Hoy es un honor para mí unirme oficialmente a la Steemit Crypto Academy; han sido meses de larga espera, pero al fin estoy acá dispuesto a aprender más sobre el indispensable mundo del Crypto. En este sentido, les presento mi primera tarea, agradeciendo la grandiosa orientación del profesor @lenonmc21 al suministrarnos esta herramienta tan practica denominada VWAP. Sin duda, fue un contenido que disfruté muchísimo.
Sin más preámbulos, y orientado a responder las preguntas suscitadas en este curso de la tercera semana, dejo a continuación mis respuestas para que las mismas sean evaluadas.
Imagen diseñada con Canva
1. Explique y defina con sus propias palabras que es el indicador VWAP y cómo se calcula
Al momento de realizar una inversión lo primero que necesitamos es una “referencia” sustancial de precios que nos permita, en la medida posible, sacarle un máximo provecho a nuestro dinero; la alta volatilidad de los mercados criptográficos y bursátiles exige un cauteloso análisis para determinar cuál es ese mejor momento para entrar o salir tras una determinada tendencia, ya sea alcista o bajista. En este contexto, surge el Precio medio Ponderado por Volumen, también conocido por sus siglas en ingles como “VWAP”, cuyos lineamientos fundamentales permiten al Trader obtener una información muy amplia sobre el precio medio de un activo según su volumen en el mercado en un determinado periodo de tiempo.
El VWAP es un indicador que muestra la imagen real de la acción de un activo de acuerdo al volumen de transacciones realizadas desde la apertura hasta el cierre del mercado, por lo que su análisis generalmente transcurre en temporalidades cortas. Esto permite un “reinicio” de la información para cada jornada diaria, facilitando un mejor análisis según la cotización de precios en diferentes sesiones de trading
En un grafico de Trading el VWAP se comportará como una línea dinámica de soportes y resistencias, por lo que después de una tendencia alcista o bajista el precio del activo retrocederá nuevamente hasta coincidir con la línea del VWAP. Esta particularidad permite identificar las fluctuaciones en el mercado, identificando máximos y mínimos para entrar o salir a favor de la tendencia; En síntesis, podría decirse que esta herramienta funciona como un imán.
La linea VWAP (en azul) funciona con imán. Captura de pantalla tomada desde TradingView
El VWAP se constituye como un indicador de Trading con una base de datos muy completa, pues al tomar en cuenta el volumen de transacciones refleja un valor con mucho más vigor que las medias móviles. Si bien el VWAP se comporta de manera similar a estos indicadores, éste se diferencia de los anteriores porque su estudio comprende sesiones de estudio más cortas que, por ejemplo, los datos suministrados por una Media Móvil Exponencial (EMA) con periodos más largos. Gracias al VWAP se excluyen los datos del pasado que, para “determinados” análisis son innecesarios.
La mejor característica del VWAP es que su valor permanece constante en determinadas temporalidades; este análisis es válido para cualquier periodo, ya sea en años, días, horas o minutos; es decir, si analizas el gráfico de un criptoactivo como el Ethereum, y el Valor del VWAP es de 3700 USD, ese mismo precio será constante para cualquier temporalidad que desees analizar.
Calculo del Valor del VWAP
La fórmula matemática para determinar el valor del VWAP comprende tres datos fundamentales, entre estos están el precio, el volumen del dinero negociado y el número de velas diarias. Entonces, el cálculo de dicho indicador vendrá dado por la siguiente relación:
VWAP= (Precio+Volumen del activo negociado)/(Numero de Velas diarias)
Formula matematica del VWAP. Diseñada con WORD 2010
Por lo tanto el VWAP se define matemáticamente como la relación entre el precio y el volumen de un activo negociado dividido entre el número de velas diarias. Actualmente La utilización de gráficos y softwares potentes facilitan los datos suministrados por dicha fórmula en tiempo real, como es el caso de Tradingview.com
2. Explique con sus propias palabras como se debe aplicar correctamente la estrategia con el indicador VWAP
La mejor estrategia para la aplicación del VWAP consistirá en tomar como referencia la línea de dicho indicador, pues, como se dijo anteriormente, este indicador funciona como un imán que atraerá el valor del activo nuevamente. Uno de los errores más comunes es adquirir una acción o un criptoactivo sin tomar en cuenta la tendencia general de los mismos, lo que podría conducirnos a perder nuestra inversión. El VWAP facilita un claro análisis de las posibles entradas favorables, permitiendo que el margen de pérdidas se reduzca significativamente.
