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Excelente conferencia profesor @kouba01, relacionada con el indicador CMF, sin duda es una buena herramienta para anexarla a nuestro maletín de indicadores, a continuación realizare la tarea mediante mis conocimientos adquiridos y mi investigación personal. Sean todos bienvenidos!.
1. En sus propias palabras, dé una explicación simplificada del indicador CMF con un ejemplo de cómo calcular su valor.
El indicador Chaikin Money Flow “CMF” es un indicador creado por el analista financiero Marc Chaikin, este indicador es una métrica utilizada en diagramas de velas para determinar la presión del volumen de flujo de dinero ya sea en términos de acumulación “compra” o distribución “venta” durante un periodo determinado, este indicador se relaciona mucho con el indicador A/D creado por el mismo chaikin.
La utilidad de este indicador es que mide en forma de oscilaciones los periodos anteriores para determinar puntos clave de presión de acumulación o distribución y así podemos visualizar en que posición se encuentra el mercado para entrada o salida comercial beneficiosa.
Este indicador se trata de una línea “CMF” que oscila entre una banda de 0 a +1, cuando esto se cumple determinamos que son valores positivos o “zona de compra” y cuando la línea “CMF” se sitúa de 0 a -1, decimos que son valores negativos y es una “zona de venta”, pero ningún indicador se escapa de las falsas señales mediante la volatilidad del mercado y el indicador “CMF” no es una excepción, muchos traders para eliminar un poco el porcentaje de malas señales, desplazan la línea “0” a +0,05 y -0,05, mediante esto se puede tomar mejores lecturas y se puede tomar una mejor entrada o salida comercial.
Recordemos que las entradas y salidas comerciales dependen del tipo de operación que se esté realizando y de la estrategia y método que se está implementando, además de la configuración que se implemente en el indicador para la lectura del mismo.
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Formulación de cálculo del indicador “CMF”.
El analista financiero Marc Chaikin formulo mediante fórmulas matemáticas los puntos necesarios para determinar el la presión del flujo de dinero mediante periodos de tiempo, esto se realiza mediante la línea “MCF” y un ancho de banda +1 positivo, -1 Negativo, mediante las siguientes formulas:
Flujo de dinero = [Sumatoria durante el período visual (((Precio de la vela de cierre - Precio mínimo) - (Precio máxima - Precio de la vela de cierre)) / (Precio máximo – Precio mínimo) x Volumen)] / (Volumen total de acuerdo al criterio personal)
Otro método alternativo de cálculo se realiza mediante 20 y 21 periodos, los cuales se comprenden de la siguiente formulación:
Multiplicador de flujo = [(precio de Cierre – precio mínimo) - (precio máximo – precio de Cierre)] / (precio máximo – precio mínimo)
Volumen de flujo “ MFV” = multiplicador de flujo x volumen del período
Flujo de dinero de Chakin = sumatoria de períodos de volumen de flujo de efectivo / sumatoria períodos de volumen totales según nuestro criterio.
Vamos a un Ejemplo aleatorio con X token:
Precio de cierre = 37.000$
Precio mínimo = 24.000$
Precio máximo = 38.500$
Volumen del periodo = 11.000$
Volumen total de periodos “21” = 24500$
Ya teniendo los datos definidos, vamos a la sustitución mediante las formulas:
Multiplicador de flujo = [(precio de Cierre – precio mínimo) - (precio máximo – precio de Cierre)] / (precio máximo – precio mínimo)
Multiplicador de flujo = [(37.000$ – 24.000$) - (38.500$ – 37.000$)] / (38.500$ – 24.000$).
Multiplicador de flujo = 0,79
Volumen de flujo “ MFV” = multiplicador de flujo x volumen del período
Volumen de flujo “ MFV” = 0,79 x 11.000$.
Volumen de flujo “ MFV” = 8.690$
Flujo de dinero de Chaikin = sumatoria de períodos de volumen de flujo de efectivo / sumatoria períodos de volumen totales según nuestro criterio “21”.
Flujo de dinero de Chaikin = 8.690$/ 24.500$.
Flujo de dinero de Chaikin = 0,36.
Mediante los cálculos del flujo de dinero de chaikin y tomando la lectura de 21 periodos, se determinó que la línea “MCF” está en la banda positiva de 0,36. Esto demuestra un punto a considerar para la colocación de órdenes de compra de acuerdo a la direccionalidad del mercado, si la línea “MCF” viene de abajo hacia arriba cruzando la línea “0” y nos encontramos en el punto 0,36, es una buena zona de compra, tomando las precauciones necesarias.
