En esta ocasión he desarrollado la tarea planteada por el profesor @kouba01 en su clase “Crypto Trading With Linear Regression Indicator”, S5W5, cuyo contenido puedes encontrar AQUÍ.
Mi tarea
1- 1. Analice su comprensión del principio de regresión lineal y su uso como indicador comercial y muestre cómo se calcula.
La regresión lineal nos permite identificar la relación existente entre variables, de esta manera podemos predecir el comportamiento de una variable dependiente a partir del comportamiento de una variable independiente, así como conocer su % de varianza o el efecto que tiene una variable sobre la otra. De esta manera, en el comercio de criptomonedas, podemos predecir el precio futuro de un activo.
De manera simple, si tenemos un conjunto de puntos en un gráfico, la regresión lineal sería la línea recta obtenida a partir del cálculo de la distancia más corta de cada punto a la línea, obtenida mediante el método de mínimos cuadrados, ya que al elevar al cuadrado esta distancia, otorga más peso a los puntos alejados de la línea, proporcionando un resultado más confiable.
Esta recta viene dada por la ecuación:
Y = a + bx
En la que:
Y=Variable dependiente
x=Variable independiente
a=Pendiente
b=Intercepto
Para el caso del mercado de criptomonedas, las ecuaciones estarían dadas en función de tiempo y precio.
a = ([y - b[x) / n
b = (n[(xy) - ([x) ([t)) / (n[x² - ([x)²)
Donde:
x = Período de tiempo actual.
y = Precios de cierre.
n = Número de período seleccionado.
Con datos precios de cierre del historial de precios de DOT/USDT, obtenidos de CoinMarketCap, elaboré en Excel el siguiente gráfico que muestra la línea de tendencia y su ecuación lineal.
DOT/USDT 17/12/2021 - Gráfico Excel
2 - Muestre cómo agregar el indicador al gráfico, cómo configurar el indicador de regresión lineal y ¿es recomendable cambiar su configuración predeterminada? (Se requiere captura de pantalla)
Después de ingresar a Tradingview y elegir el par y la temporalidad de mi preferencia, en este caso DOTUSDT en velas de 4 horas; ingresé a la opción "Indicadores" y al comenzar a escribir la palabra Regresión, aparecen las opciones disponibles, por lo que sólo seleccioné la usada por el profesor Kouba01 en su clase: "Regression Line Formula".
DOT/USDT 17/12/2021 - Buscando indicador de Regresión Lineal - Captura de pantalla de Tradingview
DOT/USDT 17/12/2021 - Opciones de configuración - Captura de pantalla de Tradingview
Para mejorar la visibilidad del indicador, que viene por defecto en rojo, elegí colocarlo en color blanco y además que la línea tuviera un trazo un poco más grueso.
DOT/USDT 17/12/2021 - Configurando color y grosor de línea - Captura de pantalla de Tradingview
El período por defecto de este indicador en la aplicación TradingView es de 14 sesiones, sin embargo como ya vimos en la clase del profesor kouba01, es recomendable usar períodos más extensos. Un trader experimentado ajustará el período de acuerdo a su conveniencia, por lo que entiendo los períodos menores son para operar a plazos menores. En lo particular, adoptaré la sugerencia de usar un período de 66 sesiones para obtener mejores resultados, de acuerdo a Colby y Meyers.
DOT/USDT 17/12/2021 - Configurando Período - Captura de pantalla de Tradingview
Si observamos los dos últimos gráficos, podemos ver una diferencia notable al utilizar 14 y 66 sesiones. En el primer caso, la línea sigue de cerca el comportamiento de las velas, mientras que en el segundo caso no, dejando visualizar una diferencia más marcada en relación a la acción del precio. En general, un período de 66, al ajustarse mejor a la tendencia principal del mercado, nos ayuda a proyectar los precios a más largo plazo.
3 - ¿Cómo nos permite este indicador resaltar la dirección de una tendencia e identificar cualquier signo de cambio en la tendencia misma? (Se requiere captura de pantalla)
Este indicador produce señales similares a las de las medias móviles, por lo que es importante considerar que resulta más efectivo cuando se aplica en tendencias bien definidas, ya sean bajistas o alcistas.
