La presente publicación, tiene por objetivo hacer entrega formal de mi participación en la clase desarrollada por el profesor @fredquantum, en cumplimiento con la tarea asignada y enmarcada dentro de la Temporada 5 correspondiente a la Semana 2 y temática sobre “Trading Crypto using Aroon Indicator”.
Introducción
Tal como lo he mencionado en participaciones anteriores, en el mundo del trading el análisis técnico es de vital importancia, fundamentalmente porque utiliza elementos del método científico para registrar un historial real de los movimientos de la acción del precio o de un determinado mercado, y luego utiliza esos datos para crear gráficos que sirven para evaluar y extrapolar las tendencias en los mercados financieros.
En este sentido, el análisis técnico se fundamenta en los valores estadísticos que desarrolla la acción del precio al crear tendencias, es decir se basa en un equilibrio entre la oferta y la demanda, es de mencionar que entre los indicadores estadísticos claves para identificar la existencia y dirección de una tendencias se encuentra el Indicador Aroon.
En atención a lo mencionado en los dos párrafos anterios, y considerando la literatura académica socializada por el profesor @ fredquantum, el objetivo de esta publicación consiste en describir en detalle el Indicador Aroon. esto con la finalidad de presentar de forma ordenada los fundamentos teóricos de este indicador de tendencia, y como se puede usar dentro de nuestras estrategias de trading.
1. ¿Qué es el indicador Aroon en sus propias palabras? ¿Qué son Aroon-Up y Aroon-Down? (Muéstrelos en la tabla).
En mayor inconveniente que enfrentamos quienes estamos en el mundo del trading, es determinar si un determinado mercado se encuentra en zona de acumulación, zona de distribución, o si en efecto se encuentra en una tendencia bien sea alcista o bajista.
Por tanto, contar con herramientas técnicas que permitan evaluar la acción del precio y al mismo tiempo conocer la proyección del mercado, son elementos claves para cualquier trader, en este sentido, es de mencionar que el indicador Aroon es uno de los indicadores técnicos de referencia y probablemente el más utilizado al momento de identificar la tendencia de un determinado instrumento financiero.
En atención a lo explicado en la clase, el indicador Aroon es de gran utilidad en estos tres escenarios; identificar la existencia de una tendencia, identificar los probables cambios de tendencia, y medir la fuerza de la tendencia, de allí lo valioso de esta herramienta técnica, que ha sido considerado entre los indicadores que más acierto genera a la hora de proyectar tendencias de mercado.
Es de enfatizar, que el indicador Aroon se compone de dos líneas, a la primera se le conoce como línea ascendente y muestra el número de períodos desde un máximo, y la segunda línea de proyección descendente mide el número de períodos desde un mínimo.
Un dato a destacar es que este indicador oscila en una escala que va de 0 a 100, y a nivel de interpretación técnica cuando el valor de la línea ascendente se aproxima al nivel 100 proyecta una fuerte inclinación alcista, de igual forma ocurre cuando el valor de la línea descendente se aproxima al nivel 100 en este caso signfica una fuerte inclinación bajista.
▶ Aroon-Up
Como mencioné anteriormente el indicador Aroon se compone de dos líneas, la primera se conoce como Aroon-Up que mide el número de períodos desde el máximo más reciente del período (x), en otras palabras, la línea Aroon-Up mide el movimiento de precio de tendencia alcista de un activo e indica la fuerza en una escala de 0 a 100, de allí la razón del porque se le asocia como una línea Aroon.
▶ Aroon-Down
En el caso de la línea Aroon-Down a diferencia de la primera línea (Aroon-Up), está mide el número de períodos desde el mínimo más reciente del período (x), por lo que, es de intuir que la línea Aroon-Down mide la fuerza de la tendencia bajista en una escala de 0 a 100, de allí la razón del porque se le asocia como una línea Aroon Negativa.
