1. Analice su comprensión del principio de regresión lineal y su uso como indicador comercial y muestre cómo se calcula.
Primero que nada permítanme definir qué es regresión lineal. De manera simple, se puede definir que la regresión lineal es una serie de valores que se ubican entre la línea (X) horizontal y la línea (Y) vertical en las cuales las variables guardan relación entre sí. Entre ambas líneas existen puntos donde se fija una recta, la cual es una regresión lineal. Esta recta se obtiene por el cálculo de la distancia de cada punto hacia la línea y elevando al cuadrado dicha distancia.
Los puntos se encuentran en una relación entre la variable dependiente (Y) e independiente (X) presente en un gráfico, permitiendo obtener datos de la acción que tomara una variable dada. Es decir, se calcula el cuadrado de la distancia de cada uno de los puntos y la línea de regresión se ajustará en los puntos más cercanos, estableciendo una recta que mejor se adapta a los puntos dados.
Para comprender mejor este concepto tenemos la siguiente imagen
.png)
Designed in Canva
En la imagen anterior se puede ver que hay una línea recta entre varios puntos llamada regresión lineal. Esa recta separa esos puntos que son las variables de (X) y (Y). Luego, el cálculo de esos puntos será útil para obtener datos de las variables.
Este mismo enfoque se aplica en el mercado de criptomonedas con el Indicador de Regresión Lineal, por esto este indicador lleva este nombre, ya que el mismo se calcula con base en la regresión lineal guardando relación con las variables como son el tiempo y el precio en el mercado. Permitiendo establecer una línea de tendencia donde se visualiza el aumento o disminución de los precios y la relación entre ellos arrojará una línea tipo media móvil, mostrando el movimiento suavizado de los precios con base en el cálculo de la regresión lineal.
El indicador de regresión lineal lo asemejan con el uso de las medias móviles, sin embargo, este indicador es una recta que trabaja de manera diferente, sumando las distancias de cada punto y realizando un seguimiento de tendencias de manera más precisa. En comparación, las medias móviles son curvas que solo se sincronizan o van siguiendo el movimiento del precio.
Cómo mencione anteriormente el indicador de regresión lineal posee una línea suavizada intercalando entre las velas de un gráfico dependiendo de las variables de precio y de tiempo en determinado momento. Esto lo podemos visualizar en la siguiente imagen con el par AVAX/USDT 1 minuto, donde se aprecia la línea predeterminada en 14 periodos cerca de la acción del precio en constante movimiento por los cambios en el mercado, con la cual se puede identificar tendencias y reversión de tendencias de manera más efectiva.
En consecuencia, este indicador es una herramienta precisa, la cual determina una tendencia al alza o la baja de precios en el gráfico, esto se puede visualizar cuando una vela y la línea del indicador se cruzan. Esto depende de, si una vela larga corta la línea del indicador desde abajo hacia arriba, indica una señal de compra. De manera contraria, si una vela roja corta la línea del indicador desde arriba hacia abajo, indica una señal de venta.
Cómo se calcula
Para el cálculo de la regresión lineal existe una línea recta que posee puntos por arriba y por debajo donde su cálculo es su distancia elevada al cuadrado de cada uno de los puntos. En cuanto al precio del mercado, los puntos son los cierres y máximos del precio y el periodo establecido. En fin este cálculo se basa en la siguiente fórmula de regresión lineal.
y = A + Bx
- y = variable dependiente de x
- x = variable independiente
Donde,
La variable dependiente (y) es el precio de cierre y máximos del precio y
la variable independiente (x) es el periodo de tiempo actual establecido
Los demás valores A y B se obtiene por una compleja fórmula
A = ym - (B * xm)
El parámetro "A" es el valor que toma la variable "Y", cuando la variable "X" vale cero (0), donde la recta cruza el eje vertical.
)
El parámetro "B" es el grado de inclinación de la pendiente de la recta.
La regresión lineal necesita estos parametros para establecer una recta que mejor se ajuste a las variables dadas.