Al entender que la línea de regresión lineal es "una especie de precio de equilibrio" podemos utilizarla para hacer seguimiento al precio de un activo, así como para identificar los cambios de tendencias.
En general, si observamos que la línea del indicador toma dirección ascendente y el precio del activo sube y se ubica por encima de la línea del indicador de regresión lineal, mientras se va separando progresivamente de ésta, entonces podemos decir que estamos ante una tendencia alcista. Mientras si por el contrario la línea de regresión cambia de pendiente de positiva a negativa y los precios pasan a estar por debajo de ella, entonces estamos ante un mercado bajista. Todos estos signos nos ayudan a identificar la dirección y los cambios en la tendencia .
A continuación se muestra un gráfico de DOT/USDT en velas de 4 horas, en el que se muestran los signos de cambio de tendencia, tanto alcista como bajista.
DOT/USDT 17/12/2021 - Identificando tendencias - Captura de pantalla de Tradingview
4 - Basado en el uso de la estrategia de cruce de precios con el indicador, ¿Cómo se puede predecir si la tendencia será alcista o bajista? (Se requiere captura de pantalla)
Como se ha planteado antes, cuando una vela cruza la línea del indicador, ya sea de forma ascendente o descendente y el precio del cierre queda por encima o por debajo del cruce, es un indicativo de que la tendencia cambia a alcista o bajista, de acuerdo sea el caso. Mientras mayor sea la longitud de la vela que ha cruzado la línea del indicador, mayor probabilidad existe de que el precio mantenga esa tendencia, lo que representa una buena señal de compra o venta.
Entonces, si vemos una vela de cuerpo amplio que rompe de abajo hacia arriba la línea del indicador de regresión lineal y cierra por encima de ésta, es una señal de un fuerte impulso alcista y sería una buena oportunidad de compra. Si por el contrario, vemos una vela de cuerpo amplio cruzando la línea del indicador de arriba hacia abajo, entonces es una señal de un cambio de movimiento alcista a bajista.
En el gráfico de DOT/USDT de 4 horas que he venido utilizando, identifiqué dos oportunidades de compra y zonas de venta de acuerdo a esta estrategia, como se pueden observar en la siguiente imagen.
DOT/USDT 17/12/2021 - Identificando tendencias y zonas de compra - Captura de pantalla de Tradingview
Como se puede observar, no siempre el incremento del precio después de una señal de compra es de la magnitud que esperamos.
5 - Explique cómo el indicador de media móvil ayuda a fortalecer las señales determinadas por el indicador de regresión lineal. (Se requiere captura de pantalla)
Como nos mencionó el profesor desde el inicio de la clase, el indicador de regresión lineal funciona de manera similar a una media móvil, ya que nos permite identificar en el mercado la tendencia del activo y los cambios de tendencia de una manera muy parecida. Sin embargo, el indicador de regresión lineal proporciona señales más precisas, ya que utiliza para el cálculo de la distancia de los puntos a la línea central valores cuadrados, que le dan mayor peso a los puntos más lejanos. Aún así, como todo indicador técnico, es necesario combinarlo a manera de confirmación, ya que aunque el indicador de regresión lineal proporciona información con menos retraso, al ser más dinámico también puede proporcionar mayor número de señales falsas, por lo que si usamos estos dos indicadores y vemos un cruce con ambas líneas, tendríamos una doble confirmación de la señal que estemos observando.
Para agregar al gráfico la media móvil, se hace de la misma manera que como hicimos con el Indicador de Regresión Lineal, buscando en la opción "Fx Indicadores". Por defecto me aparece configurado a 14 sesiones, sin embargo quise usar el mismo período que he venido utilizando con el Indicador de Regresión Lineal de 66 para observar la diferencia entre ambos y aumenté el ancho de la línea pada distinguirla mejor.