2. Demuestre cómo agregar el indicador al gráfico en una plataforma que no sea tradingview, destacando cómo modificar la configuración del período (mejor configuración). (Se requiere captura de pantalla).
Para agregar el indicador a nuestro grafico debemos ingresar a una plataforma de graficas de mercados, en mi caso usare Investing, el primer paso es seleccionar la opción “charts” y luego en “cryptocurrency chart” y buscamos nuestro PAR en la cual agregaremos el indicador, en mi caso usare BTC/USDT
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Seleccionamos la opción “Indicators”.
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Seguidamente nos aparecerá una barra de búsqueda, el cual colocaremos el nombre de nuestro indicador “Chaikin Money Flow” y lo seleccionamos.
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Como podemos observar ya tenemos nuestro indicador CMF agregado en nuestro gráfico, para configurarlo debemos ingresar a la sección “Format”.
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Luego nos aparecerá una única opción para cambiar el parámetro de periodos en la cual trabajaremos, por defecto el indicador trae “20 periodos” pero para operaciones holding, es recomendable utilizar 21 periodos.
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Coloque el parámetro de 21 periodos para realizar mis operaciones de holding ya que hace mención de casi 1 mes de lectura.
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Tendremos la posibilidad de cambiar el estilo de nuestro gráfico y de cambiar los parámetros del ancho del indicador, esto puede ser cambiado a +0,5 y -0,5 para evitar falsas señales en operaciones largas, pero siempre tomando precauciones ya que ningún indicador es confiable.
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Es recomendable la configuración predeterminada de 20 y 21 periodos, ya que proporciona información de casi 1 mes, esto beneficia a los traders que realizan operaciones a largo plazo o holdin durante un periodo de tiempo largo.
Además para realizar operaciones a largo plazo se recomienda trabajar mediante 21 periodos o más de acuerdo a su estrategia y método de uso, si lo que requiere hacer el trader es realizar operaciones en cortos periodos es recomendable reducir la cantidad de periodos para así tomar una lectura más rápida, pero esta propenso tomar falsas lecturas.
3. ¿Cuál es el papel del indicador para confirmar la dirección de la tendencia y determinar los puntos de entrada y salida (compra / venta)? (Se requiere captura de pantalla)
La lectura del indicador chaikin viene dada por medio del valor 0 de la banda y la direccionalidad de la línea CMF.
Para confirmar una tendencia de forma alcista, los valores de la línea CMF tienen que estar oscilando de forma positiva entre 0 y 1 de la banda de chaikin,
Para confirmar tendencia bajista, los valores de la línea CMF tienen que estar oscilando de forma negativa entre 0 y -1 de la banda de chaikin.
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Viendo el grafico anterior, para determinar los puntos de entrada y salida, debemos visualizar donde están situadas las oscilaciones de la línea CMF, si la línea CMF está oscilando de en un valor positivo de la banda de 0 a 1, y sobrepasa de arriba hacia abajo la línea 0 entrando en la sección negativa de la banda 0 a -1, tenemos un punto de venta para operaciones en largo, y un punto de compra para operaciones en corto, estas operaciones deben estar acompañadas con take profit para tomar ganancias, de la misma forma si la línea CMF está oscilando entre la parte negativa de la banda de 0 a -1 y sobre pasa de abajo hacia arriba la línea 0 entrando en la sección positiva de la banda de 0 a 1, es un buen punto de compra para operaciones en largo y un punto de venta para operaciones en corto, tomando ganancias con nuestro take profit.
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La fiabilidad del indicador CMF juega un rol muy importante cuando se habla de los saltos en las velas por alta volatilidad, cuando sucede estos saltos, el indicador no puede detectarlo ya que para calcular el volumen del flujo de dinero es necesario el multiplicador del flujo de dinero, por esta razón el indicador no encuentra los cálculos correctos y puede haber un descontrol en la sincronización de la línea CMF.
4. Opere con una señal de cruce entre el CMF y líneas más anchas como +/- 0.1 o +/- 0.15 o también puede ser +/- 0.2, identifique las señales más importantes que se pueden extraer usando varios ejemplos. (Se requiere captura de pantalla)
Realice operaciones de cruce de la línea CMF sobre la banda de chaikin +-0, con espaciamiento entre bandas de +-0,15, mediante el PAR BTC/USDT en la plataforma Investing.
