MACD 지표와 비트코인 분석 : MACD Oscillstor & Bitcoin

안녕하세요 오늘의 차트의 기술 은 오실레이터 지표들 중에서 MACD에 관한 내용입니다 비트코인과 함께 분석해 보았습니다 늦은 시간 읽어주시는 님들 감사합니다 굿밤입니다~ 😌

오실레이터란?^Oscillstor

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오실레이터란 넓은 의미로는 가격의 움직임을 나타내는 모든 지수를 일컫는 말이다 일반적으로 보통 주가차트보다 아래에 그려진다 오실레이터를 이용한 분석은 추세분석이나 패턴분석이 보합국면, 즉 가격의 변동폭이 미미할 때 분석하기 어려운 점을 보완해 주며 추세가 뚜렷하지 않을 때 유용하다

MACD(Moving Average Convergence & Divergence) : 이동평균수렴 · 확산지수

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MACD는 뉴욕의 기술적 분석가인 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었다 MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다 주가의 단기적인 흐름보다는 중장기적인 방향성 결정에 유용한 지표이다

MACD는 실제 주가보다 이동평균선이 늦게 움직이는 후행성(Time-Lag)의 한계성을 극복한 기술적 지표로서 두 개의 이동평균선의 괴리도가 가장 큰 시점을 찾아내어 매매시점을 알려준다

MACD Oscillstor

MACD 히스토그램(histogram)

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MACD를 보완한 지표로, 원래의 MACD보다 매수자와 매도자 사이의 힘의 균형을 더 깊이 통찰할 수 있게 한다 또한 강세장인지 약세장인지를 보여줄 뿐만 아니라, 그 힘이 점차 강해지고 있는지 약해지고 있는지도 보여준다 MACD 히스토그램의 기울기는 인접한 두 막대의 관계에 의해 정의된다 만약 당일의 막대가 전일의 막대보다 더 높으면 기울기는 양(+, 녹색)이고, 더 낮으면 기울기는 음(﹣, 적색)이다

MACD 히스토그램의 기울기가 가격과 같은 방향으로 움직일 경우에는 주가의 추세에 대해서 확신을 가져도 된다 하지만 가격과 반대 방향으로 움직일 때(다이버전스)에는 추세에 대해서 의문을 가질 필요가 있다

계산

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MACD선은 보다 단기적인 의미로, MACD 시그널선은 보다 장기적인 의미로 해석할 수 있다

MACD : 단기 지수 이동평균 ﹣ 장기 지수 이동 평균
MACD signal : MACD의 n일 지수 이동평균
MACD 히스토그램 = MACD ﹣ Signal Line

MACD에 의한 비트코인 분석

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BTC/USD Daily, MACD 오실레이터

비트코인은 작년 11월 16일 MACD선이 MACD 시그널 선을 상향돌파하며 매수신호를 발생했다 이후 꾸준히 상승세를 이어오다가 12월 20일 MACD선이 MACD 시그널 선을 하향돌파하며 매도신호를 보였다 또한 올해 1월 8일 하락 추세대를 만들며 다시 MACD선이 MACD 시그널 선을 하향돌파하며 매도신호를 발생했다 이 돌파의 의미는 12일 단기 지수 이동평균선과 26일 장기 지수 이동평균선과의 괴리가 최대로 벌어졌다는 것을 의미한다 그리고 1월 13일 MACD선이 기준선(0선)을 하향돌파하는데 이것은 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 실제로 하향돌파하며 하락추세 형성을 의미한다 가장 최근에 1월 29일 MACD선이 MACD 시그널 선을 하향돌파하며 매도신호를 발생했는데 이때는 비트코인 가격이 대칭삼각형을 하향돌파하며 지속형 대칭삼각형 패턴을 완성한 시점이다 현재 비트코인은 하락 추세대^channel의 바닥 지지선 바로 위에서 거래 중이다

투자 전략 및 주의사항

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• MACD선이 시그널선을 아래에서 위로 상승 돌파할 때(골든크로스) : 매수
• MACD선이 전저점 근처까지 하락한 후 상승 전환될 때 : 매수
• MACD선이 스그널선을 위에서 아래로 하락 돌파할 때(데드크로스) : 매도
• MACD선이 전고점 근처까지 상승한 후 하락 전환될 때 : 매도
• MACD는 이동평균선에 의해 만들어지므로 이동평균선과 비슷한 매매시점을 제공한다 중요한 것은 가격의 추세가 형성되는지 여부이다
• MACD에서도 다이버전스를 적용할 수 있으나 RSI 정도의 신뢰도는 주지 못한다

MACD선과 시그널선의 교차가 일어나는 시점은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이가 최대로 되는 점이다 MACD선이 0을 돌파한다는 것은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 교차가 일어나고 있다는 의미이다

기준선(0선)에 대해 MACD값이 음(﹣)에서 양(+)으로 전환하면 상승추세로의 전환으로 보고, 양에서 음으로 변하면 하락추세로의 전환으로 볼 수 있다