2. ¿Cómo se calcula Aroon-Up / Aroon-Down? (Dar un ejemplo ilustrativo)
La fórmula que se aplica para calcular el indicador Aroon-Up / Aroon-Down es muy intuitiva, y se ejecuta en base a los dos siguientes procedimientos:
▶ Fórmula para calcular el Aroon-Up
Para calcular el Aroon-Up utilicé la configuración de 25 periodos, y la siguiendo fórmula:
Aroon-Up = ((25 - Número de períodos desde el máximo reciente de 25 períodos) / 25) x 100
▶ Ejemplo de cómo calcular el Aroon-Up
Para cumplir con lo pautado en la clase, ejemplificaré como determinar el Aroon-Up para ello consideré datos reales de la acción del precio del par ADA/USTD en una temporalidad diaria (1 día), tomé como premisa que ADA alcanzó su máximo más reciente hace 18 días en un lapso de 25 días:
Datos:
25 períodos
Número de períodos desde el máximo reciente de 25 períodos = 18
Solución:
Aroon-Up = (25 - 18) / 25) x 100
Aroon-Up = (7 / 25) x 100
Aroon-Up = 0,28 x 100
Resultado:
☑ Aroon-Up = 28%
▶ Fórmula para calcular el Aroon-Down
Para calcular el Aroon-Up utilicé la configuración de 25 periodos, y la siguiendo fórmula:
Aroon-Down = ((25 - Número de períodos desde el mínimo reciente de 25 períodos) / 25) x 100
▶ Ejemplo de cómo calcular el Aroon-Down
Para cumplir con lo pautado en la clase, ejemplificaré como determinar el Aroon-Down para ello consideré datos reales de la acción del precio del par ALGO/USDT en una temporalidad diaria (1 día), tomé como premisa que ALGO alcanzó su mínimo más reciente hace 12 días en un lapso de 25 días:
Datos:
25 períodos
Número de períodos desde el máximo reciente de 25 períodos = 12
Solución:
Aroon-Down = ((25 - 12) / 25) x 100
Aroon-Down = (13 / 25) x 100
Aroon-Down = 0,52 x 100
Resultado:
☑ Aroon- Down = 52%
3. Muestre los pasos involucrados en el indicador Configuración de Aroon en el gráfico y muestre diferentes configuraciones. (Se requieren capturas de pantalla)
En cumplimiento a lo pautado en esta pregunta por el profesor @fredquantum, en lo adelante demostraré los pasos involucrados en el indicador Configuración de Aroon en el gráfico, tal como sigue:
Paso 1 – 2 - 3. Lo primero consistirá en entrar al portal o plataforma de intercambio (en mi caso usé BINANCE), ir al menú Mercados, luego Mercados Spot y allí buscar el par que se desea operar (en mi caso elegí Bitcoin BTC/BUSD).
Paso 4 - 5. Seguidamente ubicar el icono Indicador técnico y al desplegarse las opciones hacer clic en el indicador Aroon.
Paso 6 - 7. Posterior al haber anexado el indicador Aroon, lo siguiente será modificar en la Opciones de configuración del periodo que mejor se adapte a nuestra estrategia de trading, en mi caso elegí modificar la configuración automática de 14 por 25 períodos.
Paso 8 - 9. Luego ejecuté Cambios de estilos, asignando el color verde a la línea ascendente o superior del indicador Aroon-Up, y color rojo a la línea descendente o inferior del indicador Aroon Aroon-Down, adicionalmente cambié al grosor de ambas líneas, y por último procedí di clic en aceptar.
Aun cuando por defecto la configuración viene predeterminada a 14 períodos, ejecuté el cambio a 25 períodos ya que por lo general es la configuración más recomendada para usar el indicador Aroon.
4. ¿Cuál es su comprensión del oscilador Aroon? ¿Cómo funciona? (Muéstrelo en la tabla, omita los pasos necesarios para agregarlo)
El indicador Aroon da la impression de ser muy complicado y su utilidad parece no tener sentido, más sin embargo, la configuración estadistica del indicador Aroon le permiten anticipar cambios en la acción del precios dirección de la tendencia, rango de negociación, cambio y fuerza de la tendencia, elementos que a mi modo de ver lo convierte en una herramienta de vital preponderancia que debe ser incluida dentro de nuestras estrategias de trading.
