¡Muy buenas tardes a todos! El día de hoy vengo a realizar la nueva tarea realizada por el profesor @kouba01. Espero que les guste :D
Imagen hecha por @raquelsiso1 en la página web: Canva.com
En sus propias palabras, dé una explicación simplificada del indicador CMF con un ejemplo de cómo calcular su valor
Desarrollado por Marc Chaikin (de allí el nombre) en 1980, fue diseñado para medir el flujo del volumen durante un periodo de tiempo dado, de está forma podemos medir la presión de compra o de venta en el mercado, su objetivo era rastrear las zonas de acumulación y distribución de un activo criptográfico en un periodo de tiempo establecido. Puede utilizarse tomando el valor del indicador como una medida para balancear los compradores y vendedores.
Este indicador oscila entre +1/-1, en donde el +1 significa que el cierre es igual al máximo de la sección, mientras que por el contrario, el -1 significa que el cierre es igual al mínimo de la sesión. También tiene el número 0 que cuando cruza hacía arriba o hacía abajo, se utiliza para determinar el cambio del flujo de dinero en el mercado, además, con ella también podemos medir el impulso de compra y venta de un activo criptográfico en un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, nos da muchas señales falsas.
Con esto, podemos decir que el CMF mide la presión de compra y venta en un periodo de tiempo establecido. Sin embargo, rara vez el indicador llega a los extremos +1/-1. Pero, un movimiento hacía la zona positiva indica que en el mercado que la presión de compra supera a una presión de venta.
En el caso opuesto cuando el movimiento se encuentra en zona negativa indica que el mercado que la presión de venta supera a la presión de compra. Con esto podemos verificar o negar la acción del precio. Por ejemplo, como todo indicador, si estamos presentes en una tendencia alcista, el indicador CMF debe confirmarlo moviéndose a la zona positiva, lo mismo pasa en el caso contrario. Sin embargo, la fuerza de la tendencia alcista se pondría en dudas cuando en indicador CMF muestra valores negativos.
Presión de Compra y Venta
Con el indicador CMF podemos identificar las tendencias de forma fácil, ya que la presión de compra es mucho más fuerte cuando el indicador presenta valores positivos, mientras que la presión de venta es mucho más fuerte cuando en indicador presenta valores negativos. Hay que tener en cuenta que no todos los activos tienen el comportamiento ideal para usar este indicador, por ejemplo, se puede mover el precio con fuerza hacía arriba y hacía abajo, siéndole imposible al indicador mantener el precio y dará como resultado, señales falsas.
¿Cómo calcular el CMF?
Podemos calcularlo en 3 pasos, primeramente se calcula en Money Flow Multiplier para cada una de las sesiones. Luego se debe multiplicar el volumen de cada sesión por el resultado obtenido en el Money Flow Multiplier y así obtener el Money Flow Volumen el cual debería calcularse cada día y por último, se suma el resultado obtenido del Money Flow Volumen para cada una de las sesiones y se divide entre en total de sesiones, el CMF está configurada en un periodo de 21 días (21 sesiones) lo que representa la actividad comercial producida durante el mes.
| Paso | Fórmula |
|---|---|
| Paso 1: Calcular el Money Flow Multiplier | [(Valor de cierre – Valor mínimo) – (Valor máximo – Valor de cierre)] /(Valor máximo – Valor mínimo) |
| Paso 2: Calcular el Money Flow Volumen | Money Flow Multiplier x Volumen del período |
| Paso 3: Calcular el Chaikin Money Flow | sumatoria(Money Flow Volume) / total de las sesiones |
El Money Flow Volumen de cada una de las sesiones depende del Money Flow Multiplier, cuando el cierre se mueve en la mitad superior del rango máximo-mínimo de la sesión, entonces el factor multiplicador será positivo, mientras que si el cierre se mueve en la mitad inferior del rango máximo-mínimo el factor multiplicador será negativo.
Un multiplicador con valor de 1 indica que el cierre está en el máximo de la sesión, pero un multiplicador con valor de -1 indica que el cierre está en el mínimo de la sesión. Por lo tanto, el multiplicador ajusta la variación de volumen para cada sesión.
