MACD와 VI의 만남, 서로 보완해주는 찰떡궁합 보조지표!

안녕하세요. @Lusia-jung 입니다.

오늘은 조금 생소한 지표일수도 있는 VI 지표에 대해 소개해볼까해요.
이 지표는 우리에게 친근한 MACD와 함께 쓰일 때 서로 보완을 해주는 지표입니다.
그럼 VI가 어떤 지표인지 알아볼까요~

VI는 Vortex Indicator로 직역을 하면 소용돌이 지표입니다.
소용돌이 지표로 이름이 지어진 이유는 매우 단순하게도 패턴이 소용돌이 모양이기 때문입니다.
그 패턴은 차트 내에서 캔들의 최저점을 다음 캔들의 최고점과 연결한 다음 최저점을 연결합니다.

• VI 특징
  최저점과 이후 최고점 사이의 거리가 클수록 VI+의 값은 커집니다.
  유사하지만 캔들의 높이와 이후 캔들의 높이 사이의 거리가 클수록 VI- 의 값은 커집니다.

• 추세 확인하기
  차트에서 VI+ 와 VI-의 추세의 변화는 두 선이 서로 교차함으로 나타나고 추세의 강도가 커지면 두 선의 간격은 넓어지기 시작합니다.
  VI+가 VI- 이상일 때 시장은 상승 추세입니다. 반대로 VI-가 VI+보다 클수록 시장은 하향 추세입니다.
  VI는 다른 지표와 함께 사용하여 추세 변화를 확인하거나 거래에 이용할 수 있습니다.

• 매개변수 설정
  매개변수 : 13,21,34
  거짓신호를 걸러 내기 위해서는 비교적 긴 시간대와 긴 매개 변수를 사용하는 것이 좋습니다.
  만약 5분봉과 같은 짧은 시간을 선택한 경우 34,55 등의 긴 매개 변수와 결합되는 것이 좋습니다.

지금까지 VI에 간략한 설명을 해드렸는데요.
그럼 MACD와 어떻게 접목을 시켜서 분석할 수 있는지 확인해볼께요~

먼저 여기서 밝혀드릴 것은 이 것이 진리는 아닙니다.
앞서 매개변수에 대한 설명에 밝힌 바와 같이 매개변수를 변경할 수 있습니다.
매개변수를 변경할 때에는 MACD를 변경하는 것보단 VI의 매개변수를 변경하는 것이 좋습니다.

제가 분석을 하기 위해 작성했던 차트입니다. 조금 정신없나요 ㅠㅠ
그래도 이 차트로 제가 분석한 내용을 설명해드릴께요.
우선 이전에 제가 올린 MACD의 글을 보면 순차적인 진행이 된다고 말씀드렸습니다.
거기에 VI가 추가됩니다. 안전장치의 추가라고 할 수 있는데요.
(아참, 위의 차트는 상승추세를 분석한 것입니다.)
그 변화 순서는 히스토그램 추세전환확인 → 골든크로스 발생 → VI 크로스 → MACD선 0라인 상향돌파 → 이평선 크로스입니다.

[A] 1번이 골든크로스의 경우 히스토그램의 추세전환을 확인 후 발생하였다. 우상향 크로스의 모습을 보이고 있어서 추세전환의 신호로 보이지만, 그 이후 이평선의 크로스는 발생하지 않았다.
이평선 크로스가 발생하기 전 VI의 크로스가 발생하는 것이 보편적이다. VI크로스가 발생하지 않은 상태에서 재차 데드크로스가 발생하며 상승추세의 거짓신호는 종료되었다.

[B] 2번의 골든크로스의 경우 히스토그램상의 확연한 추세변화가 보인다. VI상 크로스를 하였으나, MACD선이 0라인을 상향돌파하기 전에 다시 VI의 크로스가 발생하여 거짓신호를 종료하였다.
MACD선이 0라인 상향돌파 전 히스토그램은 상승추세를 종료하였다. 그 후 VI는 크로스가 발생하였다.

[C] 3번의 골든크로스의 경우 두 번의 히스토그램 추세전환이 있었다. 그 후 완벽한 우상향을 보인다. 그 후 1차로 하락추세전환 히스토그램이 발생하였으나 히스토그램 발생 후 VI의 크로스가 발생했다.
그 후 이평선의 크로스가 발생했으며, MACD선이 0라인을 상향 돌파했다. 그리고 데드크로스 발생하여 추세가 전환되었다.

