Saludos estimado profesor @kouba01 le envío la asignación expuesta por usted en su conferencia dónde espero desarrollar de la forma más oportuna este aspecto tan fundamental dentro del estudio técnico aplicado sobre la criptografia a continuación comienzo con la exploración.
Explique el indicador Williams% R introduciendo cómo se calcula, cómo funciona. ¿Y cuál es el mejor escenario? Con justificación de su elección.
El indicador Williams%R fue desarrollado por Larry Williams en el año 1973 siendo uno de los indicadores osciladores más famosos que se encarga de determinar cuándo un mercado está sobrevendido o sobrecomprado ya que se mueve entre los niveles de 0 a -100, permitiendo suministrar datos sobre la fuerza y la debilidad de la tendencia en el mercado financiero. Es una herramienta que se puede utilizar en los niveles de sobreventa o sobrecompra, como también en las confirmaciones del impulso.
El indicador Williams%R es una herramienta muy dinámica ya que nos permite determinar cuál es el estado de sobreventa y sobrecompra en el mercado, es un indicador que tiene mucha similitud con el indicador estocástico oscilador, lo que lo diferencia del uno al otro es que el indicador Williams%R es que tiene los rango invertidos mientras que estocástico se desarrolla usando el suavizador internamente usando una escala diferente.
El indicador se determina dentro de un valor o un rango de -80% a - 100% es un nivel que indica que hay una sobreventa, mientras que en los valores del indicador en un nivel de -0% a -20% indica que mercado está en un punto de sobrecompra.
Existe una regla dónde es recomendable esperar que los precios se muevan en una dirección específica para operar de acuerdo a las señales. El indicador tiene una característica muy interesante es que nos anticipa los cambio de la tendencia de los precio en el mercado.
Entre las desventajas del indicador Williams%R :
- Es un indicador que provoca muchas señales falsas y errores en los mercado de tendencia.
- No es utilizados en mercado con tendencia que sean muy marcados.
- Es un indicador que no se debe usar si el oscilador se encuentra entre la línea media del límite.
- Muchos recomienda que dicho indicador se debe utilizar con otros indicadores para que sea más eficaz, esto es debido a que las señales que el genera tiene que ser confirmadas .
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Ahora para que tengamos una idea como funciona la fórmula mediante la aplicación de periodos de 14 dias en un gráfico de par de monedas BTC/USD por ejemplo.
- Vemos que el máximo alcanzado en los últimos 14 días fue de 49238 el 2 de sep 2021
- Mientras que el mínimo que alcanzó en los últimos 14 días fue de 48293 el 16 de sep 2021
- mientras que la vela cierre alcanzó 43017.
aplicamos la fórmula de la siguiente forma:
%R = 49238 - 43017 = 6,221
% R = 49238 - 48293 = 945
%R = 6,221/ 945 X 100 = -15%
Esto es un indicativo que la línea del indicador se encuentra en un nivel de sobrecompra entre un valor de 0 a -20%. Reflejando que hay una presión por parte de los compradores que quieren controlar el mercado.
Entre las mejores configuraciones
Por defecto y el más común es utilizado el periodo de 14 días. Pero todo va depender de la estrategias y las experiencia de cada inversor que quieran determinar cuál sería la mejor configuración para operar. Ya que no existe hasta lo momentos una configuración adecuada para utilizarla en el indicador y que funcione correctamentamente en el mercado financiero. Sin embargo podemos utilizar en los diferentes periodos para buscar un mejor periodo que nos genere las mejores señales y así obtener un óptimo trabajo en las operaciones.
¿Cómo interpretar las señales de sobrecompra y sobreventa con The Williams% R al operar con criptomonedas? (se requiere captura de pantalla)
El indicador Williams %R nos permite tener una mejor identificación de las señales de sobreventa y sobrecompra el cual oscilan entre 0% y -100%. Independientemente cual sea la variación del precio en el mercado. ya que siempre oscila dentro de ese rango. El rango de -20% es Utilizada para identificar las señales de sobrecompra mientras que en los rango de -80% es utilizada para indicar las señales de sobreventa. Los niveles se pueden adaptar dependiendo a las necesidades y estratégicas analitica de cada inversionista o traders en las diferentes características del mercado.
Debemos tener en cuenta que no se debe cerrar una operación si el oscilador se forma entre la zona de sobrecompra o sobreventa, hay que esperar el un momento que el precio genere una cambio un cambio de dirección, ya que si esto no ocurre el precio seguirá con la dirección anterior.
