SEC S18-W4 /// Dominando los Niveles de Liquidez en el Trading

¡Hola mis estimados amigos de Steemit Crypto Academy!

Esta es una gran oportunidad de aprender un poco más acerca de la liquidez como elemento esencial para el trading y el enriquecimiento del conocimiento. Te invito a participar con tus comentarios y apoyo.

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Concepto de liquidez.

La liquidez en trading es una medida que nos indica que tan fácil o difícil es negociar un activo por otro en el mercado, sin causar un cambio drástico o impacto significativo en el precio del activo.

Cuando el nivel de liquidez es alto en el mercado es una garantía de que existan traders vendiendo o comprando de manera constante. Se caracteriza por sus altos volúmenes de transacciones más rápidas y seguras, mayor estabilidad entre la oferta y la demanda así como la baja volatilidad.

Por el contrario, un mercado con baja liquidez, implica dificultades para encontrar compradores o vendedores, por tanto, bajos volúmenes de transacciones a un alto costo y riesgo, menor estabilidad y alta volatilidad que incentiva el cambio de precios.

Cuando existe una alta concentración de transacciones u órdenes de compra y venta se generan zonas de liquidez que funcionan en todas las temporalidades como el corto plazo, largo plazo, intradía, entre otras. En tal sentido, los traders comúnmente las utilizan en el análisis técnico como puntos de referencia para tomar decisiones ante posibles reversiones o continuidad de tendencia.

Estas zonas de liquidez en trading se encuentran en:

♦ Mínimos y máximos. Es la liquidez que se encuentra arriba de los precios máximos y debajo de los mínimos según las órdenes de mercado y las pendientes que determinan los traders como stop loss, sell limit, entre otras.

♦ Zonas de acumulación. Es una zona de liquidez que se acumula en el mercado debido a las órdenes de comprar y venta de los traders con capital suficiente para producir potencialmente un movimiento drástico en el precio al alza o a la baja.

♦ Líneas de tendencia. Estas líneas marcan la dirección de la tendencia ascendente, descendente u horizontal, revelando zonas de liquidez significativas en sus puntos máximos o mínimos. Suele suceder una fuerte oscilación en sentido contrario cuando se acumulan muchos toques y el precio se aproxima a una zona potencial de compra/venta.

♦ Soportes y resistencias. Representan niveles de alta liquidez que al ser alcanzados incentivan un mayor movimiento comercial de compra/venta.

Para hacer trading con alta liquidez se debe tomar en cuenta dos aspectos:

♦ Volatilidad. La alta volatilidad puede interesar a algunos traders especializados en scalping o day trading debido al elevado movimiento de transacciones de compra/venta.

♦ Volumen. Las grandes cantidades de operaciones que se realizan de un activo, suele indicar alta liquidez.

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En este gráfico podemos visualizar los conceptos con mayor facilidad. La tendencia estudiada es horizontal mostrando la característica estabilidad y baja volatilidad. Esta es la zona de consolidación o acumulación limitada por los niveles de soporte y resistencia donde hallamos la liquidez.

Dentro de esta zona ocurren puntos máximos y mínimos, representadas por las velas de color verde y rojo respectivamente. Note que arriba de los máximos y debajo de los mínimos se generan órdenes para cerrar posiciones y entrar en zonas de liquidez. Es normal que cerca de los puntos próximos a los niveles de soporte y resistencia aumente la actividad comercial de compra/venta.

También se pueden observar colocación de Stop loss y Sell limit, representados por círculos rojos y verdes respectivamente, como previsión de riesgos más allá de los niveles de soporte y resistencia definidos, lo que es una práctica común.

Los aumentos de volúmenes indican aumento de la cantidad de transacciones y de la volatilidad. Se puede observar, como previo al inicio de la tendencia, las velas rojas fueron notorias, igualmente al aproximarse el final de la tendencia actual, los volúmenes aumentan notoriamente, esta vez las velas verdes marcan el final de la tendencia.

En estos extremos podemos notar un incremento de la liquidez debido a la colocación creciente de órdenes de compra próximos al cambio de tendencia al alza.

Este comportamiento del mercado visualizado en la gráfica es básico para comenzar a entender y aprender las claves de una mejor estrategia.

Importancia de la liquidez para los traders.

La liquidez es un factor clave para la entrada o salida fácil del mercado. Identificar los niveles de liquidez es fundamental para la definición de una estrategia de inversión con el menor riesgo. Esta implica gestionar el control de precios de entrada y salida, diversificar las inversiones para disminuir el riesgo por baja liquidez y el seguimiento de eventos potencialmente influyentes en la liquidez del mercado.

Indicadores o herramientas para identificar la liquidez.

En un mercado alcista se demandan estrategias de trading eficaces. Para ello los traders utilizan indicadores para el análisis técnico de las tendencias del mercado, identificar pautas, posibles retrocesos de los precios y tomar decisiones informadas de tal manera de maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas, al entrar o salir de una operación.