[D] 히스토그램의 추세전환이 발생한 후 MACD선의 이격이 줄어들고 있으나, VI의 간격은 멀어지고 있다. 거짓신호로 볼 수 있다.

[E] 이평선의 골든크로스가 발생할 것으로 보이지만, 이전의 신호가 발생하지 않았다. 결과적으로 골든크로스가 발생되지 않았지만 이 신호는 거짓신호에 해당한다. (이전신호 : MACD선 0라인상향돌파)

너무 어려운가요?
이건 직접 차트를 보며 작성해보면 더 이해가 쉬울 수 있답니다.
근데 읽다보니 거짓신호가 꽤나 많이 발생했다는 것을 알 수 있지요?
어떤 보조지표든 거짓신호는 발생하기 마련입니다.
MACD의 거짓신호를 걸러내기 위해 VI를 사용한 것이구요~

그래서 제가 분석해 본 내용입니다.

1. 0라인 아래의 골든크로스 후 0라인을 상향 돌파하지 못한다면 상승추세 전환으로 볼 수 없다.
2. 히스토그램상 추세전환신호 후 데드크로스는 우상향의 모습을 골든크로스는 우하향의 모습을 띤다.
3. MACD선의 이격과 VI간격의 변화를 살펴볼 필요가 있다. 추세전환에 있어서 이격이 줄어든다면 VI의 간격도 줄어들어야 한다.
4. MACD선의 골든크로스가 발생한 후 히스토그램의 음극과 양극이 높지 않을 경우 보합중이므로 매수진행에 신중을 기해야 한다.
   -그 경우 MACD선의 높이 변화는 크게 발생하지 않는다.
5. 대부분 순차적으로 진행한다.
   속임수는 순차적으로 진행하지 않을때 많이 발생한다.
   3번의 경우 VI 크로스 전 발생한 히스토그램의 양각은 속임수에 해당한다.
   -순차적으로 진행하지 않을 경우 추세가 전환됬다고 볼 수 없다. (B의 경우 이평선이 크로스되지 않았다.)
6. 0라인 아래에서 MACD선이 골든크로스 한 후 0선 위로 상향돌파하지 못한다면 상승추세로의 전환이라고 볼 수 없다. 기술적 반등이라고 볼 수 있다.

박스권에서는 VI의 거짓신호가 빈번히 발생하는 편입니다.
이를 줄이기 위해서는 매개변수를 늘려서 테스트 해보시는 것도 좋습니다.(예, 14 → 25)
그리고 VI의 거짓신호를 줄이기 위해서는 크로스 후 일정 수치를 넘겼을 때 거래를 하는 방법도 있습니다.
상승추세로 접어들었을 경우(VI+가 VI-를 상향돌파 했다면), VI-가 0.9이하이고 VI+1.1 이상일 때만 매수를 하고, 하향추세로 접어들었을 경우(VI-가 VI+를 하방이탈 했다면), VI+가 0.9이하이고 VI+1.1 이상일 때만 매도를 합니다.

위의 그림을 이평선 크로스는 제외한 것입니다.
처음 분석의 이평선은 MACD에서 사용되는 12, 26일 EMA였습니다만, 제가 평소 사용하는 이평선은 아니어서 제외하고 적용해 보았습니다.

이 방법으로 추세를 볼 수도 있고, 지표의 매개변수를 조정해서 매수타이밍을 잡을수도 있습니다.

활용방법은 무궁무진해요~!

이 상태 그대로도 매수를 할 수는 있지만, 저는 1시간봉으로 테스트를 하고 매매를 해보았던터라 차트를 지켜봐야 한다는 단점은 있습니다 ^^;;
제가 마지막 차트를 올린 이유는 절대 풀매수를 하면 안된다는 이야기를 하고 싶어서입니다.
분할매수와 분할매도로 손해를 최소화하는 매매를 하시길 바랍니다 ^^

이 내용은 순수하게 제가 찾아보고 분석하고 나름 연구(?)한 내용입니다.
그러기에 부족한 부분이 많이 있습니다. 너그러운 마음으로 읽어주시면 감사하겠습니다.

MACD에 대해 이해하기
https://steemkr.com/chart/@lusia-jung/macd

MACD의 분석방법
https://steemkr.com/chart/@lusia-jung/2jdyf7-macd