2. Muestre cómo agregar el indicador al gráfico, cómo configurar el indicador de regresión lineal y ¿es recomendable cambiar su configuración predeterminada? (Se requiere captura de pantalla)
Para agregar el indicador voy a utilizar la plataforma de análisis técnico TradingView
- Una vez en la página, seleccionar la opción "Gráfico" ubicada en la parte superior.
Una vez dentro del gráfico seleccionar la opción "Fx" ubicado en la barra de herramientas en la parte superior del gráfico como se indica en la siguiente imagen con el par AVAX/USDT de 1 minuto.
En la ventana que nos aparece colocamos en el recuadro de busqueda el nombre del indicador "Regression line formula" asi como se muestra a continuación.
Ahora con el indicador agregado al gráfico con el par AVAX/USDT de 1 minuto, podemos ir a configurar el indicador si así lo deseamos. En la opción "Entrada" podemos configurar el periodo del indicador. Por los momentos, voy a dejar la configuración predeterminada de 14 periodos. De todos modos, ese periodo se puede cambiar en cualquier momento de acuerdo a la experiencia del operador. Si no tiene experiencia en otros periodos, es preferible dejar la predeterminada. Veamos la configuración de entrada en el siguiente gráfico.
Siguiendo en la configuración, tenemos la opción "Style" donde está la posibilidad de cambiar el color de la línea, el grosor y la transparencia si asi lo deseamos. Asi que solo cambiaré el color de la línea de rojo a Azul como se puede ver en la imagen con el par AVAX/USDT de 1 minuto.
¿Es recomendable cambiar su configuración predeterminada?
Considerando que soy principiante en el uso de este indicador, prefiero mantener la configuración predeterminada de 14 periodos, ya que desconozco el uso del indicador en otros periodos. Sin embargo, el profesor utilizó en su explicación una configuración de 66 periodos. Realizaré una comparación entre los dos tipos de configuraciones de periodos para analizar si se presentan cambios. De esta manera, adquiero más conocimientos en otro tipo de configuración de periodo con este indicador, lo cual es la idea de esta tarea. En el siguiente gráfico podemos visualizar la configuración predeterminada de 14 periodos.
Ahora voy a modificar el período predeterminado de 14 a un período de 66, utilizado por el profesor y analizar los cambios que ocurren en la línea del indicador. En el siguiente gráfico podemos visualizar la configuración predeterminada de 66 periodos.
Observando lo que ocurre en ambas imágenes se puede observar qué en la configuración de 14 periodos la línea del indicador se encuentra más cerca de la acción del precio, por ser un período predeterminado es la forma indicada y más segura para utilizar este indicador, sin embargo el usuario puede buscar diferentes opciones de configuración de acuerdo a sus preferencias.
Entonces, al realizar la comparación entre los dos gráficos se puede notar de forma clara como la línea del indicador varía entre un periodo u otro. En la configuración de 66 períodos se puede ver como la línea del indicador tiende a separarse más del precio con respecto al período de 14, porque entre mayor es el periodo, mayor es la diferencia. Esto quiere decir que, entre mayor sea el período, mayor será la separación y la línea del indicador de 66 presentará más retraso, por lo tanto, la señal será más lenta. Esto ocasiona que posiblemente perdamos el momento adecuado para realizar una entrada a una operación dentro del mercado, bien sea de compra o venta. Esto lo podemos ver ejemplificado en los siguientes gráficos.
En ambas configuraciones se ven buenos puntos de entrada para comprar, en la línea de 14 periodos la entrada se toma desde el comienzo de la tendencia donde la vela cruza la línea. En la entrada de 66 periodos se puede abrir la posición dos velas más adelante donde se puede confirmar que estamos en una tendencia alcista.
Como se puede observar en ambos gráficos, si existen cambios en la posición de la línea del indicador de regresión lineal. Analizando se puede notar que la línea del indicador en una configuración de 14 periodos se encuentra un poco más apegada al precio. Por lo tanto, al ser la configuración predeterminada se puede concluir que es la adecuada para calcular la regresión de la línea y que al implementarla puede llegar a ser más precisa en comparación a otro periodo. Sin embargo, los periodos cortos tienden a recibir más señales que pueden resultar falsas. En este caso, la vela verde corta la línea de abajo hacia arriba generando una señal de compra.
