Saludos a todos, espero tengan un gran fin de semana. Para mi es un gusto participar por en estas clases avanzadas. Es mi primera tarea para el profesor @kouba01, estoy emocionado de por fin participar en estas conferencias, gracias por leerme espero les gusten mis tareas.

Indicador ADX

El indicador ADX, también conocido como índice direccional promedio, no es tan popular su uso como otros indicadores que realizan análisis técnico. Mayormente es utilizado con el propósito de filtrar señales ficticias que se ven reflejadas en los movimientos de precios.

El indicador ADX permite decidir de manera más precisa al momento de realizar operaciones cuando se usa con otros indicadores técnicos en vez de usarlo solo. En su mayoría no produce señales de compra-venta, ya que por el contrario, les brinda a los operadores una señal si realmente existe una tendencia o no, determinando el nivel de fuerza que la tendencia presenta.

En el siguiente grafico observamos ADX y el BTC / USDT. https://es.tradingview.com/chart/?symbol=BITSTAMP%3ABTCUSD

¿Cómo puede saber si hay una tendencia con ADX?

La línea ADX muestra valores entre 0-100 en el indicador ADX. Los valores que nos muestra entre 0-100 nos expresa la fuerza que tiene la tendencia. Pero lo que realmente debemos tener en cuenta es a la línea ADX, que nos refleja la verdadera fuerza de la tendencia, no el sentido que lleva la tendencia.

Valor ADX Tendencia
De 0-25 representa una Tendencia nula o muy débil
De 25-50 representa una Tendencia fuerte
De 50-75 representa una Tendencia muy fuerte
De 75-100 representa una Tendencia extremadamente fuerte

En el gráfico que mostré en la parte superior, observamos que la línea ADX se encuentra por debajo de 25, esto quiere decir que no existe una tendencia o una tendencia débil. En ocasiones, el valor expresado se puede tomar como 20.

Cuando la línea ADX se encuentra entre los valores 25-50, quiere decir que existe una tendencia, y cuando esta sobre los valores 35-40, quiere decir que hay una tendencia fuerte.

Cuando la línea ADX se encuentra entre los valores 50-75, quiere decir que existe una tendencia muy fuerte.
Esta línea ADX representa una tendencia muy fuerte entre los valores 75-100. Pero no es común encontrar la línea ADX por encima de 75.

Indicador ADX y curvas DMI

Las curvas DMI son utilizadas para especificar la dirección de una tendencia por medio del indicador ADX. Las curvas DMI permiten que la interpretación de gráficos sea más fácil y así poder determinar la dirección que lleva la tendencia.

En el gráfico de arriba observamos lo pares BTC / TETHER y también muestra los componentes que posee el indicador ADX.

El indicador ADX está integrado por la línea ADX (roja), la línea DI + (verde), la línea DI- (amarilla). Estos colores de las líneas pueden ser modificados por el usuario a su gusto.
Las curvas DMI se representan en dos líneas:

DI +: Representa la fuerza de la tendencia alcista.

DI-: Representa la fuerza de la tendencia bajista.

A parte de eso, genera información de los movimientos que toman estas dos líneas y la dirección que sigue la tendencia. Expresándolo, seria de la siguiente manera:

Si el precio se eleva, la línea DI + se encontrara por encima de la línea DI-.
Si el precio disminuye, la línea DI- se encontrara por encima de la línea DI +.
Estos movimientos de las líneas no se muestran como un aviso de compra-venta. Ya que las líneas son perceptibles y continuamente pueden cruzarse.

