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Un saludo muy especial a la comunidad de Steemit Crypto Academy y al profesor @kouba01 por darnos la oportunidad de aprender más sobre este indicador de volatilidad ATR. Esta es la investigación que he realizado.
1. Analice su comprensión del indicador ATR y cómo se calcula. Da un ejemplo claro de cálculo.
El ATR es un indicador que mide la volatilidad que se presenta en el mercado de un activo en particular. Este indicador fue creado por Welle Wilder en el año 1978.
Para muchos inversionistas no le ven gran importancia porque no define una tendencia del mercado, o no da una señal de sobre compra o sobre venta de un activo. Este indicar se usó inicialmente para los productos básicos, como la materia prima. Posteriormente se empezó a usar en los mercados de Forex que abarcan las criptomonedas.
En el análisis técnico, este indicador sigue siendo un indicador esencial para medir la volatilidad de un activo.
Se dice que la volatilidad de un activo es alta cuando hay movimientos fuertes en el precio y son frecuentes en el tiempo. Pero cuando los movimientos de precios son pequeños y frecuentes la volatilidad es baja.
El comportamiento del mercado funciona mejor cuando la volatilidad es baja, los indicadores técnicos dan buenas señales, pero cuando la volatilidad es alta, hay mayor probabilidad de señales falsas y errar en las entradas y salidas del mercado en una operación.
Su fórmula es:
ATR= [ATR( periodo anterior) * 13 + TR(rango verdadero de hoy)] / 14
Los valores del Rango Verdadero (TR) se calcula dependiendo del valor mayor, que involucra estos 3 métodos:
TR = Máx [(high - low), abs(high - close prev.), abs(low - close prev.).
Para hacer el cálculo del ATR, tomé los valores del gráfico de BTC/USD, desde el 05 de octubre de este año 2021 hasta el 11-10-2021.
Esos valores los puse en una hoja de cálculo de Excel, tomé para esta prueba un periodo de 4, con la finalidad de que el ejemplo sea corto.
De esta manera se puede calcular los ATR de un activo.
2. ¿Cuál cree que es la mejor configuración del período del indicador ATR?
La configuración más usada con 14 periodos, de hecho, la fórmula estaba basada en 14 periodos y el periodo puede ser diario, semanal o mensual; por ejemplo.
Un periodo de 14 es muy acertado y ha sido comprobado que emite buenas señales, el indicador ATR en Tradingview muestra su configuración stándar de 14, veamos:
Tomé el Gráfico de BTC/USD y dejé la configuración en 14 periodos, y se observa cuando hay volatilidad el indicador sube de valor, un ejemplo marcado en recuadro rojo.
Luego modifiqué el periodo a 35, en el mismo gráfico. Tomé el mismo espacio de tiempo que con la gráfica anterior de 14 periodos. Y pude observar que se nota débil con respecto al de 14 periodos, el indicador se suaviza.
En conclusión, puede decir que la mejor configuración del indicador ATR es de 14 periodos.
3. ¿Cómo leer el indicador ATR? ¿Y es mejor leerlo solo o con otras herramientas? Si es así, demuestre la importancia. (Se requiere captura de pantalla).
Como el indicador ATR nos indica la volatilidad del mercado, vemos que cuando el indicado empieza a subir hay alta volatilidad, y por el contario cuando el indicador se encuentra en forma lateral, sin alzas y bajas pronunciadas hay poca volatilidad.
Este indicado no avisa cuando hay un cambio de tendencia o seguimiento de la tendencia. Veamos algunos ejemplos de cómo leer el indicador, sabiendo que mide la volatilidad del mercado.
Tomaré el gráfico STEEM/USD, 1D. y vemos el cuadro de color rojo con movimientos fuertes, es decir, alta volatilidad en los meses de abril y mayo del año 2021.
En estos últimos meses, hemos observado la baja volatilidad del Steem con respecto al dólar, en el gráfico está señalizado en un recuadro de color azúl.
Los valores de la volatilidad ocurren por cilcos y después de una alta volatilidad, los valores tienden a volver a su promedio, ocurreindo una baja volatilidad.
¿Y es mejor leerlo solo o con otras herramientas?
Indudablemente se pueden obtener mejores resultados usando el indicador ATR con otro indicador, por ejemplo, el RSI que fue también desarrollado y creado por el mismo Wilder.
Analizando el mismo gráfico de STEEM/USD, puedo observar que las señales son muy precisas con el RSI y usando el ATR.
En 1er lugar tenemos que el ATR nos da señal de poca volatilidad, marcado con un círculo rojo, al mismo tiempo el RSI nos dice que hay una sobre venta en el mercado, dando señal de compra, lo que podemos observar en el gráfico que ocurre a la perfección.
Observando los círculos de color azul, vemos que el ATR está con baja volatilidad, el RSI nos indica una sobre compra del mercado, dando una señal de venta, y viendo el movimiento del precio, ocurre una tendencia bajista, que corresponde a la operación de venta.
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Ahora el mismo gráfico, pero con alta volatilidad, el RSI da una señal de venta, ya que el activo está Sobre comprado. Y podemos ver en el precio del activo que efectivamente ocurre una tendencia bajista, círculos en amarillo.
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4. ¿Cómo conocer la volatilidad del precio y cómo se puede determinar la fuerza dominante del precio usando el indicador ATR? (Se requiere captura de pantalla)
El indicador ATR nos indica la volatilidad del mercado de un activo, mientras mayor sea el indicador, mayor volatilidad en el mercado.
Tomando como referencia el gráfico STEEM/USD, vemos que a partir de la línea 1 empieza a subir el indicador y empieza la volatilidad del precio con una tendencia alcista, al llegar a la línea 2 sigue aumentando la volatilidad, y el precio empieza a bajar con fuerza hasta llegar a la linea 3.
