Analice su comprensión del indicador ADX y cómo se calcula. Dé un ejemplo de cálculo. (Se requiere captura de pantalla)

ADX (Indicador de índice direccional promedio) fue creado en 1978 por J. Welles Wilder, Lo hizo de manera simple. Este indicador nos muestra un dato muy interesante he importante y es la fuerza de movimiento de una tendencia analizado dentro de un gráfico técnico.

Los valores que muestran la fuerzan de la tendencia van de 0 a 100 siendo 0 nada de fuerza y 100 una tendencia extremada mente fuerte dentro de un periodo previamente estipulado. Los valores dados por este gráfico muestran la fuerza del movimiento indiferente mente de cuál sea su curso alcista o bajista, o haya caída en etapa de consolidación.

Mediciones estipuladas

nivel	fuerza
0	ninguna fuera, el mercado se mueve lateralmente
0-25	Tendencia débil
25-50	Tendencia fuerte
50-75	Tendencia muy fuerte
75-100	Extremadamente fuerte
100	Todo el mercado a favor

Este indicador por si solo muestra la fuerza del mercado, pero su creador lo formo para estar acompañado de otros componentes para mostrar una información del mercado más completa. Un poco más complicada pero más completa. El DMI (indicador de índice de movimiento direccional) nos proporciona dos líneas más que son la DI+ Y LA DI- .

La DI+ muestra la fuerza en que el activo sube de precio, y el DI- muestra la fuerza con la que el activo baja de precio. Cuando el DI+ esta por encima del DI- la tendencia es alcista, y cuando es de manera contraria la tendencia será bajista.

En la ilustración observamos que la línea ADX está enmarcada con color rojo y vemos que comienza una fuerte tendencia alcista acompañada de la señal del adx.

DI+ Es de color azul y vemos que en el momento que sube le precio él tira Asia arriba

DI- Es de color naranja y, ya que la tendencia se tornó alcista él se mantuvo abajo, solo sube cuando allá fuerza para la tendencia bajista.

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Cálculo del indicador ADX

El intervalo seleccionado estándar para los periodos es de 14, y este se puede configurar.

Cálculo de DMI.
Para calcular este se debe localizar los valores de DMI+ Y DMI-

DMI+ =Máximo del periodo actual - máximo del periodo anterior.

DMI- =Mínimo del día anterior - mínimo del día actual.

Entonces si DMI+ es mayor que DMI- entonces el DMI+ sera igual a DMI+ este será un valor concreto, si esta condición no se cumple DMI+ será igual a 0.

De igual manera si DMI- es mayor a DMI+ entonces DMI- sera igual DMI- esto dará un valor en concreto, si esta condición no se cumple entonces DMI- será igual a 0.

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Calculo real

Este se calcula de la siguiente manera (TR). Máxima actual - mínima actual, Máxima actual- cierre anterior, Mínima actual menos cierre anterior

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Calcula DI- Y DY+

DI + = DMI + / TR , es decir, DMI + dividido por True Range.

DI- = DMI- / TR , es decir, DMI- dividido por True Range.

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Cálculo ADX

Primero
DX= = 100 X (DI +) - (DI-) / (DI +) + (DI-).

Luego
ADX = Suma de períodos seleccionados [(DI +) - (DI-) / (DI +) + (DI -)] / períodos seleccionados.

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Ejemplo de la fórmula.

Dato	Valor
Periodo =	14
Máximo actual =	90
Mínimo actual =	80
Máximo anterior =	50
Mínimo anterior =	52
Cierre anterior =	49

DMI + = (Máximo del día - Máximo del día anterior) = (90 - 50) = 40

DMI- = (Mínimo del día anterior - Mínimo del día actual) = (52 - 80) = -28

De lo anterior, DMI- es negativo y se considera cero.

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Entonces, TR = MAX (| CH-CL |; | CH-PC |; | CL-PC |) = (| 90-80|; | 90-49 |; | 80-49 |;) = (10; -45 ; -35).

Entonces el TR es 10 por sér el valor máximo

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DI + = DMI + / TR = 40/10 = 4.
Y
DI- = DMI- / TR = -28/10 = -2.8.

Entonces ADX es Suma de los n períodos [((DI +) - (DI +)) / ((DI +) - (DI -))] / n = 14 [((4) - (4)) / ((4) ) + (-2.8))] 1.1 .

Entonces el ADX es 1.1 menor a 25 lo que indica que el mercado está sumamente lateral no hay tendencia.

¿Cómo agregar indicadores ADX, DI + y DI- al gráfico?

• Visite Tradingview

1. Seleccione la opción FX
2. Escriba DMI
3. Seleccione el indicador Índice de movimiento promedio.

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Para configurar nuestro indicador

1. Seleccionamos la opción del engranaje
2. Allí estarán todas las pestañas que segmenta la configuración de nuestro indicador

• Estilos. Configuración gráfica y visible de nuestro indicador
• Entrada de datos. Parámetros recogidos por nuestro indicador
• visibilidad. Que tiempo corresponde a cada parámetro.