Ejemplo:
- Calcule el Money Flow Multiplier, el Money Flow Volumen y el Chaikin Money Flow con los siguientes datos:
Precio alto: 33 USD
Precio bajo: 22 USD
Precio de cierre: 28 USD
Volumen para el período: 10.400 USD
21 Promedio del volumen del período: 20.200 USD
Money Flow Multiplier(MFM): [(28 - 22) - (33 - 28)]/(33 - 22)
MFM: (6 - 5)/11
MFM: 1/11
MFM:0.0909
Money Flow Volumen (MFV): 0.0909 x 10.400
MFV: 945.36
Chaikin Money Flow (CMF): 945.36/20.200
CMF: 0.0468 (Esto quiere decir que el activo se encuentra en tendencia bajista)
Demuestre cómo agregar el indicador al gráfico en una plataforma que no sea tradingview, destacando cómo modificar la configuración del período (mejor configuración). (Se requiere captura de pantalla)
Para está ocasión utilizaré [Huobi Exchange](https://www.huobi.com/en-us/) aprovechando que tengo la sesión iniciada.
Huobi Exchange
Intercambio Huobi
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Existen dos tipos de divergencias:
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Luego ingresamos en la opción de "Comercio al contacto" y luego en "intercambio" elegimos la opción de Tradingview dentro de Huobi y luego buscamos entre las opciones la opción "Índice".
En el menú despegable tenemos varios indicadores, nosotros buscaremos el CMF.
Luego iremos a configuraciones del indicador CMF y allí podemos programar las sesiones, la cual por defecto está en 20, pero podemos agregar las sesiones que queramos.
Elegiremos la opción de tener 21 sesiones, pero ustedes pueden colocar el número que desean, por otro lado, en la sección "Style" es para cambiar el estilo del gráfico, en mi caso no lo haré, pero pueden jugar con las opciones.
Aceptamos los cambios y nuestro indicador estará listo, como podemos ver, en la parte superior del indicador CMF podemos ver la configuración de 21 sesiones.
Como podemos ver, en indicador Chaikin Money Flow establece de forma predeterminada una longitud de 20, por lo que, el indicador se mueve en este dato de 20 sesiones. Mientras investigaba, se me hizo curioso que se considera 20 o 21 días un mes (cuando sabemos que un mes tiene más de 20 días).
Buscando por internet, encontré que inicialmente el indicador Chaikin Money Flow era un indicador para la bolsa el cual tiene un horario de apertura y un horario de cierre a diferencia del mercado criptográfico que está disponible 24/7. Por lo tanto, un mes en la bolsa es de 20 o 21 días (interesante, no?).
Al fin, las sesiones que elegí no necesariamente debe ser de 21 días y como he mencionado en tareas pasadas, el tiempo debes escogerlo tú, si eres un inversor a corto plazo, te conviene un periodo de tiempo más corto, pero ten en cuenta que generara más fallos por ser bastante sensible, mientras que, si eres un inversor a largo plazo, te conviene un periodo de tiempo más grande, como el de 20 o 21 días o incluso más de 30 que reducirá muchísimo las señales falsas.
¿Cuál es el papel del indicador para confirmar la dirección de la tendencia y determinar los puntos de entrada y salida (compra / venta)?
Como mencione, con el indicador Chaikin Money Flow podemos ver la presión de compra y de venta en el mercado lo que puede confirmar en donde se dirige la tendencia. Por lo que, al igual que los demás indicadores, nos brinda de seguridad a la hora de tomar una decisión dependiendo de si es tendencia alcista o bajista.
Como mencione antes, es muy raro que el indicador llegue a los extremos +1/-1, pero si llegan a los puntos +0,5/-0,5, pero no significa que el indicador este mal o el mercado este mal, solo significa que no hay la suficiente presión ni de compra ni de venta para llegar a +1/-1.
Para está ocasión elegiré el par BTC/USDT en donde podemos ver claras señales de compra (por encima de la línea 0) y las señales de venta (por debajo de la línea 0). En este caso, las flechas azules indican una tendencia alcista lo que significaría una presión de compra y las flechas rojas indican la tendencia bajista lo que indicaría una presión de venta.
