La presente publicación, tiene por objetivo hacer entrega formal de mi participación en la clase desarrollada por el profesor @kouba01, en cumplimiento con la tarea asignada y enmarcada dentro de la Temporada 5 correspondiente a la Semana 7 y temática sobre “Crypto Trading With SuperTrend Indicator”.
Introducción
En publicaciones anteriores he mencionado que uno de los mayores inconvenientes al que se enfrentan los traders que ejecutan operaciones de compra / venta de criptomonedas, es no encontrar señales fiables de la dirección principal de la tendencia, elemento que altamente contraproducente para capitalizar recursos.
En este sentido, una forma de disminuir este inconveniente al que se enfrentan los trader día a día, es incluir en sus estrategias indicadores técnicos que proyecten correctamente la dirección principal de una tendencia, esto con el objetivo, de poder encontrar señales fiables que den una orientación más precisa que permita tomar una posición mucho más eficiente.
Por lo tanto, los indicadores que proyecten correctamente la dirección principal de una tendencia son herramientas de análisis técnico esenciales dentro de cualquier estrategia de trading, de allí que, en esta entrada nos centraremos en socializar aspectos claves del “SuperTrend Indicator” en cumplimiento de la actividad pautada por el profesor @kouba01.
1. Demuestre que entiende la SuperTendencia como indicador de trading y cómo se calcula.
De acuerdo a lo desarrollado en la clase por el profesor @kouba01, el indicador de supertendencia es como una especie de herramienta técnica que super-proyecta el seguimiento de la tendencia principal de cualquier instrumento financiero, ya que facilita información sobre la evolución actual de la acción del precio.
A nivel gráfico el indicador de supertendencia funciona de manera similar a una media móvil, ya que tiene la potencialidad de mostrarnos la dirección de la tendencia principal, elemento de gran utilidad para poder identificar con mayor facilidad la dirección de la tendencia en los gráficos.
Desde lo técnico el indicador de supertendencia se traza en correspondencia a la acción del precio y la tendencia principal, esto porque, se basa en el valor medio de las velas y mide la volatilidad, de allí que, se le considere uno de los indicadores más simples ya que matemáticamente se construye con sólo dos parámetros a saber; período y multiplicador.
En términos generales el indicador supertendencia, proporciona información sobre el comportamiento de la tendencia, lo que indica que es improbable que genere señales de venta cuando una tendencia en dirección alcista esté activa o viceversa, esto porque, su configuración incluye las desviaciones del precio, lo que permite calcular valores más precisos.
Otro elemento a destacar del indicador de supertendencia es que, sirve de soporte mientras se encuentre por debajo del precio en una tendencia alcista, y sirve de resistencia cuando está encima en una tendencia bajista, no obstante, se debe tener en cuenta que cuanto se produce un fuerte movimiento inverso en el mercado, el indicador salta al valor de partida de la dirección opuesta, comportamiento en sí que revela un cambio de tendencia.
▶ Cómo se calcula el indicador de supertendencia
Tal como lo mencioné anteriormente, la fórmula matemáticamente del indicador de supertendencia se basa en dos parámetros a saber; período y multiplicador.
▶ Formula alcista y bajista
Tendencia alcista = (Máximo + mínimo) / 2 + multiplicador x ATR (periodo)
Tendencia bajista = (Máximo + mínimo) / 2 - multiplicador x ATR (periodo)
Es de resaltar que el indicador de supertendencia se configura a partir de la volatilidad, y por tanto se calcula a partir del ATR (Average True Range), ahora bien, teniendo en cuenta que el ATR juega un papel importante en el indicador de supertendencia, es prioritario conocer los siguientes valores.
☑ El precio de cierre de la última vela
☑ El precio máximo de la vela actual
☑ El precio mínimo de la vela actual
▶ Ejemplo de cómo calcular el ATR
((ATR anterior x 13) + TR actual) / 14
Para este ejemplo, el 14 refleja un período en consecuencia el ATR se obtiene multiplicando el ATR anterior por 13, luego se añade el último TR y se divide por el periodo seleccionado.
