La presente publicación, tiene por objetivo hacer entrega formal de mi participación en la clase desarrollada por el profesor @kouba01, en cumplimiento con la tarea asignada y enmarcada dentro de la Temporada 5 correspondiente a la Semana 1 y temática sobre “Crypto Trading With Rate Of Change (ROC) Indicator”.
Introducción
En el mundo del trading en criptomonedas, una de las inseguridades a la que se enfrentan los usuarios día a día, es precisamente cómo capitalizar o mejor dicho cómo sacar mayores ganancias en los ciclos volátiles que esté experimentando un determinado mercado.
En este sentido, una forma de disminuir las inseguridades a la que se enfrentan los trader día a día, es incluir en sus estrategias indicadores técnicos que midan o proyecten la volatilidad del mercado, esto con el objetivo, de poder encontrar señales que den una orientación más precisa que les permita tomar una posición mucho más eficiente.
Por lo tanto, los indicadores que proyectan la volatilidad del mercado son herramientas de análisis técnico esenciales que nos permiten establecer niveles de toma de ganancias o stop loss, de allí que, en esta entrada nos centraremos en socializar aspectos claves del Indicador de promedio del rango verdadero (ATR) en cumplimiento de la actividad pautada por el profesor @kouba01.
1. Analice su comprensión del indicador ATR y cómo se calcula. Da un ejemplo claro de cálculo
El indicador de promedio del rango verdadero o ATR por sus siglas en inglés, es un oscilador lo que significa se mueve formando ondas y picos, ahora bien, el ATR a diferencia del resto de los osciladores tiene la particularidad de proyectar la volatilidad del mercado en el movimiento del precio.
Un punto a destacar, es que el ATR a medida que la acción del precio hace movimientos más grandes o más pequeños bien sea hacia arriba o hacia abajo, el indicador de promedio del rango verdadero se hace más grande o más pequeño, acción que revela la volatilidad del instrumento financiero.
Teóricamente se asume, que el promedio de un instrumento financiero es directamente proporcional a su volatilidad, por tanto, si la volatilidad de una acción aumenta, el indicador ATR sirve de guía para determinar que la acción está entrando en una tendencia, y por el contrario si se ralentiza el promedio del rango verdadero indica un cambio de tendencia.
▶ Fórmula para determinar el ATR
Para determinar el ATR se utiliza la siguiente fórmula:
ATR actual = ((ATR anterior * 13) + TR actual) / 14
▶ Cómo se calcula el ATR
Ahora bien, para calcular el Indicador de promedio del rango verdadero (ATR), primero se debe conocer una serie de promedios, a saber:
Máximo actual - cierre anterior
Máximo actual - mínimo actual
Mínimo actual - cierre anterior
▶ Ejemplo de cómo calcular el valor de ATR actual
Para cumplir con lo pautado en la clase, ejemplificaré como determinar el ATR para ello consideré datos:
Datos:
Máximo actual: 578
Mínimo actual: 570
Cierre anterior: 545
Solución:
Máximo actual - cierre anterior = 578 – 545
Máximo actual - mínimo actual
= 578 - 570
Mínimo actual - cierre anterior
= 570 - 545
Resultado:
Máximo actual - cierre anterior = 33
Máximo actual - mínimo actual
= 8
Mínimo actual - cierre anterior = 25
☑ ATR actual = ((33 * 13) + 8) / 14 = 31,21
2. ¿Cuál cree que es la mejor configuración del período del indicador ATR?
De acuerdo a lo mencionado en la clase del profesor @kouba01, la configuración estándar de ATR es de 14 períodos, ahora bien, al igual que para el resto de los indicadores la mejor configuración del período cambia en función de las características de la acción del precio del instrumento financiero que se esté operando en un determinado momento, en el caso del Indicador de promedio del rango verdadero en cierto modo reconociendo la volatilidad del mercado, la configuración del período varía según la acción y el rango de expansión o contracción.
Antes de continuar, es de enfatizar que el indicador de promedio del rango verdadero de configuración estándar, puede utilizarse en cualquier estrategia y temporalidad, más sin embargo, el indicador ATR es fundamentalmente útil en estrategias de trading diario.
Ahora bien, en atención a lo ya descrito en el curso configuraciones inferiores a la estándar, ofrecen menor cantidad de datos estadísticos, hecho en sí, que hace que el indicador ATR proyecte mayor sensibilidad a los movimientos más recientes de la acción del precio, y por ende ofrezca lecturas más rápidas.