¿Cuáles son sus mejores configuraciones? ¿Y por qué?

En el apartado de configuración, en la sección entrada de datos podemos colocar los periodos que nuestro indicador tomara para darnos la lectura.

La mejor configuración para este parámetro depende de que tipo de trader seamos, pero también depende de nuestra psicología. Mientras más alto sea el número que coloquemos más confiable será la señal que nos da. Cuanto más bajo sea el valor más señales falsas nos dará. El indicador viene configurado por defecto en 14.

Para un scalper. Será buena colocar nuestro parámetro en 100

Para un operador intradía. Es buena la configuración por defecto 14.

¿Necesita agregar indicadores DI + y DI- para poder operar con ADX?

El indicador ADX es solo un complemento del gran trabajo que realizo Wilder, Este solo muestro la fuerza de un movimiento sin mostrar a donde es el movimiento. Si se puede operar con adx solo. Para agregarlo solo debes colocar ADX en el apartado de indicadores, o puede poner invisibles el DI+ y DI- en la configuración de DMI. Sin embargo esto no nos puede ayudar mucho, ya que no nos proporciona mucha información. El complemento del ADX es DI+ y DI- que nos muestran la dirección de la tendencia, la diferencia entre el uno y el otro es el ADX, pero los dos DI nos muestran si es alcista en caso de que el DI+ este encima del DI- y en caso contrario el movimiento es bajista.

¿Cómo podemos aprovechar este indicador?

• El indicador nos muestra la fuerza.
  Los picos cada vez más altos en el ADX nos muestran que la tendencia es fuerte y si esta todavía igual o debajo del nivel 25, significa que la tendencia se está fortaleciendo poco a poco. De igual manera los picos cada vez más bajos dentro del ADX nos dicen que la tendencia se está debilitando.

En la ilustración se observa que en la tendencia alcista mientras iba teniendo fuerza, el ADX iba aumentando. Entonces cuando paro la tendencia el indicador muestra que va disminuyendo su fuerza

• Aprovechamiento de rupturas.
  Una ruptura acompañada de fuerza de parte del indicador ADX tiene altas posibilidades de ser una ruptura real.

En la ilustración se observa que en el momento de la ruptura de la resistencia, se observa un aumento en el valor del adx esto quiere decir que la ruptura va con fuerza.

• Para descubrir la dirección de la tendencia
  Al usar el DI+ y DI- podemos observar que cuando el Di positivo esta por encima del negativo el movimiento es alcista, pero en caso contrario el negativo este encima del positivo el movimiento será bajista.

Para este ejemplo puse invisible la línea ADX y dejé los otros dos osciladores. En el gráfico observamos que cuando el BI+(línea azul) esta por encima de la BI- el movimiento es alcista, pero en caso contrario fue bajista.

¿Cuáles son las diferentes tendencias detectadas usando el ADX?

La línea osciladora del ADX tiene un valor que va en aumento de 0 a 100 Esto solo muestra la fuerza de impulso con la que se mueve una tendencia. A continuación se explican los valores de la tendencia:

0-25 Tendencia débil:

Cuando el indicador muestra que esta por debajo de 25, el mercado muestra que no tiene fuerza de movimiento, en estado lateral o sin tendencia. En estos lugares acostumbran a formarse patrones de consolidación como banderines y otros.

25-50 Tendencia fuerte

En la ilustración observamos el pequeño espacio donde el indicador paso por ese valor de 25 a 50, y se observa en la acción del precio que la tendencia que llevaba aumentaba cada vez su fuerza.

50-75 Tendencia muy fuerte

En la ilustración se observa en el indicador que la tendencia estuvo poco tiempo en esta área cuando llego hasta allí, comenzó a perder fuerza mientras que en el gráfico muestra que la tendencia alcista está siendo un poco más débil.

75-100 Tendencia extremada mente fuerte.

En el ADX observamos que el oscilador estuvo cerca del área sin embargo no fue lo bastante fuerte para llegar a hasta allí. Esta área define una fuerza de tendencia con máxima potencia, sin embargo no es muy usual que llegue hasta aquí porque las tendencias tienen periodos de corrección o consolidación.

¿Y cómo filtra las señales falsas?

Las señales falsas son fáciles de caer en ellas si no se estudian correcta mente, Para poder ser efectivo en estadísticas de ser asertivo en elección de señales verdaderas se requiere de suma disciplina.

Para filtrar señales se usa LA variación de periodos de 7 a 30 o más. Una señal temprana nos la da cuando usamos el indicador en longitud de 7, en esta es fácil perder dinero, sin embargo podremos podemos aumentar el parámetro de longitud a 14 y luego 20 o 25 para esperar su confirmación. También podremos esperar la confirmación cuando el rebote contrario a la tendencia sea más a favor que en contra. Por ejemplo.

Colocamos el parámetro del adx en 14 y si observamos una señal de tendencia alcista donde el ADX sube por ensima 25, y luego cambiamos nuestro adx para leer el último 30 periodos iguales vemos que sobre paso el área de 25 en el adx, entonces esperamos una leve corrección, y si nuestra corrección no atraviesa la antigua resistencia entonces es una señal verdadera.