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Como podemos apreciar en el diagrama anterior, en la posición A, la línea CMF cruzo con mucha fuerza desde la parte negativa del indicador de abajo hacia arriba hasta sobrepasar la línea positiva +0,15 de la banda de chaikin, justo en este punto cuando sobrepaso la línea +0,15 se colocó la orden de compra, justo después coloque el stop loss justo a una cuadra del mínimo anterior, luego espere con suma paciencia hasta que la línea CMF sobrepasara el nivel 0 de la banda, como podemos apreciar en el punto B, la línea CMF sobrepaso con fuerza el nivel de la banda de -0,15, en este punto retire ganancia, este tipo de operación se puede realizar en operaciones a largo.
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Como podemos apreciar en el diagrama anterior, en la posición A, la línea CMF cruzo con mucha fuerza desde la parte positiva del indicador de arriba hacia abajo hasta sobrepasar la línea negativa -0,15 de la banda de chaikin, justo en este punto cuando sobrepaso la línea -0,15 se colocó la orden de venta en posición de compra, justo después coloque el stop loss justo a una cuadra del máximo anterior, luego espere con suma paciencia hasta que la línea CMF sobrepasara el nivel 0 de la banda, como podemos apreciar en el punto B, la línea CMF sobrepaso con fuerza el nivel de la banda de +0,15, en este punto retire ganancia, este tipo de operación se puede realizar en operaciones en corto.
5. ¿Cómo operar con divergencia entre el CMF y la línea de precios? ¿Esta estrategia comercial produce señales falsas? (Se requiere captura de pantalla)
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En el grafico anterior podemos observar que el precio estuvo alcanzando mínimos más bajos y el indicador CMF nos mostraba máximos más altos, esto quiere decir que existe una divergencia alcista y que la direccionalidad del precio está perdiendo fuerza, lo que conlleva a un cambio de tendencia para equilibrar valores, para operar mediante divergencia alcista, debemos visualizar nuestra línea CMF y esperar a que cruce de forma positiva de abajo hacia arriba, realizando un saldo en el rango +0,15, justo en este momento tomaremos nuestra orden y configuraremos el take profit, esto se realiza para aprovechar la reversión del precio.
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En el grafico anterior podemos observar que el precio estuvo alcanzando máximos más altos y el indicador CMF nos mostraba máximos más bajos, esto quiere decir que existe una divergencia bajista y que la direccionalidad del precio está perdiendo fuerza, lo que conlleva a un cambio de tendencia para equilibrar valores, para operar mediante divergencia bajista, debemos visualizar nuestra línea CMF y esperar a que cruce de forma positiva de arriba hacia abajo, realizando un saldo en el rango -0,15, justo en este momento tomaremos nuestra orden y configuraremos el take profit, esto se realiza para aprovechar la reversión del precio.
¿Esta estrategia comercial produce señales falsas?
Como todo indicador, el Indicador CMF no es confiable para realizar lecturas adelantadas ya que debemos tomar en cuenta las divergencias sobre todo si estas poseen saltos, además debemos tener paciencia en realizar una buena lectura de la línea CMF sobre la banda para que o halla errores de lectura, mediante esto podemos entrar y salir de acuerdo al tipo de banda que se esté trabajando, sin duda este indicador es sumamente importante y puede ser una herramienta más para combinarla con otros indicadores que faciliten y nos arrojen una mejor y clara lectura, un indicador que puede favorecerlo es el RSI.
6. Conclusión:
El indicador CMF, es sumamente importante la tomar lecturas relacionadas a la presión de volumen del flujo de dinero, este indicador guarda gran similitud con el indicador de acumulación y distribución, además con el podemos realizar lectura importantes para conocer en qué punto de flujo de dinero nos encontramos en el mercado y de esta forma realizar operaciones de acuerdo a los periodos según nuestro criterio y las ordenes comerciales que deseamos realizar, muchas gracias por su atención, excelente clase, saludos!.
Hi @endersontowers
Thanks for participating in the Steemit Crypto Academy
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This is good content. Thanks for demonstrating your understanding of Trading using the Chaikin Money Flow Indicator.
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Thank you very much for your correction teacher, greetings! I will continue to do my best
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