CRYPTO TRADING STRATEGY WITH TRIPLE EXPONENTIAL MOVING AVERAGE (TEMA)
TAREA:
1. ¿Cuál es su comprensión de la media móvil exponencial triple (TEMA)?
El indicador técnico de media móvil triple conocido como TEMA, fue desarrollado por Patrick Mulloy a mediado de los años 90 y se trata de una mezclas hasta tres medias móviles exponenciales que buscan disminuir el retroceso y suavizar los datos del precio, esto hace que sea mas sencillo para los comerciantes el poder detectar las tendencias del mercado.
Digamos que viene siendo como una media móvil pero mejorada, optimizada para recudir los retrasos que tenían su predecesores mas rezagados y eso también ayuda a filtrar la volatilidad en el grafico de precio.
Si bien este indicador técnico es útil en la identificar las tendencias sólidas y sostenidas del mercado, se considera que es menos útil en el comercio orientado al rango o sin dirección clara.
2. ¿Cómo se calcula TEMA? Agregue TEMA al gráfico criptográfico y explique su configuración. (Se requieren capturas de pantalla).
Primero se calcula la media móvil exponencial en n días (EMA1) sobre los precios de cierre, después se calcula la media móvil exponencial a n días de EMA1 (EMA2), y por ultimo se calcula la media móvil exponencial a n días de EMA2.
Quedando entonces que TEMA = 3*(MM1-MM2) + MM3
el cual también puede expresarse como TEMA = (3.EMA 1 ) - (3.EMA 2 ) + EMA 3 que es lo mismo solo que sacamos mínimo común múltiplo de 3, (por regla matemática es lo mismo).
donde:
EMA1 : media móvil exponencial
EMA2: media móvil exponencial de EMA1
EMA3: media móvil exponencial de EMA 2
Todos ellos calculados en el mismo periodo.
Para agregar el indicador técnico TEMA debemos hacer lo siguiente, en tradingview damos clip en la pestaña de indicadores técnicos.
A continuación en el espacio de búsqueda escribimos "TEMA"
Damos clip sobre triple EMA y con esto ya queda seleccionado el indicador.
Para cambiar la configuración predeterminado le damos clip en settings, y luego en length podemos cambiar el periodo de la TEMA que por defecto es 9 periodos, también podemos cambiar el color y el grosor de la linea para facilitarnos su visualización.
3. Compara TEMA con otras medias móviles. Puede usar uno o dos promedios móviles para una comparación en profundidad con TEMA.
Veamos la una comparación de las medias móviles en ETHUSDT temporalidad diaria.
Como podemos notar la media móvil triple es la linea de color turquesa, todas están en periodos de 100, vemos como la TEMA esta mas cerca primero y reacción mas rápido que las MA y la EMA, actuando como soporte y resistencias dinámica mientras que la MA Y EMA se mantienen mas alejada del precio.
Podemos apreciar en el grafico cuando el precio superar una resistencia cerca de los $3180 luego cruza la TEMA en los $3370 actuando luego como soporte que lleva el precio hasta los $4550, luego de esto la TEMA se aplana y el precio lo atraviesa hacia abajo y esto marca el comienzo de una corrección profunda, esto implica una mejor importante al momento de trazar soportes y resistencias dinámicos.
4. Explique la identificación/confirmación de tendencias tanto en tendencias bajistas como alcistas con TEMA (utilice gráficos separados). Explique el soporte y la resistencia con TEMA (en gráficos separados). (Se requieren capturas de pantalla).
Confirmación e identificación de tendencia:
TEMA es un indicador técnico que nos puede ayudar a visualizar la tendencia, veámoslo en el siguiente grafico de ATOMUSDT temporalidad de 4 horas.
En primer lugar, para que una tendencia se considera alcista con el uso de estos indicadores, debe cumplir con dos condiciones, que el precio valla en dirección alcista y que el indicador TEMA también valla en la misma dirección, es decir, debe tener inclinación alcista en su recorrido mientras acompaña al precio.
Al comienzo del grafico podemos notar como el precio comienza a realizar un movimiento bajista, esto lo vemos a simple vista porque el precio cae por debajo de la TEMA de 100 periodos, la TEMA deja de estar plana y se curva hacia abajo mas adelante el precio rechaza una zona de soporte y el precio rompe hacia arriba sobre la TEMA de 100 periodos y esta primero se aplana y luego se curva hacia arriba acompañando el consiguiente movimiento alcista.
Veamos otro ejemplo con DOTUSDT en temporalidad de 4 horas.
