La presente publicación, tiene por objetivo hacer entrega formal de mi participación en la clase desarrollada por el profesor @fredquantum, en cumplimiento con la tarea asignada y enmarcada dentro de la Temporada 5 correspondiente a la Semana 4 y temática sobre “Trading Crypto with On-Balance Volume Indicator”.
Introducción
En el mundo del trading existen nociones fundamentales, como por ejemplo; en un mercado con tendencia en dirección alcista el volumen aumenta en correlación con la acción del precio al alza, mientras que en mercado con tendencia en dirección bajista el volumen aumenta cuando la acción del precio a la baja.
Más allá de lo sencillo que pueda parecer comprender, que el volumen como indicador muestra el sentimiento de la multitud bien sea en dirección alcista o bajista, no todos los indicadores de volumen dan señales fiables, de allí la necesidad de estudiar múltiples indicadores de volumen que proyecten datos más confiable sobre la dirección de las tendencias.
En este sentido, y en atención a la clase desarrollada por el profesor @fredquantum el objetivo de este post consiste en describir en detalle los aspectos técnicos del Indicador de volumen en balance o OBV por sus siglas en inglés.
1. En sus propias palabras, explique su comprensión del indicador de volumen en equilibrio (OBV).
Desde un constructor teórico/técnico, el indicador de volumen en balance es una de las herramientas de análisis técnico de impulso más efectivas, fundamentalmente porque es un indicador que utiliza el flujo de volumen con el objetivo de proyectar los cambios potenciales de la dirección del precio de un determinado instrumento financiero en correspondencia al volumen inyectado por operaciones de compra / venta.
Un elemento a destacar del indicador de volumen en balance, es que ofrece información sobre la fuerza de los movimientos del precio esto porque, mide el volumen de compra / venta a lo largo del tiempo, al ponderar el volumen en los días ascendentes y restar el volumen en los días descendentes.
Ahora bien para reforzar lo mencionando en el párrafo anterior, es de mencionar que el indicador de volumen en balance, suele aumentar o disminuir durante cada día en correlación con la acción del precio, por ejemplo; si el precio cierra más alto o más bajo en comparación con el cierre del día anterior.
Otro elemento a destacar del indicador de volumen en balance, es que para proyectar la dirección de la tendencia, si la acción del precio cierra por encima del cierre anterior, esto refleja que todo el volumen del día es de proyección alcista, mientras que si la acción del precio cierra por debajo del cierre anterior este comportamiento refleja que todo el volumen del día es de proyección bajista.
En resumen y desde lo exclusivamente técnico, el indicador de volumen en balance lo que hace es medir en realidad la presión de compra / venta, sobre el resultado acumulativo del aumento / disminución del volumen, al restar el volumen en los días de bajistas y añadir el volumen en los días de alcistas.
2. Usando cualquier plataforma de gráficos de su elección, agregue el Volumen en balance en el gráfico de cifrado. (Se requieren capturas de pantalla).
En cumplimiento a lo pautado en esta pregunta por el profesor @fredquantum, en lo adelante demostraré los pasos involucrados para agregar el Indicador Volumen en Balance, tal como sigue:
Paso 1 – 2 - 3. Lo primero consistirá en entrar al portal o plataforma de intercambio (en mi caso usé BINANCE), ir al menú Mercados, luego Mercados Spot y allí buscar el par que se desea operar (en mi caso elegí Binance Coin en su par BNB/BUSD).
Paso 4 - 5. Seguidamente ubicar el icono Indicador técnico y al desplegarse las opciones hacer clic Balance de volúmenes.
Paso 6. Posterior al haber anexado el indicador Volumen en balance, lo siguiente será ingresar al menú opciones de configuración, esto siempre y cuando se desea realizar algún cambio en el color u grosor de la línea del indicador.
Paso 7. En mi caso, opté por ejecutar algunos Ajustes de estilos, cambiando el color azul de la línea del indicador Volumen en balance por el color blanco adicionalmente cambié al grosor, y por último procedí di clic en aceptar.