Para efectos de esta tarea, se utilizará la plataforma de Tradingview para explicar a detalle la estrategia del VWAP más favorable. Para ello nos dirigimos hasta dicha red y, después de iniciar sesión y dirigirnos a la gráfica del activo de nuestra preferencia, hacemos clic en “Indicadores y estrategias”.
Captura de pantalla tomada desde TradingView
Agregamos las siglas VWAP al motor de búsqueda que nos aparece en pantalla y seleccionamos la opción.
Captura de pantalla tomada desde TradingView
Una vez agregado el indicador se procede a configurarlo; damos clic en “opciones de configuración” y ocultamos las líneas subyacentes al VWAP (Banda superior e inferior). Para tener una mejor apreciación del indicador en la gráfica ajustamos el grosor de la misma a su valor máximo.
Captura de pantalla tomada desde TradingView
Captura de pantalla tomada desde TradingView
Realizado este paso ya tendremos visible nuestro VWAP en la grafica para realizar nuestra estrategia.
Captura de pantalla tomada desde TradingView
Estrategia del indicador VWAP
Ruptura de estructura alcista o bajista: para poder utilizar esta estrategia, el precio (máximo o mínimo) anterior debe ser alcanzado por un nuevo valor de cotización, es decir, debe ser superado por un nuevo máximo o mínimo durante el periodo de tiempo analizado. Para que dicha lectura sea válida, dicha fluctuación debe cortar la línea del VWAP en el gráfico.
Ruptura de estructura de precio del activo. Captura de pantalla tomada desde TradingView
Retroceso al VWAP: Una vez que el anterior máximo o mínimo sea superado y que se produzca la ruptura del VWAP, el precio debe retroceder hacia dicho indicador nuevamente; Utilizando la herramienta “Retroceso de Fibonacci” trazamos los diferentes márgenes porcentuales de la tendencia tomando en cuenta el impulso anterior. Una optima entrada debe estar alrededor de 50% y 61.8% con respecto a la línea del VWAP.
Retroceso de Fibonacci. Captura de pantalla tomada desde TradingView
Correcta gestión: Para evitar un posible margen de perdidas en nuestra inversión, debemos establecer un “STOP LOSS” alrededor de los 61.8%, esto permitirá que el porcentaje de perdidas sea pequeño en caso de una tendencia contraria a la proyectada. Por otro lado, la toma de ganancias será mayor a 1.5 del “Stop Loss”, esto con la finalidad de que la relación Riegos/Beneficio oscile entre 1-1.5 o con un máximo de 1-2.
Niveles óptimos para el Stop Loss y la Toma de Ganancias. Captura de pantalla tomada desde TradingView
3. Criterios Comerciales de entrada y salida a tener en cuenta para aplicar correctamente la estrategia con en indicador VWAP
El VWAP es un indicador que irá informando que tan lejos o tan cerca se encuentra el precio de un posible soporte o resistencia, por ello, a la hora del Trading, debemos tomar como referencia de entrada a la línea del volumen comerciado durante la sesión que deseamos analizar. Para ello, como se dijo anteriormente, existen niveles óptimos que nos garantizarán un buen margen de ganancias y un pequeño porcentaje de perdidas. Así pues, para realizar una buena estrategia comerciable debemos tener en cuenta lo siguiente:
Después de que el último máximo o mínimo haya sido superado, el precio debe romper obligatoriamente la línea del VWAP tras un impulso hacia arriba o hacia abajo (dependiendo de la tendencia) para poder realizar nuestra entrada con esta estrategia. Esto nos dará un indicio del retroceso del precio del activo hacia el VWAP y por ende, una buena oportunidad para generar ganancias.Cuando el precio empiece a retroceder de acuerdo al criterio anterior, se requiere vigilar el porcentaje del mismo trazando los diferentes márgenes porcentuales según el Retroceso de Fibonacci. Una optima entrada está alrededor de 50% y 61.8%, pues estos niveles están más cerca de la línea del VWAP. Fuera de este rango no es aconsejable realizar nuestra inversión.Para establecer el momento adecuado para la salida en caso de una tendencia contraria y así evitar perdidas sustanciales de nuestro dinero, debemos colocar el Stop Loss alrededor del 61.8% con respecto al retroceso de Fibonacci; esto evitará una salida en caso de que el precio disminuya un poco y tras la caída tome un impuso a favor de nuestra tendencia (alcista o bajista).Finalmente, programamos nuestra Toma de Ganancias a 1.5 veces con respecto al Stop Loss, de esta manera podemos establecer una relación de Riesgo/ Beneficio comprendida entre el 1-1.5 y 1-2, rangos en los cuales el precio puede fluctuar con proyecciones más viables.