Para calcular el indicador ADX

Para realizar el cálculo del indicador ADX, se calculan primero DMI- y DMI + de la siguiente manera:
DMI- = mínimo anterior - mínimo del día
DMI + = máximo del día - máximo anterior

Luego se procede a calcular True Range (TR) de la siguiente manera:
Alto actual - bajo
Actual Alto actual - cierre anterior Mínimo
Actual - cierre anterior

Se calculan los valores

DI- y DI +.
DI- = DMI- / TR
DI + = DMI + / TR

Pasmos a calcular el valor DX.
DX = 100 * ((DI +) - (DI-)) / ((DI +) + (DI-))
Obtenemos el siguiente resultado de la fórmula ADX:
ADX = Total n [((DI +) - (DI-)) / ((DI +) + (DI-))] / n

La Muestra seria:

Máximo actual= 45
Máximo anterior= 41
Mínimo actual= 44
Aborto espontáneo anterior= 41
Cierre anterior= 41
Número de períodos= 14

DMI + = 45-41 = 5
DMI- = 41-44 = -3
DMI + = 2, DMI- = 0

El Rango verdadero seria:

TR = MAX (45-41), (45-41), (44-41) = (5,3,3) TR = 5 debido a que se toma el valor mayor.
DI +: = 2/5 = 0,4
DI-: = -3/5 = - 0,6

ADX = 14 x ((0.5 - (- 0.6)) / (0.4 + (- 0.6))) / 14
ADX = 14 x ((1.20) / (- 0.20)) / 14
ADX = 4

En esta ocasión realizare mi trabajo mediante https://tr.tradingview.com/
Comenzare aperturando un par de activos, para luego dirigirme a fx.

Nos ubicamos en el campo de búsqueda y escribimos DMI.

Acepto donde dice Directional Movement Index

Seleccionamos en la sección de configuración ubicando el cursor sobre el indicador para poder configurarlo más tarde.

Después aparecerá la sección Estilo, que contiene la configuración de los colores de las líneas ADX, DI + y DI-.

En las siguientes opciones tenemos; Opciones de entrada y visibilidad.

Para establecer la zona horaria y la duración nos ubicamos en Inscripciones.

En la sección de visibilidad se nos presentan; segundos, minutos, horas, días. En esta sección encontraremos ajustes que no deben ser alterados.

Mejores configuraciones

La configuración estándar del indicador ADX permite usar como 14 períodos. Ya que cuando se eligen períodos más cortos, esto puede producir muchas señales y la producción de señales falsas eleva a esta velocidad. Si se selecciona un período más largo, podría ser imposible reaccionar a los movimientos de precios. Por ese motivo, se seleccionaron 14 términos de manera estándar. Mediante el siguiente ejemplo lo obervaremos:

En el gráfico superior observamos que el gráfico de 1 horas del par BTC / USD es visible.

Observamos que en este gráfico se aplica el ADX de 3 períodos. Obsérvese en la siguiente captura de pantalla, la volatilidad que representa el indicador ADX es bastante alta.

Anteriormente observamos que el indicador ADX de 45 períodos se usa con el mismo gráfico.
En esta captura de pantalla se ve reflejada la volatilidad del indicador ADX que es muy baja y se queda atrás en el seguimiento de tendencias.

La configuración del indicador ADX dependerá del método de negociación que utilicemos. Es mucho más seguro ajustar la configuración dependiendo de la necesidad del período de tiempo en el que se opere. Logre seguir la tendencia correcta mediante la ejecución de un análisis de 1 hora. Sería más preciso seleccionar un período dependiendo con el período de tiempo que analizamos.

Por ejemplo; para un comerciante de scalping, una buena opción sería de 7-9 períodos. Para un comerciante de swing, la mejor opción serian períodos más largos como 30. Ya establecida la configuración del período que usaremos, de acuerdo con la estrategia de negociación, deberemos descubrir y practicar para poder decidir cuáles serán las configuraciones adecuadas para a utilizar.

Se puede decir que la configuración de 14 períodos es considerada la más estándar, pero en consideración la configuración más precisa dependerá de la estrategia de negociación que utilice el operador. Tomando en cuenta que no se sugiere ir más allá de los valores de los períodos 7 y 35 en el indicador ADX.

Es recomendable que el indicador ADX se utilice como un indicador de confirmación, para poder seguir las tendencias y su fuerza. Y a su vez, también utilizar el RSI y MACD. El uso de estos indicadores, permitirá tomar decisiones con mayor precisión.