DOT/USDT 17/12/2021 - Cruces de Indicador de Regresión Lineal con Media Móvil- Captura de pantalla de Tradingview
El resultado se puede apreciar en la siguiente imagen, donde también se pueden identificar sólo dos cruces de ambos indicadores, que me pareció bastante acertado porque podría decirse que son las dos tendencias más fuertes, la primera fue el impulso alcista más fuerte del rango de datos que estoy manejando y luego un fuerte impulso bajista que aún no termina, por lo que sí creo que es útil combinar estos dos indicadores.
DOT/USDT 17/12/2021 - Configurando Media Móvil- Captura de pantalla de Tradingview
6 - ¿Ve la eficacia de utilizar el indicador de regresión lineal al estilo de las operaciones con CFD? Muestre las principales diferencias entre este indicador y el indicador TSF (Se requiere captura de pantalla).
Tal como documenta el profesor en su clase, el TSF (Time Series Forecast Indicator) es un indicador conocido por ser un “cazador de tendencias", que utiliza varios modelos de regresión lineal concentrados en un punto, para así pronosticar los precios de un activo a corto plazo y su eficacia se debe, principalmente, "al orden temporal natural que lo caracteriza". Se dice que el indicador de Regresión Lineal resulta ser muy potente y eficiente en operaciones con CDF.
A continuación podemos ver el indicador TSF en el gráfico de DOT/USDT, que como en los casos anteriores viene configurado por defecto a un período de 14 sesiones, pero que cambié a 66 sesiones que es con lo que he venido trabajando hasta ahora y le cambié el precio de apertura por el de cierre.
DOT/USDT 17/12/2021 - TSF Indicator, 66 sesiones
Luego agregué el Indicador de Regresión Lineal, que lo tengo configurado en color blanco y se puede ver en la siguiente imagen como se superponen al ser exactamente iguales.
DOT/USDT 17/12/2021 - Indicador de Regresión Lineal superpuesto al TSF, 66 sesiones
Al usar el TSF con el precio de apertura, la variación es mínima. Esta vez le coloqué un color naranja Indicador de Regresión Lineal para mejor visualización.
DOT/USDT 17/12/2021 - Indicador de Regresión Lineal superpuesto al TSF, 66 sesiones
Tal como mencionaba el profesor en su clase, el TSF es prácticamente un promedio móvil y tal como lo entiendo, las posiciones de entrada y salidas estarán dadas básicamente por las mismas estrategias que se usan con el promedio móvil o la regresión lineal.
7 - Enumere las ventajas y desventajas del indicador de regresión lineal.
Ventajas:
Es un indicador de fácil manejo y comprensión.
Debido a su forma de cálculo, que incluye mínimos cuadrados, la regresión lineal es más sensible a las variaciones de precios.
Como consecuencia del punto anterior, el Indicador de Regresión Lineal se retrasa menos en relación a la media móvil, lo que le permite identificar de manera más temprana los cambios de dirección en la tendencia.
Permite identificar de manera efectiva las tendencias de un activo.
Desventajas:
No se adapta a cambios bruscos en el precio.
Debido a su gran sensibilidad, no debe utilizarse solo porque puede dar falsas señales, por lo que se recomienda usarlo junto a otros como el RSI, medias móviles o MACD, para obtener mayor certidumbre en información, por ejemplo, como puntos de entrada y salida del mercado.
8 - Conclusión:
El indicador de Regresión Lineal resulta ser de ayuda cuando se trata de hacer seguimiento a la acción del precio de un activo, identificar tendencias y las reversiones de tendencia. Se comporta de manera similar a una media móvil, sin embargo, la regresión lineal es más sensible a las variaciones de precios, lo que nos permite identificar de manera más temprana los posibles cambios de tendencia.
Por su sensibilidad, no reacciona bien a la volatilidad y puede dar falsas señales, por lo que resulta útil combinarla con la media móvil para confirmar las señales observadas. Incluso puede combinarse con otros indicadores como el RSI para tener señales más precisas como zonas de entrada o salida.
Como se pudo observar, el indicador de regresión lineal se comporta prácticamente igual al TSF, sin embargo, se recomienda usar el TSF para temporalidades menores y el indicador de regresión lineal para operaciones a más largo plazo.
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