El indicador sigue subiendo, hasta llegar a la línea 4 y entre la línea vertical 4, 5 y 6 la volatilidad del mercado baja un poco, pero vuelve a subir hasta la línea 7 donde obtiene su valor máximo y con una tendencia bajista, que continua la tendencia bajista, disminuyendo la volatilidad hasta la línea vertical 8, donde la volatilidad es baja.
Cómo se puede determinar la fuerza dominante del precio usando el indicador ATR.
Teniendo en cuenta que las tendencias fuertes ocurren cuando hay alta volatilidad. Esto nos ayuda a ver la tendencia dominate (alcista o bajista), teniendo en cuenta la volatilidad del indicador y observando el gráfico del precio del ctivo que se está analizando. Veamos un ejemplo.
Los 2 círculos rojos en el gráfico del indicador nos muestra una alta volatilidad, el gráfico del precio nos muestra una caida fuerte del precio.
Esto nos Indica que el precio debería bajar, con una tendencia dominante bajista. Y eso es lo que podemo observar en el gráfico, una tendencia bajista.
Cada vez que ocurra una caida fuerte del precio o una subida fuerte, veremos el indicador mostrando una alta volatilidad.
5. ¿Cómo utilizar el indicador ATR para gestionar el riesgo comercial? (Se requiere captura de pantalla)
Este indicado también nos ayuda a tener una gestión de riesgo que favorece de tal forma que no se pierda la inversión o exista una menor probabilidad de riesgo en la inversión. Tenemos 2 herramientas que veremos:
- Stop Loss:
Nos ayuda a tener un control sobre las pérdidas. Muy importante, porque si se olvida colocar el Stop Loss se puede perder toda una inversión. Para contral las poisbles pérdidas, se usa el Stop Loss.
La fórmula para obtener el Stop Loss usando el indicador ATR es:
Stop Loss = Precio de entrada +- 3*ATR en ese momento.
Veamos un ejemplo en el gráfico BTC/USD:
El incicado ATR máximo en el círculo rojo es de 0,2485 $. Y el precio en el cual se toma la entrada es 0,7406 $. Al hacer el cálculo nos dará:
Stop Loss = 0,2485 * 3 + 0,7406 = 1,4861 $.
Stop Loss = 1,4861 $, como lo indica la línea amarilla del gráfico Steem/Usd.
- Take Profit:
Así mismo, la otra herramienta útil que nos ayuda a no estar todo el tiempo observando los gráficos es el Take Profit, que es obtener las ganancias una vez que el activo llegue a ese precio colocado como Take Profit.
Así se obtienen las ganancias. De esta forma tenemos el control de las prérdidas con el Stop Loss y el control de las ganancias con el Take Profit.
6. ¿Cómo nos permite este indicador resaltar la fuerza de una tendencia e identificar cualquier signo de cambio en la tendencia misma? (Se requiere captura de pantalla)
Cuando hay movimientos repetitivos fuertes en el precio la volatilidad aumenta y por lo tanto, el indicador es alto. Veamos un ejemplo en el gráfico BTC/USD, donde el índice ATR en el punto 1 es bajo, y el pecio empieza a descender con movimientos bruzco del precio, aumentando así el ATR (la volatilidad del mercado) hasta llegar el indicador de volatilidad a su valor máximo en el punto 2.
el precio empieza a moverse suevemente, tanto al alza como a la baja, y el indice de volatlidad (ATR) empieza a descender, hasta llegar a un valor promedio bajo, punto 3.
Desde el punto 3 vemos como el precio del activo cambia de tendencia y empieza a subir, pero como movimientos suaves, lo que el índice de ATR se mantiene bajo.
En el siguiente ejemplo, vemos un cambi bruzco del precio, ootinando una alta volatilidad punto 4 y 5. Siempre que hay una alta volatilidad el precio trata de mantener el movimiento fuerte que realizó. Aunque puede haber una pequeña corrección del mercado y continúa la tendencia.
7. Enumere las ventajas y desventajas de este indicador:
- Ventajas
Ayuda a conocer la volatilidad del mercado. Puede ser usado por los tarders para tomar ventajas, sobre otros que no usan este indicador.
El ATR es muy sencillo de usar y su manejo con otros indicadores dan buenos resultados.
Con el ATR podemos establecer el Stop Loss y Take Profit, siendo de gran utilidad estas dos herramientas.
La alta volatilidad, generalmente está acompañada de seguir la tendencia, ayudando a los traders a entras en ciertas operaciones.
Muy fácil de entender y además no usa mucho espacio, por lo que no genera confusión en su lectura.
- Desventajas
Este indicador ATR no pude operar solo, necesita otros indicadores que complementen sus señales. Como casi todos los indicadores.
No da señales de entrada y salida, mide la volatilidad. Tampoco nos da señales de tendencia alcista o bajista. Porque una alta volatilidad puede ser para una tendencia alcista o bajista.
No se puede explotar sus señales efectivamente, porque las señales no indican una entrada precisa en el mercado.
8. Conclusión:
Este indicador de Volatilidad ATR, es muy escencial e imporntante para medir la volatilidad del mercado.
El ATR aunque fue creado inicialmente para el mercado de productos básicos, hoy por hoy pude usarse en cualquier mercado, ya que es muy fácil su uso y su interpretación.
GRACIAS POR LEER MI PUBLICACIÓN
Gracias al profesor @kouba01 por esta clase maravillosa.
Todas las captures de pantalla son propiedad de mi trabajo, tomadas desde la plataforma Tradingview.
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
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conocimiento muy útil
Este indicador de volatilidad ATR es muy, muy fácil de usar
gracias por compartir esta importante publicación👍👍
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