Vemos como el precio comienza a caer acompañado de una rápida inclinación bajista del indicador técnico TEMA, la tendencia de DOTUSDT se invirtió cuando el precio atravesó al TEMA y se giro en dirección bajista, y a lo largo de caída precio cotiza mas tiempo por debajo del TEMA.
TEMA también puede actuar como soportes y resistencias dinámicas cuando el precio inicia una tendencia, ya sea para apoyarse en la TEMA o para rechazarla, esto nos permite la posibilidad de utilizar este indicador técnico como base para una estrategia comercial.
Veamos la siguiente grafica de NEOUSDT en temporalidad de 4 horas.
El precio rompe una lateralización junto con la TEMA de 200 periodos, se inclina hacia arriba la dirección de la tema y el precio se apoya sobre la linea TEMA hasta el final de la tendencia alcista, este apoyo nos sirve para entrar al mercado.
Lo mismo para una tendencia bajista, veamos el siguiente grafico de BNBUSDT temporalidad de 4 horas.
Luego de una pequeña lucha el precio no pudo mantenerse con decisión sobre la tema de 100 periodos, chocha un par de veces en la zona de $686 dólares y lo rechaza, actuando luego como una resistencia dinámica en donde podríamos aprovechar la nueva tendencia para posicionarnos en corto.
5. Explicar la combinación de dos TEMA en diferentes periodos y varias señales que se pueden extraer de ella. Nota: Use otra combinación de períodos distinta a la utilizada en la conferencia, explique su elección del período. (Se requieren capturas de pantalla).
La combinación de medias móviles pueden resultar en una herramienta de trading capas de visualizar entradas en zonas de reversión de tendencia, esto lo logra combinando una media móvil rápida con una media móvil mas lenta, entonces cuando la media móvil rápida cruza hacia arriba la media móvil mas lenta, se dice que se avecina un movimiento alcista, y por el contrario cuando la media móvil rápido cruza la media móvil hacia abajo entonces es señal de un movimiento bajista.
Podemos usar las TEMA de 50 y 100 periodos, estas suelen funcionar bien en temporalidades altas para comercios de mediano plazo, temporalidades de 4 horas hasta 1 día son sugerencias.
Veamos el siguiente grafico de ADAUSDT en temporalidad de 1 día.
Podemos ver que veníamos de una tendencia bajista, el precio comenzó a comprimirse y ambas TEMA se aplanaron, luego la TEMA de 50 periodos se cruzo con la TEMA de 100 periodos dándonos señal de cambio de tendencia, luego de esto, el precio subió un 200% antes de que las TEMA se cruzasen de nuevo hacia abajo.
También podemos extraer del grafico varios datos, la tendencia es clara, las medias móviles acompañan la dirección del precio y la mayor parte del tiempo el precio pasa por encima de las TEMA, clara señal de fuerza en la tendencia.
Esto también aplica para un movimiento bajista veamos el grafico de MATICUSDT temporalidad de 4 horas.
La TEMA rápido de 50 periodos se cruzo con la TEM de 100 periodos en los $2 dólares hacia abajo indicando que se avecina un movimiento bajista, si tomamos el tiempo que tomo hasta que las TEMA se cruzaron de nuevo, podemos ver que le precio cayo un 22% como potencial ganancias si hubiésemos tomado una operación en corto.
6. ¿Cuáles son los criterios de entrada y salida de comercio utilizando TEMA? Explicar con gráficos. (Se requieren capturas de pantalla).
Toda estrategia comercial requiere una serie de pasos y criterios para que tengan mayor posibilidad de éxito, ninguna estrategia comercial es infalible. Para esta estrategia comercial vamos a utilizar dos medias móviles triples, una mas lenta y otra mas rápida.
Criterios de la estrategia:
Vamos agregar 2 TEMA en el grafico, preferiblemente que sean múltiplos de dos, es decir, 10 y 20 o 50 y 100 o 100 y 200, 20 y 40.
La misma TEMA nos va indicar en que tendencia nos encontramos, luego vamos esperar que la TEMA mas lenta cruce a la TEMA mas rápida, si cruza hacia abajo vamos a tomar un corto y si cruza hacia arriba tomaremos un largo.
La entrada a la operación puede ser dos velas después de cruce o cuando el precio haga un retroceso a la TEMA.
Se debe colocar un stop loss detrás del cruce si es una operación alcista, y debajo del cruce si es una operación bajista.