Existen muchas herramientas e indicadores que nos pueden ayudar a identificar los niveles de liquidez en un gráfico, utilizando la plataforma TradingView.com, entre los principales se encuentran:

_{Niveles de liquidez – Por Levianthan /// Fuente}

♦ Los niveles de liquidez - Por Levianthan. Este indicador me llamó mucho la atención por su versatilidad, genera niveles de liquidación de operadores sobreapalancados. Cuenta con una variedad de herramientas para el análisis de datos como el interés abierto y volumen, siendo una ventaja en el trading para ayudarle con valiosas perspectivas del mercado.

Su configuración es muy flexible, permitiendo el manejo de diferentes parámetros de interés para los traders.

♦ Retroceso de Fibonacci. Esta popular herramienta del análisis técnico permite al trader identificar los probables niveles de soporte y resistencia de un activo. Se aplica en base a la secuencia del mismo nombre en la que cada número es igual a la suma de los dos anteriores, generando las siguientes relaciones porcentuales típicas 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 100%. Es una herramienta de mínimos y máximos que puede identificar posibles retrocesos a la baja.

_{Bandas de Bollinger y RSI Divergente ///Fuente}
♦ Bandas de Bollinger. Este famoso indicar permite a los traders medir las variaciones de la volatilidad e identificar posibles señales de compra y venta. Está basado en la media móvil simple para la línea central y dos bandas exteriores que ser proyectan con la desviación típica del precio. Las bandas se estrechan cuando la volatilidad es baja y se alejan cuando la volatilidad es alta.

Si el precio toca o sobrepasa a la banda superior, sugiere que está sobrecomprado y apunta a una potencial oportunidad de venta, por el caso contrario, si el precio alcanza o se ubica por debajo de la banda inferior, sugiere que está sobrevendido y apunta a una potencial oportunidad de compra.

En tal sentido, esta herramienta indica a los traders cuando entrar o salir de la operación pero debe utilizarse junto con otros indicadores.

♦ Índice relativa de fuerza (RSI). Este indicador es un oscilador de impulso entre 0 y 100 que permite medir la fuerza del movimiento del precio del activo y proporciona señales claras de sobrecompra o sobreventa. Este indicador confirma las zonas potenciales de compra/venta sugeridas en las Bandas de Bollinger.

♦ El volumen. Este indicador mide la cantidad negociada de un activo en un período determinado advirtiendo a los traders sobre la tendencia del mercado, su fuerza o debilidad y los movimientos de los precios que apuntan a la inversión.

Cuando sube o baja el precio acompañado por un bajo volumen, no es suficientemente significativa para justificar hacer trading. También este indicador suele ayudar a detectar los retrocesos de precios así como alertar sobre una falsa ruptura.

El falso quiebre conocido como falsa ruptura o fakeout, sucede cuando los precios rompen o traspasan los niveles de soporte o resistencia que delimitan la zona de liquidez, pero poco después los precios se devuelven a dicha zona.

La zona de liquidez es como un río cuyos márgenes son los niveles de soporte y resistencia. Cuando los ríos crecen y se desbordan, se produce una ruptura de dichos márgenes, luego vuelve la calma y todo regresa a su cauce normal.

Una falsa ruptura suele ser engañosa, pues los traders esperan después de las rupturas que los precios sigan esa dirección, pero sucede lo contrario, los inversores no acompañaron la ruptura y se arrepintieron.

Estas falsas rupturas suelen causar pérdidas a los traders por sus entradas fallidas, no es fácil de anticipar si se trata de un movimiento real o una falsa ruptura. Para confirmar una ruptura se espera que el movimiento del precio siga la dirección que rompió el soporte o la resistencia. Sin embargo, son variados los factores que influyen en dicho movimiento causando una falsa ruptura.

Unos de los indicadores que podrían darnos señales de una falsa ruptura es el volumen de operaciones. Si los volúmenes de los grandes traders no acompañan la ruptura, es probable que sea una falsa ruptura.

Sin embargo, en otras ocasiones los volúmenes pueden acompañar la ruptura motivado a las expectativas de unos buenos resultados que posteriormente no se dieron como se esperaba, provocando el arrepentimiento y salida de sus posiciones, devolviendo los precios a los niveles previos a la ruptura.

Otro escenario, donde se produce una falsa ruptura, sucede cuando muchos operadores abren posiciones en contra de la tendencia una vez que se produce la ruptura. En este caso se causó por una acción especulativa o interesada del mercado.

Como podemos ver son variadas las razones por las cuales los traders pueden quedar atrapados, en algunos casos por descuido del traders al tomar posiciones sin confirmar las señales, no colocar stop-loss o ubicarlos inconvenientemente y en otros por la influencia, acción especulativa o arrepentimiento del mercado.

Para visualizar gráficamente los conceptos anteriores veamos el siguiente capture que muestra los falsos quiebres utilizando la plataforma TradingView.com

_{Ubicación de falsos quiebres de la tendencia /// Fuente}
En este capture señalo en el círculo un falso quiebres bajistas. La vela japonesa cerró rompiendo el nivel de soporte con mecha inferior a la baja con un volumen ligeramente mayor a las dos anteriores. Sin embargo, en la vela siguiente revirtió la dirección del precio hacia el alza ubicándose por encima de nivel de soporte.

