Hola a todos! En esta ocasión llego con mi tarea para el profesor @kouba01 acerca del indicador ROC, esta fue una tarea que disfrute mucho y aprendí demasiado, creo que es un indicador muy simple y genial para hacer trading, con el cual se puede aprender mucho simplemente entendiendo como funciona, sin más que decir a la lectura!

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Imagen diseñada en canva.com

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1. En tus propias palabras, da una explicación del indicador ROC con un ejemplo de cómo calcular su valor y comenta el resultado obtenido.

El indicador ROC es un tipo de oscilador que mide el momento, con esto me refiero a que se destaca por medir la fuerza del precio, esto dado a que se basa en calcular el % de cambio del precio con respecto a un número de periodos predeterminado. Suena muy simple y realmente lo es, pero esta simpleza en su funcionamiento es lo que lo convierte en un oscilador bastante eficaz.

Para cualquier trader es imposible comerciar solo utilizando indicadores, esto porque la información técnica por si solo no es útil sino se tiene experiencia y conocimiento adquirido, claramente lo más importante: paciencia.

El ROC es un indicador que señala la verdad acerca de esto, un indicador que mide el momento y fuerza de una tendencia para ayudar a cualquier tipo de trader a comerciar dando señales que serán útiles para cualquier trader medianamente experimentado, basándose en el simple principio de medir el porcentaje de cambio en el precio de una moneda con respecto al pasado y así dar una idea del estado de ánimo de los inversores en el actualmente.

Para conseguir esto el ROC basa su cálculo en la siguiente formula:

ROC = [(Precio actual - Cierre del precio “n” periodos antes) / (Cierre del precio n periodos antes)] X 100

Donde “n” es un numero de periodos previamente determinado.

Como ya explique, este indicador se destaca por una fórmula de cálculo simple, donde se compara el precio actual con el precio en un determinado periodo anterior, en base a esto se va trazando la línea del indicador, veamos lo siguiente:

Supongamos que el precio de un activo es de 200$ actualmente y se desea tomar un cálculo en base a 25 periodos por ejemplo, simplemente tomaremos el precio del activo 25 periodos atrás, para el ejemplo supongamos nuevamente, este será de 210$. Con eso tendremos los datos necesarios.

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ROC = [(200 - 210) / (210)] X 100

ROC = [(-10) / (210)] X 100

ROC = 0.047 X 100

ROC = -4.76%

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Así este indicador deja como resultado un número que se ve como un porcentaje de cambio con respecto al precio anterior el cual se va tomando como referencia para medir la fuerza en el cambio del precio de un activo. En mi caso este cambio es bastante alto, podemos decir que en el precio imaginado de 200$, a 210$ el cambio es de un 5%, el número final dado en el cálculo es muy cercano y para interpretaciones finales puede verse como un cambio realmente abrupto en el precio, una señal de un mercado sobresaturado y probablemente cercano a una reversión.

2. Demuestre cómo agregar el indicador al gráfico en una plataforma que no sea tradingview, destacando cómo modificar la configuración del período (mejor configuración).

En mi casi utilizare la plataforma de investing.com

Para empezar vamos al sitio web antes mencionado, luego en las opciones del grafico solo es necesario hacer click en “Indicadores” y aparecerá una nueva ventana.

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Captura tomada de investing.com

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En la nueva ventana escribiremos el nombre del indicador, o su abreviación, haremos click en el resultado que coincida y se agregara automáticamente en el gráfico.

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Captura tomada de investing.com

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Lo veremos agregado y con la configuración predeterminada de 9 periodos.

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Captura tomada de investing.com

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Si deseamos configurar algo basta con hacer click en el botón de “configuración” y nos aparecerá la ventana para poder establecer las opciones de nuestra preferencia. En la primera ventana el número de periodos en base a los que se hará el cálculo.

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Captura tomada de investing.com

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En la segunda ventana el estilo de las líneas que lo componen.

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Captura tomada de investing.com

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Un ejemplo de un grafico ya configurado seria el siguiente:

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Captura tomada de investing.com

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Como podemos notar cambie los colores y el número de periodos en los que se basara el cálculo.