2. ¿Cuáles son los principales parámetros del indicador Supertrend y cómo se configuran y es aconsejable cambiar su configuración por defecto? (Se requiere una captura de pantalla)
En cumplimiento a lo pautado en esta pregunta por el profesor @kouba01, en lo adelante explicaré cuáles son los principales parámetros del indicador de supertendencia.
Paso 1. Para explicar cuáles son los principales parámetros del indicador de supertendencia, lo primero consistirá en seleccionar algún portal o plataforma de intercambio (en mi caso usé TradingView), al loguearse se deberá dar clic en el menú Gráfico.
Paso 2 - 3. Seguidamente ubicar el icono Indicadores y estrategias y al desplegarse las opciones se debe colocar en el buscador la palabra “Supertrend” y dar clic.
Paso 4. Posterior al haber anexado el Indicador de supertendencia, lo siguiente será ingresar al menú Opciones de configuración, esto siempre y cuando se desee realizar cambios en el número de periodos, multiplicador, o alguna modificación de estilo.
Paso 5. Como podrán observar opté por no realizar ajustes en la opción Entrada de datos por lo que, deje la configuración por defecto establecida a 10 periodos y un multiplicador de 3.
Es de mencionar que en un primer momento no cambié la configuración estándar o por defecto, ya que fue la que elegí para desarrollar mi actividad teniendo en cuenta que tanto el periodo 10 como el multiplicador 3, ya han sido validados y probados exitosamente a nivel estadístico, por tanto, son los que se adaptan a un mayor número de opciones u estrategias de trading.
▶ ¿Es aconsejable cambiar su configuración por defecto?
En relación a si es recomendable cambiar la configuración predeterminada del Indicador de supertendencia, es de enfatizar que como cualquier otra herramientas de análisis técnico, los parámetros del Indicador de supertendencia también pueden ajustarse a múltiples estilos u estrategias de trading.
De allí que, cualquier cambio que se le haga a los parámetros del Indicador de supertendencia, tiene por objetivo buscar una mayor efectividad a los movimientos que experimenta la acción del precio en una determinada temporalidad.
▶ Ajustar el número del período
Desde mi perspectiva cambiar la configuración básica del indicador de Supertendencia, implica que primero se debe probar los cambios tanto para el número del período y del multiplicador, teniendo en cuenta que; para periodos demasiado cortos el indicador de Supertendencia pierde su eficacia, sea haga más reactivo al precio y genere más señales, mientras que periodos más altos disminuyen el ruido a nivel gráfico y en consecuencia el riesgo de reducen la aparición de señales.
En el siguiente gráfico observen que cambié el número de periodos de 10 a 7, nótese en la acción del precio del par ADA/USDT como el indicador reacciona a la acción del precio comportamiento que logra que produzca mayor número de señales.
▶ Ajustar el número del multiplicador
Como ya mencioné la configuración predeterminada del indicador de Superrtendencia se adapta a un mayor número de opciones u estrategias de trading, por lo que, se debe tener en cuenta que cualquier cambio en el multiplicador puede afectar el uso del indicador bien sea a favor o en contra, por tanto, lo más aconsejable es probar la configuración que mejor se adapte a nuestra estrategia de trading, esto porque, el uso de un multiplicador igual a 3 tiene la potencialidad de anticipar demasiadas salidas del mercado.
Ahora bien, un multiplicador superior entre 4 y 5 en cierta forma produce menos salidas del mercado, lo que puede desencadenar perder algunas oportunidades de negociación.
En el siguiente gráfico observen que cambié el número del multiplicador de 3 a 5, nótese en la acción del precio del par ZIL/USDT como a pesar de haberse generado un gráfico con menos ruido el indicador produce menos número de salidas del mercado.