4. Realiza 2 entradas (Una alcista y otra bajista), utilizando la estrategia con el indicador “VWAP”.
- Entrada Alcista (en largo)
Para esta entrada se utilizó el criptoactivo AMP/USDT. Se analizó el tipo de tendencia y, al corroborar que era alcista, se procedió con el análisis correspondiente para verificar si la gráfica de precio/volumen cumplía con los criterios para implementar la estrategia VWAP. Claramente el máximo anterior fue superado por una vela más alta, rompiendo la línea del VWAP como se muestra a continuación:
Captura de pantalla tomada desde TradingView
Se trazó el retroceso de Fibonacci para conocer los márgenes porcentuales y se comprobó que el precio coincidía con el 50% del margen, lo que suponía un nivel óptimo para la entrada de la inversión según los criterios anteriormente mencionados.
Captura de pantalla tomada desde TradingView
Utilizando la herramienta “Paper Trading” se realizó una orden de compra tomando en cuenta la zona del retroceso porcentual del 50%. Posteriormente se configuró un Stop Loss alrededor del 60.8% y una toma de ganancias mayor al 1.5 del mismo; pueden apreciar dicha orden en la imagen siguiente:
Captura de pantalla tomada desde TradingView
Finalmente la orden se ejecutó y, unos minutos después, se puede apreciar el margen de ganancias que se ha empezado a obtener gracias a la estrategia.
Captura de pantalla tomada desde TradingView
- Entrada Bajista (en corto)
Para este ejemplo se utilizó la tasa de intercambio criptográfico LUNA/USDT. Se procedió a analizar la grafica para corroborar que la tendencia era bajista; se comprobó que el mínimo anterior fue superado por una caída mucho mayor en el precio antecedido por un impulso que realizó una ruptura en la línea del VWAP. Como la grafica cumplía dichos criterios, se empleó la estrategia.
Captura de pantalla tomada desde TradingView
Se marcó el retroceso de Fibonacci y se observó con detenimiento que el precio se acercara al margen del 50% para realizar una entrada óptima.
Captura de pantalla tomada desde TradingView
Se realizó una orden de compra en Paper Trading cuando el precio llegó al nivel anteriormente mencionado. Se configuró un Stop Loss alrededor del 60.8% para evitar pérdidas mayores en la inversión y una toma de ganancias un poco mayor del 1.5 del mismo.
Captura de pantalla tomada desde TradingView
La orden se ejecutó correctamente, y unos minutos después un nuevo impulso ascendente activó el Stop Loss, por lo que automáticamente nuestra inversión fue sacada del mercado.
Captura de pantalla tomada desde TradingView
Acá se puede visualizar el tope del impulso tras nuestra salida del mercado. Si bien no generamos ganancias, la estrategia nos permitió salir antes de esa escalada del precio, disminuyendo el riesgo de grandes pérdidas en nuestra inversión.
Captura de pantalla tomada desde TradingView
Apreciación Final
Debo decir que la estrategia del VWAP resulta imprescindible al momento de realizar una inversión a corto plazo, pues será ésta la que nos muestre el momento más conveniente para entrar según la tendencia (alcista o bajista) y el volumen de precios negociados. El hecho de que es una herramienta que contempla el “precio” real de un activo la hace atractiva y muy útil, tomando en cuenta que los datos que la comprenden se reinician al final de cada temporalidad. El análisis del mercado según el VWAP es sin duda la mejor estrategia que he conocido hasta ahora, y una de las mejores opciones para asegurar nuestra inversión, evitar pérdidas mayores y obtener un óptimo margen de ganancias.
