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Mediante la lectura de su conferencia y mi comprensión con respecto al indicador ATR @kouba01, presentare mi tarea a continuación, sea bienvenido todo aquel que desee asistir, comencemos!.
1. Analice su comprensión del indicador ATR y cómo se calcula. Da un ejemplo claro de cálculo
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El indicador ATR Fue desarrollado por J. Wells Wilder un ingeniero mecánico capaz de realizar extraordinarios análisis técnicos los cuales tiempo después llego al desarrollo una serie de indicadores para predecir posibles precios futuros y el comportamiento del mercado, uno de ellos es el indicador ATR que mediante el precio y sobre un periodo de tiempo específico, permite conocer la volatilidad en el precio a través de un una línea oscilante y una lectura a través de la banda.
A través del indicador ATR nos permite conocer que tanta volatilidad posee el mercado y así ayudar como forma de herramienta para ser usado junto a otros indicadores, la lectura del indicador viene por defecto de 14 periodos a través del movimiento del mercado, este indicador es excelente para ser usado a través de un análisis técnico y su grafica nos permite conocer cuando un mercado es volátil ya que la línea ATR realiza movimientos bruscos y cuando es menos volátil ya que proporciona movimientos leves esto se realiza en tendencia alcistas o bajistas.
Cómo se calcula la línea ATR.
El cálculo para el indicador es el siguiente, tomando como ejemplo el par BTC-USDT, a través de la plataforma de intercambio binance, mediante una lectura de periodos de 4h.
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La fórmula principal es la siguiente:
ATR actual = ((ATR anterior * (n-1)) + TR actual) / 14
Para el cálculo de ATR anterior se toma en cuenta el ATR de los 14 periodos anteriores y luego lo multiplicamos por (n-1) en mi caso estoy trabajando con 14 periodos y lo multiplicare por 13.
ATR anterior = 1420
ATR anterior = ((1420* (14-1))= 18.460
Ahora calcularemos TR (Valor real), este cálculo puede realizarse mediante una lectura de velas diaria, semanal o mensual y su formulación es la siguiente, donde tomaremos resultado del número mayor.
TR = Max (Máximo del día – mínimo del día)
TR = abs (Máximo del día – Cierre del día anterior)
TR = abs (Cierre del día anterior – Mínimo del día)
Abs = valor absoluto
Máximo del día = 60829 (seleccionado por ser el mayor)
Mínimo del día = 58356
Cierre del día anterior = 60058
Sustituyendo
TR = Max (60829 – 58356) = 2473 (seleccionado por ser el mayor)
TR = abs (60829 – 60058) = 771
TR = abs (60058 – 58356) = 1702
ATR actual = ((18400 + 2473) / 14
ATR actual = 1490
Notamos que es exactamente la lectura del indicador en la imagen anterior.
2. ¿Cuál cree que es la mejor configuración del período del indicador ATR?
El indicador ATR se puede apreciar en muchas plataformas de trading para lecturas de 14 periodos, la cual fue propuesta por su creador J Welles Wilder, esta configuración puede cambiar entre muchos de los traders, ya que se debe tomar en cuenta el tipo de operación que se está ejecutando para realizar una buena configuración de periodos, de esta forma puedo mencionar que mientras menor sea el número de periodos del indicador, la línea del indicador será más sensible y por ello puede arrojar falsas señales o señales muy apresuradas y si se alarga el número de periodos, la línea del indicador será más suave a las oscilaciones volátiles con respecto al precio.
Para operaciones cortas “scalping” se recomienda tiempos cortos para la lectura de periodo 2 - 14
Para operaciones a largo, “hodl” es recomendable una configuración más amplia 14 – 70.
Recordemos que cada uno de los traders si no posee experiencia con este indicador, es recomendable que realice varias operaciones demo, probando un número de periodo adecuado que se amolde a su operación.
En la siguiente imagen podemos visualizar una lectura a través del indicador ATR de 8 periodos, la cual se visualiza una oscilación muy sensible al precio.
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En la siguiente imagen podemos visualizar una lectura más alargada a través del indicador ATR de 70 periodos, la cual se visualiza una oscilación suave al precio.
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3. ¿Cómo leer el indicador ATR? ¿Y es mejor leerlo solo o con otras herramientas? Si es así, demuestre la importancia. (Se requiere captura de pantalla)
La lectura del indicador ATR se realiza mediante la oscilación del precio y de acuerdo a su volatilidad, como podemos observar en la siguiente imagen, ocurren grandes movimientos inesperados donde ocurre una alta volatilidad, las oscilaciones del indicador, luego de que realiza estos movimientos puede volver a su rango estándar.
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Además apreciamos que el tamaño de las velas influye en la altura de la línea del indicador, mientras más altura o volumen posea, más pronunciada será la línea del indicador.
En la siguiente imagen podemos apreciar después de un movimiento brusco del precio donde el precio se mantenga en un rango, la línea del indicador tiende a descender buscando siempre el rango inicial antes del movimiento inicial, este patrón es aprovechado por muchos traders para realizar órdenes de entrada o salida del mercado.