3. Basándose en el uso del indicador SuperTend, ¿Cómo se puede predecir si la tendencia será alcista o bajista (se requiere captura de pantalla)
A esta altura ya tenemos una idea más clara de cómo funciona esta interesante herramienta técnica, ahora bien, en cuanto a cómo se puede predecir si la tendencia será alcista o bajista, lo primero que debemos tener en cuenta es que el indicador de supertendencia combina el ATR con un multiplicador, esto con la finalidad de poder detectar los cambios de dirección de la tendencia bien sea en orientación alcista o bajista.
▶ Tendencia alcista
De acuerdo a lo desarrollado en la clase por el profesor, mientras que el indicador esté por debajo del precio se le considera como un indicativo de tendencia alcista, más sin embargo, se debe tener en cuenta que el indicador de supertendencia es un indicador rezagado por tanto no predice el comportamiento que tendrá la acción del precio, lo que hace es mostrarnos la dirección principal que domina en un determinado momento al mercado.
Desde lo visual, la mejor forma de encontrar una tendencia en dirección alcista utilizando el indicador de supertendencia, es cuando la línea y franja verde del indicador actúan como soporte de la acción del precio y se sitúan por debajo del precio en dirección ascendente, por ejemplo; observen la acción del precio del par ZIL/USDT en una temporalidad de 1 hora, detállese como la acción del precio marca una tendencia principal en dirección alcista, nótese que tanto la línea como la franja de color verde están por debajo del precio actuando como soporte y sin romperse en las pequeñas correcciones, acción que proyecta una fuerte tendencia alcista.
▶ Tendencia bajista
Es de enfatizar, que debido a la moderada sensibilidad que posee el indicador de supertendencia, es muy difícil que muestre cambios bruscos de tendencias, por lo que, cuando existe volatilidad en la acción del precio no podemos observar cambios de inmediato, más sin embargo, cuando la línea y franja cambian a color verde a color rojo, es un indicativo para ejecutar operaciones de venta ya que la tendencia entrará a una dirección bajista.
Ahora bien, la mejor forma de encontrar una tendencia en dirección bajista utilizando el indicador de supertendencia, es cuando la línea y franja roja del indicador actúan como resistencia de la acción del precio y se sitúan por encima del precio en dirección descendente, por ejemplo; observen la acción del precio del par XRP/USDT en una temporalidad de 1 hora, detállese como la acción del precio marca una tendencia principal en dirección bajista, nótese que tanto la línea como la franja de color roja están por encima del precio actuando como resistencia y sin romperse en las pequeños rebotes, acción que proyecta una fuerte tendencia bajista.
4. Explique cómo se utiliza también el indicador Supertrend para entender las señales de venta/compra, analizando sus diferentes movimientos. (Se requiere captura de pantalla)
Es bastante sencillo encontrar señales de compra/venta cuando se analizan los diferentes movimientos del indicador de supertendencia, más sin embargo, hay veces que capta las tendencias muy pronto, por lo que, es recommendable incluir algún otro indicador ténico que ayude a filtrar las señales compra/venta que nos incremente la probabilidades de aciertos.
Como mencioné en el párrafo anterior, encontrar señales de compra/venta utilizando el indicador de supertendencia es super sencillo, por ejemplo; las señales de compra / venta se pueden identificar visualmente en el gráfico cuando el indicador se voltea sobre el precio de cierre, por tanto, tendremos una señal de venta cuando la línea roja del indicador cruza por encima de la vela, y habrá una señal de compra cuando la verde del indicador cruza por debajo de la vela, en correspondencia a lo ya explicado observen el siguiente gráfico señales de compra / venta en la acción del precio del par ETH/USDT.
Es importante acotar, que no se pueden tomar señales de compra / venta sólo cuando se produzca un cambio de color bien sea verde o rojo, ya que se puede incurrir en el error de captar señales falsa, en consecuencia además de incluir otro indicador para filtrar señales lo idea es que luego de una marcada dirección de tendencia esperar a que se produzca un nuevo cambio de color y por ende de tendencia, comportamiento que aumentará nuestra probabilidad de aciertos para al ejecutar órdenes de compra / venta.
