ETF 투자 지표 (2018.1.8)

안녕하세요, Aiyren입니다.

2018.1.8 마감 기준 ETF 투자 지표 모니터링 자료입니다.
*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

이번 한 주도 성투하시길 바랍니다 :)

변경 사항

• 기초자산 구분 추가 : 채권(1) / 해외(1) / 지표(I:인덱스, V:밸류, S:섹터)
• 일간 수익률 자료 추가

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

1) 일간 수익률 (TOP 10)

• 바이오/헬스케어, 은행/증권, 화학 섹터 강세
• 바이오 강세에 따른 코스닥150 지수 급등
  

2) 변동성 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭

3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 지표 30%
• 모멘텀 지표 60%
• 상관관계(코스피200 기준) 10%

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 10 기준)