El indicador Williams %R es un oscilador que nos permite identificar los niveles de sobrecompra una vez que los valores del indicador oscilan entre 0% y -20%. esto es un indicativo que hay demanda de compra en el mercado. Ya que si los valores están por encima de los niveles -20 para el indicador Williams %R significa que el activo ha estado en un proceso de negociación en la parte superior en su rango máximo -mínimo es un indicativo que hay un exceso de presión en el mercado por los compradores, siendo una alta posibilidad que haya una reversión del precio en el mercado.
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En el siguiente gráfico BTC/USD podemos observar que hay una condición de sobrecompra luego que hay un movimiento en el indicador que se ubica por arriba de -50, Siendo un indicativo claro que el precio entrara en una tendencia alcista. Ubicándose por arriba de los niveles -20 manteniendo la tendencia alcista en el precio. luego podemos ver que mantuvo una posición de sobrecompra hasta el nivel -9,93% generando una reversión hacia la tendencia bajista, donde los vendedores fueron tomando el control del mercado.
El indicador Williams %R nos permite identificar las señales de sobreventa, una vez que los valore alcance o oscilan entre -80 y -100. Esto se genera porque hay una presión por parte de los vendedores en el mercado, donde la acion del precio se generan máximos y mínimos más bajos sostenibles.
Una vez que la línea del indicador se forme por arriba de la línea de sobrecompra -20% y luego vemos que empieza a bajar cruzando la línea -20% esto indica que hay una señal clara venta fuerte en el mercado con oportunidades para los inversionista, ya que si ocurre un cierre por debajo de los 80, se forma una posición de sobreventa y una oportunidad clara para a entra a la compra
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Com podemos en el grafico anterior utilizando el indicador Williams%R la línea alcanzó un nivel de -94.10 indicando que hay una sobreventa en el mercado.
Qué son los "cambios de falla" y cómo los define usando The Williams% R?
Los fallos del indicador se produce cuando el valor de Williams %R , no logra conseguir los niveles de sobreventa y sobrecompra el cual indica un cambio del movimiento del precio en el mercado muy significativo. Para que pueda tener la capacidad de trasladarse seguidamente por encima de la línea -20 y -80 tiene que haber una fuerte presión de venta y compra que permita empujar el indicador %R, hasta los niveles de sobrecompra y sobreventa. Una vez que los inversionista manifiestan la fortaleza de la tendencia alcista o bajista moverán el indicador hacia la zona de sobrecompra y sobreventa en varias oportunidades. Si No ocurre ninguno de los escenario mencionados estamos en una tendencia muy débil y sin fuerza. Por lo tanto no es recomendable tomar decisiones en estos niveles para realizar los intercambios.
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Como podemos ver en el gráfico BTC/USDT, se generó una oscilación en una oscilación de falla alcista, donde el indicador Williams%R alcanzó un límite de máximo de -29.01 pero ocurrió una reversión bajista al llegar a ese nivel. Lo que es un indicativo de que la tendencia alcista no tenía suficiente fuerza para mantenerse, debido a que los vendedores generaron más presión en el mercado ocasionando el cambio del movimiento en el precio hacia una tendencia bajista.
- Ahora mostraremos un ejemplo en el siguiente gráfico en un escenario de oscilación bajista.
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Como podemos ver en el gráfico de BTC/USDT, se observar una oscilación de falla en una tendencia bajista en indicador %R donde no pudo llegar la nivel inferior de -80 pero luego ocurre una reversión de la tendencia en el nivel -64.44%. Donde anteriormente venía de una tendencia bajista, para luego seguir con más fuerza hacia el alza en el mercado.
¿Cómo utilizar la divergencia bajista y alcista con el indicador Williams% R? ¿Cuáles son sus principales conclusiones? (se requiere captura de pantalla)
Debemos tener en cuenta que la divergencias son señales más sobresalientes en la operaciones del trading, debido a que no son muy común, pero son muy rentables. Ya que la divergencia se forman cuando se generan diferente direcciones en el indicador Williams y el movimiento del precio en el mercado. Las divergencia nos permite identificar la reversión adelantado de la tendencia mucho ante que continúe el movimiento del precio.
En las divergencia alcista ocurre cuando el precio alcance un máximo, respaldado con el indicador. Luego recorta para regresar y subir por arriba del máximo previo. Pero luego en el indicador se establece en los más bajo del movimiento anterior bajista. Esto es muy frecuente en una reversión de una tendencia alcista. Debido a que el indicador Williams%R nos permite identificar el impulso que generan los compradores ante los vendedores en el mercado.
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Como podemos ver en el gráfico anterior con el par de moneda ETH/USD, se generó una divergencia alcista, cuando en el indicador %R se formó un divergencia de máximos más elevados mientras que en el precio se forma una divergencia de máximos más bajos. Luego podemos ver que se confirma la divergencia alcista del indicador en el movimiento del precio hacia el alza.