5. ¿Cómo podemos determinar los puntos de ruptura utilizando los indicadores Supertrend y Donchian Channel? Explique esto basándose en un ejemplo claro. (Se requiere una captura de pantalla))
Como es bien sabido, el éxito nuestras operaciones de trading no dependen de un único indicador, por lo que, lo más aconsejable es incluir a nuestra estrategia de trading varios indicadores que brinden señales más claras de la dirección de la tendencia y por ende de la acción del precio.
Ahora bien, cuando se trata de leer en los gráficos puntos de rupturas, una de las premisas es anexar indicadores que proporcionen información sobre la evolución, seguimiento de tendencias, y la búsqueda de potenciales rupturas, tal es el caso del Canal de Donchian que se caracteriza por representar tanto los máximos como los mínimos del precio a lo largo de varios periodos de tiempo, mediante el uso de bandas que desde lo técnico son básicamente líneas de ruptura.
▶ Rupturas alcistas
Considerando que el indicador de suspertendencia nos proporciona información sobre la dirección de la tendencia principal, al combinarlo con el Canal de Donchian obtendremos señales filtradas y por tanto mucho más claras, ahora bien, se presentan rupturas alcistas cuando dos velas consecutivas rompen la línea superior del Canal de Donchian en dirección ascendente, acción que revela una oportunidad de compra.
Para ejemplificar la forma de detectar rupturas alcistas con señal de compra usando utilizando los indicadores Supertrend y Donchian Channel, observen en el siguiente gráfico en una temporalidad de 1 hora la acción del precio del par BTC/USDT, nótese como dos velas consecutivas rompen la línea superior del Canal de Donchian en dirección ascendente, comportamiento que revela una clara señal alcista y una Buena oportunidad de compra.
▶ Rupturas bajista
Ahora bien, en el caso de señales filtradas de rupturas bajistas, es cuando dos velas consecutivas rompen la línea inferior del Canal de Donchian en dirección descendente, acción que revela una dirección bajista y una buena oportunidad de venta.
Para ejemplificar la forma de detectar rupturas bajistas con señal de venta usando utilizando los indicadores Supertrend y Donchian Channel, observen en el siguiente gráfico en una temporalidad de 1 hora la acción del precio del par TRX/USDT, nótese como dos velas consecutivas rompen la línea inferior del Canal de Donchian en dirección descendente, comportamiento que revela una clara señal bajista y una buena oportunidad de venta.
6. ¿Ve usted la efectividad de combinar dos indicadores SuperTrend (rápido y lento) en el trading de criptomonedas? Explique esto basándose en un ejemplo claro. (Se requiere una captura de pantalla))
En atención a la explicación desarrollada en la clase, una forma de optimizar el uso del indicador de supertendencia es combinando dos líneas de supertendencia a saber una rápida y una lenta, hecho en sí que a mi modo de ver aumenta la efectividad del indicador ya que proyecta una gestión del riesgo más adecuada.
La estrategia de doble supertendencia es relativamente sencilla y consta de estos dos principios; si la curva rápida cruza la curva lenta de abajo a arriba se tendrá una señal de compra y por tanto las líneas como las franjas se vuelven verdes, comportamiento que proyecta una orientación alcista de la tendencia y acción del precio.
Para ejemplificar como usar doble supertendencia e identificar zonas de compra, anexé al gráfico además de la clásica 10-3 otra línea de supertendencia con los parámetros 21-2, observen en el siguiente gráfico en una temporalidad de 1 hora la acción del precio del par ADA/USDT, nótese como la curva rápida cruza la curva lenta de abajo a arriba, comportamiento que revela una clara señal alcista y una buena oportunidad de compra.