En la configuración de 66 periodos se puede ver que la línea está más separada del punto de entrada, dando lugar a un retraso en la línea del indicador con relación a la línea de 14 periodos. Pero aun así, se ve oportunidad de entrar, quizás sea más precisa la línea de 66 periodos al confirmar la tendencia que se presenta en un momento dado, pero en mi opinión es mejor trabajar con esa configuración en periodos de tiempo más largos.
Por lo tanto, puedo concluir que todo depende de la estrategia y el tiempo que operador decida operar. En todos los casos, lo mejor es utilizar un indicador adicional para confirmar si realmente la estrategia comercial a aplicar será una operación válida para entrar en el mercado.
3. ¿Cómo nos permite este indicador resaltar la dirección de una tendencia e identificar cualquier signo de cambio en la tendencia misma? (Se requiere captura de pantalla)
El indicador de regresión lineal es como una media móvil su curva será variable de acuerdo al cambio en la curva de la acción del precio todo depende del periodo de tiempo establecido y el cálculo de velas a tomar en cuenta, siendo una herramienta ideal para realizar seguimiento de inversión de tendencia. Lo que significa que cuando los precios crucen la línea del indicador y al mismo tiempo ocurre un cambio de la pendiente de la línea del indicador tendremos en cuenta que hay una inversión de tendencia.
Asimismo, puede ocurrir un movimiento de precios en aumento hacia la dirección proporcionada por la línea del indicador teniendo en cuenta que cuando la línea del indicador produce un cambio de tendencia bien sea de descendente o ascendente se producirá un cambio de tendencia sin importar si la línea del indicador no se encuentra fuera de la acción del precio, ya que, se puede confirmar la señal si existe una reversión junto con un corte en una vela larga, dando como resultado que la señal sea más fuerte. Por lo cual se hace necesario utilizar la dirección del indicador de regresión lineal para que nos proporcione información para la entrada y salida del mercado. Esto lo podemos ver en los siguientes gráficos.
En el gráfico anterior con el indicador configurado en un período de 66 se puede visualizar que al principio la línea del indicador empieza a hacer una inversión de tendencia de descendente hacia ascendente, cruzando una vela verde larga y colocándose por debajo de la línea de precios dando señales de una fase alcista. Después comienza una reversión de tendencia, dando indicación de que la fuerza compradora perdió fuerza. La línea del indicador cambia de ascendente a descendente vuelve a cruzar con una vela, pero esta vez es roja y larga haciendo un pequeño cambio de tendencia a la baja y donde se confirma la caída de precios.
En resumen, podemos tener en cuenta que cuando la línea del indicador se ubique por debajo de la línea del precio después de haber realizado una inversión de descendente a ascendente y exista una gran separación entre ellos y además haber realizado un corte en una vela verde larga es un fuerte indicativo de una tendencia alcista. De manera contraria, cuando la línea del indicador se encuentra por encima de la línea de precios después de haber realizado una inversión de ascendente a descendente y exista una gran separación y además haber realizado un corte en una vela roja larga es un fuerte indicativo de una tendencia bajista. Con estas señales podemos detectar cambios de tendencias con el indicador de regresión lineal.
Esto brinda la ventaja de mantener una posición hasta que la línea del indicador muestre una nueva inversión de la tendencia. Por supuesto, siempre es aconsejable utilizar un indicador adicional para confirmar la dirección a considerar.
Podemos ver un ejemplo de la explicación anterior con la siguiente imagen
4. Basado en el uso de la estrategia de cruce de precios con el indicador, ¿cómo se puede predecir si la tendencia será alcista o bajista (se requiere captura de pantalla)
Basándome la explicación dada por el profesor se puede predecir una tendencia cuando una vela cruce la línea del indicador bien sea de forma ascendente o descendente es decir habrá un cambio de tendencia cuándo una vela cruce la línea del indicador de abajo hacia arriba si es alcista o de arriba hacia abajo si es bajista además la vela que haga el corte tendrá una fuerza o longitud mayor que la vela anterior en este caso es una señal de una tendencia alcista.
Entonces, en el caso de predecir una tendencia alcista una vela verde y larga será la que rompa la línea del indicador siendo mayor que la vela anterior entre más grande sea la longitud de la vela, mayor es la probabilidad de que el precio continúe en esa tendencia.
