비트코인의 가격변동성과 예측 ( BTC volatility and its price prediction)

in kr •  7 years ago  (edited)

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변동성 = 가격변화율 = (P(t) - P(t-1))/ P(t-1)

가상화폐의 가격변동성(volatility)에 대해 연구 중입니다. 변동성은 지금은 듀크대학교에 있는 볼레스러프(Tim Bollerslev)가 GARCH라는 통계적 기법을 만들어 내서 한 시대를 풍미했던 주제이기도 합니다. 예전 제 전공 중의 하나가 계량경제학인데 볼레스러프와 마크 왓슨(현재 프린스턴대학에 있음)에게 관련된 이론을 배웠지요. 지난 주 연휴기간 내내 졸업한 이후의 여러 논문을 읽고 모든 GARCH 모형을 테스트해보았습니다. 잘 작동하지 않더라구요. 많은 시행착오끝에 모델을 자동으로 돌아가게 해서 드디어 최적의 방법을 찾아냈습니다. 새로 만든빅데이터서버에서는 5개 거래소의 데이터가 1분단위로 쌓이고 있어서 이젠 코인이름만 넣으면 가격예측이 자동으로 돌아갑니다. 엘리엇파동이니해서 줄 긋기하는 걸 보고 어처구니가 없어서 시작한 작업인데 윈도우 소프트웨어로 만들고 있습니다. 첫번째 그래프가 BTC가격데이터와 예측치입니다. 서로 거의겹쳐서 하나의 그래프로 보입니다. 두번째 그래프가 변동성을 예측한 겁니다. 예측치가 원래 데이터를 덮고 있습니다. 세번째그래프가 원래 가격과 예측치의 차이, 즉 예측오차입니다. 십만원이내에 들어와 있습니다. 앞으로 3개의 계량경제학 필터를 더 만들고 수학 및 신경망트레이닝 모형 두 가지를 훈련시켜서 완성해볼 예정입니다. 50일간 쉬지 않고 코딩을 한 첫 결과물을 선보입니다. 연구원에 있을 때 제 동료들이 붙여준 별명이 '최숫자' 였는데 한 동안 잊고 지냈습니다. (^^)

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오지리날 데이터와 예상값이 정확히 일치하는건가요~?

t-1에서 t의 값을 정확히 예측했다는 이야기인지가 궁금합니다 ^^

예측오차까지 포함한 그래프를 올려드리지요. 오차를 엄청 줄였습니다. 오차에 대한 해석과 줄이는 방법이 다음 작업입니다.

제 스케일링 솔루션 1부의 마지막 그래프를 포스팅을보시면... 저는 현재 네트워크 인풋으로 현재가격과의 괴리로 신뢰구간 트레이딩을 설정하는과정에있습니다.

모델로는 metcalfe 베이스를 이용하구있구요. 설명력은 r2기준 97.24퍼센트수준입니다. 혹시나 같이 고민해보면 더 좋은답이 나오지 않을까 하여... 협업에 대한 부분을 조심스럽게 제안드려봅니다.

  ·  7 years ago (edited)

기본적인 OLS로도 R2는 0.98 ~0.99 이상 나와요. 그런데 정작 필요한 건 미래의 가격윈도우가 어떻게 되는가를 설명하는건 다른 이야기지요. 분당 거래량, 분당 가격 편차, 사이트간의 가격시그널의 인과관계, 그리고 외생변수인 쇼크(예를 들어 금감위원장의 cheap talk)에 대한 시장반응 등을 봐야겠지요. metcalfe 베이스도 중요한 시그널이지요. 지금 작업하는 건 상용소프트웨어의 도구로서 만들어 보고 있습니다. 앞으로 지수개발하는 작업을 하게 되면 같이 일해보지요.

넵 답변해주셔서 감사합니다!ㅜㅜ

날씨건 가격이건 미래를 예측하는 것은 인간의 가장 큰 욕망이죠. 저도 수학을 전공한 사람으로서 여러 가지 방법으로 예측을 해 보려고 시도하지만 과거가 미래를 말하는 듯 보여도 그렇지 않기에 참 어렵습니다.

날씨의 경우 그 원리가 있어서 예측이 어느 정도 가능하고 주식의 경우도 주가가 결정되는 원리가 있으니 어느 정도 측정할 수 있다고도 하겠습니다.

빗코인 등의 크립토의 경우 일단 생산 원가는 채굴 비용입니다. 그 이하의 가격으로도 좀 떨어지기도 하지만 보통은 다시 회복합니다. 크립토 시장에서 수요 공급의 원칙이 맞을런지 모르겠습니다.

하여간 참 묘한 세상에 살고 있습니다.

네 무모한 작업을 하고 있는데, 줄긋기보다는 좀 신선한 방법이 필요할거 같아요. 원래 주가변동성을 랜덤워크로 보고 있는데 그걸 해석하고 예측하는 다양한 방법이 있지요. 월스트리트에서 예측전문가들을 고용하는 이유가 조금이라도 예측오차를 줄이기 위한거지요. 가상화폐는 예측이 아닌 예언의 시대에 존재하고 있습니다.

줄 긋기 ㅋㅋㅋ

열정이 대단하십니다. 화이팅입니다!!

감사합니다.

헐, 놀랍네요. 오차가 1%미만이고, 시차도 선행, 후행없이 저렇게 겹칠 수 있나요?
신디케이터(CND) 팀의 예측이 작년 12월에 75%, 금년 1월에는 60%대였던거 같은데......
이 정도면 토큰발행하고, 프로젝트 런칭하셔야 하는 거 아닌가요?

시차가 선행 후행이 생기는 건 데이터 윈도우를 잘못 만들어서 그렇습니다. 저도 같은 에러가 나왔지요. 소프트웨어 만드는 일을 하고 있습니다. 가상화폐 만들어 달라는 의뢰도 들어왔는데 개인적으로는 이게 훨 재미있습니다.

  ·  7 years ago (edited)

와우! 이거 엄청난 연구가 진행되고 있군요!
이 예측이 정확성이 증명된다면?.....
우리 쿠쿠님 신변보호를 정부에 요청해야 할것 같은데...
이느무 정부가 그럴 리가..ㅠㅠ
풀봇&리스팀합니다.

앗싸! 감사합니다.

엄청난 고수 스멜이 나는군요... 좋은 성과 기다릴게요! (+ criptocurrency 태그는 cryptocurrency 랑 다른 무언가가 있는건가요? )

하하 에럽니다. 감사합니다. 고칠게요

응원하고 갑니다~!!ㅎㅎㅎ

짱짱맨은 스티밋이 좋아요^^ 즐거운 스티밋 행복한하루 보내세요!