[ESTRATEGIA DE CRIPTOCOMERCIO CON INDICADOR DE TRIPLE MEDIA MÓVIL EXPONENCIAL (TEMA)] - CRYPTO ACADEMY/ S6W2 - PUBLICACIÓN DE TAREA PARA EL PROFESOR @fredquantum.

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Saludos y bienvenidos nuevamente estimados usuario, el tiempo paso volando y ya estamos en la segunda semana de la actual temporada 6 de #SteemitCryptoAcademy, de tal manera que en esta oportunidad estaremos socializando y respondiendo a los planteamientos solicitados por el Profesor @fredquantum, los cuales hacen referencia al uso de las triple medias móviles como mecanismo de especulación en el precio de un activo.

Así que vamos a la práctica.

ABORDAJE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO EN EL USO DE LAS TRIPLE MEDIAS EXPONENCIALES, COMO SISTEMA DE ESPECULACIÓN EN LOS CRIPTOACTIVOS

Este apartado de la temática, suelo utilizarlo para responder a cada uno de los planteamientos sugeridos por docente, que nos permite una visión más amplia en el uso de las triples medias exponenciales como mecanismo de especulación, aspectos que describiremos a continuación:

1. ¿Cuál es su comprensión de la media móvil exponencial triple (TEMA)?.

Como bien es sabido, a nivel del análisis técnico, existe diversidad de instrumentos financiero dispuestos como mecanismo de especulación del precio de un activo, en este sentido, las medias móviles exponenciales se presentan como una variante de los promedios móviles, el cual se asume como un indicador de seguimiento de tendencia que pueda aplicarse a cualquier activo y sistema financiero.

De manera que es un indicador rezagado que permite establecer zonas de negociación importantes dentro del mercado, zonas que hemos delimitados en otras entregas como soportes y resistencia dinámicos utilices para realizar los procesos de especulación.

Partiendo de lo anterior, la variante Triple Media Móvil Exponencial (TEMA), se trata de un oscilador de tendencia, desarrollados por Patrick Mulloy a principios de 1994, su finalidad principal es poder suavizar el ruido generado en el gráfico de un activo en un tiempo determinado, con el propósito de obtener mejores y más rentables señales para nuestro sistema de especulación.

Estadísticamente el indicador se fundamenta en ignorar el retraso, así como fluctuaciones aleatorias del precio, comportamiento que permite la formación de una línea que nos muestra la relación existente entre el precio y la línea que compone el indicador, de allí que la línea formada por la triple media exponencial se adecue de la mejor manera en la identificación de los soportes y las resistencia antes mencionados.

Con respecto a la identificación de la tendencia, basta con seguir la pendiente que genera la línea del indicador, el cual si presenta pendiente positiva estamos frente a una tendencia alcista, por su parte, si la pendiente es negativa la tendencia será bajista.

De igual forma se hace importante resaltar, que el indicador se fundamente en tres promedios móviles y a estos se les resta el retraso, esta forma de calculo la profundizaremos en el apartado siguiente, y el mismo es quien permite que el indicador tenga un seguimiento más cercano del precio, por lo cual, reacciona rápidamente a las variaciones que se presentan en este y por consiguiente es adecuando para identificar el tipo de tendencia en la que se encuentra el precio de un activo.

2. ¿Cómo se calcula TEMA? Agregue TEMA al gráfico criptográfico y explique su configuración.

Como hemos observado anteriormente el indicador se fundamenta en el uso de e promedios móviles a los cuales se les resta el retraso, esta forma de cálculo permite que se genera una sola línea capaz de seguir de cerca al precio y con la capacidad de eliminar el ruido generado, haciendo a la TEMA más dinámica y de fácil comprensión para el trader.

Partiendo de lo anterior, el indicador sigue un proceso estadístico que podemos simplificar mediante la siguiente ecuación matemática:

Como se observa en la imagen anterior, la ecuación sigue principios matemáticos simples, siempre y cuando se obtenga la media móvil exponencial de referencia, por lo cual las 3 EMAS trabajadas deben utilizarse en un mismo número de periodos para que los datos presenten cierto grado de uniformada. Con respecto al suavizado, se logra a través del coeficiente 3 como periodos rezagados dentro del gráfico, de allí la eficiencia de la TEMA en lo que se refiere al seguimiento del precio.