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Es recomendable utilizar este indicador en conjunto a otro para así arrojar mejores resultados y así evitar una falsa lectura, en mi caso lo utilizare junto a otra herramienta e indicador llamado bandas de bollinger, la cual se basa en una línea media móvil de 20 periodos junto a su ancho de bandas, capases de evaluar los cambios bruscos con relación al precio, tendencia y volatilidad del criptoactivo que se valúa.
La lectura de las bandas de bollinger se realiza mediante patrones con respecto al precio, o mediante el ancho de la banda.
Simplemente cuando la banda esta ancha, el mercado posee una gran volatilidad y su precio continuara la direccionalidad ya sea por encima de la línea de 20 periodos de forma alcista, o por debajo de la línea de 20 periodos de forma bajista, ahora bien cuando el ancho de la banda es estrecho se dice que el precio es menos volátil y puede ocurrir un cambio repentino de acuerdo a la localización del precio en la banda de bollinger.
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En la figura anterior podemos apreciar que antes del cambio brusco del precio las bandas de bollinger estaban estrechas y el indicador se situaba en un rango inferior, lo cual nos indica que el precio no era volátil y podía sufrir cambios repentinos de acuerdo a la zona donde se situaba el precio en el ancho de la banda de bollinger, una vez que el precio rompió el rango del indicador ATR, las bandas de bollinger se ancharon y el precio del activo se situó de acuerdo a la zona donde había tenido el salto. Esto puede ocurrir en ciclos y puede aprovecharse por traders para colocar órdenes de compra y venta.
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En la imagen anterior podemos visualizar que después del movimiento brusco en el precio y su volatilidad, el precio continuo en un rango donde las bandas de bollinger se estrecharon y el movimiento de la línea del indicador ATR fue decreciente lo cual nos indica en ambas herramientas que la volatilidad estaba disminuyendo y el precio podría mantenerse en una zona de rango hasta que la línea del indicador llegase al punto inicial del primer santo, una vez que la línea llego a ese punto, ocurrió lo esperado, lo cual fue un movimiento brusco en el precio, ya que las bandas se encontraban estrechas y el indicador rompió su rango descendente en su lectura.
4. ¿Cómo conocer la volatilidad del precio y cómo se puede determinar la fuerza dominante del precio usando el indicador ATR? (Se requiere captura de pantalla)
Conociendo la volatilidad del precio
Para conocer los puntos volátiles debemos apreciar los cambios en comparación al tamaño de las velas que un gráfico posee, mientras más grande sea más volátil, otro punto que debemos considerar a través del indicador ATR es que cuando su línea llega a un punto de rango, el precio vuelve a ser volátil cuando este rompe ese rango.
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En el diagrama anterior BTC-USDT en temporalidad de 4h, en el indicador ATR visualizamos el punto mínimo “1” de volatilidad que posee el precio, independientemente de su direccionalidad, el indicador experimento un leve impulso a través de los puntos 2,3,4, luego experimento un pequeño descenso en los puntos 5,6.
A partir del punto 6,7 podemos apreciar un fuerte impulso lo cual la direccionalidad del precio fue a la baja, de esta forma comenzaría una inversión a la baja y un punto decreciente del indicador ATR en los puntos 7,8.
Llegando al punto 8 ocurrió una nueva inversión de precio donde se aprecia un fuerte impuso del indicador para los puntos 8 y 9, lo cual nos indica un nivel muy volátil sobre el precio, ya en el punto 9,10 el nivel de volatilidad estaba disminuyendo, lo cual nos menciona que puede mantenerse en un rango hasta que toque el próximo nivel de mínimo del indicador.
Conociendo la volatilidad del precio
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En la imagen anterior del Par BTC-USDT, podemos apreciar que en el punto “A”, la subida brusca del precio no se visualiza con una alta volatilidad, en el punto “C” ocurre algo muy parecido, esto demuestra que los puntos anteriores no son la fuerza dominante con relación al precio.
En el punto “B” podemos observar que el precio disminuye y la volatilidad aumenta, esto demuestra que la fuerza dominante hasta ese punto es bajista, luego del punto “C” apreciamos el punto “D” la cual nos indica una fuerte subida del precio y acompañado a esto un fuerte movimiento a la alza del indicador, esto demuestra que la volatilidad es alta, luego de este punto la volatilidad va es descenso y el precio sigue en una direccionalidad alcista, esto demuestra que la fuerza dominante final es alcista, este tipo de cambios de tendencia puede ser un buen punto de entrada al mercado, ya sea en operaciones en corto o largo.
5. ¿Cómo utilizar el indicador ATR para gestionar el riesgo comercial? (Se requiere captura de pantalla)
Para una buena gestión de nuestra inversión, siempre es recomendable el uso de estrategias sobre el riesgo comercial, ya que el mercado es incierto y muchas veces realizamos una orden esperando buenos resultados y el precio realiza una inversión en sentido contrario, de acuerdo a esto si no gestionamos el riesgo sobre la inversión, podemos tener desequilibrio en nuestro capital sobre todo en el punto de vista de perdida.