De acuerdo a mi comprensión técnica del contenido desarrollado en la clase del professor @ fredquantum, cuando la línea Aroon-Up esté por encima de la línea Aroon-Down es una tendencia alcista, y cuando la línea Aroon-Down se mueve por encima de la línea Aroon-Up es una tendencia bajista.
En consecuencia la información técnica que proporciona el indicador Aroon, es que cuando la línea ascendente o Aroon-Up (línea verde en el gráfico) cruza la línea línea descendente o Aroon-Down (línea roja en el gráfico) y toca 100, esto se puede interpretar como un indicativo de tendencia alcista, y en el caso de que la línea Aroon-Down esté cerca de cero (0) ambas lecturas nos confirman una fuerte tendencia alcista.
En relación a interpretaciones de tendencias bajistas, cuando la línea descendente o Aroon-Down (línea roja en el gráfico) cruza la línea línea ascendente o Aroon-Up (línea verde en el gráfico) y toca 100, esto se puede interpretar como un indicativo de tendencia bajista, y en el caso de que la línea Aroon-Up esté cerca de cero (0) ambas lecturas nos confirman una fuerte tendencia bajista.
Otra proyección importante que nos revela el indicador Aroon , es que si las líneas Aroon-Up y Aroon-Down se separan, es decir si se distancian entre sí, es un indicative que la tendencia es fuerte, por tanto, se podrá tomar opción de entrar o salir del mercado en los retrocesos o rebotes de la acción del precio.
5. Considere un indicador Aroon con una sola línea oscilante, ¿qué significa la medición de la tendencia en +50 y -50?
Tal como he venido mencionando entre las ventajas que exhibe el indicador Aroon, es que precisamente proyectar la dirección y fuerza de la tendencia, de allí que, los trander estén optando por utilizar indicador Aroon con una sola línea oscilante, esto porque, con un valor superior +50 indica una mayor probabilidad de una tendencia alcista bien marcada y con potencial para continuar al alza.
Ahora bien, en aquellos escenarios dónde se utilice el indicador Aroon con una sola línea oscilante, un valor inferior -50 indica una mayor probabilidad de una tendencia bajista bien marcada, y con potencial para continuar a la baja.
6. Explique el movimiento del indicador Aroon en los mercados de rango. (Se requiere captura de pantalla)
Cuando en un terminado mercado no existe una tendencia definida entran en una zona de rango con acción del precio lateralizada, generalmente la forma de operar estas zonas de rango es utilizando indicadores técnicos de SobreCompra / SobreVenta nos obstante esos indicadores tienden a reaccionar de forma exagerada a los retrocesos de precios durante los mercados de tendencia, mientras que la configuración estadística del indicador Aroon se puede utilizar para ayudarnos a determinar de forma más clara esos patrones de rangos con acción del precio lateralizado.
Una forma sencilla de encontrar con el indicador Aroon zonas de rangos con acción de precio lateralizadas, es cuando las líneas Aroon-Up y Aroon-Down tienden a cruzarse de forma repetida en vez de separarse o distanciarse entre sí.
Para ejemplificar el movimiento del indicador Aroon en los mercados de rango, tomé en consideración la acción del precio del par BTC/USDT, obsérvese en el gráfico como las líneas oscilantes del indicador Aroon, proyectan el mismo nivel durante un tiempo ejecutando cruces entre ellas.
7. ¿El indicador Aroon da señales falsas y tardías? Explicar. Muestre señales falsas y tardías del indicador Aroon en el gráfico. Combine un indicador (que no sea RSI) con el indicador Aroon para filtrar señales tardías y falsas. (Se requieren capturas de pantalla)
▶ Señales falsas
Al igual que la mayoría de los indicadores técnicos, la herramienta Aroon también puede proyectar señales falsas, de allí la necesidad de combinarlo con otros indicadores como el Indicador Williams% R, ya que con este otro indicador se podrá confirmar zonas de impulso y determinar cuál segmento del mercado tiene el control.
Observen en el siguiente ejemplo gráfico en la acción del precio del par TRX/USDT, como el indicador Aroon-Down se cruza con la línea del Aroon-Up generando una falsa señal bajista, y por el contrario el Indicador Williams% R se encuentra encima de -20 aproximándose a 0 indicando probable fuerza de tendencia alcista.
