237개의 알트코인을 대상으로 재정거래 가능성을 분석해 봤습니다

재정 거래는 아주 매력적인 매매 전략입니다.
싸게 사서 비싸게 파는 이 단순한 전략을 통해 낮은 리스크로 확정적인 수익을 얻을 수 있습니다.

가장 흔하게 사용하는 재정 거래 전략으로 "김프"와 "역프"를 이용한 매매 전략이 있습니다.

국내 거래소와 해외 거래소의 시세가 주기적으로 역전 되는 현상을 이용하여
국내 거래소의 코인 가격이 저렴할 때 매수하여 해외 거래소에 판매하고
국내와 해외의 시세가 다시 역전되면 해외에서 코인을 사서 국내에 다시 파는 전략 입니다. (국내가 비싸면 김프 해외가 비싸면 역프)

한가지 문제는 한번 해외로 나간 돈을 언제 국내로 들여올 수 있을지 알 수 없다는 것입니다.

이럴 때 다음과 같은 방법을 생각해 볼 수 있습니다.

만약 A 라는 코인은 "김프", B 라는 코인은 "역프" 라면
A 코인을 사서 해외에 팔자마자 바로 B 코인을 사서 국내 거래소로 들어올 수 있습니다.
그리고 이 과정을 A, B 코인의 거래소간 가격이 맞춰질 때 까지 쉬지 않고 반복할 수 있습니다.
한번 반복 할 때 마다 자본금이 복리로 불어나기에 금방 부자가 될 수 있습니다.

하지만... 이미 모두 이 방법을 알고 있기 때문에 이러한 전략으로 수익을 얻을 기회는 거의 없습니다.

그러던 중 문득 생각이 들었습니다.

보통 우리가 재정거래 대상으로 생각하는 코인은 대부분 거래량이 많은 유명한 코인들이다.
그러면 재정 거래의 대상을 (잡) 알트코인까지 확장 해보면 어떨까?

Bittrex 거래소에는 259 개, Poloniex 거래소에는 101개, BitBTC에는 256개, YoBit 거래소에는 무려 1296개의 마켓(코인'-코인'')이 있다.
이 수많은 마켓 속에서 큰 수익을 거둘 수 있는 재정 루트를 발견할 수 있지는 않을까?

그래서 한번 분석을 해봤습니다.

대상 거래소는 Bittrex, HitBTC, Poloniex, Binance, YoBit, Liqui 총 6개 거래소 입니다.

이 때 서로 다른 거래소에 같은 마켓이 존재하여 재정거래가 가능한 경우는 총 237개 입니다.
그리고 이 중 한 마켓에서 "시장가"에 매수하여 다른 마켓에 "시장가"에 매도할 때 이익이 발생하는 경우는 총 68개 입니다.

수수료는 고려하지 않았고, 거래량이 0에 가까워 실제로 거래가 거의 불가능한 경우는 제외했습니다.
그럼에도 확정적 수익을 거둘 수 있는 마켓이 무려 68개나 된다니 놀랍습니다.

자세한 결과는 다음과 같습니다.

가장 높은 수익을 주는 경우는 무려 55.55% 입니다.

글 작성 시점 (2017/10/09 6:20 AM) 에
Poloniex 에서 XVC 를 시장가에 구매하여 Bittrex 에 시장가에 팔기만 하면 투자금의 절반에 해당하는 수익이 생깁니다.

그래서 해보려고 했는데... 아쉽게도 현재 XVC 코인은 거래소간 이동이 막혀있다고 합니다.
이러한 가격 차이가 발생한 이유가 납득이 갑니다.

두 번째 행을 보면 EMC2 코인의 재정 거래도 꽤나 매력적입니다.
bittrex 에서 사서 poloniex 에 팔고
poloniex 에서 BURST 를 사서 다시 Bittrex 에 팔면 두번의 차익 거래를 통해 8.15% 수익이 발생합니다.
수수료와 슬리피지를 감안하더라도 충분히 매력적으로 보입니다.

그래서 해보려고 했더니... 아뿔싸 이것도 현재 거래소간 전송이 되질 않네요.

아쉽게도 코인 시장이 저의 기대 보다는 많이 효율적인 것 같습니다.
시총 규모가 작은 수많의 코인들 가격도 거래소간에 비슷하게 형성이 되고 있었습니다.

재정 거래를 통한 대박의 꿈은 이 쯤에서 접고 다른 방법을 생각해 봐야겠습니다.