Siguiendo con los cursos que nos ofrece la Steemit Crypto Academy, hoy estoy participando en la semana 8, de la 5ta. Temporada con esta tarea presentada por el profesor @utsavsaxena11, sobre El Ultimate Oscillator (UO).
Imagen Propia, creada en Corel Draw
Pregunta ( 1 )
¿Qué entiendes por indicador de oscilador definitivo? Cómo calcular el valor máximo del oscilador para una vela o período de tiempo en particular.
El Ultimate Oscillator (UO) es un indicador técnico desarrollado por el famoso trader estadounidense Larry Williams en 1976, con la intención de medir el impulso del precio de un activo en diferentes marcos de tiempo .
La apariencia del Ultimate Oscillator es similar a los indicadores del tipo de osciladores, consiste en una sola señal que se mueve dentro de un rango de 0 a 100, donde suelen considerarse los niveles de 0 a 30 como zona de sobreventa y los niveles de 70 a 100 como zona de sobrecompra.
El Ultimate Oscillator puede usarse en cualquier temporalidad, su funcionamiento se basa en la presión de compra sobre el rango verdadero de precio. Cuando el mercado se encuentra sometido a alta presión de compra la señal del indicador sube, pudiendo alcanzar la zona de sobrecompra y cuando la señal de compra se debilita, la señal del oscilador baja y puede llegar hasta la zona de sobreventa.
La utilidad del Ultimate Oscillator como herramienta de análisis técnico radica en las divergencias bajistas y alcistas que puede generar este indicador, estas se producen cuando la señal del indicador difiere del movimiento del precio. Las divergencias alcistas representan señales de compra y las divergencias bajistas indican oportunidades de ventas.
El Ultimate Oscillator busca corregir las señales falsas que aparecen en otros osciladores cuando se producen movimientos bruscos del precio. Para evitar esas señales falsas el Ultimate Oscillator utiliza los promedios de precios para tres periodos diferentes 7, 14 y 28, dándole mayor peso al periodo más corto, con esos datos se construye una señal única a partir de la siguiente formula.
Imagen propia realizada en Excel
Ahora realizaremos un ejercicio utilizando esa fórmula para calcular la señal OU. para un periodo especifico. Para eso seleccionaremos una vela en el siguiente gráfico Luna/Usdt .
Captura de pantalla de tradingview
El primer paso consiste en calcular los promedios para los diferentes periodos 7, 14 y 28. Para eso utilizaremos las siguientes formulas.
Imagen propia realizada en Excel
Para la formula anterior necesitamos conocer las dos variantes que utiliza el indicador, Presión de compra (BP) y Rango Verdadero (TR). Esas variantes se desprenden de las siguientes formulas
Imagen propia creada en Excel
Ahora tomaremos todos los datos necesarios a partir de nuestro gráfico, Desde aquí tomaremos los precios máximos, mínimos y cierre para cada periodo durante los 7, 14, y 28 periodos
Captura de pantalla de tradingview
Empezaremos recolectando esos datos para los últimos 7 periodos, con la ayuda de una hoja de cálculo y las formulas correspondientes, obtendremos la presión de compra (BP) y el rango verdadero (TR) para esos 7 periodos.
Cálculos propios realizados en Excel
A los resultados anteriores le agregaremos los datos de otros 7 periodos para completar los últimos 14 periodos.
Cálculos propios realizados en Excel
A los resultados anteriores le agregaremos los datos de otros 14 periodos para obtener los totales de los últimos 28 periodos.
Cálculos propios realizados en Excel
Ahora tenemos todos los datos necesarios para calcular los promedios para cada una de las temporalidades 7, 14 y 28 periodos.
Cálculos propios realizados en Excel
Y finalmente calculamos la señal UO para el periodo que seleccionamos al inicio de este ejercicio.
Cálculos propios realizados en Excel
Comparando nuestro resultado (53,08) con la señal del Ultimate Oscillator podemos ver que coinciden perfectamente.
Captura de pantalla de tradingview
Pregunta ( 2 )
Cómo identificar tendencias en el mercado usando el oscilador definitivo. ¿Cuál es la diferencia entre el oscilador final y el oscilador estocástico lento?
Las tendencias de mercado se presentan cuando alguna de las fuerzas compradora o vendedora toman el dominio, eso se refleja en los gráficos de precios como un movimiento hacia una dirección a favor de la fuerza dominante. Para las tendencias alcistas el precio se mueve de manera ascendente marcando máximos y mínimos cada vez más altos, cuando la tendencia es bajista el precio se mueve de manera descendente marcando máximos y mínimos cada vez más bajos.