En el caso de configuraciones superiores a la estándar proyectan un efecto contrario, esto porque, proporcionan un rango mucho más suave que tiende a permanecer relativamente sin cambios durante largos períodos de tiempo.
3. ¿Cómo leer el indicador ATR? ¿Y es mejor leerlo solo o con otras herramientas? Si es así, demuestre la importancia. (Se requiere captura de pantalla)
La lectura el indicador ATR se hace mediante el seguimiento de los trazos que va formando una línea continua y sus ciclos, hecho que permite visualizar en el gráfico cómo ha cambiado la volatilidad de un instrumento financiero a lo largo del tiempo, partiendo que los lapsos con menor volatilidad el movimiento tiende a volver constantemente a su promedio, mientras que los lapsos con mayor volatilidad el movimiento ejecuta picos altos que se correlaciona con un aumento en la altura de las velas.
Como ya sabemos que ATR es un indicador de volatilidad, ahora bien, es necesario considerar que la volatilidad mide la fuerza de la acción del precio, pero no relaciona datos precisos sobre la dirección o tendencia del mercado, elemento que le resta atractivo a este indicador de volatilidad.
En cuanto a sí, es mejor leer el indicador ATR solo o con otras herramientas la respuesta irrefutable es que, al ser el indicador ATR es una herramienta técnica que proyecta la volatilidad del mercado lo más recomendable es usarlo en conjunto con otras herramientas de análisis técnico, que de alguna u otra manera sirvan de guía para tener nociones sobre la dirección del mercado.
Dentro de los indicadores que se recomiendan se pueden usar junto al ATR, se encuentran el SAR Parabólico que proporciona datos sobre la orientación y fuerza de la tendencia, el Zig Zag que proyecta los movimientos y patrones clásicos de las ondas de Elliott, y también se puede incluir un indicador de momento tal es el caso del indicador “Commodity Channel Index” (CCI) que permitiría conocer con mayor probabilidad la fuerza detrás de un movimiento de precios.
4. ¿Cómo conocer la volatilidad del precio y cómo se puede determinar la fuerza dominante del precio usando el indicador ATR? (Se requiere captura de pantalla)
La forma más sencilla de conocer la volatilidad del precio utilizando el indicador ATR, es mediante la comparación entre la acción del precio y el movimiento de la línea del indicador ATR, por tanto, cuando luego de cierta estabilidad las velas empiezan a moverse significativamente, y si el ATR cambia rápidamente formando picos esto se puede interpretar como un aumentando de la volatilidad del precio.
En el siguiente ejemplo, se puede visualizar en el par ADA/USDT observen como a medida que las velas se mueven significativamente en descenso, la línea del indicador ATR se mueve rápidamente formando picos altos, acción que revela la alta la volatilidad de precio.
En relación a como determinar la fuerza dominante del precio, y partiendo del hecho que el indicador ATR se basa en la regla de que las tendencias fuertes corresponden necesariamente a valores de alta volatilidad, entonces la fuerza dominante sobre el precio en la mayoría de los casos no coincide con la dirección de la línea de movimiento del indicador ATR.
En el siguiente ejemplo, observen como en el par ZIL/USDT como la línea del indicador ATR sube en la medida que el precio desciende, lo que revela que la fuerza dominante es bajista.
5. ¿Cómo utilizar el indicador ATR para gestionar el riesgo comercial? (Se requiere captura de pantalla)
Un elemento común entre los trader, es que la mayoría utilizan una forma de recompensa de riesgo con objetivos de pérdidas y ganancias, el ejemplo clásico; es arriesgar 1 y buscar 2 de recompensa, para ello establecen niveles de Take Profit y Stop Loss que se ajuste a sus estrategias de entradas y salidas del mercado.
Entre las múltiples formas de utilizar el indicador ATR para gestionar el riesgo comercial, en la siguiente acción del precio del par TRX/USDT dado que el precio ya ha descendido significativamente y se ha movido cerca de la media, es más probable que el precio tomé un nuevo impulso y se mantenga dentro del rango de precios ya establecido, por lo que, luego de la caída y cuando ya el precio está cerca del pico de la línea ART, comprar es probablemente una buena opción estableciendo niveles de Stop Loss y Take Profit tal como se observa en la siguiente imagen.