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La mejor configuración de este indicador, es como en cualquier otro… La que se adapte a el estilo de comercio del trader o inversor, simplemente debemos probar y tomar como referencia a cuantos periodos nos será más acertado tomar el cálculo, a menos periodos será más sensible, claramente a más periodos será menos sensible y por ende dará menos señales.

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Captura tomada de TradingView

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Par aun trader a corto plazo es buena idea utilizar algo corto entre 9 y 12 periodos, según se vean más señales útiles y con qué indicador desee trabajar, esto porque sería muy complicado solo hacer trading en base a este indicador. Para un inversor a largo plazo, dependerá de lo que busca, por lo general este tipo de negociantes buscan un buen punto de entrada o salida y 25 periodos es un buen cálculo, aunque insisto es cuestión de probar y analizar la situación en la que se haya uno, esto es solo un estimado.

3. ¿Cuál es la estrategia de confirmación de tendencias de la ROC? ¿Y cuáles son las señales que detectan un cambio de tendencia?

Para confirmar una tendencia utilizando este indicador lo principal es esperar el cruce de la línea ROC con la línea 0 en el mismo, una vez hecho esto para confirmar debemos notar que aunque la acción de los precios haga su corrección el ROC siga estando por encima de la línea 0.

Para confirmar una tendencia alcista el cruce debe ser de abajo hacia arriba. Esperamos la corrección del precio y que el ROC siga por encima de la línea 0.

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Captura tomada de TradingView

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Para confirmar una tendencia bajista el cruce debe ser de arriba hacia abajo. Esperamos la corrección del precio y que el ROC siga por debajo de la línea 0.

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Captura tomada de TradingView

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Para detectar un cambio en la tendencia deberemos fijarnos en el movimiento de la línea ROC con respecto a la línea 0, normalmente cuando un cambio de tendencia está línea esta empieza oscilar con respecto a la otra.

Para un tendencia alcista débil que esta pronta a un cambio veremos como la línea ROC empieza a oscilar con respecto a la línea 0 en un periodo acumulativo hasta que entre en un cambio al dar la ruptura debajo del ultimo pico alto más bajo.

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Captura tomada de TradingView

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Para un tendencia bajista débil que esta pronta a un cambio veremos como la línea ROC empieza a oscilar con respecto a la línea 0 en un periodo acumulativo hasta que entre en un cambio al dar la ruptura encima del ultimo pico bajo más alto.

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Captura tomada de TradingView

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4. ¿Cuál es la función del indicador para determinar las decisiones de compra y venta e identificar señales de sobrecompra y sobreventa?

La funcionalidad de este indicador ya se discutió un poco, en pocas palabras podemos decir que para determinar una posición de compra o una de venta lo único necesario es esperar a que la línea ROC cruce con respecto a la línea 0, para una posición de compra el cruce debes ser de abajo hacia arriba y para una de venta de arriba hacia abajo.

Podemos observar esto en el siguiente gráfico:

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Captura tomada de TradingView

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Tengamos siempre en mente que antes de abrir una posición o cerrarla usando estas señales debemos espera un poco el movimiento de los precios, y ver si producen una desaceleración y logran continuar la tendencia.

Señales de sobrecompra y sobreventa.

Para identificar correctamente señales de sobrecompra o sobreventa con mayor acierto deberemos por lo general usar esta estrategia en un mercado que no tenga una tendencia definida actualmente, esto porque el ROC está pensado ciertamente para operar midiendo la fuerza de una tendencia.

Sin embargo en mercados sin tendencia sigue siendo altamente útil para comerciar, siendo más exacto podemos detectar mercado sobrecomprados o sobrevendidos para abrir o cerrar alguna operación. Observe el siguiente gráfico:

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Captura tomada de TradingView

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Podemos ver como la línea ROC se ubica por encima de un 4% para los efectos de este indicador esto es un punto de cambio muy alto con respecto a un precio previo, por ende podemos decir que nos hayamos en un nivel sobresaturado y pronto a una reversión. Tomaremos este principio básico como una señal de compra o venta según nos convenga, por ejemplo, en la imagen previa el mercado está sobre comprado y pronto a una reversión, por ende en el punto en que supera el 4% podemos salir de una operación de compra previa o abrir una posición de venta nueva a la espera del cambio a la baja.