- En las Divergencia bajista: sucede cuando el precio desciende a un nuevo mínimo, donde luego se recupera, para que vuelva a descender a un mínimo más bajo que el pasado. Pero debemos tener en cuenta que el indicador Williams%R no se encargar de hacerle el seguimiento al precio y forma un mínimo más elevado.
En otra palabras la divergencias bajista se genera cuando el indicador indica un movimiento bajista, cuando el punto más elevado actual del indicador Williams%R se establece en un mínimo más bajo que el anterior, pero encontramos que el movimiento del precio se encuentra en una tendencia alcista. Esto es debido a que la divergencia son seguidas por un cambio de tendencia bajista, donde el indicador es encargado de proporcionar información cuando es el momento que hay una confrontación entre vendedores y compradores en el mercado.
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Como podemos observar en gráfico de Eth/USD, se generó una divergencia bajista en el indicador%R formando un seguimiento de máximos más bajos, mientras que en el precio se establece los máximos más altos indicando una reversión hacia tendencia bajista en el mercado.
¿Cómo detecta una tendencia con Williams% R? ¿Cómo se filtran las señales falsas? (se requiere captura de pantalla)
En los mercados se puede establecer condiciones de sobrecompra y sobreventa durante en una fuerte tendencia bajista o alcista. De tal manera que en una tendencia alcista, es considerada cuando la línea del indicador cruza por encima del nivel -50%, Mientras que una tendencia bajista es confirmada una vez que la línea del indicador% R cruza por debajo del nivel -50
Muchos inversionista esperan entra al mercado en altos y bajos ya que le permite actuar inmediatamente al formarse una sobrecompra o una sobreventa, pero mucho recomienda que es mejor espera que haya una confirmación de la tendencia. Debido que si el indicador esta por debajo de -50, es un indicativo claro de que hay una caída del precio luego de interpretar el nivel de sobrecompra. Al contrario ocurre cuando el indicado Williams % R cruza por encima de -50, es una señal clara que precio esta en alza luego de una lectura de sobreventa en el mercado.
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Como podemos ver en el gráfico anterior con el par de monedas BTC/USD, se puede ver en el indicador Williams% R se establece un nivel de sobrecompra, pero luego la línea del indicador se dirige por debajo del límite de -20 lo que es un indicativo que hay una presión por parte de los vendedores en el mercado. Pero si nos damos cuenta utilizamos la EMA en periodos de 14 para filtrar señales falsas, donde el precio se mantuvo en un mercado lateral o de resistencia sin decisión en el precio al igual que la media móvil.
Utilice el gráfico de cualquier par (por ejemplo, STEEM / USDT) para presentar las diversas señales del indicador Williams% R. (Se requiere captura de pantalla)
Para definir diversas señales de compra y venta en el gráfico utilizaremos una EMA de 14 periodos y a su vez el indicador Williams% R . Donde debemos tener en cuenta que en un nivel de sobrecomprado debe estar entre el rango 0 a -20 De Tal manera que si el indicador pasa por encima de -20 y luego se regresa y rebota de arriba para abajo. esto indica que hay una señal y una opción para la venta. Ahora si hay una zona que está en sobreventa y se ubica por debajo del nivel -80 y a su vez el indicador desciende por debajo del nivel -80 y da un regreso y rebota desde abajo hacia arriba , es indicativo que hay una señal para comprar en el mercado.
Para obtener más señales claras es importante utilizar el indicador Williams % R en conjunto con otro indicadores de tendencia
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Para la demostración utilice 2 par de monedas EHT/USD, donde se puede observar que el indicador Williams% R esta establecido un nivel de sobreventa pero luego se generó un rompimiento por encima de la línea -80 siguiendo su divergencia alcista. Para filtrar señales falsas utilizamos una EMA, donde confirmamos que el precio rompió la línea de la EMA ,confirmando la tendencia alcista y la opción a la compra.
Más adelante podemos ver con el mismo par de monedas se generó un nivel de sobrecompra en el indicador Williams % R, para luego generar una ruptura en el indicador donde la línea se movió por debajo de -20 indicando una señal de la divergencia bajista. Mientras que el precio rompe la línea de la EMA confirmando la tendencia bajista en el mercado y una opción clara para la venta.
El indicador Williams%R es una herramienta que nos permite identificar los impulso de la tendencia, pero debemos tener en cuenta que muy útil para identificar ante probables cambios o giros que se generan en los niveles de sobrecompra o sobreventa y en las divergencia tanto alcista como bajista. Es un indicador al igual que los demas indicadores nos recomendable utilizarlo solo, como en micaso que lo utilice con la EMA para tener una mejor confirmación de las señales y así tener una mejor probabilidad de finalizar una operación más rentables.