En el caso de predecir una tendencia bajista una vela roja y larga será la que rompa la línea del indicador y debe ser mayor que la vela anterior. Entre más fuerte sea la longitud de la vela, existe mayor probabilidad de que el precio continue en esa tendencia.
Al darse estas condiciones se puede considerar realizar una operación de compra o venta según sea el caso.
Para mejores resultados se puede colocar un Stop loss en la parte donde la vela realizó el corte con la línea del indicador.
Para configurar el Take profit dejamos que la posición continúe hasta que la línea del precio vuelva a cruzarse con la línea del indicador.
A continuación podemos ver está explicación en el siguiente gráfico
En la imagen anterior podemos ver que antes del primer círculo hubo una tendencia alcista y una vela roja y larga cruza la línea del indicador de regresión y es más larga que la vela anterior además está vela realiza un cierre por debajo de la vela anterior confirmando el cambio de la tendencia de alcista a bajista cómo lo podemos ver en el gráfico. Entonces, como mencioné antes, el Stop loss se puede configurar justo en el corte que realiza la vela y dejar correr la posición hasta que haya otro cruce del indicador con una vela larga dando confirmación de cambio de tendencia.
En el segundo caso podemos ver nos encontramos en una tendencia bajista con un cambio de tendencia a alcista ya qué una vela verde y muy pronunciada cruza la línea del indicador además realiza un cierre por encima del nivel de la vela anterior dando indicación de una tendencia alcista tal como se puede visualizar en el gráfico.
En el último caso en el tercer círculo podemos visualizar otro corte en una vela por la línea del indicador además realiza un cierre por encima del nivel de la vela anterior dando indicación de una tendencia bajista.
Entonces, como mencioné antes, el Stop loss se puede configurar justo en el corte que realiza la vela, y para el take profit, dejar correr la posición hasta que haya otro cruce del indicador con una vela larga dando confirmación de cambio de tendencia. En conclusión, para poder predecir una tendencia bien sea en fase alcista o bajista con este indicador, es necesario identificar que la vela que realiza el corte sea larga y realice un cierre mayor a la vela anterior.
5. Explique cómo el indicador de media móvil ayuda a fortalecer las señales determinadas por el indicador de regresión lineal. (se requiere captura de pantalla).
Para determinar y fortalecer las señales dadas por el indicador de regresión lineal nos podemos ayudar con un indicador de media móvil como ya sabrán son parecidos, pero no actúan de la misma forma, porque trabajan con fórmulas diferentes siendo que el indicador de regresión lineal es más preciso porque su formula está más apegada al precio del mercado y el tiempo. Sin embargo, nos podemos ayudar con otro indicador para fortalecer las señales del indicador de regresión lineal. Por lo tanto, conviene agregar al gráfico una MA que es el indicador de media móvil y cambiaré la línea a color naranja configurada con un período de 20.
Como se puede visualizar el gráfico anterior en el par ATOM/USDT 1 hora con el indicador establecido en 66 periodos, que hay dos círculos de color verde mostrando el cruce del indicador con la media móvil de 20 periodos. Entonces, podemos decir que, cuando las dos lineas se crucen habrá una reversión de tendencia y que ese cruce o corte de las dos líneas tocara la vela que toma el cambio de tendencia. Después del cruce y el corte de la vela con los indicadores podemos ver que la acción del precio ha tomado la tendencia dada por los indicadores, por lo tanto, con esta herramienta adicional podemos identificar las señales determinadas por el indicador de regresión lineal.
Antes de la reversión de la tendencia ambas líneas se aproximarán indicando que pronto la tendencia tendrá una reversión al contrario sucede que, si las líneas de ambos indicadores se encuentran separadas es un indicativo de que la tendencia presente en ese momento será más prolongada. Entre más separadas estén las lineas, más durará la tendencia, este ejemplo lo podemos ver reflejado en el siguiente gráfico.
En el gráfico anterior podemos observar que antes de la reversión las líneas se aproximan, y luego de la reversión se separan dependiendo de la fuerza del precio. Si el movimiento de precios viene con fuerza la separación entre las dos líneas serán muy amplias. Y de manera contraria, si empiezan se acercarse es una señal de que pronto habrá una reversión.