La toma de ganancias debe por lo menos el doble al tamaño del stop loss, si tenemos un stop del 2% entonces buscaremos una salida del 4% mínimo, sin embargo esto es a criterio propio, en cuanto a la gestión de riesgo existen muchas alternativas, bien podría dejar correr la operación hasta el siguiente cruce contrario, o bien podría ir moviendo gradualmente el stop loss.
Veamos el siguiente grafico de FTMUSDT en temporalidad de 4 horas.
Podemos ver que el precio venia un poco lateral, ligeramente alcista con las TEMA planas, luego del cruce las TEMA levantaron vuelo junto con el precio, esto no da la entrada para un largo, como podemos ver en la grafica, podemos entrar dos velas después o en el rebote esa es nuestra confirmación, casualmente en este caso ambas están al mismo nivel de entrada, nuestro stop loss va detrás de cruce quizás un poquito antes porque el precio siempre necesita espacio para moverse.
Nuestro criterio de riesgo beneficio para esta practica nos arroja un 15% de perdidas contra un 30% de beneficios, eso es lo que estimamos como optimo sin embargo pudiésemos también dejar correr la operación con la consiguiente posibilidad de alargar los beneficios como se dio en el caso, 146% de beneficio hasta el siguiente cruce.
7. Use un indicador de elección además de cruces entre dos TEMA para colocar al menos una operación de demostración y una operación de margen real en un intercambio (tan solo $ 1 sería suficiente). Lo ideal es comprar y vender posiciones (Aplicar una gestión comercial adecuada). Use solo un marco de tiempo de 5 a 15 minutos. (Se requieren capturas de pantalla).
Realizamos la siguiente operación en real grafico de DASHUSDT temporalidad de 5 minutos, TEMA de 50 y 100 periodos
En esta operación, se decidió abrir cuando el precio reboto en la TEMA ya que al cruzarse el precio estaba un poco lejos de la linea, (el precio suele apoyarse en la tema como paso luego), espere el rechazo de la TEMA y entre, calcule el stop loss y use la distancia doble para tomar profit, ya que es una operación en temporalidad tan baja, es mejor tomar beneficios mas rápido, ya que el precio se mueve mucho en estas temporalidades, la gestión de riesgo fue 2:1, en este caso un 0.65% de profit por 0.22% de stop de perdidas, pusimos una orden de venta en ese nivel y se lleno la orden, la operación fue bastante rápida menos de tres minutos.
Acá se puede ver la orden del take profit y como el precio llego al nivel esperado.
Veamos un ejemplo de una operativa ficticia. BTCUSDT temporalidad 15 minutos TEMA 50 y 100 periodos.
Vemos que en la zona de $41800 hay una clara resistencia, el precio intenta superarlo varias veces y es rechazado, las TEMA están ligeramente aplanadas. luego el la TEMA rápida cruza la mas lenta, sin embargo sigue aplanadas y aun esta por superar esa resistencia, el precio finalmente lo logra y entonces esperamos que el precio regrese y use la TEMA como soporte, allí podemos con mas seguridad ir en largo, poner nuestro stop loss debajo del cruce y entonces usar esa distancia para establecer nuestro take profit, para este caso una relacion riesgo beneficio de 2:1 viene siendo 1.18% stop loss y 2.36% de take profit.
- Entrada: $41932
- Stop loss: $41427 (debajo del cruce de TEMA)
- Profit: $42951 (2:1 stop/profit)
Siempre es bueno esperar que la señal nos confirme, ese criterio nos dará menos entradas validas pero también nos va evitar mas operaciones perdedoras.
8. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de TEMA?
La media exponencial triple viene siendo una mejora importante de sus predecesores, al recudir el ruido y dar mejores y mas claras señales, y esto viene muy bien para el comercio intradía, como pudimos analizar en gráficos diarios, el indicador funciona mucho mejor que una media móvil simple o exponencial, con menos retrasado para darnos tiempo de tomar decisiones antes de tener que esperar demasiado tiempo como para perdernos el movimiento.
Si bien esta mejora en el retraso también puede ser un inconveniente para mercados laterales y en temporalidades muy bajas, ya que la linea de TEMA nos daría un exceso de señales, entre ella muchas señales falsas, lo que dificultaría su uso.
Por otro lado no existe demasiado información sobre las medias móviles triple, personalmente me costo encontrar información externa a este curso, por lo que no es tan conocido y los comerciantes mas novatos podrían encontrar dificultad en encontrar demostraciones y material de estudio.
Finalmente hay que recordar que cualquier estrategia comercial que vallamos implementar en nuestra operativa primero debemos testearla en un rango importante de tiempo antes de arriesgar nuestro propio dinero, como dice el refrán, la practica hace al maestro.