▶ Señales tardías
El indicador Aroon también puede revelar señales luego que una tendencia ya ha sido marcada por la acción del precio, respuesta del indicador Aroon considerada como una señal tardía.
Observen en el siguiente ejemplo gráfico en la acción del precio del par VET/USDT como el indicador Aroon-Down se cruza con la línea del Aroon-Up generando señal tardía bajista, y por el contrario el Indicador Williams% R se viene haciendo rango sobre la línea 0, lo que ya había revelado un potencial cambio de tendencia alcista a bajista.
8. Realice al menos una operación de compra y venta utilizando el indicador Aroon con la ayuda del indicador combinado en (7) anterior. Utilice una cuenta de demostración con una gestión comercial adecuada. (Se requieren capturas de pantalla)
▶ Orden de Compra / Venta
Para poder ejemplificar una orden de Compra / Venta utilizando el indicador Aroon en combinación con Indicador Williams% R, decidí operar en el mercado de las criptomonedas algo sumamente complejo por la situación de indecisión en la que se encuentra el mercado cripto en general.
Mas sin embargo, resolví operar en el gráfico del par ZIL/USDT, fundamentalmente porque observé un movimiento indeciso del precio antes probablemente generarse un nuevo impulso en la acción del precio.
Por lo que, tomé como punto de análisis que en el par ZIL/USDT el indicador Aroon-Down había marcado recientemente el movimiento con probable rebote, y que la línea del Indicador Williams% R se encontraba por debajo de – 80 hecho que representa un buen escenario para entrar en compra, por tanto, invertí 15 dólares y monté una orden de compra en limite a 0,0843 dólares.
A posterior opté por dejar una orden OCO en una relación de riesgo / beneficio 1:1, con un Take Profit en los 0,09647 dólares y el Stop Loss en 0,07269 dólares.
9. Indique los méritos y deméritos del indicador Aroon
▶ Méritos del indicador Aroon
La principal ventaja que exhibe el indicador Aroon, es que su configuración estadística permite identificar la existencia de tendencias dentro de un determinado mercado financiero.
El indicador Aroon posee la potencialidad técnica de identificar los probables cambios de tendencia.
El tercer merito que exhibe el indicador Aroon, es que tiene la capacidad de medir la fuerza de la tendencia.
▶ Deméritos del indicador Aroon
La mayor desventajas que posee el indicador Aroon, es que no puede usarse de forma exclusiva para proyectar tendencias, ya que generalmente se utiliza junto con otros indicadores técnicos que brinden datos adicionales de confirmación de la dirección, fuerza y probables cambios de tendencia.
Otras de las desventajas que tiene el indicador Aroon, es que no puede utilizarse de manera exclusiva para encontrar señales de sobrecompra o sobreventa, ya que por su naturaleza técnica permanece en niveles extremadamente altos durante períodos de tiempo relativamente largos, de allí la necesidad de combinar el indicador Aroon con otras herramientas como el Indicé de Fuerza Relativa (RSI por sus siglas en inglés) que brinden datos de confirmación adicionales.
8. Conclusión:
El indicador Aroon se encuentra entre los indicadores técnicos de referencia y probablemente el más utilizado al momento de identificar la tendencia de un determinado instrumento financiero.
El indicadro Aroon brinda la posibilidad de poder identificar la existencia de una tendencia, identificar los probables cambios de tendencia, y medir la fuerza de la tendencia.
El uso del indicadro Aroon en combinación con otras herramientas técnicas como el Indicador Williams% R, ya que al asociarlo aumentamos la confiabilidad de los datos, y por tanto, esto favorecerá la toma de decisiones de entradas o salidas del mercado.
FUENTES CONSULTADAS
➊ @fredquantum Steemit Crypto Academy Season 5 [Advanced Course] Week 2 - Trading Crypto using Aroon Indicator. Link
OBSERVACIÓN:
La imagen de portada ha sido diseñada por el autor: @lupafilotaxia: incoporando en el fondo imagen de: cdc