Gracias por la clase profesor @asaj

Índice Aleatorio

     El índice aleatorio (the random index), también llamado indicador KDJ, es un indicador usado en análisis técnico de mercado para identificar cambios en los movimientos de precios así como posibles cambios o reversiones de tendencias que están por ocurrir, lo que facilita encontrar punto de entrada y salida en transacciones de compra y venta.

     Este indicador es relativamente nuevo y puede decirse que es una variación del indicador estocástico; por lo que, gráficamente, usa las mismas líneas pero se le agrega una nueva, la cual representa la divergencia entre las dos primeras, formando un total de tres líneas para este nuevo indicador. Cada una de estas líneas posee una letra que las identifica: K, D y J (las dos primeras son las mismas que el indicador estocástico); el valor de éstas evoluciona entre 0 y 100. Al igual que el indicador estocástico, este indicador puede decirnos los momentos en los que un activo se encuentra en sobrecompra o sobreventa y lo hace de la siguiente manera:

     Primero se establecen los los niveles que nos indicarán la sobrecompra o sobreventa. De forma predeterminada, se establecen los niveles se establecen en 20% y 80%, aunque también puede colocarse entre 70% y 30%. Para saber cuándo está sobrecomprado o sobrevendido un activo, hay que identificar las siguiente señales:

• Si las líneas se posicionan por encima del 80%, el activo está sobrecomprado.

• Si las líneas se posicionan por debajo de 20%, el activo está sobrevendido.

     Como sabemos, cuando un activo está sobrecomprado o sobrevendido, le mercado tiende a corregirse. Esto significa que las fuerza de compra y la fuerza de venta deben equilibrarse de nuevo, por lo que el precio puede experimentar una lateralización o reversión. Algo importante a tener en cuenta es que el indicador KDJ pueda dar señales de los momentos en los que puede ocurrir un cambio de tendencia. Las señales son:

1- Cuando la línea J (en la imagen de abajo es la de color negra) cruza las otras líneas. Si el cruce es hacia arriba, es una señal de que puede ocurrir una reversión alcista (cuando la tendencia alcista acaba y comienza una tendencia bajista), lo que nos da una clara señal de venta. Si el cruce es hacia abajo, es una señal de que puede ocurrir una reversión bajista (la tendencia bajista acaba y empieza una tendencia alcista), lo que se interpreta como una señal de compra. Es importante aclarar que la señal es más fuerte cuando las tres líneas convergen, esto evita que tomemos en cuenta señales falsas.

_{Gráfica del par ETH/USDT en TradingView. En la parte inferior puede verse el indicador KDJ configurado por ll21LAMBOS21. Los círculos blancos indican cuando el cruce ha ocurrido. Es especialmente relevante el penúltimo círculo el cual indicó una señal de compra en el principio de una tendencia alcista importante que recién acaba de terminar. El último círculo muestra una señal importante de venta, la cual se ha mantenido constante debido a su marcada inclinación hacia abajo por parte de todas las líneas, a diferencia de las señales falsas anteriores que he decidido no marcar. Como vemos, las señales falsas entre los dos últimos círculos es una muestra de que cuando la línea J cruza pero el resto de las líneas no convergen, el cambio de tendencia no ocurre y por lo tanto no es una señal ni de entrada ni de salida.}

2- Una señal de venta puede ocurrir antes del cruce hacia abajo de la línea J. Esto es visible cuando la línea J se recupera por encima de los niveles del 80%. Esta señal es especialmente relevante cuando la reversión de una tendencia alcista ocurre antes del cruce de la línea J hacia abajo, los que nos permite mantener las ganancias. En la imagen a continuación se ven dos ejemplos que muestran ésto.