Como se mencionó anteriormente, ADX no asegura poder determinar la dirección de la tendencia, ya que solo permite verificar la existencia de una tendencia y su fuerza. Lo que permitirá determinar la dirección de la Tendencia será la adición de los indicadores DI + y DI-. Esto permitirá agregar indicadores DI + y DI- a ADX si es requerido y el tiempo que sea necesario. La dirección de la tendencia se puede seguir mediante los movimientos de los precios y los diferentes indicadores que se tengan. https://es.tradingview.com/chart/?symbol=BITSTAMP%3ABTCUSD

En el gráfico anterior observamos el gráfico de 4 hora del par BTC / USDT. https://es.tradingview.com/chart/?symbol=BITSTAMP%3ABTCUSD

En este gráfico podemos observar como se establece un punto de compra para nosotros mismos sin la necesidad de agregar indicadores DI + y DI-.

Observemos que el valor de la línea ADX es 32,1622 esto representa una tendencia fuerte. El indicador RSI nos permite ver que el valor RSI ha disminuido por debajo de 30 en el mismo punto indicando una señal de compra.
Después de realizar nuestro punto de compra más tarde observamos que el precio se ha elevado.

Para ver la dirección de la tendencia con claridad, procedemos a agregar los indicadores DI + y DI- en el mismo gráfico.
Luego que la línea ADX haya cruzado 25, la línea DI + cruza la línea DI- hacia arriba y la tendencia alcista comienza a generarse.

Durante esta ruptura el precio detiene su movimiento lateral y selecciona una tendencia, la cual será alcista.
Ahora el valor de ADX se ve reflejado por encima de 25, expresando que la tendencia es fuerte.

Se podría considerar como una ventaja utilizar los indicadores DI + y DI- adicionalmente con ADX, ya que usar solo ADX no permitiría determinar la dirección de la tendencia. Sabemos que la dirección de la tendencia está determinada por los indicadores DI + y DI-. Por consiguiente, los indicadores DI + y DI- tendrán una reacción a los movimientos realizados por los precios mucho más rápido que ADX. Eso quiere decir que a medida que aumenta la brecha entre DI + y DI-, demostrara que la tendencia es fuerte.

En la siguiente tabla observamos las tendencias detectadas por ADX:

Valor ADX Tendencia

De 0-25 representa una Tendencia nula o muy débil
De 25-50 representa una Tendencia fuerte
De 50-75 representa una Tendencia muy fuerte
De 75-100 representa una Tendencia extremadamente fuerte

• Neutral o tendencia débil

Si observamos la línea ADX, los puntos neutros o los puntos débiles se pueden ver mucho más fácil. Como explicamos antes, cuando el precio de ADX está por debajo de 25 (20 asegún algunos analistas), no representa tendencia o es una muy débil. El valor se estima en el punto de fortalecimiento en esta señal. Este punto se puede también entender como una accion de espera.

La captura de pantalla superior nos muestra el gráfico de 1 hora del par BTC / USD.
En el lugar que hemos seleccionado en el cuadro del gráfico, el ADX está muy por debajo de 25. Como podemos entender la acción del precio, no tenemos una tendencia segura del precio. https://es.tradingview.com/chart/?symbol=BITSTAMP%3ABTCUSD

• Tendencia fuerte

Si la línea ADX está entre 25-50, hay una fuerte tendencia en el mercado. Los accionistas prefieren generalmente este rango para poder operar. Ya que el valor 25 es de suma importancia para el indicador ADX y nos indica el inicio de la tendencia.

El grafico superior muestra 1 hora del par BTC / USD seleccionado. https://es.tradingview.com/chart/?symbol=BITSTAMP%3ABTCUSD

En el lugar que hemos seleccionado en el cuadro de este gráfico, observamos el valor de ADX está entre 25 y 50. Como podemos observar en la acción del precio, hay una tendencia alcista. Se puede entender el hecho que la línea DI + cruza la línea DI- hacia arriba.