Tenemos que tener en cuenta que los cálculos estadísticos ya están configurados en las diferentes plataformas de trading que utilicemos, por cual solo basta con la interpretación ya que el resto sigue un proceso automáticos.

Sobre el cómo se agrega el indicador TEMAS al gráfico :

Para responder a este planteamiento, nos apoyaremos de la plataforma tradingview, donde podremos agregar el indicador y configurarlo en simples pasos:

Paso 1: debemos visitar la plataforma (https://es.tradingview.com/) e ir a la sección de gráfico.

Paso 2: Ya en la sección gráficos debemos seleccionar el activo que deseamos analizar y posterior a esto debemos ir al apartado indicadores, métricas y estrategias, donde tendremos que escribir TEMA y seleccionar el indicador que deseamos.

Paso 3: Con los pasos anteriores hemos agregado el indicador TEMA al gráfico, ahora nos dispondremos a su configuración, para ello debemos ir al apartado configuración tal como se muestra en la imagen siguiente.

Una vez dentro del apartado configuración, podemos observar en el apartado entrada de datos, las variables longitud que podemos modificar de acuerdo a nuestro estilo de trading. De igual forma podemos cambiar el color de la línea y ocultar las etiquetas que aparecen en el gráfico para que se haga más amigable visualmente. Para más detalles seguir la secuencia de imágenes a continuación.

Sobre la configuración predeterminada :

Como hemos explicado en reiteradas ocasiones, los indicadores se adaptan y adecuan a nuestras necesidades y estilo de trading, en lo personal se podría cambiar la configuración predeterminada, siempre y cuando seamos capaces de identificar las consecuencias de los cambios generados.

Recordemos que al cambiar el número de periodos de la longitud, el indicador TEMA puede reaccionar más rápido o en su defecto hacerse más lento, de tal manera que longitud predeterminada de 9 se adecua para comerciantes a corto plazo y configuraciones sobre 20, 21 o 25 se adecua para negociaciones a largo plazo. En lo personal he configurado el indicador en 14 periodos ya que suelo trabajar el mercado en periodos de 4 hora o diario, de modos que el indicador sería un poco más neutral con esta configuración.

3. Compara TEMA con otras medias móviles. Puede usar uno o dos promedios móviles para una comparación en profundidad con TEMA. .

Ya hemos observado el comportamiento de las TEMA a nivel de gráfico, sin embargo, intentemos abordar un poco más a profundidad la versatilidad de este instrumento financiero por lo cual realicemos comparaciones con otras EMAS o promedios móviles.

Comparación 1: el indicador TEMA vs EMA:

Si observamos el gráfico a continuación, podemos determinar que la TEMA es más eficiente a la hora de seguir el precio ya que a pesar de que ambas están configuradas en 25 periodos, la TEMA no se desvía de la acción del precio, como si ocurre con la EMA tradicional, por lo cual nos permite realizar análisis y especulaciones más confiables, asociadas con los niveles de soportes y resistencias dinámicas establecidos por el indicador.

De tal manera que este seguimiento en el precio, hace que la TEMA permita establecer un mejor concepto sobre la tendencia que sigue la acción del precio de un activo, de igual forma podemos observar el alejamiento de la EMA tradicional en relación al precio, indicativo de lo rezagada que pueden llegar hacer estos indicadores.

Debemos recordar que esta eficiencia establecida entre las TEMA sobre la EMA tradicional se basa fundamentalmente en su cálculo ya que la TEMA no es más que una adaptación mejorada de las EMAs tradicionales.

Comparación 2: la media móvil exponencial de tipo TEMA vs las medias móviles simples SMA:

En el gráfico siguiente, podemos observar que al igual que la EMA exponencial tradicional, la EMA simple se ve rezagada en el seguimiento del precio, de allí que la mejor opción para generar un sistema de especulación confiable es mediante el uso de TEMA en términos de identificación de soportes y resistencias dinámicos, identificación de tendencia y seguimientos del precio.