Como podemos ver, hay varias ocasiones en donde la línea del indicador se mueve hacía arriba y hacía abajo, lo que indicaría un cruce de la línea, en el ejemplo a continuación podemos ver un ejemplo más explicado.
En el anterior ejemplo, podemos ver los puntos en cada vez que la línea del indicador atravesaba la línea 0 ya sea para dirigirse hacía arriba o abajo de la línea 0. La tendencias alcistas ocurren después de una tendencia bajista y luego de la tendencia alcista ocurre otra tendencia bajista, por lo que podemos decir que cada vez que cruza la línea 0 indica que habrá un cambio de tendencia.
En el siguiente ejemplo veremos algo más tomando como par BTC/USDT en un rango de tiempo de 4 horas:
Con este ejemplo, podemos ver como el indicador Chakin Money Flow realmente representa el movimiento del precio del mercado, por lo que podemos usar el indicador para confirmar los movimientos del mercado. Con este ejemplo utilice las flechas rojas para indicar cuando el indicador cruza la línea 0 para indicar una tendencia bajista, mientras que las flechas azules indica cuando el mercado se mueve a tendencia alcista y el indicador Chakin Money Flow lo confirma rompiendo la línea 0.
Opere con una señal de cruce entre el CMF y líneas más anchas como +/- 0.1 o +/- 0.15 o también puede ser +/- 0.2, identifique las señales más importantes que se pueden extraer usando varios ejemplos.
Nuestro profesor @kouba01 indico que existen tres líneas de señal cruzadas (+/- 0.1, +/- 0.15 y +/- 0.2) que podremos agregar a nuestro indicador, estás líneas podemos utilizarlo como un punto de confirmación para saber el momento exacto cuando debemos salir o entrar a una operación. Si la zona central es más amplia, podemos eliminar un poco las interferencias y un poco las señales de entradas del indicador.
Como mencione antes, los rangos más grandes reducen las señales falsas que puede llegar a señalar el indicador y como queremos evitar estás señales, en mi caso elegiré el rango +0.2/-0.2 el cual tiene en rango más amplio, el método a utilizar será el siguiente:
- La orden de compra será emitida cuando la línea del indicador Chakin Money Flow cruza por encima la línea 0.2 desde la parte de abajo hacía la parte de arriba de dicha línea y obtengamos ganancias si la línea del indicador cruza nuevamente la línea, pero por debajo de -0.2. Para este ejemplo utilice el par EOS/BTC.
Agregue líneas de cruce en los niveles +0.2/-0.2 en donde al principio podemos ver que la línea del indicador CMF se movió hacía la parte superior de la línea 0.2 cruzándola, lo que significa que es la oportunidad para entrar y comprar. Sin embargo, la línea del indicador CMF no se vuelve a posicionar por encima de la línea 0.2. Más adelante podemos ver como la línea del indicador CMF se movió hacía la parte de abajo, cruzando la línea -0.2 lo que significa que debemos salir de la operación.
- La orden de venta será emitida cuando la línea del indicador Chakin Money Flow cruza por debajo de la línea -0.2 desde la parte de arriba hasta la parte de abajo de dicha línea, podremos obtener ganancias si la línea del indicador cruza por encima de la línea 0.2. Para este ejemplo utilizaré el par LTC/BTC.
En este nuevo ejemplo podemos ver como la línea del indicador Chakin Money Flow se mueve hacía abajo pasando la línea -0.2 lo cual es una indicación de que podemos entrar y vender, luego podemos ver como la línea del indicador se mueve hasta casi tocar la línea 0.2, pero sin éxito, para luego poder cruzarla por poco tiempo. Esta señal nos indica de que es hora se salir de la operación y comenzar a tener beneficios.
¿Cómo operar con divergencia entre el CMF y la línea de precios? ¿Esta estrategia comercial produce señales falsas?
