[워치봇] 어떤 전략을 사용할 것인가?

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이전 글에서 말씀드렸듯 거래할 코인과 거래소를 결정했다면 전략을 선택하는 일만 남았습니다.

워치봇에서는 공유된 전략을 사용할 수도 있고 본인이 직접 만들 수도 있습니다.

유저 공유 전략은 유저가 공유한 전략이고, 워치봇 큐레이션 전략은 제가 만든 전략입니다.

누가 만든 전략이던 좋은걸 찾아서 쓰는 것이 우리의 목적입니다.

구체적인 기준은 다음과 같습니다.

1. 상승장에서는 웬만한 전략을 적용하더라도 수익이 날 것이기 때문에 하락장에서 의미 있는 결과를 낼 것

2. 거래 횟수가 너무 적거나 너무 많지 않을 것

3. 슬리피지/거래비용을 0.5% 이상 적용하더라도 견딜 것(평균 손익이 그 이상일 것)

4. 몇 번의 대세 상승 수익에 의존하지 않되 그 몇 번의 수익은 어느 정도 확보하는 모습을 보일 것

어떤 지표를 사용했느냐는 중요하지 않습니다.

다만 5개 지표를 사용했다면 선택한 전략에 새로운 필터를 적용할 수 없다는 단점이 있을 것입니다.

5분 봉은 3개월,

15분 봉을 이용했다면 최근 6개월의 거래 내역을 확인할 수 있고,

30분 봉 이상을 이용했다면 최근 1년의 거래 내역을 확인할 수 있습니다.

암호화폐 시장에서 3개월은 짧고 6개월은 충분히 긴 기간이기 때문에  15분 봉 이상을 사용하는 것이 좋습니다.

물론 개인적으로 기간을 수정하면서 최대한 많은 기간을 확인해 보는 것도 좋습니다.

우선 코인을 EOS, 거래소는 Bithumb으로 정했다고 가정하겠습니다.

Coinone에도 EOS가 있지만 거래량이 Bithumb의 1/10도 되지 않기 때문에 슬리피지가 더 발생할 것이고,

Coinone에 EOS가 상장된 지 얼마 되지 않기 때문에 긴 기간을 이용하는 전략은 적용이 되지 않을 수 있습니다.

물론 수수료는 Coinone이 더 저렴한 편이라 투자 금액이나 전략의 성격에 맞춰서 다른 거래소를 선택하면 됩니다.

EOS는 4월 말부터 주구 장창 하락이었고 그 이전은 상당한 상승이었습니다. 

따라서 4월 말 이후부터 어떻게 동작했는지를 확인해 보는 것이 좋습니다.

위와 같이 적용해 보겠습니다.

제일 상단에 있는 전략을 선택했습니다.

전략 보기를 누르면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

RSI를 추세로 쓰고 이평을 역추세로 쓴 전략입니다.

이 전략을 test 봇에 적용하고 시뮬레이션 결과를 확인해 보았습니다.

하락장이었고 충분한 거래 수수료(슬리피지에 적용하셔도 무방합니다)를 적용했음에도 좋은 결과를 보입니다.

좋은 결과란 우선 초기 가격이 

2만 원 대였고 현재는 1.5만 원대로 25% 정도 하락했음에도 0 이상의 결과를 보이기 때문에 좋다고 평가할 수 있습니다.

거래 횟수는 한 달이 좀 안 되는 기간 동안에 32회로 적지 않은 편입니다.

개인적으로는 좀 많은 편이라 생각합니다만 아직 필터를 통해 이를 줄이지는 않겠습니다.

하락장 이전에는 어떤 결과를 보였는지 확인해 보겠습니다.

2018년 1월 초에 EOS 가격이 1만 원 대였고 4월 말은 2만 원 초반대였으니 약 100% 정도 상승했고 

수익은 이의 두배 정도 되니 상승장에서도 Buy&Hold에 비해 나은 결과를 보였다고 평가할 수 있습니다.

마지막으로 올해 어떤 결과를 보였는지 검토하겠습니다.

최대 손실이 -13.88%이고 최대 이익은 60.94%입니다. 

Safety 에 -13% Stop-Loss를 적용합니다.

전후 값을 넣어봤습니다만 -13% 정도가 총손익을 크게 해치지 않는 값입니다.

손절을 넣는 이후는 이 전략이 완전히 망가지기 전에 전략을 멈추기 위함입니다.

최대 이익은 60.94%로 너무 큽니다.

한 번에 큰 수익을 냈다는 것은 이런 장이 오지 않으면 수익을 내기 어렵다는 의미이기도 하여

적당한 익절을 넣어보았습니다.

50%도 현실과는 동떨어진 수익률 일 것입니다만 올해 4번이나 터치했음을 확인할 수 있습니다.

오히려 수익률은 좋아졌습니다.

Trailing-Stop 은 Profit-Target 에 가깝게 설정해 둡니다.

워치봇 시뮬레이션에서는 Trailing-Stop의 결과는 연산에 포함되지 않고 

50%에 가지 않고 수익의 되돌림을 방지하기 위함입니다.

여전히 거래가 많다고 보기 때문에 재진입 방지를 통해 거래를 줄여보았습니다.

44회를 줄이고도 전체 손익에 큰 영향은 없습니다.

재진입 방지를 통해 거래를 줄이는 것은 수익이 날 진입까지 제한하는 역효과를 낼 수도 있습니다.

그러나 많은 진입으로 인한 수익 기댓값 보다 평균 거래 손익 증가로 인한 효과가 더 크다고 생각합니다.

마지막으로 다른 코인에 적용해 봅니다.

BTC 에 적용해 보니 

-68.12%입니다.

다른 코인에 적용해 보아도 좋지 않은 결과를 보입니다.

이대로 실전에 투입하기에는 두렵습니다.

미래에 EOS가 BTC의 과거 데이터와 같이 움직일 가능성도 있습니다.

'돌도 돌아 제자리'

위 전략을 다른 코인에도 어느 정도 성과를 내는 전략으로 바꿀 수도 있습니다만 과감히 버리도록 하겠습니다.

저도 간과했던 것은 처음부터 다른 코인에서 어떻게 동작하는가,

최소한 존버보다는 나은 결과를 보이는 가를 확인하고 시작했어야 합니다.

다른 코인뿐만 아니라 다른 주기에서도 어떤 모습을 보이는지 확인하는 것이 좋습니다.

물론 특정 코인에만 특화되어서 좋은 결과를 낼 수 도 있습니다.

그런 가능성이 보인다면 실전에 투입하지 않고 지켜 보시기 바랍니다.

또는 이 전략이 많은 전략 중에 하나라면 설사 안좋은 결과를 보이더라도 견딜 수 있을 것입니다.

수익이 나는 전략 찾기는 쉽고도 어렵습니다.
 

다음에는 개인적으로 쓸만하다 생각하는 전략을 공개하도록 하겠습니다.