Observando la fuerza del adx.

Otra forma de identificar las señales falsas en caso de ruptura es la fuerza con la que esta se rompe. Si una ruptura viene con más de 25 en el adx y sigue aumentando es muy probable que esa futura sea verdadera.

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Filtrar señales con DI+ DI-.

Para saber si una señal es falsa con estos dos osciladores solo debemos observar el componente completo con las 3 líneas. Si hay un cruce de líneas, pero el adx se muestra por debajo de 25 es una señal falsa todavía el mercado se encuentra en rango, pero si hay un cruce cuando el adx esta por encima de 25 es muy probable que sea una señal de tendencia que tiene fuerza.

Como se observa en la ilustración las dos primeras beses que el DI+ estuvo encima del DI- el adx estuvo arriba esto dio como resultado fuerza en la tendencia alcista, pero la segunda vez era una señal falsa, ya que no se encontraba por encima de 25 el adx como resultado el mercado se mostró lateral

¿Explique qué es una Breakout ?.

En el gráfico técnico existen unos patrones que son los más comunes encontrar, estos son la resistencia y el soporte.
La resistencia es el punto de rebote alto y el soporte el punto de rebote bajo, cuando estos puntos se repiten mucho en la misma área del precio entonces se convierten en resistencia o soporte.

Breakout Para no entrar mucho en detalle es simple mente una resistencia o un soporte que por la fuerza del precio este lo atraviesa. Sea así arriba o así abajo cuando rompe estas áreas se les llama Breakout.

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¿Y cómo se usa el filtro ADX para determinar una Breakout válida?

El ADX nos muestra la fuerza de una tendencia. Con esta premisa podemos encontrar las rupturas falsas o reales. De manera simple una resistencia es una especie de techo y un soporte es una especie de piso y se requiere de una fuerza grande para romperlas, quiere decir que una ruptura que no tiene fuerza no es una ruptura real, simple mente es una especie de latigazo en el mercado para generar pánico.

En cambio una ruptura con ADX por encima de 25 y aumentando quiere decir que es real, ba acompañada de mucha fuerza y ya cuando vemos que el pivote después de la ruptura choca en lo que antes era una resistencia o en caso de ser bajista era un soporte podemos estar aún más seguros de esta ruptura.

En la ilustración se reconoce un Breakout real gracias a que la ruptura va acompañada de fuerza, si observamos el ADX nos muestra fuerza en el movimiento. El adx sube por encima de 25 llegando casi a 40.

En la ilustración observamos Breakout falso, no sobre paso mucho el límite de los 25 y luego comenzó a bajar entonces vemos un retroceso después de la ruptura falsa y vuelve a entrar dentro del área de resistencia

¿Cuál es la diferencia entre usar el indicador ADX para scalping y swing trading?

Scalping
El trading descalpin usa periodos de tiempo muy cortos de 5 y 1 minutos, por lo que el uso del adex con parámetro de lectura de 14 periodos nos darán muchas falsas y tempranas señales del movimiento, Entonces lo recomendable es que rangos de tiempo de 1 y 5 minutos use los últimos 100 periodos en el adx para que los impulsos de fuerza que este muestre tengan más probabilidades de ser reales.

El trading de swing

Como este tipo de trading usa los periodos de tiempo de mínimo 1 hora máximo un día, entonces los parámetros recaudados por el adx para la lectura de periodos puede ser la que viene por defecto, puede ser la de 14 o 7, ya que estas lecturas nos darán señales claras a tiempo de la fuerza de la tendencia, ya teniendo claro que tipo de tendencia es.

¿Qué prefieres entre ellos? ¿Y por qué?

Todo depende del capital de riesgo que deses invertir, si tienes más 20 mil dólares en poco tiempo puedes multiplicar ese capital, usando el scalping. Si tienes un capital pequeño de 100 dólares entonces debes ser un trader swing con poca inversión y operaciones de mucho tiempo.

En mi caso no poseo mucho capital solo con 100 dólares, debo hacer mis inversiones y por esta razón me identifico con el swing trading. El swing trading me da señales en el tiempo correcto no estoy todo el tiempo mirando el gráfico y usando el adx es mucho más efectivo porque no te da muchas señales falsas y tempranas, también uso el retroceso de fibonacci y el rsi son muy buenos.

Conclusión

La manera en la que funciona para mí el DMI. Yo opero solo en rupturas cuando el mercado posee tendencias. Observo la tendencia, en caso de que es alcista. Después veo cuál es el último alto más alto. Cuando se da el cruce de DI+ por encima del DI- y esta por encima del último alto y se acompaña con fuerza del ADX entonces entro en el Breakout con pronóstico alcista. Mi sl estara por debajo del ultimo bajo y mi tp siempre estará de igual espacio que él quedando una relación riesgo beneficio 1:1. Nunca operando en contra de la tendencia, y nuca menor a periodos de 1 hora.

Esta publicación es una tarea para
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Profesor || @kouba01
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Dios te bendiga gracia por leer.