Crypto Trading Strategy with Triangular Moving Average (TRIMA) Indicator - Crypto Academy / S6W4 - Homework Post for @fredquantum.

Profesor @fredquantum, mediante la lectura de su conferencia con relación al indicador Triangular TRIMA, realizare la siguiente tarea mediante los conocimientos adquiridos y mi investigación personal.

1.- ¿Cuál es su comprensión del indicador TRIMA?.

El indicador de media móvil triangular “TRIMA”, parte en base del promedio móvil simple “SMA” el cual se mueve de forma dinámica mediante la oscilación del precio del activo a lo largo de su historial del mercado, recordemos que el promedio móvil simple se basa en la sumatoria de los precios de cierre entre los periodos generados, en este sentido el indicador triangular “TRIMA” se basa en una media móvil simple suavizada el cual es promediada dos veces para suavizar la rapidez de la señal generada y reaccione para librarse de muchas falsas señales.

La función del indicador triangular “TRIMA” es básicamente visualizar direccionalidad de tendencia y la posición del mercado con relación a zonas de rango, en tal sentido, es muy recomendable el uso de otro indicador el cual sea un complemento para visualizar zonas de entrada y salida comercial, ya que el indicador “TRIMA” no es recomendable usarlo en mercados volátiles ya que puede generar distorsiones en la señal dada.

2.- Configure un gráfico criptográfico con TRIMA. ¿Cómo se hace el cálculo de TRIMA? Dé una ilustración. (Se requieren capturas de pantalla).

El indicador triangular “TRIMA” puede ser instalado mediante una plataforma métrica en este caso la instalare mediante la plataforma TradingView

Entramos en la gráfica de nuestro Par a instalar el indicador TRIMA, hacemos clic en “indicadores”.

En la barra de búsqueda ingresamos la palabra “Triangular moving average”, y hacemos clic.

En la configuración de entrada de datos del indicador TRIMA, tenemos que se basa en la lectura en el precio de las velas de cierre, y viene por defecto en periodo de 10.

Apreciamos la configuración de estilo por defecto que se caracteriza por su forma visual.

Aquí podemos apreciar el indicador TRIMA instalado en nuestro PAR.

¿Cómo se hace el cálculo de TRIMA?

El cálculo del indicador TRIMA depende del indicador SMA pero doble promedio suavizado, en tal sentido, la media móvil simple se utiliza como base para el cálculo del indicador TRIMA, entonces tenemos que:

Donde =

P 1-5 = Precio del activo mediante los periodos tomados.

n = Total de períodos estimados.

Pn = Precio del último periodo.

Conociendo los resultados del promedio móvil simple utilizado, podemos promediarlo para obtener el valor del indicador TRIM, esto se realiza mediante la siguiente formula:

TRIMA = (SMA1 + SMA2 + SMA3 + SMA4 …+ SMA n )/n.

O de forma simplificada, TRIMA = (Suma de valores SMA)/n .

3.- Identifique las condiciones de mercado de tendencia alcista y bajista usando TRIMA en gráficos separados.

Las condiciones para visualizar un mercado en tendencia alcista, básicamente se relaciona con el cruce del precio de abajo hacia arriba la línea del indicador TRIMA, colocándose el precio por encima del indicador de forma alejada, mientras más alejado este el precio del indicador, más fuerte es la tendencia, en tal sentido una vez que el precio este por encima del indicador, la línea del indicador puede servir como línea de soporte dinámico donde el precio al llegar a este punto puede realizar una reversión de direccionalidad o tener lugar un posible cambio de tendencia.

Además para tendencia alcista es recomendable aguardar después del cruce del precio de abajo hacia arriba y que este tenga una ruptura por encima del punto de resistencia anterior, en este punto puede ser aprovechado para realizar operaciones de entrada comercial.

Ahora bien las condiciones para visualizar un mercado en tendencia bajista, es básicamente lo contrario a lo descrito anteriormente, el cruce del precio debe ser de arriba hacia abajo la línea del indicador TRIMA, colocándose el precio por debajo del indicador de forma alejada, mientras más alejado este el precio del indicador, más fuerte es la tendencia, en tal sentido una vez que el precio este por debajo del indicador, la línea del indicador puede servir como línea de resistencia dinámica donde el precio al llegar a este punto puede realizar una reversión de direccionalidad o tener lugar un posible cambio de tendencia.

