이동평균을 이용한 실전매매기법(Day Trading 포함)

유용한 챠트분석편에서 이동평균에 대하여 이미 알려드린 바 있으나 개괄적인 내용이었으며 여기에서는 실전매매에 도움을 드리고자 비교적 상세한 내용을 기술합니다.

가장 기본적이고 많이 알려진 기법 중에 하나로서 특정 개수의 연속된 데이터를 같은 비중으로 단순하게 평균을 낸 것을 일명 단순이동평균법이라고 합니다.

예를들면 10일 이동평균이라하면 10일 동안의 매일의 종가를 합한 값을 10이라고하는 숫자로 나눈 값을 의미한다. 그 다음날은 최초일을 빼고 새로운 날의 종가를 더해서 10으로 나누는 방법으로 연속적으로 구해나가면 됩니다.

이외에도 지수이동평균법, 변위이동평균법, 가중이동평균법 등 여러 가지 종류가 있으나 여기서는 생략합니다.

1. 이동평균법의 장점과 단점

• 우선 단순이동평균은 산수 수준의 수학적 기초를 거치면 되기 때문에 계산이 용이하고 이해하기가 쉽고 단순하며 변형이 용이하다는 점과
  명확한 매매신호를 알려주기 때문에 사용하기 편리하다는 점은 장점입니다.

• 그러나, 근본적으로 후행성지표라는 점과
  진정한 추세반전인지 일시적인 움직임인지 명확하게 구별이 되지 않는 경우가 대부분이며 이동평균의 단위기간을 길게하더라도 민감성이 크게 떨어진다는 점

그리고 통상적으로 이용한 이동평균선의 타당성은 확률적으로 40%이하 정도라는점 등은 단점으로 지적되고 있습니다.

이런 단점 때문에 매매시점을 효율적으로 포착하기위해서 여러 보조지표와 병행사용하는 것이 바람직합니다.

• 최근의 주가움직임을 더욱 중요하게 반영하는 이동평균은 비교적 단기인 것을 활용할 것을 권합니다.
  단기에는 심리선이라고도 부르는 5일이평선을 많이 활용합니다(인간은 5일이 지나면 망각이 시작된다고 하네요).

그 외 20일 / 60일 / 120일 등 활용할 이동평균선은 많습니다.

자신에게 맞는 이평선을 찾아야 하겠지요.

2. 이동평균교차기법을 활용한 매수/매도 시점 포착하기

기계적인 시스템이나 전략보다는 트레이더의 성향과 장세 상황에 따라 적절히 구사할 수 있는 매매기법입니다.

• 코인(주식)가격의 움직임이 이동평균의 아래에 있다가 이동평균선을 상향 돌파하면 매수를, 이동평균의 위에 있다가 하향 돌파하면 매도한다.

• 상승추세인 경우에는 짧은 이동평균이 긴 이동평균을 아래에서 위로 상향돌파하였을 경우 즉15일이동평균선이 20일이동평균선을 위쪽으로 상향돌파하였을 경우 매수 또는

코인이나 주식가격이 일시적으로 긴 이동평균까지 하락한다면 긴 이동평균값수준에서 매수하며(조정시 매수),

• 하락추세인 경우에는 짧은 이동평균이 긴 이동평균을 위에서 아래로 하향돌파하였을 경우 즉 15일 이동평균선이 20일 이동평균선을 아래로 하향 돌파할 경우 매도 또는

코인이나 주식가격이 긴 이동평균까지 반등 또는 상승하는 경우 긴 이동평균값수준에서 매도합니다(기술적 반등시 매도).

• 주식시장의 추세가 결정되지 않고 옆으로 횡보하거나 조정양상을 보이는 경우 보다 낮은 이동평균하단에서 매수하고 보다 높은 이동평균 상단에서 매도합니다.

특정가격을 목표로 설정하여 그 가격대에서 포지션을 청산하는 방법을 구사할 수도 있습니다.

• Day Trading의 경우 매도 / 매수 어느 경우이든 장의 종료와 함께 포지션을 청산해야 하며,

하루 중에 변동 폭이 크고 추세가 급변하는 경우에는 적합지 않습니다.
이런 경우에는 이격도와 같은 보조지표를 병행하시면 도움이 될 것입니다.

3. 지지선과 저항선

지지와 저항을 찾아내는 것은 매매의 가장 기본이 되는 행위이다.

• 지지란 주가의 반전이 나타날 것으로 예상되는 특정 수준을 말한다. 저항은 반대의 경우로 상승시 하락반전이 예상되는 수준을 말함.

• 지지와 저항은 추세 내의 일시적인 코인(주식)가격 되돌림 현상이기 때문에 단기적 대응이 필요하며 장의 종료와 더불어 의미를 상실한다.

• 통상적으로 저항수준은 전 고점부근에서 형성되고 지지수준은 전 저점부근에서 형성되는 경향이 있습니다.

• 지지와 저항을 찾는 방법은 이동평균뿐만 아니라 추세선(대)과 각도, 비율추정(피보나치수열) 등 여러 가지가 있습니다.

4. 손절매(Stop Loss)의 설정

• 순간적인 코인(주식)가격의 움직임이 일시적인 반전인지 새로운 추세의 형성인지 매매시점에서는 확신할 수 없기 때문에 Stop Loss의 설정은 필수적이며,
  반드시 수수료 비용을 고려한다.

• Day Trading 할 경우에는 기본적인 데이터의 시간적 단위는 5분이나 10분이 적절하며 30분까지는 적용할 수 있으나 그 이상은 곤란하다.

• 매매에 참여한 후 시장에서 빠져나오는(포지션을 청산하는)시점을 선택하는 방법은

기술적인 신호에 의한 방법과 특정하게 설정해 놓은 Stop Loss에 의한 것의 두가지가 있을 수 있는 데 전자에 의한 것이 더욱 장세흐름에 따른 것이라 할 수 있습니다.

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성공투자 하세요