Después de algunas pruebas, esta configuracion de la media móvil de 20 es una de las que descubrí que se acerca más al cambio de tendencia dado por el indicador configurado a 66 periodos. Sin embargo, con esta configuración pude notar que no siempre que se crucen las líneas ocurrirá un cambio de tendencia al instante, sino que nos puede indicar que se acerca una reversión en la línea de precios. Esta reversión ocurrió más adelante cuando una vela cortó las dos líneas. Esto lo podemos observar en el siguiente gráfico, de ATOM/USDT 1 hora, donde en el primer circulo verde, el cruce de las líneas no tocó ninguna vela, más adelante si hubo un corte de las dos líneas con una vela verde más larga que la anterior y comienza una tendencia al alza. En esta tendencia también se puede notar que no siempre las líneas estarán muy separadas, sin embargo, la tendencia alcista se cumplió, esto indica que la fuerza compradora estaba disminuyendo, y por ende vemos que luego hubo una reversión.
En el siguiente circulo verde vemos que culmina una fase alcista, y se hace una reversión hacia una fase bajista. Esto lo podemos notar cuando la vela roja larga corta las líneas y en un retraso de dos velas más adelante se hace el cruce de las dos líneas iniciando una fase bajista. Esto es diferente a los casos anteriores, ahora la vela corta las dos líneas, dos velas antes de hacerse el cruce. Por lo que es importante, prestar atención a las señales dadas por los indicadores junto con la acción del precio. Despúes de estas señales podemos ver una fase bajista fuerte donde las dos líneas tienen una amplia separación, y las velas son bastante largas, esto es indicativo de una fuerte tendencia bajista.
En el último circulo verde, podemos visualizar que una vela roja larga corta las dos líneas justo en el momento de cruzarse estas dos líneas dando paso a una tendencia bajista donde se puede ver que luego las dos líneas están algo separadas confirmando la tendencia.
Con esta configuración de la media móvil de 20 junto con el indicador de regresión lineal a 66, podemos encontrar varios puntos adecuados en los que las velas largas cortan las líneas y al mismo tiempo ocurre un cruce de las líneas, dando indicio de una reversión de tendencia por lo que se confirma que la media movil ayuda al indicador de regresión lineal a fortalecer sus señales, haciendo de estas dos herramientas juntas una estrategia eficaz para realizar operaciones con éxito en el mercado.
De todos modos siempre es recomendable utilizar un indicador adicional que ayude a confirmar las señales dadas, porque no existe una estrategia 100% eficaz y muchas veces pueden arrojar falsas señales.
6. ¿Ve la eficacia de utilizar el indicador de regresión lineal al estilo de las operaciones con CFD? Muestre las principales diferencias entre este indicador y el indicador TSF (se requiere captura de pantalla).
El indicador de regresión lineal es eficaz para predecir la dirección de la tendencia y es adecuado para realizar el comercio de CFD. Estas operaciones con CFD es un contrato inteligente que permite realizar negociaciones sobre los movimientos del precio de un activo sin poseer el activo subyacente en donde los operadores se benefician de operaciones a corto plazo. Este indicador va en avance con el cierre del precio tomando el periodo siguiente que se está formando, lo que permite identificar de manera más precisa la tendencia bien sea alcista o bajista y abrir una operación.
Sin embargo, el indicador más usado para el estilo de negociación con CFD es el indicador de pronóstico de serie temporal (TSF) conocido por ser un gran cazador de tendencias, y es una herramienta eficaz que combina varias líneas de regresión lineales para realizar operaciones a corto plazo. Debido a que el movimiento de la TSF es a corto plazo abarca variaciones ajustadas en donde los puntos de los datos siguen un orden natural.
Por el gran parecido del indicador de regresión lineal con el TSF en el movimiento de sus lineas se hace posible utilizar el LRI en las operaciones con CFD.
Entre las ventajas del indicador TSF están
El indicador TSF es una poderosa herramienta cazadora de tendencias, es decir, predice la dirección de tendencia.
Utiliza multiple marcos de tiempo a corto plazo.
