Saludo compañeros de la CryptoAcademy, es genial poder participar esta semana en la clase del profesor @kouba01, donde pudimos aprender sobre el indicador SuperTrend y lo muy útil que es a la hora de analizar las tendencias. Sin más que decir los dejo con mi tarea:
1. ¿Demuestre su comprensión de la SuperTrend como indicador comercial y cómo se calcula?
Los precios de los activos se mantienen la mayoría del tiempo en tendencias, ya sean alcista, cuando van en movimientos ascendentes y el precio sube o bajistas cuando van en forma descendente y el precio baja, estas tendencias muchas veces suelen ser cortas o largas todo dependerá de cómo actúe el precio del activo en el que estamos dispuesto a invertir, sin embargo para poder obtener ganancias, debemos ingresar en las tendencias que marque el mercado, pero siempre debemos saber cuándo entrar y cuando salir.
Es por ello que se han diseñado indicadores, como lo es el indicador SuperTrend, que son herramientas que nos ayudan a determinar si nos encontramos en una tenencia bajita o alcista, y nos ayudaran a determinar los mejores momentos para realizar una compra o una venta.
El indicador SuperTrend, fue creado y diseñado por Oliver Seban, este indicador se basa en identificar y seguir la tendencia del precio del activo, gracias a él podemos conocer si estamos en una tendencia ya sea alcista o bajista y donde posiblemente pueda cambiar de dirección, esto nos permite tomar posiciones para nuestras compras o ventas.
Este indicador es una herramienta muy útil para el análisis técnico de los comerciantes, es muy fácil de comprender y nos permite obtener lecturas claras de la tendencia que está cursando, además muchos comerciantes lo utilizan con la intención de poder anticipar los cambios que puedan haber en la tendencia.
El SuperTrend, se compone de dos parámetros, el multiplicador y el ATR. Para identificar las tendencias, ubica dos colores en el gráfico, cuando nos encontramos con una tendencia bajistas podemos observar una línea de color rojo justo por encima del precio del activo, luego si nos encontramos con una tendencia alcista, el color de nuestro indicador cambiará a verde y se posicionara por debajo del precio. Con este indicador podremos obtener soportes y resistencias que nos ayudaran a analizar mejor la tendencia y el precio del activo para poder obtener nuestras ganancias.
Para calcular nuestro indicador, debemos basarnos en las siguientes formulas:
SuperTrend Superior= (Máximo + Mínimo) / 2 + m * ATR(n)
SuperTrend Inferior= (Máximo + Mínimo) / 2 - m * ATR(n)
Dónde:
m= Multiplicador (3)
n= Periodos de ATR (10)
Bien ya que conocemos las fórmulas que necesitamos para calcular nuestro indicador SuperTrend, es momento de llevar esta fórmula a la práctica y ver cómo funciona, debemos tener en cuenta que vamos a utilizar los valores predeterminados de los parámetros de nuestro indicador, una ATR de 10 periodos y un multiplicador de 3.
Tomando en cuenta el grafico BTC/USD del día 23 Dec 21, vamos a obtener los siguientes valores para realizar el cálculo.
H= 51411.34
L= 48676.81
ATR10= 926.09
Y utilizaremos la siguiente formula:
Uptrend = (máximo + mínimo) / 2 – 3 ATR10*
Ahora calculemos:
Uptrend = (51411.32 + 48676.81) / 2 – 3* 926.09
Uptrend= 50044.07 – 2778.27
Uptrend= 47267.8
Y de esta forma hemos obtenido el valor de nuestro indicador SuperTrend, veamos el grafico:
2. ¿Cuáles son los principales parámetros del indicador Supertrend y cómo configurarlos? ¿Es recomendable cambiar su configuración predeterminada? (Se requiere captura de pantalla)
Como dije anteriormente, nuestro indicador SuperTrend, está basado en dos parámetros, uno es el ATR y el otro es el Multiplicador. Pero para conocer y configurar estos parámetros, debemos agregar nuestro indicador al gráfico, así que primero vamos a ello:
- Lo primero es irnos a nuestro gráfico, y dar clic en indicadores, luego en la barra de búsqueda colocamos el nombre SuperTrend y lo seleccionamos.
- Podemos observar que hemos agregado nuestro indicador al gráfico, es momento de configurarlo, para ello damos clic en los ajustes del indicador.
- En los ajustes, podremos configurar el apartado visual del indicador dentro de la opción de estilo, donde podemos encontrar distintas opciones para configurar su visualización de acuerdo a nuestro gusto.
- Luego tenemos los ajustes de los datos de entrada, donde encontramos los valores predeterminados de los parámetros que componen a este indicador, sin embargo estos parámetros pueden ser modificados.