Para una tendencia bajista se recomienda aguardar después del cruce del precio de arriba hacia abajo y que este tenga una ruptura por debajo del punto de soporte anterior, en este punto puede ser aprovechado para realizar operaciones de salida comercial, u operaciones de entrada en posición de venta.

4.- Con su conocimiento del soporte y la resistencia dinámicos, demuestre que TRIMA actúa como tal. Y mostrar el movimiento TRIMA en un mercado en consolidación. (Se requieren capturas de pantalla).

Para visualizar un mercado en Rango o consolidación mediante el indicador TRIMA, se debe localizar las zonas de soportes y resistencias donde el precio del activo realice una reversión, en tal sentido el indicador TRIMA también sirve para visualizar el mercado en consolidación, debido a que el precio del activo se sumerge en oscilaciones dentro del indicador de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, finalmente se puede decir que un mercado ha salido del mercado en consolidación cuando el precio del activo ha realizado una ruptura en el punto de resistencia o soporte donde realizaba reversiones, ya sea de forma alcista o bajista.

5.- Combine dos TRIMA e indique cómo identificar posiciones de compra/venta a través de cruces. Nota: Use otra combinación de períodos distinta a la utilizada en la conferencia, explique su elección del período. (Se requieren capturas de pantalla).

Realice la combinación de líneas TRIMA de 5 periodos de lectura para posiciones cortas y de 15 periodos de lectura para posiciones largas, esto será útil para visualizar patrones de cruces en cortos periodos de tiempo de acuerdo a la volatilidad del mercado.

En la siguiente imagen puede visualizarse el patrón “cruz de la muerte” entre el cruce de líneas TRIMA, donde TRIMA de 5 periodos cruzo de arriba hacia abajo la línea TRIMA de 15 periodos, el precio realizo una ruptura cruzando la línea de soporte anterior, justo después de este patrón y de acuerdo a la distancia de separación del precio y el indicador puede verse como muy buen punto para colocación de órdenes de entrada comercial en posición de venta o órdenes de venta comercial en posición de compra.

En la siguiente imagen puede visualizarse el patrón “cruz de oro” entre el cruce de líneas TRIMA, donde TRIMA de 5 periodos cruzo de abajo hacia arriba la línea TRIMA de 15 periodos, el precio realizo una ruptura cruzando la línea de resistencia anterior, justo después de este patrón y de acuerdo a la distancia de separación del precio y el indicador puede verse como muy buen punto para colocación de órdenes de entrada comercial en posición de compra.

6.- ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para negociar reversiones usando TRIMA combinando RSI? Muestre el análisis del gráfico. ¿Qué otros indicadores de impulso se pueden usar para confirmar los cruces TRIMA? Muestre ejemplos en el gráfico. (Se requieren capturas de pantalla).

Para realizar operaciones mediante el indicador PRIMA, se deben considerar ciertos criterios para una buena ejecución de órdenes comerciales las cuales describiré a continuación, mediante el indicador TRIMA combinado con el indicador RSI.

Criterios de entrada comercial en un mercado alcista.

1- Se deben agregar los indicadores PRIMA, cada uno debe estar configurado mediante la estrategia de cada trader, lo más común es un indicador de corto periodos para lecturas cortas y uno de largos periodos para lecturas largas, mediante a esto conocemos en qué posición se encuentra el mercado.

2 – Para una operación de entrada en una direccionalidad del mercado de forma alcista, la señal del indicador RSI debe estar en una zona de sobrecompra.

3 – La línea del indicador PRIMA del periodo corto, debe pasar de abajo hacia arriba la línea del indicador con periodo largo, lo que generaría un patrón de cruz de oro o cruce entre ambas líneas, además de que el precio debe situarse por encima de las líneas del indicador TRIMA.

4 – Se debe esperar la señal de compra antes descrita o de haber pasado una ruptura de resistencia, en este punto se configura el Take profit con RR 1:1 y el stop loss debe situarse justo por debajo del soporte anterior.

5 – Si no ocurre la señal de entrada antes descrita, se debe dejar pasar el movimiento y esperar una nueva señal de entrada valida.

Criterios de salida comercial en posición de venta

1- Se deben agregar los indicadores PRIMA, cada uno debe estar configurado mediante la estrategia de cada trader, lo más común es un indicador de corto periodos para lecturas cortas y uno de largos periodos para lecturas largas, mediante a esto conocemos en qué posición se encuentra el mercado.