• Tendencia muy fuerte

Es cuando la línea ADX está entre 50-75 de los valores, nos representa una tendencia muy fuerte en el mercado. Estos valores son indicaciones de operaciones para la compra de un alto volumen y los precios a mayormente rompe sus niveles de soporte / resistencia entre sus valores.

• Tendencia extremadamente fuerte

Muy pocas veces veremos la línea ADX entre 75-100 de los valores, representando una tendencia extremadamente fuerte en el mercado. (Esto es poco común). Esto indica la volatilidad del precio y es muy limitado su tiempo. Esta acción de repunte puede ocurrir debido a las noticias en el mercado buenas o malas.

Es difícil conseguir estos tipos de tendencias tan elevadas porque muy pocas veces sucede.

La captura de pantalla superior muestra el gráfico de 4 horas del par BTC / USD. https://es.tradingview.com/chart/?symbol=BITSTAMP%3ABTCUSD

Mostramos en el cuadro de este gráfico, el valor de ADX está por encima de 75. Esto nos indica que hay una tendencia extremadamente fuerte.

Mencionamos que es muy poco común y esto puede ocurrir como resultado de noticias buenas o malas. Se debe a la falta de seriedad de Elon Musk

Filtrar señales falsas

Podemos observar muchas formas señales falsas con ADX. La más básica es la transición de períodos más largos. De igual manera, la línea ADX que muestra máximos más bajos puede no indicar el cambio de la tendencia, pero que la tendencia se está debilitando.

Si vemos una línea ADX por encima del nivel 25, hay una tendencia. Solo el impulso de la tendencia (cantidad de transacciones) puede disminuir. También logramos filtrar señales falsas utilizando muchos indicadores.

El gráfico superior muestra el gráfico de 4 hora del par BTC / USD. https://es.tradingview.com/chart/?symbol=BITSTAMP%3ABTCUSD

Observamos en el gráfico, el nivel de ADX que va aumentando. Aquí interpretamos que significa que la tendencia alcista está en aumento. Pero sin embargo, cuando verificamos el indicador RSI, podemos observar que su precio ha entrado en la sobrecompra y hay una corrección en el precio. Luego vemos que la tendencia alcista continúa.

Observamos el mismo gráfico, y podemos ver que hay una señal de inversión falsa en el RSI en las áreas que he mostrado con flechas rojas.

Vemos que el precio sigue bajando mientras que el valor del RSI aumenta. De igual manera aparece en el indicador ADX. Sin embargo, estas diferencias que se observa en la línea ADX no podemos interpretarlas de igual forma que el RSI.

La diferencia en esta línea ADX que observamos nos representa el cambio de impulso. Es recomendable usar otros indicadores adicionales como el RSI para poder confirmar la señal de reversión. Como en muestra nuestro gráfico, esta diferencia no siempre es una reversión y puede mostrar simplemente un debilitamiento de la tendencia.

Breakout, significa salir o escapar de cualquier sitio o nivel. En el caso de los activos financieros, se entiende como a recopilación de valores de activos en determinados niveles, donde los puntos en los que se reflejan una reacción se conocen como soporte y resistencia. La ruptura ocurre cuando el precio supera los niveles de soporte y resistencia, debido a que el valor excede este nivel por presentar una sobrecompra o una sobreventa en cualquier nivel de soporte/resistencia.

En algunos casos estos brotes resultan ser falsos, resultando como una trampa diseñad estratégicamente por grandes comerciantes o inversores institucionales. Cuando el precio se mueve en la dirección de la ruptura, es cuando realmente se origina la verdadera ruptura. Y si el precio toma la dirección opuesta después de romperse, esta se considera como una ruptura falsa.

Filtro ADX

Como ya se sabe, el indicador ADX determina la fuerza que tiene una tendencia, esto es lo que permite comprender si los Breakouts son reales o falsos, es decir, gracias al uso del indicador ADX.