Tenemos que recordar que las EMAS simples se basan en promedios y mientras más elevados sea el número de promedios en el cálculo más rezagada será esta y más difícil será seguir al precio.

4. Explique la identificación/confirmación de tendencias tanto en tendencias bajistas como alcistas con TEMA. Explique el soporte y la resistencia con TEMA.

Como explicamos anteriormente el TEMA es un indicador de tendencia, producto del seguimiento que realiza sobre el precio, por lo cual bastaría con observar la pendiente generada por la línea del indicador para establecer si el precio sigue una tendencia alcista o bajista.

De tal manera que si la pendiente generada es positiva o de forma ascendente, decimos que estamos en presencia de una tendencia alcista, aspectos que reforzamos con el hecho de que el precio se mueve por encima de la línea generada por el indicador, de igual forma podremos observar que el precio genera mínimos y máximos cada vez más elevados.

Como podemos observar en el gráfico anterior, se siguen cada uno de los parámetros establecidos para tendencias alcistas, es decir una pendiente positiva ascendente y el precio se mueve por encima de la línea generada por el indicador.

Con relación a la tendencia bajista, es preciso tener en cuenta que la pendiente generada por el indicador será negativa y descendente y el precio se moverá por debajo de la línea del indicador, lo cual es un indicativo de la caída de precio, por otra parte, es preciso tener en cuenta que el precio del activo formara máximos y mínimos cada vez más bajos, cada uno de estos aspectos, los podemos observar a detalle en el gráfico a continuación.

Sobre los soportes y las resistencias establecidas mediante el indicador TEMA:

Para responde a este planteamientos es preciso tener en cuenta que las zonas de soportes y resistencia son periodos de tiempo donde confluyen un gran número de órdenes de compra y venta, en el cual el precio al llegar a estas zonas tiende a respetar, de modo que cuando el escenario es alcista los puntos de apoyo lo denominamos soportes y cuando la tendencia es bajista los punto de apoyo los denominamos resistencias.

Partiendo de lo anterior, el indicador TEMA nos permite establecer soportes y resistencias dinámicos, entiéndase como la acción que ejerce el precio al acercarse a la TEMA previamente configurada.

Por consiguiente, cuando el escenario es alcista es de esperarse que el precio se mueva por encima de la línea del indicador, en este caso, cada vez que el precio se aproxima a la línea de la TEMA es repelido hacia arriba, por lo cual la línea funge como un soporte dinámico que el precio respecta. Si observamos el gráfico siguiente, nos damos cuenta que hemos delimitados varias zonas que el precio respecta, ya que cada vez que se acerca a la línea de la TEMA, esta actúa como una barrera que impide que el precio continúe cayendo, comportamiento que podemos utilizar en nuestro sistema de especulación, de tal manera que la línea del indicador actúa como un soporte dinámico.

Por otro lado en los escenarios bajistas, la línea generada por la TEMA se comporta como resistencia dinámica, lo que implica que cada vez que el precio se aproxima a ella, esta actúa como una barrera que evita que el precio siga subiendo, debemos recordar que bajos este escenario es normal que el precio se mueva por debajo de la línea generada por el indicador.

Si analizamos el gráfico anterior podemos observar, que se cumplen los criterios anteriormente establecidos, de modo que identificar zonas de resistencia dinámicas es una buena forma de especular el precio de un activo a la baja.

5. Explicar la combinación de dos TEMA en diferentes periodos y varias señales que se pueden extraer de ella.

Mucha estrategias comerciales en basan en la combinación de EMAS para definir la dirección del precio, así como los soportes y resistencias que hemos hecho mención anteriormente, en lo personal tengo tiempo trabajando con la combinación de una TEMA rápida de 10 periodos, para evaluar la acción del precio en temporalidades bajas y una TEMA lenta de 55 periodos para las temporalidades altas.