_{gráfica del par DOT/USDT en TradingView. Los círculos blancos nos señalan dos momentos en el que la línea J se recuperó después de los niveles del 80%. Vemos que la tendencia cambia justo después de esas señales. Identificar esta señal evita que nuestras ganancias se vean comprometidas}

3- Otra forma de ver una señal de compra es cuando la línea J cae por debajo del nivel de 20%. Esta método no es mucho de fiar debido a que es la que da más señales falsas.

4- Un cuarto método para saber cuándo ocurre una señal de compra o una señal de venta está relacionado directamente con la configuración del indicador KDJ que hizo ll21LAMBOS21 para TradingView. Como vemos en las imágenes anteriores, el color de fondo en el indicador muestra dos colores que constantemente se intercambian. El verde indica una señal de compra y el rojo indica una señal de venta.

Confiabilidad del Índice Aleatorio

     Me gustaría empezar diciendo que el indicador KDJ produce señales falsas y hay que tener mucho cuidado con ello. Debido a esto es que se recomienda que no se use este indicador sin combinarlo con otros. El campo promedio real (ATR), el índice promedio direccional (ADX), entre otros indicadores, suelen ser los más elegidos. Es relevante aclarar que las señales falsas que puede dar el indicador KDJ no son una falla en sí misma de este indicador sino que es un fenómeno presente en todos los indicadores. Ningún indicador da señales del 100% de éxito.

     En la imagen anterior se puede ver claramente una de estas señales falsas con las que nos podemos topar. Vemos en el indicador KDJ dentro del rectángulo que la línea J se recuperó después del nivel de 20%, lo que en otros casos es una señal de que el activo se está recuperando de una sobreventa y que deberíamos comprar. Luego vemos como en un punto más adelante la línea J cruzó hacia arriba las demás líneas, que también representaría una señal de compra. No obstante, vemos que ambas señales fueron falsas. Primero, no hubo realmente un cambio de tendencia; posterior al cruce sólo se observan dos velas verdes que para algunos podría significar que la tendencia cambió a alcista pero eso no es lo que ocurrió. Para evitar hacer operaciones fallidas debemos comprobar que las señales son verdaderas y para eso es recomendable combinar KDJ con otro indicador. En este caso, señalo como el indicador Commodity Channel Index (CCI) sirve para comprobar si es un buen momento para entrar o no. Lo que nos dice el indicador es que en realidad el activo no se encontraba sobrevendido, como supuestamente nos señaló el indicador KDJ. Esto nos advierte desde un inicio que este podría no ser un buen punto de entrada y que la señal de nos da KDJ podría ser falsa, lo que efectivamente era.

Agregar Índice Aleatorio a un gráfico

• Primero, ingresar a TradingView e iniciar sesión. Luego hacer click en gráfico, como se muestra en la imagen.

• Una vez entrado en el gráfico, lo segundo que hay que hacer escoger el par de nuestra preferencia. Para ello, hay que buscar dentro del panel de de búsqueda de símbolos como se muestra a continuación:

• Una vez escogido el par, ahora sí debemos escoger el indicador KDJ. Lo recomendado es escoger el que fue configudaro por ll21LAMBOS21, tal como lo recomienda el profesor. Para hacerlo, debemos hacer click en la pestaña que abre el panel de Indicadores y Estrategias y escribir KDJ en la barra de búsqueda. Aparecerán diferentes indicadores KDJ, debemos escoger el configurado por ll21LAMBOS21.

• Mostraré un último paso. Éste es opcional y hay que tener mucho cuidado. Se puede modificar la configurar del indicador KDJ haciendo clic en el ícono correspondiente a opciones de configuración, como se muestra a continuación:

• Bien, voy a mostrar cada pestaña dentro del panel de configuración. Empezaré con la entrada de datos. la cuál posee los parámetros "pediod" y "signal".