Debo aclarar, que opté por cambiar la configuración predeterminada de estilo, porque dentro de mi estrategia de trading utilizo el color blanco para los indicadores de impulso, básicamente porque visualmente me es más fácil leer los gráficos.
3. ¿Cuáles son las fórmulas y reglas para calcular el indicador Volumen en balance? Da un ejemplo ilustrativo.
La fórmula que se aplica para calcular el indicador Volumen en balance se fundamenta en los siguientes principios; se suma el volumen del día a un total acumulado cuando el precio del valor cierra al alza, y se resta el volumen del día cuando el precio del valor cierra a la baja.
Para una mejor comprensión técnica de la fórmula que se aplica para calcular el indicador Volumen en balance, se debe tener en cuenta la siguiente terminología:
OBV = El nivel de volumen actual en balance.
OBV anterior = El nivel de volumen en equilibrio anterior.
▶ Fórmula para calcular el indicador Volumen en balance
1. Si el cierre del día actual es mayor que el cierre anterior, entonces se aplica la siguiente operación:
OBV = OBV anterior + Volumen actual.
2. Si el cierre actual es igual al cierre de anterior, entonces se aplica la siguiente operación:
OBV = OBV anterior + 0.
3. Si el cierre actual es menor que el anterior, entonces se aplica la siguiente operación:
OBV = OBV de anterior - Volumen actual.
▶ Ejemplo de cómo calcular el indicador Volumen en balance
Para cumplir con lo pautado en la clase, ejemplificaré un ejemplo hipotético del precio de cierre y volumen de 5 días:
Datos:
Día 1: Precio de cierre = 1 $; Volumen = 22.000
Día 2: Precio de cierre = 1,1 $; Volumen = 24.000
Día 3: Precio de cierre = 1,05 $; Volumen = 26.000
Día 4: Precio de cierre = 1,15 $; Volumen = 20.000
Día 5: Precio de cierre = 1,12 $; Volumen = 21.000
Solución:
Día 1 OBV = 0
Día 2 OBV = 0 + 24.000 = 24.000
Día 3 OBV = 24.000 - 26.000 = -2.000
Día 4 OBV = -2.000 + 20.000 = 18.000
Día 5 OBV = 18.000 - 21.000 = -3.000
Análisis del resultado:
Para determinar el valor del OBV para el segundo día, se sumó ya que el cierre del día es mayor que el cierre anterior, mientras que para el tercer día se restó teniendo en cuenta que cierre es menor que el anterior, seguidamente para el cuarto día se procedió a sumar y el quinto día se restaron los valores, con este ejemplo quise demostrar que el OBV puede ser tanto negativo como positivo.
4. ¿Qué es la confirmación de tendencia usando el indicador de volumen en balance? Muéstrelo en los gráficos de cifrado en direcciones alcistas y bajistas. (Se requieren capturas de pantalla).
Dentro de las consideraciones a tener en cuenta para la confirmación de tendencia usando indicadores de volumen, es que el continuo aumento del volumen corresponde a fuertes tendencias alcistas, mientras que las fuertes tendencias bajistas son fomentadas por un volumen en acción decreciente, ahora bien, en atención a estos dos principios en lo siguiente explicaré como se poder confirmar tendencias alcistas y bajista usando el indicador Volumen en balance.
▶ Tendencia alcista
En sintonía con lo mencionado en el párrafo anterior, para confirmar la dirección de la tendencia alcista utilizando indicador Volumen en balance, se debe tener en cuenta que cuando la acción del precio de un determinado instrumento se proyecta en dirección alcista, la línea del indicador Volumen en balance seguirá la dirección de la acción del precio, por tanto, alcanzará máximos y mínimos más altos consecutivos, comportamiento que revela la confirmación de la tendencia alcista.
Para ejemplificar como predecir la dirección de la tendencia alcista utilizando indicador Volumen en balance, observen en el siguiente gráfico la acción del precio del par XRP/USDT, nótese como la acción del precio como la línea del indicador se muevan de la misma dirección, lo que indica que el volumen de balance está apoyando la subida del precio, comportamiento que confirma la tendencia alcista.