Es preciso establecer que el cruce de estas TEMAS, nos proporciona información valiosa que nos permite especular sobre la acción del precio, de tal manera que si la TEMA rápida de color azul, cruza a la TEMA lenta de color rojo de abajo hacia arriba, es una señal para entrar en compra ya que las probabilidades de que el precio suba aumentan, (patrón 1).

Por su parte, cuando la TEMA rápida cruza a la TEMA lenta de arriba hacia abajo es una señal para vender nuestros activos, ya que las probabilidades de que el precio baje aumentan (patrón 2), de igual forma podemos precisar que un acercamiento entre las TEMA nos indica que estamos llegando a un periodo de indecisión, donde se puede producir una reversión de la tendencia previa (patrón 3), asimismo cuando las TEMAS se alejan nos indican la presencia de un gran interés comercial ya sea en forma de compra o venta, es decir hay volatilidad en el mercado.

Si observamos el gráfico anterior podemos identificar cada una de las señales comerciales que podemos extraer mediante el uso de las TEMA previamente establecidas.

6. ¿Cuáles son los criterios de entrada y salida de comercio utilizando TEMA?.

De cierta manera en el apartado anterior ya hemos detallados los criterios que debemos tomar en cuenta para entrar en compra o venta dentro de un activo criptográfico, por consiguiente nos apoyaremos en el uso de las TEMA rápida de 10 periodos y la TEMA lenta de 55 periodos, así como del cruce entre ellas para realizar nuestra entradas de especulación.

Sobre las entradas en compra :

1. Es preciso tener en cuenta la dirección alcista del mercado, así mismo debemos esperar que se genere el cruce de la TEMA rápida sobre la lenta.

2. La entrada la realizaremos cuando se confirme el movimiento alcista, por lo general esperamos dos velas alcistas como confirmación.

3. Para proteger nuestras operaciones es preciso colocar un stop loss, el cual debe estar por debajo del cruce generado y respetando una relación 1:1 riesgo recompensa.

Observemos el gráfico anterior y podemos determinar que han respetado los criterios antes mencionados, por lo cual podremos realizar un buen proceso especulativo sobre la acción de precio de un activo, que nos permita ser rentables en el tiempo.

Sobre las ventas de nuestros activos. :

1. Es preciso asumir una dirección bajista en el mercado, por lo cual debemos esperar el cruce entre la TEMA rápida de arriba hacia abajo sobe la TEMA lenta.

2. La entrada la realizaremos cuando se confirme el movimiento bajista, por lo general esperamos dos velas bajistas como confirmación.

3. Para proteger nuestras operaciones es preciso colocar un stop loss, el cual debe estar por encima del cruce generado y respetando una relación 1:1 riesgo recompensa.

Si analizamos el gráfico anterior podemos observar a detalle el cumplimiento de cada uno de los criterios previamente establecidos, y como se observa nuestro proceso de especulación se cumplió a cabalidad.

7. Use un indicador de elección además de cruces entre dos TEMA para colocar al menos una operación de demostración y una operación de margen real en un intercambio.

Este apartado es un punto argüido de la temática, ya que nos permite poner a prueba el conocimiento adquirido y al mismo tiempo evaluar la rentabilidad del instrumentos estudiado. En este sentido, he adaptado el uso de un MACD modificado y el ADX junto a 2 TEMAS de 10 y 55 periodos respectivamente, en conjunto los indicadores nos permitirán conocer la dirección del mercado (MACD), la fuerza (ADX), así como la tendencia y las señales de entradas y salidas del mercado mediante el uso de soporte y resistencias dinámicos (TEMAS de 10 y 55 periodos).

Partiendo de lo anterior realizaremos el análisis mediante la plataforma tradingview, sin embargo, las órdenes de compra o venta de activos las ejecutaremos mediante la plataforma bitsgap.

Operación 1: compra en el par AION/USDT en temporalidad de 15 minutos:

Teniendo en cuenta los fundamentos de la estrategia, debemos saber que nuestras entradas serán en función de patrones ya confirmados, como podemos observar la dirección del MACD es alcista y la pendiente del ADX es negativa, esto nos indica que el movimiento previo a perdido fuerza y las probabilidades del que el precio suba aumentan, aspecto que podemos corroborar con el cruce alcista que se ha generado entre las dos TEMAS utilizadas para el análisis.