Note que en las velas sucesivas el comportamiento del mercado continuó con al alza impulsado con un mayor volumen de operaciones.


En la mayoría de los casos, las falsas rupturas se producen sin importar la voluntad del trader. Ante esto, se pueden tomar ciertas acciones que permitan minimizar sus efectos negativos e incluso aprovecharlos. Los expertos en análisis técnicos recomiendan utilizar métodos tradicionales y rudimentarios para manejar la ductilidad de una ruptura falsa.

Una de las primeras y más evidentes acciones es no colocar una entrada una vez que se produzca la ruptura. Observar la vela japonesa y esperar a que ésta rompa el nivel de cierre por encima de la resistencia o por debajo del soporte. Esta será una primera confirmación de la cual el trader deberá estar pendiente. Una vez que suceda el cierre de la vela como lo indicado, el trader podrá abrir su posición.

Existe otra manera, más eficiente y simple, que no requiere estar sentado en la pantalla esperando el cierre de la vela. Es un sistema de señal de alerta de precio que se activará cuando el precio de cierre de la vela se ubique por encima del nivel de resistencia o por debajo del nivel de soporte, luego de la producirse la ruptura. Sólo entonces el trader deberá ir a su plataforma y abrir su posición.

No obstante es recomendable, utilizar otros indicadores como las Bandas de Bollinger , el Volumen y el RSI para confirmar la proximidad de una ruptura y si el activo se encuentra sobrevendido o sobrecomprado con suficiente fuerza para tomar una decisión más informada para el trading.

Como casi todos los mecanismos utilizados en el análisis técnico no son infalibles, es necesario tomar acciones para minimizar los riesgos de pérdidas protegiendo las inversiones con órdenes stop-loss, colocadas estratégicamente, en caso de una reversión de la dirección del precio.

Esas órdenes stop-loss se ubicarán por debajo del nivel de soporte a una distancia determinada por el trader donde considerará la cantidad que está dispuesto a perder en caso de una reversión de la dirección del precio inesperada.


Básicamente los consejos y técnicas para evitar las falsas rupturas están expresados en el punto anterior y que resumo en los siguientes pasos representados en el siguiente gráfico :

_{Ejemplo de estrategia en falsos quiebres /// Fuente}

1. No colocar una entrada una vez ocurra la ruptura y esperar el cierre de la vela japonesa siguiente con la confirmación de la ruptura.


2. Confirmada la ruptura, utilizar otros indicadores como BB, Volumen y RSI que nos confirmen dicha señal de ruptura en diferentes temporalidades a fin de encontrar indicios de que la ruptura es real y no falsa.


3. Gestionar los riesgos colocando órdenes de stop-loss más abajo de la línea de soporte para minimizar las pérdidas en caso de una reversión de la dirección del precio inesperado, debido a la influencias de otros factores del mercado.

_{Confirmación con el análisis del RSI /// Fuente}
En el gráfico se evidencia que la ruptura en el tramo ascendente cuando la vela japonesa trasciende el nivel de resistencia, sin embargo retorna por debajo de ésta debido al juego del mercado. Si observamos la RSI muestra un mercado codicioso en sobrecompra, que tiende a la baja pero sin suficiente fuerza retomando el rápidamente la tendencia.

Preventivamente se colocaron órdenes de Stop-loss debajo de las velas próximas al falso quiebre siguiendo donde comienza la declinación de la curva del RSI que me insinúa un leve cambio. Igualmente se prevé el Stop-loss en la otra declinación de la curva de RSI.

Es importante observar los volúmenes como la insinuación del movimiento mayor o menor del mercado, pues cada indicador ayuda a resolver el rompecabezas.


_{Análisis de Gráfico STEEM/USDT /// Fuente}
Analizando la actual tendencia del STEEM/USDT podemos encontrar claramente una tendencia bajista o descendente que rompió el soporte de 0,2459. El RSI me señala que estamos en un mercado con sentimiento temeroso con sobreventa con un indice por bajo alcanzando el 25%. Esto quiere decir que el STEEM tiene una alta probabilidad de cambiar la tendencia al alza, sobre todo está cerca al próximo soporte de 0,2099.

Por otro lado el BTC está recuperándose lo que influirá favorablemente en las próximas horas, aunque los volúmenes no son altos pienso que se disparara por lo que es propicia la compra al precio actual tomando la previsión de colocar un stop-loss por debajo del próximo soporte podría ser 0,20.

Planificaría una salida cuando alcance los 0,26 pues pienso que seguirá acumulando por indecisión del mercado dado el volumen bajo de operaciones.

Mis referencias:
[1] www.mdctradingacademy.com
[2] www.alfiobardolla.es
[3] www.tradingview.com
[4] clubdecapitales.com/

Notas:

📌 Imágenes presentadas con la aplicación canva.com
📌 Invito a participar a mis amigos @patjewell @paholags @marito74 @genomil @dasudi @dove11 @goodybest
📌 Más información del concurso en el siguiente enlace.
📌 Mi twitter: steemit_casv

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