Es aquí donde nace la pregunta ¿Es recomendable cambiar la configuración predeterminada?
Todo dependerá, del mercado, el activo con el cual comerciamos y del tipo de comerciante que seamos, ya que debemos realizar distintas pruebas para ajustar el indicador a nuestro gusto y análisis, además que la configuración que deseemos implementar sea efectiva.
Si utilizamos la configuración predeterminada, podemos obtener muchas señales de compra y venta, en periodos cortos, sin embargo, muchas de estas señales tienden a ser falsas, aunque la configuración predetermina es aconsejable de utilizar.
Por otro lado muchos comerciantes prefieren utilizar un multiplicador de 4 o 5, ya que esto elimina las señales falsas y permite que podamos observar el panorama desde otro aspecto.
Vemos los ejemplos a continuación:
Si observamos nuestro primer ejemplo, utilice la configuración predeterminada 10-3 y luego agregué una nueva configuración de 10-5, lo que pude observar es que al tener un multiplicar mayor, tenemos menos señales de compra y venta, y se puede observar más clara una tendencia bajista o alcista, aunque también se notan ciertas señales un poco más lentas.
Si revisamos el segundo ejemplo, podemos observar que cuando colocamos un multiplicador menor 10-1 al que trae predeterminado el indicador 10-3, nos vamos a encontrar con señales más rápidas, e incluso muchas de ellas pueden hasta ser falsas y esto puede confundir al comerciante.
En conclusión podemos ver ambos dan señales distintas, sin embargo hay quienes prefieren dar uso a la configuración predeterminada, porque les funciona de maravilla y otros prefieren utilizar un multiplicador mayor, porque pueden ver las oportunidades de compra y venta desde otro punto de vista. En mi opinión, los cambios que se realicen a la configuración del indicador, deben ajustarse al comerciante que seamos, los periodos de tiempo que utilicemos y los activos con que comerciemos, ya que no todos se comportan de la misma forma y lo que para algunos suele ser una buena configuración para otros puede ser la peor.
3. Basado en el uso del indicador SuperTend, ¿cómo se puede predecir si la tendencia será alcista o bajista (se requiere captura de pantalla)
Al comerciar, es muy importante observar si estamos en medio de una tendencia, si ha cambiado la dirección de la tendencia o si se está formando una nueva tendencia, es por ello, que se han implementado distintos indicadores como el indicador SuperTrend para poder ayudar a los comerciantes a identificar las tendencias y predecir las posibles nuevas tendencias.
Para predecir o identificar una tendencia utilizando el indicador SuperTrend, debemos estar atentos a las señales que nos muestra en nuestro gráfico este indicador
- Tendencia alcista:
Una tendencia alcista se identifica, cuando la línea de nuestro indicador se coloca de color verde, además esta línea pasa por debajo del precio del activo, sirviendo como una resistencia, luego podemos observar como el precio realiza un movimiento fuerte de compra. Cuando sucede esto, el indicador nos está dando una señal de tendencia alcista y solo debemos buscar las entradas de compras.
Veamos nuestro grafico a continuación:
Si observamos el gráfico ADA/USD podemos determinar una tendencia alcista, cuando la línea del indicador Supertrend, pasa por debajo del precio y se coloca de color verde, vemos cómo se realiza un movimiento alcista.
- Tendencia bajista:
Identificamos una tendencia bajista cuando el color del indicador cambie a rojo, la línea de nuestro indicador pasara por encima de nuestro precio. Esta línea servirá como un soporte, podemos observar como el precio marca un movimiento fuerte a la baja. Lo que nos indica que estamos en una tendencia bajista y que debemos solo buscar las ventas.
Veamos nuestro grafico a continuación:
En el gráfico BTC/USD podemos determinar una tendencia bajista, cuando la línea del indicador pasa por encima del precio y esta se torna en un color rojo, lo que nos indica que hay una tendencia bajista y el precio realiza un movimiento descendente.
Por último es bueno resaltar que el indicador SuperTrend, puede darnos buenas señales de tendencias alcistas y bajistas, sin embargo tiene un problema cuando el mercado se encuentra lateralizado o en un rango de negociación, ya que se encontrara en constaten movimiento con los cambios que realice el precio pero sin una dirección, lo que nos puede dar algunas señales falsas que si no detectamos podemos perder.
4. Explique cómo el indicador Supertrend también se utiliza para comprender las señales de compra / venta, analizando sus diferentes movimientos (se requiere captura de pantalla).
