Hola a todos, en esta ocasión llego con mi tarea para el profesor @kouba01 acerca del indicador Williams% R desarrollado por Larry R. Williams siendo uno de sus mejores legados para los inversores de mercados especulativos.

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Imagen diseñada en PowerPoint Fondo de pixabay.com

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1. Explique el indicador Williams% R introduciendo cómo se calcula, cómo funciona. ¿Y cuál es el mejor configuración? Con justificación de su elección.

Indicador Williams %R o también comúnmente llamado porcentaje de Williams, es simplemente un indicador que mide la fuerza de la acción de los precios, este mide la velocidad con la que se mueve la acción del precio, lo hace a modo de oscilador. Ósea este indicador mide la fuerza con la que se está moviendo el precio gracias a una curva que sigue el mismo y se ubica entre 0 y 100.

Una de las cosas curiosas de este indicador es que mide de manera algo diferente al resto, básicamente, cuando una tendencia es alcista la curva se ubica cerca de 0 y cuando es bajista cerca de 100.

Podemos observar un ejemplo del indicador en la siguiente imagen:

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Captura tomada de TradingView

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Entre más cerca este la curva del indicador de 0 podemos ver y deducir que la tendencia alcista domina y que tan fuerte lo hace; mientras que entre más cerca este de 100 podemos decir que tan alto es el sentimiento bajista el cual claramente dominaría el mercado en ese caso.

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El cálculo del indicador Williams %R se realiza de la siguiente manera:

%R = (AA – CA) / (AA – BB) x -100

BB = Precio bajo más bajo del periodo anterior en el “n” de períodos analizado.

AA = Precio alto más alto del periodo anterior en el “n” de períodos analizado.

CA= Cierre actual del precio.

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Es un cálculo algo confuso a simple vista pero que funciona de gran manera gracias a su diseño, básicamente el indicador hace uso de una cantidad predeterminada de periodos que normalmente está establecida en 14. De este número “n” de periodos por ejemplo como acabo de decir “14” se hará uso del cierre actual más reciente, el máximo más alto y el mínimo más bajo que se haya dado en estos “n” periodos, por ejemplo como ya está dicho 14.

Un ejemplo de cálculo seria el siguiente:

Supongamos que el valor más alto en estos “14” periodos que tomo subjetivamente de ejemplo fue de 78, el cierre actual de 60 y el bajo más bajo de 50. Solo deberíamos sustituir los valores en base a la fórmula que di anteriormente, quedando así:

%R = (78 – 60) / (78 – 50) x -100

%R = 18 / 28 x -100 = -64

Lo cual nos dejaría un valor que se vería así en un gráfico:

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Captura tomada de TradingView

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A simple vista en ese caso y según la estructura actual del mercado podemos verlo como un acercamiento bastante fuerte a un nivel de alta sobreventa de los precios, una bajada de los mismos muy pronunciada.

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La mejor configuración para este indicador estará siempre indicada de acuerdo al estilo de comercio del inversor y como este desee adaptarlo, realmente se deben hacer pruebas reales o al menos con una cuenta de demostración, por ejemplo para un inversor que realice inversiones en periodos cortos, al estilo “scalping” es muy recomendable reducir el número de periodos para encontrar más señales en este tipo de periodos donde se complica hacerlo debido a la volatilidad.

Para un inversor que apuesta más a la larga al estilo del “swing trading” por ejemplo es muy recomendable utilizar un número más alto, que le ayude a conseguir más precisión en la señales dadas, para encontrar un punto de entrada o salida más óptimo.

Sin embargo no olvidemos que el mismo creador de este indicador el inversor Larry R. Williams recomendaba el uso de 14 periodos podemos decir que esta es la configuración predeterminada del mismo, detrás de la cual existe un estudio exhaustivo y una amplia aplicación, practica ya hecha, con un gran índice de acierto y que sin dudas si se utiliza el indicador con inteligencia en base a esta configuración y junto a otros indicadores que lo respalden podremos comerciar de manera óptima en cualquier periodo con cualquier estrategia.

2. ¿Cómo interpreta las señales de sobrecompra y sobreventa con The Williams% R al operar con criptomonedas?

Este indicador muestra niveles de sobrecompra y sobreventa de un activo, sin embargo sería muy poco inteligente abrir una posición de acuerdo a eso, por ejemplo, si la curva del indicador se ubica sobre 80 y cerca de 100 (se visualiza abajo en el gráfico) podemos decir que un activo se encuentra “sobrevendido” sin embargo, el toque del precio con este nivel no es una señal de compra, se puede interpretar al comienzo como un fuerte sentimiento bajista o al menos una fase de acumulación, donde debemos espera a que ocurra una reversión en los precios para poder comprar.

Como vemos en la siguiente imagen la entrada de la curva del indicador en el nivel de 80 solo anuncia una bajada más fuerte de los precios, cuando el indicador mismo regresa del nivel de 80 podemos observar la alza en los precios y tomarlo como una señal de compra.

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Captura tomada de TradingView

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En el caso de una señal de “sobrecompra” ocurre de igual manera y aplicamos los mismos principios antes de abrir una posición óptima ante la muy probable e inminente reversión.

