멋진분들과의 만남

최근 멋진 분들을 만났다.

한 사람은 이론물리 박사, 다른 한 사람은(외국인) 응용수학 관련 박사를 한 뒤 은행에서 일했고, 또 다른 사람은 현직 응용수학자 [순수 수학을 전공한 분이다] [세 사람을 같은 날 만난 것은 아니다]

살짝 분야들이 다르긴 한데, 시장 가격을 예측하고 그것으로 투자하는 그런 일들을 하는 것 같다.
주식 가지고 하는건 아니고 선물이나 옵션을 하는 것 같은데 자세한 것은 물어보지 않았다.

보면 수학적 모델링을 해서 문제를 풀고 투자를 하고 그런 것 같은데,

데이터도 받아서 코딩도 하고 이론도 만든다는데 솔직히 뭘 하는지 잘 모르겠다.

그래도 세미나를 들으며 블랙숄즈니, Random Walk 니 Random Matrix Model 이니 많은 이야기를 나누었고, 나름 재밌는 분야인 것 같다. 특히 Random matrix theory 는 finance 에서 아주 많이 쓰인다고 한다.

링크

Finance 에 또 재미있는 문제로는 Random walk hypothesis 란게 있다.

[Random walk 와 관련된 좋은 리뷰는 찬드라세카의 논문 chapter 1장이 있다. Random walk의 distribution 은 베르누이 distribution과도 관계가 있다. ]

시장과 관련된 것들에 대해선 history-dependent 한 모델을 푸는 것이 중요한데, 역시 이러한 모델을 풀기가 어렵나 보다.

또 해가 있는 모델들이 있다 해도, 그게 어떤 상품인지 항목인지 맞추는 것은 또 다른 문제라고 한다.