El indicador SuperTrend, como dije anteriormente nos mostrará las distintas tendencias que ocurran en el precio del activo, pero además de solo mostrarnos la dirección del precio, también se utiliza para poder determinar compras y ventas, cuando el grafico realiza un movimiento contrario a lo que nuestro indicador muestra.
Estos movimientos los podemos determinar cuándo hay una tendencia pero esta está perdiendo su fuerza, cuando ocurre esto, el indicador actúa como un semáforo, cambiando su color de verde a rojo o viceversa, lo que nos permitirá observar los momentos de salir del mercado o de entrar.
Si vemos el grafico a continuación, podemos observar cómo se determinan estas compras o ventas:
Observemos el grafico ADA/USD, podemos determinar de forma sencilla, las distintas señales que aparecen en el grafico ya sean de compra o de ventas. Nuestras señales de compras estarán determinadas cuando la línea del indicador SuperTrend, pase por debajo del precio además que cambia su color a verde y esta misma línea se tomará como un soporte. La señal de venta se observa, cuando la línea del indicador, pasa por encima del precio y su color cambia a rojo, esta línea se toma como resistencia.
Por otro lado es importante destacar que también estas señales de compras y ventas nos pueden señalar que la tendencia puede estar por terminar y que puede comenzar una nueva.
5. ¿Cómo podemos determinar los puntos de ruptura utilizando los indicadores de Supertrend y Donchian Channel? Explique esto basándose en ejemplos claros. (Se requiere captura de pantalla)
El indicador SuperTrend, por sí solo no puede determinar rupturas, debido a que este indicador no cuenta con un canal o su línea no pasa cerca del precio, es por ello que para determinar dichas rupturas, debemos aplicar en nuestro grafico otro indicador, llamado Donchian Channel.
Cuando agregamos el indicador Donchian Channel, podemos observar que nuestro precio estará dentro de este canal, para poder identificar una ruptura, debemos tener claro que nuestro precio debe romper ya sea la línea superior con 2 velas que indicara una tendencia alcista o la línea inferior con 2 velas que nos indicara una señal bajista, al ocurrir estas rupturas, nosotros como comerciantes podemos tomar posiciones tanto de compras como de ventas.
- Ruptura alcista:
Para determinar nuestra ruptura alcista, el precio debe romper la línea superior del Donchian Channel con al menos dos velas consecutivas, esto nos dará una clara señal de compra y es momento de actuar.
Veamos el grafico a continuación:
En el grafico BTC/USD, pude determinar un ruptura, donde el precio del activo rompe con dos velas consecutivas el canal Donchian, esto marco seguidamente un movimiento alcista que fue acompañado de nuestro indicador SuperTrend. Al ocurrir esta ruptura, estamos en el momento indicado para realizar nuestra compra.
- Ruptura bajista:
Una ruptura bajista, aparecerá en nuestro gráfico, cuando el precio de nuestro activo supera la línea inferior con al menos 2 velas consecutivas, esto nos dará una clara señal de venta.
Veamos el grafico a continuación:
Observemos el grafico BTC/USD, como podemos observar, ocurrió una ruptura de la banda inferior de nuestro canal Donchian, esta ruptura fue determinada una vez que dos velas consecutivas superaron el canal, lo que indico una señal de venta, ya que el precio se movió en una tendencia bajista, la cual fue acompañada de nuestro indicador SuperTrend.
6. ¿Ve la efectividad de combinar dos indicadores SuperTrend (rápido y lento) en el comercio de criptomonedas? Explique esto basándose en un ejemplo claro. (Se requiere captura de pantalla)
Para realizar la pregunta, debemos configurar dos indicadores SuperTrend, donde uno tendrá la configuración predeterminada 10-3 (Lenta) y el otro tendrá una configuración 21-2 (Rápida).
Vamos a buscar que ambas líneas tanto la rápida como la lenta estén del mismo color verde cuando crucen el precio hacia abajo, para obtener una señal apropiada de compra con doble confirmación para la entrada. Para detectar una entrada de venta, vamos a esperar que amabas líneas crucen el precio hacia riba y se vuelvan de color rojo, en este punto es el momento preciso para realizar la venta.
Veamos a continuación los ejemplos:
- Señales de compra:
En el gráfico BTC/USD, se establecieron dos indicadores SuperTrend el cual uno indicaba una línea rápida (21-2) y el otro una línea más lenta (10-3), para determinar una señal de compra. Como podemos observar, primeramente nuestra línea rápida, cruza el precio del activo por debajo, lo que nos indicó una señal de compra, sin embargo esperamos a que la línea lenta pase por debajo del precio y de la línea rápida, al ocurrir esta situación, podemos definir con certeza una señal de compra con una doble confirmación.