El indicador TSF es progresivo con un orden temporal natural.
Es más sensible en los cambios a corto plazo en comparación con otras medias móviles.
Utiliza múltiples periodos de tiempo.
Es un pronosticador de movimientos de precios futuros.
En apariencia el indicador TSF es similar al indicador de regresión lineal pero tienen sus diferencias. El indicador TSF es una herramienta muy útil en operaciones con CFD a corto plazo, ajustándose mucho más a la variaciones. También funciona de manera similar a una media móvil. En cambio, el indicador de regresión lineal es útil a mediano y largo plazo. En el siguiente gráfico podemos ver ambos indicadores agregados y las líneas son similares porque están configurados con iguales periodos a 66. Colocando líneas de diferentes colores se puede observar una muy mínima diferencia.
En el siguiente gráfico he configurado el color de ambas líneas a negro, donde se también nota la mínima diferencia entre ellas, para que sea visible las cantidades que ellas representan en un cierto punto en el gráfico. Alli se puede observar que la diferencia en el precio de ambas líneas son pequeños decimales.
Al igual que con el indicador de regresión lineal
Cuando la acción del precio se mueve por arriba del indicador TSF estamos ante una tendencia alcista.
Mientras que, cuando la acción del precio se mueve por debajo del indicador TSF estamos ante una fase o tendencia bajista.
El indicador TSF también se le conoce como indicador de regresión lineal, porque engloba varios metodos de indicadores de regresión lineales, por ello no existe mucha diferencia entre el LRI y TSF.
Entonces,
¿Cuales son las diferencias entre el Indicador de Regresión Lineal y el Indicador TSF?
El indicador TSF es idoneo para operaciones a corto plazo. Mientras que, el indicador LRI es idoneo para operaciones a mediano y largo plazo.
El indicador TSF es particularmente más sensible en tiempos cortos, a diferencia del indicador LRI
El indicador TSF tiene variaciones ajustadas porque los datos siguen un orden natural.
Estas son las diferencias entre el Indicador de Regresión Lineal y el Indicador TSF.
7. Enumere las ventajas y desventajas del indicador de regresión lineal
Como cualquier otro indicador el indicador de regresión lineal no es 100% confiable, por lo que posee ventajas y desventajas al momento de usarlo. A continuación una descripción de cada una de ellas.
| N° | Ventajas de LRI | Desventajas de LRI |
|---|---|---|
| 1. | Funciona para identificar señales de reversión de tendencias | No predice el futuro de los movimientos del mercado |
| 2. | Su uso es fácil y sencillo | Debemos usarlo junto con otro indicador como RSI o una media móvil para confirmar sus señales |
| 3. | Reacciona de forma rápida a los movimientos del mercado | Por su reacción rápida es propenso a brindar falsas señales |
| 4. | Brinda más precisión que una media móvil | No es muy efectivo en los mercados de alta volatilidad |
| 5. | Recomendable para operaciones a mediano y largo plazo | No es muy recomendado para operaciones a corto plazo |
8. Conclusión
El indicador de regresión lineal es una herramienta útil que ha sido creada con base a la fórmula de regresión lineal que establece una relación entre los puntos de variables, ajustando y haciendo más precisa las señales arrojadas por este indicador, con el cual podemos determinar las reversiones de tendencias y confirmar la dirección de una tendencia. Su uso es parecido al de una media móvil, pero con mayor precisión.
El indicador de regresión lineal nos brinda señales fáciles de entender y nos ayuda a determinar la entrada y salida en operaciones del mercado. También podemos complementar este indicador con una media móvil para lograr identificar mejor las señales que nos arroja el indicador de regresión lineal. Sin embargo, siempre es idóneo combinar cualquier indicador con otro para confirmar las señales dadas por un indicador. También se pudo conocer el indicador TSF que es parecido al indicador de regresión lineal por ser un indicador de regresión con la diferencia de que funciona mejor en temporalidades más bajas.
En resumen, el indicador de regresión lineal proporciona señales efectivas y útiles para determinar la dirección y reversión de tendencias, haciendolo un indicador recomendable para operaciones en el mercado de criptomonedas.
Muchas gracias.-