▶ Tendencia bajista
Ahora bien, cuando la dirección de la tendencia es bajista, el indicador de volumen en balance también se correlaciona con la acción del precio descendente, es decir empieza hacer algunos máximos y mínimos más bajos en sintonía con el movimiento del precio, elemento que confirma que el indicador de volumen en balance está apoyando y por tanto confirmando que la tendencia.
Para ejemplificar como predecir la dirección de la tendencia bajista utilizando el indicador de volumen en balance, observen en el siguiente gráfico la acción del precio del par ZIL/USDT, nótese como el precio al no lograr hacer nuevos precios más alto presenta debilitamiento, y acto seguido la acción del precio comienza movimientos descendentes, igualmente nótese como la línea del indicador de volumen en balance ejecuta el mismo patrón que la acción del precio lo que indica que está apoyando la depreciación del precio, comportamiento que confirma la tendencia bajista.
5. ¿Cuál es su comprensión de la confirmación de ruptura con indicador de volumen en balance? Muéstrelo en gráficos de cifrado, tanto alcistas como bajistas (se requieren capturas de pantalla).
La acción del precio suelen generar rangos bien sea de acumulación o distribución que crean zonas de superiores conocidas como resistencias, y zonas inferiores o soportes, ahora bien, el indicador de volumen en balance tiene la potencialidad técnica de confirmar cuando existen rupturas de resistencias u soportes tal como se explica a continuación.
▶ Confirmación de rupturas en dirección alcista
La manera más sencilla de determinar de forma efectiva la confirmación de ruptura en dirección alcista, es cuando el indiciador de volumen en balance luego de permanecer en zona lateral, la línea comienza un movimiento creciente que se correlaciona con un aumento ascendente en la acción de los precios.
Para ejemplificar como confirmación de ruptura en tendencia alcista utilizando el indicador de volumen en balance, observen en el siguiente gráfico la acción del precio del par KAVA/USDT, nótese como la ruptura del indicador de volumen en balance se correlaciona con una ruptura de la resistencia, comportamiento que confirma la ruptura en dirección alcista.
▶ Confirmación de rupturas en dirección bajista
Ahora bien, una forma determinar de forma efectiva la confirmación de ruptura en dirección bajista utilizando el indicador de volumen en balance, es cuando observamos que la acción del precio luego de permanecer en rango lateral, el precio empieza a depreciarse y rompe el soporte en proyección bajista, y el indicador de volumen en balance acompaña la ruptura con movimientos descendentes, este comportamiento confirma la ruptura en dirección alcista.
Para ejemplificar la confirmación de ruptura en dirección bajista utilizando el indicador de volumen en balance, observen en el siguiente gráfico la acción del precio del par BTC/USDT, nótese como la ruptura del indicador de volumen en balance se correlaciona con una ruptura del soporte, comportamiento que confirma la ruptura en dirección bajista.
6. Explique la ruptura avanzada con el indicador de volumen en equilibrio. Muéstrelo en gráficos criptográficos tanto para alcistas como para bajistas. (Se requieren capturas de pantalla).
Tal como ya se mencionó, el indicador de volumen en balance sirve de herramienta técnica para determinar hacia dónde se dirige la acción del precio, primero porque la mayoría de la veces genera movimientos de forma correlativa a la acción del precio, pero también, porque en algunas oportunidad produce señales más claras o avanzadas que ayudan a los traders a ejecutar operaciones de compra / venta de forma con mayor probabilidad de aciertos.
▶ Confirmación de ruptura avanzada en dirección alcista
Desde lo teórico y de acuerdo a las pautas desarrolladas por el profesor @fredquantum, la confirmación de ruptura avanzada en dirección alcista, es cuando la dirección del indiciador de volumen en balance no se correlaciona con la acción de los precios es decir realiza movimientos a la inversa, y una forma de encontrar este comportamiento a nivel gráfico es cuando la acción del precio no ha podido romper el máximo anterior, pero el indicador de volumen en balance si logra romper el máximo anterior, comportamiento que revela una confirmación de ruptura avanzada en dirección alcista.