Partiendo de lo anterior, en el gráfico previo podemos observar los detalles de la operación, donde hemos agregado un stop loss que respete la relación 1:1 riesgo/recompensa y que nos permita proteger nuestra entrada de perdidas innecesarias.

Operación 2: venta en el par AION/USDT en temporalidad de 15 minutos:

Una vez adquiridos nuestros activos, debemos tomar la decisión de continuar con la operación o simplemente cerrar nuestra operativa y obtener las ganancias respectivas, en lo personal he decidido cerrar la operación por asumirla como un ejemplo para la publicación, de tal manera que hemos comprado el activo en un precio de 0.0922$ y hemos decidido vender en 0.0931$ como verán hemos salido en positivoa gracias a la implementación de la estrategia previamente establecidas.

En muchos casos, cuando la acción del precio cumple con nuestra especulación, se puede subir el stop loss a precio de entrada, de forma que eliminamos el escenario perdedor de la operativa y podemos buscar generar ganancias más sustanciales, lo importante es estar claro en lo que estamos buscando y siempre respetar la estrategia previamente establecida ya que la avaricia nos puede llevar a perder nuestro capital.

8. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de TEMA?

Al igual que la mayoría de los indicadores que se conoce las TEMA presentan ventajas y desventajas que vale la pena discutir, entre estas destacan:

Sobre las ventajas que presentan la TEMA:

1. Genera mayor y más efectivas oportunidades de inversión producto del seguimiento continuo que la TEMA produce sobre el precio de un activo, y al eliminar el retraso, las oportunidades y señales que producen son más efectivas.

2. En un indicador que permite de manera sencilla visualizar la tendencia que sigue al precio, basta con observar la pendiente que genera la línea que lo compone, recordemos que la pendiente positiva y ascendente es propia de tendencias alcistas y la pendiente negativa o descendente es específica para tendencias bajistas.

3. Se puede utilizar en compañía de otros indicadores, lo cual proporcionaría una estrategia comercial basada en indicadores de confirmación en función a la acción del precio.

4. Permite establecer zonas de soportes y resistencias dinámicos, además cuando se combina con otras TEMA, generan señales de compra o venta en función de los cruces de estas.

Sobre las desventajas que presentan la TEMA:

1. Su efectividad se ve reducida en periodos de rango o lateralización del mercado, por lo cual es más utilizada en periodos de tendencia claros.

2. Cuando la volatilidad el mercado es baja, se producen múltiples cruce entre las TEMA que pueden asumirse como señales de compra o venta y hacer perder nuestro capital.

3. En oportunidades donde el precio se mueve de forma brusca, la TEMA tiende a generar distorsión en la misma, a tal punto que no concuerda con los niveles de soportes y resistencia que hemos establecido a lo largo del escrito.

CONSIDERACIONES FINALES

Como hemos podido notar a lo largo y ancho de estas líneas de escritura, el indicador TEMA se adecua a cualquier estrategia de inversión, ya que el mismo permite establecer la dirección de las tendencias que forma el precio, así como identificar los niveles de soportes y resistencia dinámicos del mismo.

De igual forma, cuando se combinan varias TEMAS genera una estrategia con potencial para asumir procesos de especulación eficientes, basados en el cruce que proporcionan las mismas, lo cual genera claras señales para comprar o vender un activo en específico.

En este sentido, aprovecho la oportunidad para agradecer al profesor @fredquantum y al equipo de #SteemitCryptoAcademy por la valiosa enseñanza y formación que nos han compartido, el cual nos permite mejorar nuestro estrategia y estilo de trading.

DE INTERÉS

1. Imagen de portada diseñada por @madridbg, usando imagen de dominio público

2. Todos los gráficos utilizados en esta publicación son capturas de pantalla tomadas por @madridbg, a través de la plataforma tradingview.