5+20일 이격도 = 복리 40%의 역추세 슈퍼전략 탄생

뉴지스탁을 무한반복으로 돌려서 시장의 비밀을 알아내는 백테스트 시리즈, 계속됩니다.

웬지 21세기에 프랑크푸르트에 굳이 비행기를 안 타고 당나귀 가는 느낌이 좀 있기는 하지만 코딩을 못하니 어쩔 수 없죠. 여러분 코딩을 배우십시오.

이번에 살펴볼 팩터는 지난번에도 소개한 ‘이격도’ 입니다.

지난 기사는 여기 참조: https://steemit.com/kr/@kangcfa/5-20 (5일 이격도만 가지고도 복리 20% 이상 벌었네!)

지난번에는 5일 이동평균선과 가격을 비교하는 5일 이격도 점수 위주로 분석을 했는데 이번에는 20일 이격도 점수를 분석해 보고 지난번 배운 5일 이격도 점수와 결합해 보겠습니다. 결론부터 말씀드리면 두 이격도를 섞은 결과는 매우 놀랍습니다.

<오늘의 결론은 이겁니다. 복리 42%에 MDD 15%!>

늘 그렇듯이 모든 전략에는 수수료 0.015%, 슬리피지 0.2%, 거래세 0.3%가 포함됩니다.

1. 20일 이격도도 – 낮을수록 미래 수익이 높다!

5일 이격도의 경우에는 이격도 점수가 낮을수록 미래 수익이 높았는데, 20일 이격도도 별반 다르지는 않습니다.


<20일 이격도점수별 미래(20일) 수익 분석, 2010.1-2018.6>

수치로도 한번 보여 드립니다.


<20일 이격도점수별 미래(20일) 수익 분석, 2010.1-2018.6>

2. 이격도 익절을 통해 새로운 레벨에 도달

보시다시피 아직까지는 대단히 스펙타클한 내용은 없습니다.

그러나 우리는 지난번 재미있는 개념을 배웠습니다. 이격도점수가 낮은 주식을 사서 주구장창 보유기간 만료일까지 기다리지 않고, 이격도점수가 조금 회복하면 곧바로 팔아버리는 거죠!

20일 이격도의 경우에도 이격도점수가 5점 언저리일 경우 매수해서 30,50,70점 언저리에 파는 그 전략이 통할까요?


<20일 이격도점수 5점기업 매수, 이격도점수 30,50,70점 도달 또는 20일 경과 후 매도 전략 수익 분석, 2010.1-2018.6>

이번에도 통합니다. 그런데 5일 이격도가 낮을 때 사서 회복한 후 파는 전략처럼 아름답지는 않네요.

3. 이제 복리 40% 전략으로

그럼 지금까지의 연구 결과를 종합해 보면

I. 5일 이격도 점수가 낮은 주식의 미래 수익이 높다

II. 20일 이격도 점수가 낮은 주식의 미래 수익이 높다

III. 이격도 점수가 낮은 기업의 주식을 사고 이격도 점수가 어느 정도 회복될 경우 파는 전략의 수익과 승률이 높다

로 귀결됩니다. 그렇다면

IV. 5일, 20일 이격도 점수 두개가 다 낮은 주식을 사서 민감도가 더 큰 5일 이격도 점수가 회복 할때까지 기다려서 파는 전략

의 수익을 분석해 볼만 합니다.

정확히 말하면 5일, 20일 이격도 점수가 각각 1-10점이고, 20일 이격도 점수가 50점으로 회복할 경우 매도하는 전략을 분석해 봤습니다.

<5,20일 이격도 점수 1-10점, 20일 이격도 점수 50점 회복 시 매도, 2010.1-2018.6>

오호! 결과가 기대했던 것보다도 더 상당합니다! 물론 꼭 50점에 팔 필요는 없겠죠. 20,30,70점 판매 기준으로 살펴 보고 수치를 올려 드립니다.

<5,20일 이격도 점수 1-10점, 20일 이격도 점수 20,30,50,70점 회복 시 매도, 2010.1-2018.6>

수치를 보면 이격도가 20,30점으로 회복할 경우 잽싸게 파는 전략은 50점까지 기다렸다가 파는 전략보다 수익이 좀 더 낮은 것을 볼 수 있습니다.

4. 역추세 전략의 위력과 함정

이렇게 급락해서 이격도 점수가 아주 낮은 주식을 사서 평균 회귀 덕분에 재반등하는 것을 기대하는 전략을 ‘역추세 전략’ 이라 합니다.

보시다시피 역추세 전략은 승률이 상당히 높고 수익도 꽤 안정적으로 납니다. 게다가 떨어지는 것을 사기 좋아하는 개미 심리(?) 에도 맞습니다. 그래서 상당히 많은 개미들이 역추세 전략을 씁니다.

그런데 개미들은 알아서 역추세 전략을 쓰는데 맨날 망하는 걸까요?
중요 문서 참조: http://stock79.tistory.com/229(위대한 systrader79의 블로그!)

1. 역추세 전략은 속성상 평균 회귀를 기다렸다 도달하면 잽싸게 팔아치워야 합니다.

• 대부분 역추세 전략의 보유 기간은 1주일을 넘어가지 않습니다!!

2. 손절을 죽어도 안합니다.

• 평균회기가 제대로 이루어져 수익이 날 가능성은 2/3 정도이나, 나머지 1/3에 대한 손실을 죽어도 실현 안하려 합니다.
• 나머지 1/3의 경우에는 이격도 점수가 목표치를 도달하면 손실을 보더라도 팔거나, 아니면 타임컷 기간이 오면 (여기서는 20일) 손실을 봐도 팔아야 하는데, 그걸 죽어도 안합니다.
• 따라서 이상한 존버전략? 이 도입됩니다.

3. 개미들의 물타기 전략과 우리 역추세 전략의 포인트는 좀 다릅니다.

• 개미들은 몇 개월 전 고점 대비 많이 내렸내? 하면 사는 경우가 많습니다. 단기적으로 좀 질질질 떨어지는 그런 종목들이 많죠. 이건 역추세보다는 ‘물타기’ 에 가깝습니다.

• 우리는 그냥 떨어질 때 사지 않고 갑자기 큰폭으로 콱! 떨어져서 이격도 점수가 한자리 수로 떨어질 때 사는 겁니다. 그리고 살짝 반등할 때 팔아치우는 겁니다.

어쨌든 저도 단기 이격도 하나만으로도 이런 재밌는 전략들을 만들 수 있음에 좀 놀랐습니다.
다음에는 중장기 이격도를 좀 살펴보도록 하겠습니다.