Y en el caso cuando la curva rápida cruza la curva lenta arriba hacia abajo se tendrá una señal de venta y tanto las líneas como las franjas se vuelven rojas, comportamiento que proyecta una orientación bajista de la tendencia y acción del precio.
Para ejemplificar como usar doble supertendencia e identificar zonas de venta dejé las dos líneas ya anexadas anteriormente, observen en el siguiente gráfico en una temporalidad de 1 hora la acción del precio del par ETH/USDT, nótese como la curva rápida cruza la curva lenta arriba hacia abajo, comportamiento que revela una clara señal bajista y una buena oportunidad de venta.
7. ¿Es necesario emparejar otro indicador para que este indicador funcione mejor como filtro y ayude a deshacerse de las señales falsas? Utilice un gráfico para apoyar su respuesta. (Se requiere una captura de pantalla)
Con ya lo he mencionado antes deshacerse de las señales falsas implica incorporar más de un indicador en nuestra estrategia de trading, esto con la finalidad de aumentar las probabilidades de aciertos en nuestras operaciones de compra venta.
Para afinar la estrategia al usar el indicador de supertendencia, opté por dejar las dos líneas (rápida 21 – 2) y la predeterminada (lenta 10 – 3), adicionalmente anexé un indicador que estudié hace poco y me gustó su configuración matemática por lo que decidí usar el colorido y muy útil Indicador VuManChu Cipher B en combinación con el indicador de supertendencia.
Para ejemplificar como usar emparejar otro indicador para que el indicador funcione mejor como filtro en operaciones de compra, observen en el siguiente gráfico en una temporalidad de 1 hora la acción del precio del par KAVA/USDT, nótese como la curva rápida del indicador de supertendencia cruza la curva lenta de abajo a arriba, comportamiento que revela una clara señal alcista y una buena oportunidad de compra, comportamiento que lo confirma el indicador VuManChu Cipher B al producir cruces de ondas con punto verde y nube verde acción que confirma la dirección de la tendencia alcista y un buen punto de entrada en compra.
8. Enumere las ventajas y desventajas del indicador Supertrend:
▶ Ventajas del indicador Supertrend
☑ La principal ventaja que tiene el indicador de supertendencia es que, es una herramienta de trading basada en la volatilidad, simple, fácil de usar, y efectiva.
☑ Otra ventaja que posee el indicador de supertendencia es que, nos ofrece la posibilidad de aprovechar los grandes movimientos de la tendencia principal.
▶ Desventajas del indicador Supertrend
☑ La principal desventaja que tiene el indicador de supertendencia, es que es irrelevante durante las fases de lateralizados o de rango bien sea en acumulación o distribución.
☑ Otra desventaja que posee el indicador de supertendencia, es que tarda en invertirse cuando una tendencia se invierte.
9. Conclusión:
El indicador de supertendencia es como una especie de herramienta técnica que super-proyecta el seguimiento de la tendencia principal de cualquier instrumento financiero.
El indicador de supertendencia funciona de manera similar a una media móvil, ya que tiene la potencialidad de mostrarnos la dirección de la tendencia principal, elemento de gran utilidad para poder identificar con mayor facilidad la dirección de la tendencia en los gráficos.
El indicador de supertendencia es que, sirve de soporte mientras se encuentre por debajo del precio en una tendencia alcista, y sirve de resistencia cuando está encima en una tendencia bajista, no obstante, se debe tener en cuenta que cuanto se produce un fuerte movimiento inverso en el mercado, el indicador salta al valor de partida de la dirección opuesta, comportamiento en sí que revela un cambio de tendencia.
FUENTES CONSULTADAS
➊ @kouba01 Crypto Academy Season 5 [ Advanced course ] week 7: Crypto Trading With SuperTrend Indicator. Link
OBSERVACIÓN:
La imagen de portada ha sido diseñada por el autor: @lupafilotaxia: incoporando en el fondo imagen de: cdc
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