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이동평균선

2017.5.26 한국시간 13:03 이더리움 클래식 1시간 봉

1. 정의 및 개요

주가의 불규칙성을 제거하여 비정상적인 변동의 영향을 최대한 줄여서 일정기간 동안의 주가의 방향을 확인하고자 어떤 기간의 주가를 평균하여 도표 상에 옮겨 놓은 것을 말한다.

이동평균은 시간의 흐름에 따라 가장 오래된 변수를 빼고 새로운 변수를 추가하여 구한 평균인데 전체 변수의 숫자가 변하지 않으므로 분모는 항상 일정하며 분자는 계속하여 최근의 숫자로 교체되기 때문에 각 시점마다의 이동평균은 변수들의 내재적 움직임을 시계열적으로 나타내준다고 볼 수 있습니다.

일반적인 평균 방법

1. 단순평균
2. 현재의 주가에 가중치를 둔 가중평균

이동평균선

1. 단기추세 : 3일선과 5일선
2. 중기추세 : 20일선과 60일선
3. 장기추세 : 120일선과 200일선

2017.5.26 한국시간 13:12 비트코인 일봉

2017.5.26 한국시간 13:09 비트코인 주봉

2. 이동평균선의 속성과 특징

2-1. 속성

­ 상승추세(강세장)에서는 주가가 이동평균선 위에서 출렁이며 상승하고, 하락장(약세장)에서는 반대로 움직인다(이동평균선 아래에서 하락)
­ 주가가 이동평균선과 괴리가 크면 이평선쪽으로 회귀하려는 본능이 있다.(회귀성향)
­ 주가가 장기 이평선을 돌파할 때는 추세가 전환될 확률이 높다.

2017.5.26 한국시간 13:21 비트코인 주봉

2-2. 특징

­ 기복이 심한 변수의 움직임을 부드럽게 나타내어 추세를 알기 쉬운 지표로 전환시켜 준다
­ 시장가격에 대해 후행하기 때문에 이동평균의 움직임은 대체로 대상변수의 움직임보다 완만합니다.(후행성)
­ 장기이동평균은 단기이동평균보다 일반적으로 변동성이 적습니다.

3. 분석방법

• 방향성 분석 : 주가가 상승할 때에는 단기 〉중기 〉장기 순으로 상승 전환되는 성격을 이용하여 각각의 이동평균선이 상승 하락인지를 파악하는 분석입니다.

• 배열도 분석 : 이평선의 배열에 따라 상승추세인가 하락추세인가를 분석하는 방법입니다.

주가가 상승추세에서는 현재의 주가 〉단기이평 〉중기이평 〉장기이평의 순서로 배열되는 데 이를 정배열상태라 한다.

2017.5.26.한국시간 12:58 비트코인 주봉
(가격은 하락 중이지만 추세가 상승 추세임을 보여줌)

반대로 하락추세에서는 현재의 주가〈 단기이평〈 중기이평 〈 장기이평의 순서로 배열되는 데 이를 역배열 상태라 한다.

2017.5.26 한국시간 12:55 비트코인 30분봉

일반적으로 주가 이동평균선은 정배열(상승)→ 역배열(하락) →정배열 →역배열을 반복한다

4. 지지와 저항

철저한 대응이 필요함.

주가가 상승할 경우 이평선은 지지선으로 작용하며 주가가 상승하고(매수기회), 주가가 하락할 경우에는 이평선이 저항선의 역할(매도기회)을 한다

2017.5.26 한국시간 13:21 비트코인 주봉

2017.5.26 한국시간 13:23 비트코인 4시간봉

5. 크로스분석

매수 매도 신호 잡기

단기 이평이 장기 이평을 상향 돌파할 경우를 골든크로스(Golden Cross)라고 하고, 단기 이평이 장기 이평을 하향 돌파할 경우를 데드크로스(Dead Cross)라고 한다.

일반적으로 골든크로스를 매수신호로, 데드크로스를 매도신호로 보는 데, 역으로 생각하면 골든크로스일 경우 중장기투자자는 매수를 하겠지만, 단기투자자는 저항으로 인식하여 매도신호로 볼 수도 있다.

시장가격과 이동평균의 격차를 이용하는 방법으로서 강세장에서 시장가격보다 이동평균이 현저히 높아지면 매도, 약세장에서 시장가격이 이동평균보다 현저히 낮으면 매수합니다.

이동평균이 이전의 추세를 지속하고 있을 때보다 이동평균 자체의 추세전환이 이루어지고 있는 시점에서 시장가격이 이동평균과 교차할 때를 강력한 추세 전환의 신호로 이해하시면 매매 거래 시 도움이 되실 것입니다.

2017.5.26 한국시간 13:03 이더리움 클래식 1시간 봉

6. 장점과 단점

6-1. 장점

이동평균은 과거 정보의 흐름을 분석하여 미래를 예측하는 기법으로 변동성이 큰 변수의 추세 분석에 유용한 틀이 되는 데, 계산과정 및 논리가 간단하여 이해하기도 쉽고 사용하기도 간편하다는 장점을 갖고 있으며 또한 명쾌한 추세신호를 제고하기 때문에 분석오류 발생이 적습니다.

6-2. 단점

이동평균선을 여러 개 사용할수록 매매의 신뢰도가 높아져 거래 성공확률이 높아지지만 상대적으로 매매신호 발생 빈도 낮아져 거래기회가 적어진다.

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※ 필수 사항

가상화폐(비트코인 등) 및 주식을 매매 거래할 경우 실전에서 반드시 활용해야 할 차트 분석 상 유용한 지표

1. 가격지표

이동평균선과 볼린저 밴드(Bollinger Band)

2. 추세지표

MACD와 MACD Oscillator

3. 탄력성/변동성 지표

Disparity(이격도), RSI, 스토캐스틱(Stochastic)

4. 기간 활용지표

투자심리선

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실전에 이용하는 보조 지표 중에서 가장 기본이 되는 자료이므로 반복해서 학습하여 내것으로 만드는 것이 중요합니다. 궁금하신 점은 댓글로 질문을 남겨주시면 대답해드리겠습니다.

다음 번에는 탄력성&변동성 지표인 스토캐스틱(Stochastic)에 대해 올려드리겠습니다.

성투 기원드립니다. 감사합니다.