Las tendencias de mercado también se pueden identificar en el Ultimate Oscillator. Cuando la fuerza compradora ejerce mayor presión en el mercado el precio aumenta produciendo una tendencia alcista, eso se refleja en la señal OU. como un movimiento ascendente y puede elevarse hasta la zona de sobrecompra
Captura de pantalla de tradingview
De manera similar ocurre con las tendencias bajistas, pero en estos casos, el mercado está siendo dominado por la fuerza vendedora, esa presión causa una caída de los precios y esta se refleja como un movimiento descendente de la señal UO pudiendo llegar hasta la zona de sobreventa por debajo del nivel 30 del oscilador
Captura de pantalla de tradingview
El oscilador Estocástico es un indicador que tiene la capacidad de medir el impulso del precio de un activo, identificar tendencias y divergencias del mercado. Sus componentes son una media móvil rápida (%K) y una media móvil lenta (%D) que se mueven dentro de un rango de 0 a 100 y pueden determinar las zonas de sobrecompra y sobreventa.
La Línea %K se crea tomando en cuenta el precio más alto y el precio más bajo de los últimos 14 periodos y el ultimo precio de cierre. A estos datos le aplica la siguiente fórmula:
%K= 100 X (Cierre actual-Mínimo más bajo del periodo) / (Máximo más alto del periodo-Mínimo más bajo del periodo)
La línea %D= Media móvil simple de %K
Con esa formulación el indicador estocástico presenta un buen desempeño en sus funciones, pero tiene la desventaja de ser muy susceptible a la volatilidad, lo que lo lleva a emitir muchas señales falsas. Para minimizar esa desventaja se creó la versión lenta de ese indicador.
Para la formulación del estocástico lento, la línea % K se crea con una media móvil de 3 periodos del % K del estocástico rápido, y la línea %D representa una media móvil de 3 periodos de %K del indicador lento.
%K lento = SMA de tres períodos %K rápido
%D lento = SMA de tres períodos del %K lento
Con esta versión se disminuyen muchas de las señales falsas, se obtiene un gráfico más suave y fácil de interpretar.
Cuando comparamos la versión lenta del estocástico con el Ultimate Oscilador, la primera diferencia la encontramos en la facilidad de leer e interpretar la señal única del Ultimate Oscilador, frente al estocástico lento, donde es necesario estar pendiente de la trayectoria y cruce de las dos señales.
Pero la diferencia principal entre ambos indicadores radica en la firmeza de sus señales. Pese a los cambios realizados en el estocástico lento, su formulación sigue basada en un único periodo, por lo tanto, sigue siendo más volátil que el ultímate oscilador basado en los promedios de tres periodos diferentes.
Esa diferencia se nota en el siguiente gráfico Luna/Usdt en temporalidad de 5 minutos, en ese grafico se puede observar como el estocástico lento presenta muchas más señales de sobrecompra y sobreventa que el ultímate oscilador.
Captura de pantalla de tradingview
Pregunta ( 3 )
Cómo identificar la divergencia en el mercado usando el oscilador final, si no podemos identificar la divergencia fácilmente, entonces qué indicador nos ayudará a identificar la divergencia en el mercado.
Las divergencias ocurren cuando la acción de precio presenta un movimiento opuesto al señalado por un indicador técnico. Los indicadores técnicos como el ultímate oscilador no siguen el movimiento del precio, su función es medir el impulso, por eso, aunque el precio muestre un movimiento ascendente alcista, el indicador puede señalar el debilitamiento del impulso con un movimiento descendente bajista.
Una divergencia alcista aparece en el ultímate indicador cuando su señal se mueve de manera ascendente señalando máximos más altos, mientras que la acción del precio se mueve de manera descendente marcando máximos más bajos. Su aparición representa un agotamiento en la fuerza vendedora y una posible reversión en el movimiento del precio.
Captura de pantalla de tradingview
De manera similar ocurre con las divergencias bajistas, pero en este caso, el ultímate oscilador se mueve de manera descendente señalando mínimos más bajos, mientras el precio se mueve de manera ascendente marcando mínimos más altos. Esta divergencia significa un agotamiento de la fuerza compradora y posible reversión en el movimiento del precio .