Para ejemplificar la confirmación de ruptura avanzada en dirección alcista utilizando el indicador de volumen en balance, observen en el siguiente gráfico la acción del precio del par DASH/USDT, nótese que la acción del precio incapaz de romper el máximo anterior, e igualmente presten atención como la línea de indicador de volumen en balance supera el máximo anterior, comportamiento que confirma la ruptura avanzada en dirección alcista.
▶ Confirmación de ruptura avanzada en dirección bajista
En relación a la forma de determinar la confirmación de ruptura avanzada en dirección bajitas, es cuando la dirección del indiciador de volumen realiza movimientos a la inversa respecto a la acción del precio, y una forma de encontrar este comportamiento a nivel gráfico, es cuando la acción del precio no ha podido romper el mínimo anterior, pero el indicador de volumen en balance si logra romper el mínimo anterior, comportamiento que revela una confirmación de ruptura avanzada en dirección bajista.
Para ejemplificar como confirmación de ruptura en dirección bajista utilizando el indicador de volumen en balance, observen en el siguiente gráfico la acción del precio del par ZIL/USDT, nótese que la acción del precio incapaz de romper el mínimo anterior, e igualmente presten atención como la línea de indicador de volumen en balance desciende por debajo del mínimo anterior, comportamiento que confirma la ruptura avanzada en dirección bajista.
7. Explique la divergencia alcista y la divergencia bajista con el indicador de volumen en balance. Muestra ambos en gráficos. (Se requieren capturas de pantalla).
La forma de encontrar en los mercados financieros divergencias bien sea en dirección alcistas o bajistas, es cuando la acción del precio diverge es decir se mueve en dirección contraria al indicador, ahora bien, en el caso de encontrar divergencias con el indicador de volumen en balance se debe operar siguiendo la dirección de la línea del indicador, ya que su comportamiento incrementa la probabilidad de tener éxito en nuestras operaciones de compra o venta.
▶ Divergencia alcista
La forma de encontrar una divergencia alcista utilizando el indicador volumen en balance, es cuando en un mercado bajista que ejecuta mínimos más bajos en la acción del precio, pero por el contrario la línea del indicador de volumen en balance hace mínimos más altos, esto significa que tendencia bajista ha culminado y una tendencia en dirección alcista se está desarrollando, este comportamiento es conocido como divergencia alcista.
Para ejemplificar una divergencia alcista utilizando el indicador de volumen en balance, observen en el siguiente gráfico la acción del precio del par TRX/BTC, nótese que la acción del precio en dirección bajista continua haciendo máximos más bajos, más sin embargo, presten atención como la línea de indicador de volumen en balance empieza hacer mínimos más altos, acción que revela una divergencia de proyección alcista.
▶ Divergencia bajista
En cuanto, a la manera de encontrar divergencias bajistas utilizando el indicador volumen en balance, es cuando en un mercado alcista la acción del precio alcanza máximos consecutivos, pero por el contrario la línea del indicador de volumen en balance hace máximos más bajos, esto significa que tendencia alcista está mostrando debilitamiento, y por tanto, se está desarrollando una tendencia en dirección alcista, este comportamiento es conocido como divergencia bajista.
Para ejemplificar una divergencia bajista utilizando el indicador de volumen en balance, observen en el siguiente gráfico la acción del precio del par ALGO/BTC, nótese que la acción del precio en dirección alcista continua haciendo máximos más altos, más sin embargo, presten atención como la línea de indicador de volumen en balance empieza hacer máximos más bajos, acción que revela una divergencia de proyección bajista.
8. Confirme una tendencia clara utilizando el indicador OBV y combine con él otro indicador de su elección. Utilice la estructura del mercado para colocar al menos dos operaciones (una compra y una venta) a través de una cuenta de demostración con una gestión comercial adecuada. (Se requieren capturas de pantalla).
