[투자] 소형주 퀀트 백테스트(4)

시뮬 결과를 검토하던 중 시총이 높은 종목이 매수되는 경우가 있습니다.
조건대로라면 시총 200억 근처 종목이어야하는데, 4,5백억짜리도 매수가 되었더군요.
코드 상에 무슨 버그가 있을 것으로 판단되어 검토에 들어갔습니다.

그런데.. 무상증자를 하는 경우에 애매한 상황이 발생하는군요.
즉 권리락해서 가격이 떨어진 상태인데 아직 무상신주 상장이 되지 않아서 시총이 급격하게 떨어지는 경우가 있습니다. 이런 경우에 시총이 4, 5백억짜리라고 할지라도 2백억대로 떨어지는군요. 물론 일시적 현상입니다.

한달에 한번씩 rebalancing을 하다보니 매수 조건에 부합하게 됩니다.

문제는 이런 종목이 상당히 많다는 점인데요.

일일이 무상 증자한 종목 찾아서 종목 수를 update해 주어야 하는데, 수작업량이 많습니다.

일단 현재 상태로 진행을 해보고, 마무리 시점에 이런 종목을 뺀 결과가 그렇지 않은 결과를 비교해보고 판단을 해야할 듯 합니다.

쉬운게 없군요.