobrecompra, más la velocidad del cambio del precio.
Consta de una línea gráfica oscilante con una referencia central de valor 0, donde:
0️⃣En torno a la cual indicará que el mercado se encuentra en un rango de tendencia nula, donde en este caso el indicador no sería del todo útil, por lo que es recomendable esperar dada la alta probabilidad de señales falsas, a menos que se tenga cierta experiencia para filtrarlas.
➕Por encima de dicha línea central, con valores positivos mayores a cero cruzándose de abajo hacia arriba, el mercado mostrará una tendencia alcista, otorgando una señal de compra. Al empezar a debilitarse la pendiente de dicha línea, la tendencia va perdiendo fuerza y aquí es donde hay que estar atentos a un posible cambio.
➖Por debajo de dicha línea central, con valores negativos menores a cero cruzándose de arriba hacia abajo, el mercado mostrará una tendencia bajista, otorgando una señal de venta. Al empezar a debilitarse la pendiente de dicha línea, la tendencia va perdiendo fuerza y aquí es donde hay que estar atentos a un posible cambio.
La expresión formularia para el ROC es bastante sencilla, comprendiendo lo siguiente:
ROC = [(Precio actual de cierre – Precio de cierre hace N períodos)/ Precio de cierre hace N períodos] x100
Donde:
🟪 Precio actual de cierre = Precio actualizado o más reciente.
🟪 Precio de cierre hace N periodos = Valor alcanzado por el activo hace N periodos y con el cual se compara junto al precio actual.
En pocas palabras, el indicador ROC mide la variación de la velocidad del cambio de precio con respecto al valor expresado en un periodo N anterior, expresado en porcentaje.
Tengamos por ejemplo un valor de cierre actual de 63.319,27 y hace nueve periodos el valor se ubicaba en 62.020,31 con lo que al aplicar la fórmula se obtiene como resultado lo reflejado en las siguientes imágenes.
Adding the indicator to the chart and setting parameters of period
Localizados en el par BTC/USDT de la plataforma móvil de Poloniex, buscamos la opción de indicadores para tipear el correspondiente a este artículo.
Una vez allí, se despliega el mismo con la configuración previa de 9 periodos establecida por defecto pero que se puede cambiar en la pestaña correspondiente.
He seleccionado 20 como longitud mínima para poder trabajar el ROC como indicador de tendencia mas no netamente como oscilador cuando este parámetro se ubica de 5 a 15 velas. En otras palabras, a mayores periodos a cubrir, mayor el análisis global del comportamiento del precio del activo desde un punto de vista de momentum de tendencia. Esto a su vez es perfecto para inversores a largo plazo y en caso contrario, con menores periodos, resulta excelente para traders intradía.
The ROC trend confirmation strategy and the signals that detect a reversal
El cruce con la referencia cero de la gráfica de ROC puede indicar el inicio de un cambio en la tendencia actual, pero para poder confirmarla con toda seguridad es necesario esperar por la ralentización de la velocidad del cambio de precio (disminución de la pendiente de la gráfica). Véase la siguiente imagen explicativa donde se puede efectuar una orden de compra luego de identificar un pequeño retesteo del precio e indicador justo después de obtener el cruce con la línea referencial para tomar beneficio de una tendencia alcista.
Indicator’s role to buy and sell and detecting overbought/oversold zones
Como se ha descrito anteriormente, la medición del cambio de velocidad de la pendiente de la línea gráfica, mas el cruce con la línea de referencia, es crucial para saber cuándo comprar o vender con el indicador ROC.
Las zonas de sobreventa o sobrecompra en el indicador ROC se localizan con facilidad cuando la línea gráfica arroja valores que rondan hacia el +-3/4% respectivamente. Cuando esto sucede, es imprescindible esperar a que empiece a abandonar dicha área, puesto que luego de esto es muy probable la ejecución de una reversión de tendencia. Obsérvese en el ejemplo referencial de una sobreventa de -4.27, donde se puede empezar a hacer trading en dos o tres velas después al confirmar el abandono del indicador fuera de dicha zona para aprovechar la consecuente tendencia alcista con una oportuna compra.
How to trade with divergence between the ROC and the price line? Does this trading strategy produce false signals?(screenshot required).
Todo trader experimentado sabe de antemano lo que implica la existencia de una divergencia y ésta se presenta cuando:
📈El precio va dibujando picos cada vez más altos mientras que por el contrario, la gráfica del indicador va trazando picos más bajos (Divergencia Bajista).
📉El precio va dibujando picos cada vez más bajos mientras que por el contrario, la gráfica del indicador va trazando picos más altos (Divergencia Alcista).
Cuando se presenta en el escenario del mercado, quiere decir que la tendencia está próxima a perder fuerza y efectuar una consecuente reversión, con lo que la estrategia más eficaz que se ha de aplicar es esperar por la presencia de dicha divergencia y proceder a continuación a llevar a cabo una operación considerando el radio de riesgo beneficio 2:1 para gestionar inteligentemente durante el trading. Esto suele suceder a menudo en líneas generales y no necesariamente tiene que ser así siempre.
Identifying and confirming breakouts using ROC indicator
Al superar el precio algún soporte o resistencia en un momento dado con el llenado de la mayor cantidad de órdenes en el exchange con un imprescindible mayor volumen de intercambio, estamos ante un rompimiento o breakout. Para confirmarlo con la ayuda del indicador ROC, éste debe mostrar a su vez el cruce correspondiente a la línea central de referencia, esperando por una o dos velas para determinar si dicha tendencia continuará y así poder proceder a operar bien sea en largo para compra, o corto para venta.
Reviewing the chart of any crypto pair to see various signals from ROC
Analizando la siguiente captura de pantalla del par BTC-USDT (15 minutos), tenemos las siguientes señales que se pudieron encontrar en la misma:
1. Conseguimos un cruce inicial del indicador con la línea central de referencia que va de abajo hacia arriba, otorgando una buena oportunidad de compra luego del retesteo del precio acompañado de una ligera disminución del alza de la gráfica que trajo como consecuencia una nueva tendencia alcista.
2. Posteriormente se muestra una consolidación del precio que se traduce en una indecisión del comportamiento del mercado, dado que el indicador se ubica ahora alrededor de la referencia cero, con lo que acá no se abre alguna operación válida.
3. Finalmente, el aplanamiento de la tendencia nos permitía obtener un claro nivel de resistencia que pudo romperse con facilidad a través del breakout producido y el cual se pudo confirmar con la ayuda de la señal de cruce ofrecida por el ROC unas velas atrás para terminar obteniendo beneficio en posición larga.
Conclusions
🟣Basándose en la naturaleza de su fórmula, El indicador ROC pertenece más bien a la familia de los osciladores, aunque si establecemos un mayor número de periodos para el mismo (con valores superiores a 20), funciona perfecto como indicador de tendencia, pues mide el inicio de ésta con lo que no es aconsejable aplicar esta herramienta durante algún periodo de consolidación del precio, es decir tendencia nula.
🟣Como cualquier indicador, esta herramienta por sí sola necesita del apoyo de otros más a conveniencia del trader y de la presencia de soportes o resistencias como referencia para saber si continuará o se romperá la tendencia actual.
🟣Se requerirá por supuesto del empleo de otro indicador extra para confirmar toda tendencia, además de otras condiciones de mercado tales como soportes y resistencias, divergencias, etcétera.
C.C.: @kouba01
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