Captura de pantalla de tradingview
Además del ultimate oscilador existen otros indicadores capaces de señalar las divergencias de mercado, entre ellos encontramos el Moving Average Convergence Divergence (MACD), un popular indicador compuesto por una media móvil de 12 periodos, una media móvil de 26 periodos y un histograma que representa la diferencia entre ambas lineas.
Este indicador es muy utilizado para el seguimiento de tendencias, pero además puede señalar divergencias de mercado con impacto muy significativo. Las divergencias de mercado se reconocen en el MACD, cuando su señal se mueve de manera opuesta a la acción del precio. Cuando esa misma divergencia que muestra la señal MACD, también aparece en el histograma del indicador estamos frente a una señal de gran potencial operativo.
Captura de pantalla de tradingview
Pregunta ( 4 )
¿Cuál es el método de enfoque de 3 pasos a través del cual se puede entrar y salir del mercado?.
Todas las herramientas de análisis técnico contemplan una normativa o pasos a seguir para su uso en operaciones comerciales, en el caso del ultímate oscilador esos pasos son muy sencillos.
Operación de Compra:
• Primero: confirmar la divergencia alcista en el mercado. El precio debe marcar máximos más bajos, mientras el indicador señala máximos más altos.
• Segundo: El primer mínimo más bajo en la divergencia debe estar por debajo del nivel 30 en la zona de sobreventa, eso indica que la divergencia comienza desde una condición de sobreventa y tendrá una tendencia alcista.
• Tercero: La señal del ultímate oscilador debe elevarse por encima del ultimo máximo de divergencia.
Captura de pantalla de tradingview
En el gráfico anterior Dot /Usdt en temporalidad de 5 minutos, se tomaron en cuenta todos los pasos antes realizar la operación de compra. Como criterios de salida se colocó el stop loss por debajo del último mínimo y la toma de ganancia con una relación 1:2 .
Operación de Venta:
• Primero: confirmar la divergencia bajista en el mercado. El precio debe marcar mínimos más altos, mientras el indicador señala mínimos más bajos.
• Segundo: El primer máximo más alto en la divergencia debe estar por encima del nivel 70 en la zona de sobrecompra, eso indica que la divergencia comienza desde una condición de sobrecompra y tendrá una tendencia bajista.
• Tercero: La señal del ultímate oscilador debe descender por debajo del ultimo mínimo de divergencia.
Captura de pantalla de tradingview
En el gráfico anterior Dot /Usdt en temporalidad de 5 minutos, se tomaron en cuenta todos los pasos antes realizar la operación de venta . Como criterios de salida se colocó el stop loss por encima del último máximo y la toma de ganancia con una relación 1:2 .
Pregunta ( 5 )
¿Cuál es su opinión sobre el indicador de oscilador definitivo? ¿Qué período de tiempo preferiría, cómo usar el oscilador definitivo y por qué?.
Creo que el ultímate oscilador es una excelente herramienta de análisis técnico, este indicador es capaz de producir todas las señales que puede necesitar un comerciante para realizar sus operaciones.
Durante la realización de esta tarea pude comprobar la efectividad de las divergencias producidas por este indicador. También noté su mejor precisión, cuando lo comparamos con el oscilador estocástico lento, esa parte fue una prueba clara de la eficacia de tomar los tres periodos diferentes 7, 14 y 28 en su formulación, esa característica le permite a este indicador producir señales más certeras.
En cuanto a la temporalidad de uso, me sentí más cómodo en 5 minutos, en marco de 1 minuto el indicador refleja mayor cantidad de señales y requiere mayor atención por parte del operador, y en temporalidades mayores a los 5 minutos las señales son más escasas. En el marco de tiempo de 5 minutos las señales UO son abundantes y con buena precisión.
Conclusiones
El indicador Ultimate Oscillator (UO) es una herramienta muy útil para el análisis técnico, puede ayudarnos a identificar las tendencias, las divergencias en el mercado, además de señalarnos cuando un activo se encuentra en condición de sobreventa o sobrecompra.
El funcionamiento básico del ultímate oscilador se basa en medir la presión de compra para un activo sobre el promedio verdadero del precio. Cuando la presión de compra aumenta, la señal del indicador sube y cuando la presión de venta disminuye, la señal del indicador baja.
A diferencia de otros indicadores de este tipo, el ultímate oscilador basa su formulación en tres periodos diferentes 7, 14 y 28 periodos, eso le permite crear señales más ajustadas a los sucesos del mercado, alejándose de las señales falsas que suelen ocurrir en otros indicadores.
C/C: Profesor @utsavsaxena11
Gracias por leer.
¡Hasta la próxima!