• La otra pestaña corresponde a la configuración de estilo. En la imagen de abajo he colocado dos rectángulos para diferenciar las dos secciones principales a tener en cuenta .El de color rojo encierra los parámetros que modifican el color de las líneas. El amarillo encierra la configuración de los niveles que delimitan las zonas de sobrecompra y sobreventa; por defecto están establecidos en 80% y 20%, esa es la configuración recomendada, aunque también se puede usar 70% y 30%. En medio de los rectángulos está una zona que no he encerrado en un rectángulo, no obstante puede verse que refieren a los colores de fondo que nos avisan cuando a ocurrido una señal de cambio de tendencia.

• Por último se encuentra la pestaña de Visibilidad, la cual muestro en la imagen de abajo.

     Ya he mostrado todo lo que se puede configurar, ahora cabe preguntarse ¿cuáles son los parámetros recomendados? ¿Cuál es la configuración correcta? Yo estrictamente recomiendo que se si no se conoce a profundidad cómo configurar correctamente estos parámetros, se dejen la configuración que trae por defecto. En realidad no existe mucha información precisa sobre cómo configurar el indicador KDJ y qué es lo que implica cada parámetro, en especial para la versión creada por ll21LAMBOS21. Sin embargo, es importante resaltar que el script usado para este indicador es de código abierto y está disponible en la cuenta de ll21LAMBOS21 en TradingView para todos aquellos que saben manipular esos códigos. Lo muestro a continuación:

Diferencias entre KDJ, ADX, y ATR

Indicador ADX

     Como su nombre lo indica, El Índice Medio Direccional (ADX) es un indicador creado para para medir la fuerza y la dirección de una tendencia en el mercado, el cual se encuentra dentro de los denominados osciladores. Este indicador fue creado por J. Welles Wilder, quién también es autor de otros indicadores como el RSI, el ATR y el SAR. Gráficamente, está constituido por la línea principal o ADX la cual se construye usando cuatro elementos:

1- el indicador direccional positivo, abreviado como +DI, el cual mide la direccionalidad alcista del mercado.

2- el indicador direccional negativo, abreviado como -DI, el cual mide la direccionalidad bajista del mercado.

3- porcentaje de diferencia existente entre el +DI y el -DI, el cual lleva por nombre Índice de Direccionalidad, abreviado como DX.

4- media móvil de catorce períodos aplicado al DX.

     Al trazar el resultado de estos cuatro elementos en una línea obtenemos el indicador ADX en el gráfico. En diferentes plataformas podemos encontrar el ADX como una sola línea, pero a veces a esta línea se le agregan dos más que están de fondo, las correspondientes a +DI y -DI. Es debido a esto que puede confundirse este indicador con el indicador KDJ. No obstante,la diferencia más importante es que el indicador ADX no sirve para identificar reversiones o cambios de tendencia. Lo que hace ADX es medir la fuerza que tiene la dirección de la tendencia, no si puede cambiar o no. Es por esto que se usan estos dos indicadores en conjunto: KDJ nos señala puntos idóneos de entrada y ADX nos indica si la tendencia se mantiene fuerte o no.

indicador ATR

     Como ya lo dije, fue J. Welles Wilder quién creo este indicador. Él fue el primer en proponer que se puede usar la volatilidad como indicador en análisis técnico. Bajo esta premisa es que crea ATR: un indicador que nos permite medir la volatilidad del mercado usar esa información para estimar su movimiento. Para lograrlo, J. utilizó los siguientes tres valores:

• La diferencia entre el máximo y el mínimo actual

• La diferencia entre el precio de cierre anterior y el máximo actual

• La diferencia entre el precio de cierre anterior y el mínimo actual

     Gráficamente, el indicador ATR no es más que una línea que nos da señales de volatilidad y que puede entenderse de la siguiente manera:

• Si el indicador ATR es alto, la volatilidad es alta.

• Si el indicador ATR es bajo, la volatilidad es baja

     De esta forma podemos usar el ATR para indicarnos el nivel de volatilidad en el mercado. La diferencia con el indicador KDJ es más que obvia: el ATR es para medir volatilidad, el KDJ es para encontrar puntos de entrada optimos.