Este principio se aplica de igual manera en un mercado bajista. Solo que de manera inversa en lo explicado, podemos ver un ejemplo algo más exagerado en el siguiente gráfico:

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Captura tomada de TradingView

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5. ¿Cómo comerciar con divergencia entre la ROC y la línea de precios? ¿Esta estrategia comercial produce señales falsas?

Como en todo indicador que mide la fuerza de la tendencia es posible detectar una divergencia, por ejemplo, en el caso del ROC es fácil detectar una divergencia observando el movimiento de la línea ROC y el de los precios.

El principio de esto sigue la formación de picos más altos o más bajos en el ROC, mientras que la acción de los precio va en el sentido contrario.

Para una tendencia alcista si los precios siguen subiendo mientras el ROC forma picos altos más bajos, estamos antes una divergencia bajista. Y un probable cambio pronto en la tendencia actual la cual es claramente cada vez más débil.

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Captura tomada de TradingView

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Para una tendencia bajista si los precios siguen bajando mientras el ROC forma picos bajos más altos, estamos antes una divergencia alcista. Y un probable cambio pronto en la tendencia actual la cual es claramente cada vez más débil.

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Captura tomada de TradingView

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Finalmente debemos considerar que toda estrategia comercial produce señales faltas, incluso las divergencias, sin bien este tipo de movimientos indica que los movimientos en los precios son cada vez más débiles, un mercado en auge puede continuar la fuerza luego de una divergencia, por ende no es inteligente entrar en una operación solo siguiendo esta señal, lo recomendable es usar otro indicador o señal como confirmación para entrar a una posición y establecer un nivel de stop-loss y take profit razonable. Podemos ver una divergencia falsa en el siguiente gráfico:

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Captura tomada de TradingView

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6. ¿Cómo identificar y confirmar rupturas usando el indicador ROC?

El nivel 0 en el indicador ROC, o la línea 0 es una punto que puede ser visto como un nivel de soporte o resistencia, por lo general el cruce en este punto produce una señal, pero el rebote en el puede verse como un punto en el que la acción de los precios se niega al cambio, un movimiento abrupto de la línea ROC luego de rebotar varias veces en la línea 0 puede avisar una pronta ruptura. O al menos confirmar una ruptura real.

Podemos observar en el siguiente grafico una ruptura luego de una tendencia alcista:

Captura tomada de TradingView

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Aunque el rango del precio se observe algo grande siguen siendo puntos donde el precio toca y se regresa marcando un nivel de soporte que luego rompe. Ver el movimiento en el ROC nos ayuda a identificar la señal como verdadera, este principio es aplicable tanto para una tendencia alcista como una bajista.

Simplemente aplicamos el mismo principio de verificar el movimiento de los precios y esperar la confinación con el ROC al dar un movimiento brusco por encima.

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Captura tomada de TradingView

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7. Revise el gráfico de cualquier par de criptomonedas y presente las diversas señales que da la estrategia comercial de la ROC.

Dejare directamente un gráfico con diversas señales captadas del indicador ROC, un resumen de todo lo discutido en esta tarea.

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Captura tomada de TradingView

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8. Conclusión,

El ROC es un indicador técnico del tipo oscilador que funciona muy bien para comerciar en tendencias. Basa su funcionalidad en medir el cambio porcentual del precio actual con respecto al precio en un periodo anterior, su funcionamiento es simple al igual que su cálculo, sin embargo esta simpleza lo hace una herramienta muy útil para guiarse en cualquier tipo de estrategia.

Además es muy adaptable, el indicador puede a diferencia de la mayoría funcionar en periodos laterales, puede identificar puntos de sobrecompra y sobreventa de manera muy acertada en periodos no definidos en un mercado, además funciona muy bien para confirmar cualquier punto de entrada o salida de una operación.

Podemos decir que es un indicador que en general puede ser usado por cualquiera y adaptado como sea, mientras se entienda como funciona y en qué puntos es realmente inteligente utilizarlo tendremos un indicador que nos será muy útil para conseguir varias señales de compra, venta o puntos en los que considerar operar o no en un mercado.

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