Otra manera, es el precio ya ha subido significativamente y se ha movido por arriba de la media, es más probable que el precio tomé corrija, por lo que, luego de la subida y cuando ya el precio está cerca del pico de la línea ART, vender es probablemente una buena opción estableciendo niveles de Stop Loss y Take Profit tal como se observa en la siguiente imagen de la acción del precio del par TFUEL/USDT.
6. ¿Cómo nos permite este indicador resaltar la fuerza de una tendencia e identificar cualquier signo de cambio en la tendencia misma? (Se requiere captura de pantalla)
Para cualquier trader conocer la dirección y fuerza de una tendencia es de vital importancia para el éxito de nuestras operaciones de compra / venta, de allí que, se utilice información sobre cuánto se mueve normalmente un instrumento financiero en un período determinado y cuál es la fuerza de la tendencia, esto con el objetivo de establecer los puntos de entrada o salida del mercado que generen beneficios económicos.
Si bien la tendencia que alcanza la acción del precio puede tomar dirección bajista o alcista, el indicador ATR por ser una herramienta técnica de volatilidad no puede usarse identificar una tendencia, de allí que, se necesite incorporar otras herramientas técnicas a la estrategia esto con el propósito de encontrar la tendencia del mercado e identificar su fuerza.
Un comportamiento clásico de la acción del precio, es que cuando un determinado mercado entra en pausa y se mueve en zona lateral, el precio comenzará caer cada vez que encuentre una resistencia bien marcada por comportamientos anteriores, y a rebotar en los soportes establecidos también en acciones.
Por tanto, cuando la acción del precio experimenta movimientos rápidos y a posterior se generan rupturas bien sea de resistencias o soportes establecidos, en cualquiera de estos dos escenarios el indicador ATR nos ofrece la posibilidad de poder identificar la volatilidad, fuerza y cambio de la tendencia, tal como se muestra en la acción del precio del par ETH/USDT.
7. Enumere las ventajas y desventajas de este indicador:
▶ Ventajas
➊ El indicador ATR permite la posibilidad de cambiar la configuración de periodos en función de las características de la acción del precio en atención al comportamiento de un determinado mercado en cualquier temporalidad.
➋ Otra ventaja es que, a medida que la línea del ATR se expande o se contrae la distancia entre el stop y el precio de cierre se ajusta a niveles de equilibrio, lo que brinda la posibilidad de comprar u vender y tomar beneficios económicos.
➌ Utilizar los movimientos en ondas y picos que ofrece el indicador ATR es de gran ayuda, ya que permite identificar los puntos de inflexión de un determinado mercado.
▶ Desventajas
➊ El mayor problema del indicador ATR, es que más allá de indicar la volatilidad que experimentan los instrumentos financieros, esto no puede asumirse como una señal confiable para entrar o salir del mercado.
➋ Poca confiabilidad de las ondas de la línea del indicador ATR, esto si consideramos que el mayor punto lo indican los picos de la línea del indicador ATR por ofrecer datos de alta volatilidad.
8. Conclusión:
El indicador ATR se mueve formando ondas y picos, ahora bien, y a diferencia del resto de los osciladores tiene la particularidad de proyectar la volatilidad del mercado en el movimiento del precio.
En la medida que la acción del precio hace movimientos más grandes o más pequeños bien sea hacia arriba o hacia abajo, el indicador ATR se hace más grande o más pequeño, acción que revela la volatilidad del instrumento financiero.
El indicador ATR sirve de guía para determinar que la acción está entrando en una tendencia, y por el contrario si se ralentiza el promedio del rango verdadero indica un cambio de tendencia.
El indicador ATR puede utilizarse en cualquier estrategia y temporalidad, más sin embargo, el indicador ATR es fundamentalmente útil en estrategias de trading diario, configuraciones inferiores a la estándar, ofrecen menor cantidad de datos estadísticos, hecho en sí, que hace que el indicador ATR proyecte mayor sensibilidad a los movimientos más recientes de la acción del precio, y por ende ofrezca lecturas más rápidas.
FUENTES CONSULTADAS
➊ @kouba01 Crypto Academy Season 5 [ Advanced course ] week 1: Crypto Trading With Average True Range (ATR) Indicator. Link
OBSERVACIÓN:
La imagen de portada ha sido diseñada por el autor: @lupafilotaxia.