▶ Orden de Compra
Para poder ejemplificar una orden de Compra utilizando el indicador de volumen en balance, en combinación con Aroon, decidí operar en el mercado de las criptomonedas que como lo he mencionado en otras clases, ejecutar operaciones en el actual contexto del mercado cripto es algo sumamente complejo fundamentalmente por el reciente desplome de precios que ha experimentado el Bitcoin que evidentemente ha afectado al resto de las criptomonedas.
Mas sin embargo, resolví operar en el gráfico del par VET/USDT, fundamentalmente porque observé que luego consecutivos movimientos bajista en la acción del precio, el precio dejó de hacer mínimos más bajos.
Debo aclarar, que tomé como punto de análisis que en el par VET/USDT la línea del indicador de volumen en balance comenzó a mostrar movimientos ascendentes, adicionalmente la línea ascendente o Aroon-Up (línea verde en el gráfico) cruzó la línea línea descendente o Aroon-Down (línea roja en el gráfico) y tocó en nivel 100, por lo que, interpreté estas dos señales en el gráfico como un indicativo de un potencial rebote y el inicio de una probable tendencia alcistapor tanto, invertí 15 dólares y monté una orden de compra en limite a 0,08507 dólares.
▶ Orden de Venta
Luego de haber ejecutado la primera orden de compra, a posterior opté por dejar una orden OCO en una relación de riesgo / beneficio 1:1, con un Take Profit en los 0,0880 dólares y el Stop Loss en 0,08124 dólares.
9. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del indicador de volumen en balance?
▶ Ventajas del indicador de volumen en balance
☑ Entres las ventajas que exhibe el indicador de volumen en balance, es que su configuración matemática es capaz de anticipar cuando se producirían movimientos importantes en la acción del precio de un determinado instrumento financiero.
☑ El indicador de volumen en balance es una herramienta de análisis técnico de gran utilidad cuando la condición de los mercados entran tendencia.
☑ Otra ventaja que ofrece el indicador de volumen en balance, es que su configuración técnica nos permute detectar divergencias en los gráficos.
☑ Adicionalmente el indicador de volumen en balance, ofrece señales para la confirmación de rupturas normales en la acción del precio, como también detectar ruptura avanzadas en aquellos movimientos cuando el precio no ha podido romper el máximo / mínimo anterior.
▶ Desventajas del indicador de volumen en balance
☑ Una de las desventajas del indicador de volumen en balance, es que carece de datos necesarios para un análisis más efectivo de la acción del precio, de allí, que deba utilizarse en combinación con otros indicadores de análisis técnico.
☑ Adicionalmente el comportamiento del indicador de volumen en balance proyecta ruido, por tanto, no es adecuado para ejecutar operaciones de trading en la modalidad scalping.
10. Conclusión:
El indicador de volumen en balance es una de las herramientas de análisis técnico de impulso más efectivas, fundamentalmente porque es un indicador que utiliza el flujo de volumen con el objetivo de proyectar los cambios potenciales de la dirección del precio.
El indicador de volumen en balance ofrece información sobre la fuerza de los movimientos del precio esto porque, mide el volumen de compra / venta a lo largo del tiempo, al ponderar el volumen en los días ascendentes y restar el volumen en los días descendentes.
El indicador de volumen en balance sirve para proyectar la dirección de la tendencia, si la acción del precio cierra por encima del cierre anterior, esto refleja que todo el volumen del día es de proyección alcista, mientras que si la acción del precio cierra por debajo del cierre anterior este comportamiento refleja que todo el volumen del día es de proyección bajista.
FUENTES CONSULTADAS
➊ @fredquantum Steemit Crypto Academy Season 5 [Advanced Course] Week 4 - Trading Crypto with On-Balance Volume Indicator. Link
OBSERVACIÓN:
La imagen de portada ha sido diseñada por el autor: @lupafilotaxia: incoporando en el fondo imagen de: cdc