Algunas veces pueden causar problemas cuando el indicador Chaikin Money Flow se mueve de forma diferente a como se mueve la gráfica, es un problema que le pasan a muchos indicadores.+, a esto de le llama "Divergencias" y aunque sea un problema, la verdad es que podemos sacarle provecho, ya que las divergencias indican cuando está a punto de ocurrir un cambio de tendencia, por lo que, podemos aprovecharlo para nuestro favor.
Existen dos tipos de divergencias:
- Divergencia alcista.
- Divergencia bajista.
Divergencia Alcista:
Es una condición del mercado en la que el precio forma mínimos más bajos (en el gráfico), pero al mismo tiempo, el indicador CMF indica mínimos más altos. Es decir, el indicador dice que estamos en tendencia alcista aunque no sea así, esto significa que la tendencia bajista está perdiendo presión y que hay presencia de compradores en el mercado, lo que conllevaría a un cambio de tendencia, esto podemos verlo mejor en el siguiente ejemplo:
En este caso podemos ver como existe una tendencia bajista, mientras que el indicador nos muestra lo contrario en un rango de tiempo de 4 horas, lo que indica que habrá un cambio de tendencia y en efecto sucede como podemos ver después en la gráfica comenzó a presentar mínimos más altos por lo cual, se cumplió lo que el indicador había mostrado.
Divergencia Bajista:
Ocurre cuando el precio (en la gráfica) forma máximos más altos, pero el indicador nos muestra máximos más bajos, esto es señal de que el precio está próxima en bajar. Es decir, la gráfica nos dice que estamos en tendencia alcista, pero el indicador CMF indica que estamos en tendencia bajista. Podemos verlo mejor en el siguiente ejemplo utilizando el par LTC/USDT en un periodo de 1 hora.
En este caso podemos ver como hay una tendencia alcista en el mercado, mientras que en el indicador CMF muestra lo contrario al presentar una tendencia bajista, con máximos más bajos a comparación con la gráfica que muestra máximos más altos. Esto indica que pronto habrá un cambio de tendencia.
Señales falsas
Como mencione antes, existen las señales falsas, las cuales pueden confundirnos y hacer que tomemos una mala inversión, por está razón debemos usar otros indicadores como el EMA o el indicador Williams %R, los cuales tienen un funcionamiento similar. Está bien aprovecharse de las divergencias, pero hay que tener cuidado porque a veces las divergencias pueden causar cierto problema, como en el caso de que indican un cambio de tendencia, pero no ocurre en la gráfica. En el ejemplo anterior estaba algo similar, pero en este ejemplo no veremos mejor con el par ZEC/USDT.
En este ejemplo podemos ver como en el gráfico muestra una clara tendencia alcista, mientras que el gráfico muestra como poco a poco está cayendo, cosa que puede indicar que próximamente habrá un cambio de tendencia, pero como podemos ver, no ocurre. Quizás en unos minutos si ocurra, pero con esto debemos tener en claro que no siempre las divergencias indican señales de un cambio de tendencia. Por esto debemos utilizar más indicadores para filtrar estás señales, como este ejemplo usando el par BTC/USDT:
Como podemos ver, estoy utilizado en indicador EMA (tiene una línea azul más gruesa para que se pueda identificar) gracias a ambos indicadores, podemos ver como funciona correctamente. Como el indicador muestra como la línea CMF cruza la línea 0 y moverse por abajo y el EMA indica lo mismo al mantenerse abajo de la línea EMA, lo mismo pasa en el caso contrario, cuando en indicador CMF indica una tendencia alcista y el EMA confirma está señal con la ruptura de la línea EMA.
Conclusión
En indicador Chaikin Money Flow es una excelente herramienta que nos puede indicar las condiciones del flujo del dinero. Es una herramienta fácil de usar y de comprender, pero al igual que otros indicadores, puede dar señales falsas que para un inversionista puede ser fatal, por eso debemos usarlo en compañía con otro indicador, lo cual es la opción más recomendada antes de usar uno solo. Pero con o sin indicadores, debemos siempre tener cuidado, estar alertas a cualquier cambio. Sin embargo, es una excelente herramienta que podemos aplicar en nuestras operaciones.
¡Espero que les haya gustado! Muchas gracias por leerme y nos vemos en la próxima :D
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