옵션 전략 매매 성과 (Covered Call) 2번째

이번에는 HSCEI 지수를 기초자산으로 한 Call 옵션 매도 전략의 성과를 분석해 보았다. 기본 매매로직은 KOSPI200 지수를 기초자산으로 한 Covered Call 전략(https://steemit.com/option/@morphix/b8lzm)과 동일하다.

성과를 보면 아래와 같다. 

상대적으로 KOSPI200 과 비교하면 승률이나 Sharpe Ratio는 떨어지나 수익의 절대적인 규모는 큰 편이다. 기본적으로 HSCEI의 변동성이 KOSPI200 보다 크기 때문일 것이다. 또한, HSCEI를 이용한 전략이 KOSPI200 보다 상대적으로 나은 점은 해마다 Sharpe Ratio와 승률 등의 성과지표가 나아지고 있다는 점인데, 경제적인 이유는 잘 모르겠다.

@ SteemIt은 글 쓰라고 만든 플랫폼이 아닌 것 같다. 다른 블로깅 툴과 비교해서 글쓰기에 제약이 많고 너무 불편하다.