[단타 매매 이야기] BTC로 거래되는 알트 코인의 함정(?)

안녕하세요 여러분,
요즘 암호화 화폐에 관심이 뜨거워 지고, 여러 신규 투자자들이 시장에 진입하고 있습니다.
이에 공부를 하시다 보면 결국 끝판왕은 비트코인과 이더리움지만..
코딱지 만한 월급 (제 이야기 입니다...)과 유리지갑을 고려해야하는 월급쟁이 직장인들에겐 진입벽이 낮지는 않습니다.
이에 소위 고위험 투자를 개의치 않는 투자자 (risk-taker)는 휘발성 (volatility)가 큰 알트코인 (alt-coin)으로 접근하고 있습니다.

현재 Poloniex라는 유명한 미국 알트코인 거래소 상황입니다.
방탄소년단 테마주라고 유머처럼 불리는 BitShares (BTS) 코인이 현재.. 전일 대비 93.76%가 올랐습니다.
단타 매매 또는 한방을 노리는 분들에게는 하루만에 거의 100%의 수입이 생긴겁니다.

그런데 말입니다...
과연 100%의 수익이 생겼을까요...?
정답은 그럴 수도 아닐수도 있다입니다.

왜 그럴수도.. 아닐수도 있을까요...?
그것은 바로 알트코인 대부분이 비트코인 (BTC)로 거래되기 때문입니다.
비트코인 역시 하루에 유동성이 아직까지는 많이 발생하는 암호화 화폐의 대장주이기 때문인데요..

실제 사례를 살펴보겠습니다.

아래 데이터는 애증의 Stratis의 자료로 2017년 5월 12일 ~ 2017년 6월 10일 하루 8개의 데이터셋 (0,3,6,9,12,15,18,21시)을 기준으로 작성하였습니다.

위 데이터는 전 데이터 대비 Stratis/BTC의 변동율을 나타낸것입니다.
이 데이터를 보시면 위 아래로 변동하는 가격을 보실 수 있습니다.
이 것이 Poloniex에 나타나는 변동율 표시 입니다.

위 데이터는 전 데이터 대비 Stratis/USD (Stratis의 BTC가격에 당시 BTC/USD 가격을 곱한 데이터) 표시 입니다.
이것이 실제 화폐 대비 수익율입니다.
어째 비슷하면서도 다른것 같지요?

이 두 그래프를 합쳐보겠습니다.

음... 흐름은 비슷한것 같지만... 뭔가 안맞는 부분이 있습니다.
반대로 가는것도 있고, 폭이 다른것도 있습니다.

"파랑색 > 주황색"은 Stratis 가격 변동 대비 실제 수익이 큰 경우 (또는 손해가 적은 경우)
"주황색 < 파랑색"은 Stratis 가격 변동 대비 실제 수익이 적은 경우 (또는 손해가 큰 경우)
입니다.

문제가 되는 구간은 두가지 입니다.

첫째는 파랑색은 양수 인데, 주황색은 음수인 구간입니다.
즉, Stratis 가격은 떨어졌는데, 수익은 높아진 구간... (좋지만 사실 괴리감이 있는 구간이죠..)

두번째는 주황색은 양수 인데, 파랑색은 음수인 구간입니다.
즉, Stratis 가격이 올랐으나, 실제 수익은 떨어진 구간입니다.

위 데이터를 다시 쉽게 데이터를 변환해 보겠습니다.

위 데이터는 다음과 같이 생성 되었습니다.

+2 : Stratis 가격은 떨어졌으나 실제 수익은 올라간 지점 (P...Profit?)
+1 : Stratis 가격도 오르고 수익도 오른 지점 (Okay)
-1 : Stratis 가격도 떨어지고 수익도 떨어진 지점 (Bad)
-2 : Stratis 가격은 올랐으나 실제 수익은 떨어진 지점 (Worst)

위 데이터를 봤을때 대부분 구간은 +1, -1에 속하지만, +2 와 -2 구간이 종종 보입니다.
이러한 구간에서 매매가 이루어졌을때 실제 손익은 투자자의 의지와는 다를 수 있습니다.

이러한 구간이 BTC로 거래되는 알트 코인의 함정입니다.

오늘은 Stratis의 사례로 알트코인 단타 매매의 함정(?)을 살펴보았습니다.
단타 매매시 꼭! 꼭! 비트코인의 추세 역시 보셔야 실제 수익율 계산과 매매 타이밍을 잡으실수 있습니다.

사실 여기에... 하나 더 factor가 들어가야한다면... 환율을 계산해야하는데, 환율 데이터를 찾기 쉽지 못해 (.. 귀찮아서) 넣지 못했습니다.

원화 수익을 계산하시려면 원/달러 환율 역시 포함 되어야합니다.

아무쪼록 단타 매매 하시는 투자자분들과 매매 프로그램 만드시는 분들에게 도움이 되었길 바랍니다.

P.S. Stratis를 잡은건... 제가 -2 구간에서 매도했는 손해를 봐서가 아닙니다... (사실 제 이야기 입니다.)
P.S.2 글쟁이가 아니라 글쓰는게 쉽지 않네요... 포맷도 그렇고.. ㅜㅜ

Data Obtained from Poloniex.com, Cryptocompare.com