Para realizar un filtrado debemos considerar que la tendencia sea fuerte en el momento en el que la línea ADX está por encima del nivel 25. También debemos considerar que las rupturas que se producen en áreas donde el valor ADX sea superior a 25. No se deben tomar en cuenta las pausas que estén debajo de 25.

En la captura de pantalla que observamos arriba se muestra el gráfico de 4 hora del par BTC / USD. https://es.tradingview.com/chart/?symbol=BITSTAMP%3ABTCUSD

Retomando lo que se dijo anteriormente, si el ADX está por debajo de 25, refleja dos rupturas, ya que esta área no representa una tendencia, no se toman en consideración estas rupturas. Lo que genera que Price realice un movimiento lateral.

No obstante, después que el precio se mueve lateralmente se genera otra ruptura. Para este entonces, cuando observamos el indicador ADX, se ve reflejado que está por encima de 25 y es cuando se confirma esta ruptura. Para luego reflejar que el precio entró en una tendencia alcista.

• Para Scalping

Scalping Trading es una estrategia para negociación que permite generar mayores ganancias con tasas pequeñas de beneficio al ingresar a varias posiciones durante el día, utilizando gráficos como de 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Cuando se utiliza el indicador ADX para el comercio de scalping, se pueden utilizar estrategias de períodos más cortos en vez del período de 14 períodos. Aunque esto puede generar un aumento de la tasa de señales falsas producidas por su uso. Estas señales falsas pueden ser filtradas utilizando indicadores adicionales, como RSI, la nube ichimoku, o un indicador verdadero de rango promedio.

• Para Swing Trading

Swing Trading es una estrategia de negociación en el cual los operadores permanecen en estas posiciones durante varios días, debido a las posiciones que toman por las fluctuaciones presentes en los precios, utilizando gráficos en marcos de tiempo más largos. Cuando se utiliza el indicador ADX para el swing trading se puede realizar a través de periodos más largos en vez de utilizar el periodo de 14 periodos. Aunque se pueden tardar las señales que se producen debido a su uso. Por tal motivo es mucho más recomendable ajustar la configuración dependiendo del período a realizar la negociación. Sin embargo, no es requerido el uso de muchos indicadores adicionales para realizar la operación Swing.

En el caso de querer utilizarlos, se pueden utilizar los indicadores adicionales para que permitan identificar de manera más sencilla los puntos de entrada y niveles de soporte/resistencia. Cuando se utiliza el indicador RSI en el gráfico diario, muestra señales de forma más precisa en los puntos que son de sobrecompra y en los que son de sobreventa. En el caso de utilizar el indicador ichimoku, este permitirá determinar los puntos de entrada y salida de manera oportuna de las operaciones.

Como resultado de mi investigación, pienso que mi preferencia se inclina más hacia el swing trading. Ya que el swing trading resulta más adecuado para los que trabajamos durante el día. Me permitiría hacer análisis en el gráfico para configurar las alarmas y abrir la posición que tenga, tanto en la computadora, como por el móvil, siempre y cuando el precio logre alcanzar el punto requerido. De la misma manera seria en la parte de análisis técnico, porque swing trading permite disponer del tiempo que necesario para hacer el análisis técnico requerido. A través de negociar modificaciones con el indicador ADX, me permite evitar avisos y trampas que no son necesarias mediante el uso de marcos de tiempo más largos. También permite identificar puntos comerciales de manera más precisa al ingresar indicadores adicionales mediante el indicador ADX. Esto evita que la tasa tome posiciones incorrectas disminuyendo, generando más ganancias.

Esta investigación me permitió comprender la utilidad del indicador ADX, aunque no es muy popular como otros indicadores que realizan análisis técnico. El indicador ADX solo se ocupa de indicar la fuerza de la tendencia, pero al agregarle los indicadores adicionales DI- y DI + resulta ser un indicador muy bueno que permite brindar a los operadores mediante una señal si realmente existe una tendencia o no, y para determinar la dirección de la tendencia que se presente.