2 – Para una operación de salida en una direccionalidad del mercado de forma bajista, la señal del indicador RSI debe estar en una zona de sobreventa.

3 – La línea del indicador PRIMA del periodo corto, debe pasar de arriba hacia abajo la línea del indicador con periodo largo, lo que generaría un patrón de cruz de la muerte o cruce entre ambas líneas, además de que el precio debe situarse por debajo de las líneas del indicador TRIMA.

4 – Se debe esperar la señal de venta antes descrita o de haber pasado una ruptura de soporte, en este punto se realiza una operación de venta, adicional a esto se puede realizar una orden en corto configurando el Take profit con RR 1:1 y el stop loss debe situarse justo por encima de la resistencia anterior.

5 – Si no ocurre la señal de salida antes descrita, se debe dejar pasar el movimiento y esperar una nueva señal de salida valida.

Otro indicador de impulso que puede usarse para realizar operaciones en conjunto con el indicador PRIMA es el indicador oscilador ROC o tasa de cambio y el indicador de volumen, los cuales deben trabajar en conjunto para una buena señal de entrada o salida comercial, por ejemplo para una señal de entrada comercial, la línea del indicador ROC debe situarse por encima de la línea 0 lo que cual nos menciona que un activo está entrando al mercado además del indicador de volumen debe generar una gran señal de entrada de volumen, esto acompañado a las señales de cruces del indicador TRIMA, de la misma forma pero en sentido reverso ocurre con señales de salida o señales de entrada en posición de venta.

7.- Realice una operación Demo y Real utilizando la estrategia comercial inversa TRIMA (combinar RSI). Idealmente, reversiones alcistas y bajistas. Utilice marcos de tiempo más cortos con una gestión de riesgos adecuada. (Se requieren capturas de pantalla).

Para la operación real utilice la plataforma de trading binance, la cual no contaba con el indicador TRIMA, pero pude realizar el análisis correspondiente utilizando la plataforma tradingview y realizando la orden comercial de compra mediante la plataforma binance, la cual fue efectuada en el marco temporario de 5min en el PAR BTC-USDT, el indicador TRIMA realizo el cruce mediante el patrón cruz de oro y el indicador RSI se posicionaba comenzando el rango de sobrecompra, el take profit con RR 1:1 y el stop loss justo por debajo del nivel de soporte anterior, la operación fue efectuada con 15$ dejando ganancias correspondientes de forma exitosa.

Para la operación demo utilice la plataforma de trading tradingview, la cual cuenta con el indicador TRIMA, esta operación fue efectuada en el marco temporario de 1min en el PAR TRX-USDT, el indicador TRIMA realizo el cruce mediante el patrón cruz de la muerte y el indicador RSI se posicionaba comenzando el rango de sobreventa con take profit 1:1 y el stop loss justo por encima de la resistencia anterior, la operación fue efectuada de forma exitosa dejando ganancias correspondientes de forma exitosa.

8.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del indicador TRIMA?.

Ventajas

° Es muy fácil su lectura y comprensión.

° Podemos visualizar señales de entrada y salida comercial en una tendencia definida o un mercado en rango.

° Es usado comúnmente en combinación con otros indicadores a pesar de que realiza una lectura clara suavizada, esto para suavizar señales falsas que no pueden ser percibidas.

° El indicador TRIMA es muy usado para visualizar posibles zonas de reversión en una tendencia definida además de visualizar señales de entrada mediante una ruptura de soportes o resistencias mediante su cruce.

Desventajas

° El indicador puede tomar lecturas ruidosas en un mercado altamente volátil.

° Se recomienda el uso de otros indicadores como complemento para una mejor lectura comercial.

9.- Conclusión.

El indicador TRIMA es un indicador oscilante que se utiliza mediante su cruzamiento para visualizar zonas de reversión de tendencias y el posicionamiento del precio en un mercado, ya sea en rango o una tendencia definida, es muy recomendable el uso de dos indicadores TRIMA combinados y configurados en corto y largos periodos de lectura para que realicen una buena lectura comercial, además de complementarlo con otro indicador para suavizar las señales falsas y poder visualizar mejores puntos de entrada y salida comercial, muchas gracias por su atención.