3. ¿Qué son las "oscilaciones de fallos" y cómo se definen utilizando The Williams% R? (se requiere captura de pantalla)

Este es simplemente una de las señales que podemos interpretar del indicador, esta señal indica un movimiento débil del precio en una tendencia que anuncia el probable fin de esta, claramente debido a que el sentimiento en dicha tendencia se está debilitando.

Por ejemplo, en una tendencia alcista, el indicador debe alcanzar al menos una posición entre 20 y 0, si la curva se detiene y regresa antes de eso indica un cambio de tendencia muy probable. Observemos un ejemplo gráfico en la siguiente imagen:

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Captura tomada de TradingView

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En otro caso, en una tendencia bajista, el indicador debe alcanzar al menos una posición entre 80 y 100, si la curva se detiene y regresa antes de eso indica un cambio de tendencia muy probable. Observemos un ejemplo gráfico en la siguiente imagen:

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Captura tomada de TradingView

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Podemos concluir que esta señal no es más que un claro indicio de un cambio en la estructura del mercado, por ende es buena idea analizar el estado actual del mismo, medir el sentimiento y tendencia con algún indicador como el ADX y sería una buena idea final confirmar mediante el Williams %R mediante este método.

4. ¿Cómo utilizar la divergencia bajista y alcista con el indicador Williams% R? ¿Cuáles son sus principales conclusiones?

Las divergencias son otras de las señales que se pueden ver con el indicador Williams %R y representan una gran oportunidad de entrada o salida de una posición. A continuación paso a explicar cada una.

En una tendencia alcista, una divergencia alcista se presentaría en cuanto la acción de los precios se inclina hacia abajo, ósea a medida que los precios van cayendo y es una señal de salida de una posición de compra o una señal de entrada para una posición de venta. Se puede ver como una debilitación de la tendencia y por lo general termina en un pico alto más bajo.

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Captura tomada de TradingView

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En una tendencia bajista, una divergencia bajista se presentaría en cuanto la acción de los precios se inclina hacia arriba, ósea a medida que los precios van subiendo y es una señal de salida de una posición de venta o una señal de entrada para una posición de compra. Se puede ver como una debilitación de la tendencia y por lo general termina en un pico bajo más alto.

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Captura tomada de TradingView

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5. ¿Cómo detecta una tendencia utilizando Williams% R? ¿Cómo se filtran las señales falsas?

Por lo general el indicador Williams% R se utiliza para encontrar puntos de sobrecompra y sobreventa y esperar una reversión para abrir una posición de acuerdo a la tendencia, sin embargo es de incrédulos creer que solo con este indicador encontraremos un punto óptimo de entrada, por lo general es mejor apoyarse de indicadores o herramientas que trazan puntos importante en el grafico para detectar niveles de resistencia o soporte importantes en el mismo, un indicador perfecto para ello es la meda móvil exponencial (EMA).

Una EMA de 50 por lo general funciona como un nivel de soporte o resistencia dinámico muy bueno. SI lo utilizamos con el Williams% R podemos filtrar las señales falsas de este. Veamos un ejemplo en el siguiente gráfico

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Captura tomada de TradingView

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Podemos observar como en la primera señal (marcada con el círculo rojo) podemos interpretarla como un nivel de sobreventa y por ende una posible reversión en la tendencia y como una señal de compra en cuando la curva del ** Williams% R** de la reversión sobre el nivel de 80. Sin embargo en la EMA de 50 el precio reboto y pudimos filtrar esta señal y evitar una mala entrada.

En la segunda señal (marcada con un circulo verde) ocurre lo mismo, la curva del Williams% R pasa el nivel de 80 y regresa, podemos ver esto como una señal de compra en la reversión, sin embargo, nosotros esperamos que la acción del precio rompa y cierre sobre la EMA de 50 y ya a este punto establecemos una orden de compra muy buena sobre un nivel de soporte establecido bastante fuerte. Tenemos una entrada filtrada y muy buena.

Ocurre de manera igual en cualquier caso. Para una tendencia bajista hacia una alcista o para una tendencia alcista hacia una bajista.

6. Utilice el gráfico de cualquier par (por ejemplo, STEEM / USDT) para presentar las diversas señales del indicador Williams% R.

Podemos observar en el siguiente grafico todas las señales tratadas en esta clase:

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Captura tomada de TradingView

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Claramente incluí la demostración de cómo se confirma una señal verdadera y falsa usando una EMA, en este caso una de 50 en pro de mayo precisión, pudimos observar estas señales en un gráfico del par ADA/USDT con un periodo de 15m.

Conclusión

A través de cada tema tratado en este breve ensayo acerca del indicador Williams% R se pudo detallar una serie de aplicaciones del mismo para el comercio en mercados especulativos, como por ejemplo el de las criptomonedas, donde es de gran utilidad; este indicador sigue al precio de las monedas y es de gran utilidad pues funciona de manera igual de precisa en mercados de alta volatilidad, ayudando así a medir de gran manera la fuerza y velocidad del movimiento del precio en un mercado en específico y dando una gran variedad de señales que si tomamos con inteligencia nos ayudaran a generar una buena remuneración en nuestras inversiones, con muy gran seguridad.

Sin lugar a dudas este indicador cuenta con las características necesarias para poder operar de manera segura, precisión, versatilidad y adaptabilidad. Todo esto aplicado a una gran cantidad de situaciones y mercados, por no decir que es fácilmente operable en cualquier mercado y temporalidad.

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