- Señales de venta:
Observando el grafico ADA/USD, luego de establecer dos indicadores SuperTrend rápido (21-2) y lento (10-3), se pudieron encontrar señales de ventas, estas señales comenzaron cuando la línea rápida del indicador paso por encima del precio, seguidamente podemos observar que esta señal de venta se confirma cuando la línea lenta pasa sobre el precio y sobre la línea rápida. Podemos decir que tenemos señales de venta con una doble confirmación.
Para finalizar la pregunta, puedo decir que si veo efectiva la combinación de ambos SuperTrend (Lento y Rápido), ya que esto nos permite descartar señales falsas, y además tendremos doble confirmación de que es momento para comprar o vender. Su combinación sirve como herramienta a los comerciantes para poder tomar mejores decisiones y tener mejores análisis.
7. ¿Es necesario emparejar otro indicador para que este indicador funcione mejor como filtro y ayude a eliminar las señales falsas? Utilice un gráfico para respaldar su respuesta. (se requiere captura de pantalla)
Normalmente, cuando se están tomando análisis técnicos del comportamiento del precio de un activo, vamos a utilizar distintas herramientas para poder realizar un estudio efectivo. A lo largo de la tarea he notado que el indicador SuperTrend, da buenas señales, pero no todo lo puede hacer el solo, es por ello que lo más recomendable es utilizar otro u otros indicadores que nos permitan observar mejor el panorama.
En mi caso voy a estar utilizando el RSI en conjunto con el SuperTrend.
Veamos a continuación:
Si observamos el gráfico ADA/USD podemos obtener una señal de compra cuando el RIS se encuentra en medio de una sobre venta, luego nuestro indicador Supertrend confirma está compra cuando su línea pasa por debajo del precio del activo.
Ahora en el gráfico TRX/UDST, podemos observar como el RSI se encuentra en una señal de sobre compra, lo que nos indica que estamos frente a una señal de venta, seguidamente podemos observar como el indicador Supertrend confirma la señal de venta, cuando su línea pasa por encima del precio del activo y cambia a color rojo.
Si vemos los ejemplos anteriores, pudimos ver el RSI en combinación con el SuperTrend, podemos observar como el RSI nos permite observar ciertas entradas de compras y ventas, que luego son confirmadas con el SuperTrend, esto nos permite evitar caer en señales falsa, y confirmar nuestras posiciones de compras o ventas, pude notar, que el indicador Supertrend es un poco más lento que el RSI.
Con esto no quiero decir que el indicador SuperTrend es malo, al contrario, es muy buen indicador, que con la ayuda de otros indicadores, se vuelve una poderosa e interesante herramienta de estudio.
8. Enumere las ventajas y desventajas del indicador de supertendencia:
Ahora que hemos estudiado el indicador SuperTrend, llego el momento de determinar cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este indicador:
Ventajas:
Es perfecto para detectar tendencias y poder seguirlas.
Con este indicador podemos detectar los cambios en las tendencias gracias a los cruces que realizan sus líneas, además que sus líneas nos servirán como soporte y resistencia.
Su fácil comprensión y uso, es de gran ayuda para los comerciantes experimentados y aún más para los que apenas están comenzando en este tipo de comercio.
Sirven para cualquier temporalidad y para cualquier mercado.
Desventajas:
Es un indicador un poco lento para las señales. Además que presenta un gran defecto cuando el mercado se encuentra en un moviento lateral y da señales que pueden ser falsas.
No es bueno para utilizar solo, ya que muchas de sus señales tiende a ser falsas, es necesario usar en compañía de otro indicador.
Tarda en revertirse para mostrar las reversiones de tendencia.
9. Conclusión:
Los indicadores son herramientas de ayuda para los comerciantes, gracias a ellos podemos realizar distintos análisis y predecir lo que posiblemente suceda en un futuro, con el precio del activo y su tendencia.
El indicador SuperTrend, nos ayuda a identificar y seguir una tendencia, dándonos señales de compras y ventas que debemos aprovechar al máximo, sin embargo siempre es bueno poder realizar nuestros análisis en conjunto de otro indicaron para poder realizar transacciones con mayor eficacia.
Es importante saber que los indicadores son solo herramientas para el estudio y análisis, más no son adivinos de lo que pasará con el mercado, por tal motivo ningún indicador será mejor que otro, cada uno se ajustan a la necesidad del comerciante y lo que este está buscando.
El SuperTrend ha demostrado ser un gran indicador, y junto a otros indicadores es una verdadera ayuda para nuestras estrategias en el mercado criptográfico.
Cc. @kouba01