Para una buena gestión de nuestra inversión, siempre es recomendable el uso de estrategias sobre el riesgo comercial, ya que el mercado es incierto y muchas veces realizamos una orden esperando buenos resultados y el precio realiza una inversión en sentido contrario, de acuerdo a esto si no gestionamos el riesgo sobre la inversión, podemos tener desequilibrio en nuestro capital sobre todo en el punto de vista de perdida.
Gestión comercial de Stop Loss para operaciones en corto y largo.
Formula:
Punto de entrada +/- 3xATR
Datos:
Punto de entrada = 57967$
ATR = 1447$
57967$ + 3x 1447$
57969$ - 3x 1447$
Stop Loss para operaciones en corto = 57969$ + 3x 1447$ = 62.310$
Stop Loss para operaciones en Largo = 57969$ - 3x 1447$ = 53628$
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Gestión comercial de Take Profit para operaciones en corto y largo.
Formula:
Punto de entrada +/- 3xATR
Datos:
Punto de entrada = 57967$
ATR = 1447$
57967$ + 3x 1447$
57969$ - 3x 1447$
Take Profit para operaciones en corto = 57969$ + 3x 1447$ = 62.310$
Take Profit para operaciones en Largo = 57969$ - 3x 1447$ = 53628$
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6. ¿Cómo nos permite este indicador resaltar la fuerza de una tendencia e identificar cualquier signo de cambio en la tendencia misma? (Se requiere captura de pantalla)
Fuerza de una tendencia
El indicador ATR no puede realizar lecturas de direccionalidad sobre el precio, pero sí de volatilidad en un punto determinado, por esta razón para visualizar la fuerza de una tendencia tendremos que realizar un análisis técnico a través de soportes y resistencias de acuerdo a la direccionalidad del precio, de esta forma cuando el precio realiza un rompimiento sobre un soporte o una resistencia tendremos que ver el indicador ATR y visualizar si la vela posee gran volatilidad que por periodos anteriores, si la volatilidad es mayor, se puede decir que el precio tiene una fuerza hacia la dirección que está ejerciendo.
En la siguiente imagen BTC-USDT, podemos apreciar que la fuerza de la tendencia alcista que posee el precio está casi nula, de acuerdo a esto visualizamos que el precio en varias ocasiones ha tocado el nivel de soporte pero la volatilidad del movimiento del precio es casi nula lo que quiere decir que no posee fuerza de rompimiento, llegando a un punto donde el precio rompió el soporte pronunciado, además de arrojar un nivel muy fuerte de volatilidad, de esta forma podemos decir que existe una fuerte tendencia hacia la baja ya que el indicador buscara en retomar el nivel base antes del rompimiento.
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Signo de cambio en la tendencia
para visualizar un cambio de tendencia tendremos que visualizar que estemos en una clara tendencia, luego que el precio se posicione en una zona de rango, una vez esto, trazamos las zonas de resistencia y soportes, las cuales nos servirán como signo cuando el precio salte sobre ellas, una nota muy importante es que debemos esperar a que la tendencia actual este perdiendo volatilidad, una vez esperado pacientemente, cuando ocurra un rompimiento de soporte o resistencia y la volatilidad de esta zona sea alta, estaremos hablando de un cambio de tendencia.
En la siguiente grafica BTC-USDT, podemos apreciar una clara tendencia bajista, donde comenzando tenía una fuerza volatilidad y luego fue disminuyendo, llegando asi a una zona de rango entre soporte y resistencia con gran volatilidad, en esta zona llego a un punto donde su volatilidad fue disminuyendo, aquí debemos estar atentos ya que el precio puede cambiar, además observamos que en el punto “1” la vela rompió la resistencia en forma alcista, llegando al punto “2” donde también rompió esa resistencia, además de presentar una alta volatilidad en el precio, esto nos traduce que ocurrió un cambio de tendencia.
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7. Enumere las ventajas y desventajas de este indicador:
Ventajas
* Proporciona datos sobre la volatilidad que puede ser usado con otras herramientas.
*Su lectura y comprensión son sumamente fáciles.
*Es usado para múltiples operaciones de mercado a través de múltiples estrategias comerciales.
*Es excelente para visualizar cambios y fuerza en el precio con relación a la volatilidad de los mismos.
*Cada trader puede cambiar su lectura de periodos de acuerdo a su operación del mercado y puede arrojar datos muy sólidos.
Desventajas
*No proporciona señales solidas de entrada y salida comercial.
*Tiene que ser usado junto a otros indicadores la cual facilite y confirme la señal que este arrojando, así se evita las señales falsas.
*Solo mide volatilidad en un punto determinado, este indicador no visualiza la direccionalidad.
8. Conclusión:
Con el uso del indicador ATR podemos tomar lectura con relación a la volatilidad en un punto determinado del precio del criptoactivo, de esta forma podemos apreciar mediante un estudio profundo y un análisis técnico, si la fuerza de la tendencia es sólida o se aproximan cambios en su estructura, además nos permite tomar precauciones con relación a la gestión de riesgos, cosa que es realmente interesante, además puedo concluir de que es excelente herramienta para ser usada junto a otros indicadores los cuales nos sirvan para mejorar su lectura como las bandas de bollinger, SAR, etc. muchas gracias por su atención.