比特币「瀑布式」跌破 8000 美金，我却在大跌中赚了些钱，靠的竟是最朴素的量化策略。

生怕被各位看官说我是标题党，赶紧晒出收益截图，如下：

使用的平台是：Bitmex.com

解释一下：

1. 我在 9890.00（开仓价格）做空了 1000 美金等值的比特币；
2. 我用了 5 倍的杠杆，也就是相当于我实际上花 200 美金的保证金；
3. 如果爆仓，也就是价格涨到强平的价格 12254.5 美金，我就会损失这 200 美金；
4. 幸运的是，比特币大跌，而我截图的时候，比特币价格是 8083.02 美金，因此我的收益率差不多是 111.81%
5. 因为收益自动加到了保证金里面，所以你看到了 0.0429XBT 里面既有我的收益又有我最开始的保证金，差不多 350 美金。

问题来了，为什么我会在 9890.00 这个点位做空？

一、朴素的 MA 移动平均线策略

这两天随便搜一下「比特币」，满眼都是「暴跌」、「崩塌」、「腰斩」、「猛跌」，但如果你要看到这些新闻再去做空，可能已经晚了。

那看看下面这张图，你第一反应，一定是在开始下跌的时候，就做空一定是最好的。你还会凑巧地发现，那个地方有个蓝色的十字，对应的价格差不多就是 9900 美金上下。

而这个十字信号的产生就要归功于这个朴素的量化投资策略——「MA 均线策略」。

双均线策略是量化策略中经典的策略之一，其属于趋势跟踪策略，基本实现思想如下

1. 预设两条均线：比如一个 ma = 5，一个 ma = 60, 短期均线 5 被称作快线，长期均线 60 被称作慢线
2. 快线比慢线更活跃，上蹿下跳
3. 当短期均线上穿长期均线（ma5 上穿 ma60）称为形成金叉买点信号，执行买入
4. 当短期均线下穿长期均线（ma5 下穿 ma60）称为形成死叉卖点信号，执行卖出

上图中的红线和绿线就分别代表短期均线和长期均线，那个卖空点就是因为红线下穿绿线，产生了死叉，执行卖出。

二、打造一个量化投资机器人

大家都知道，虚拟货币交易市场是 24 小时交易，这个点位还算好，是下午 4 点，不过日期是 2 月 1 日，星期四，我可能是在开会或者是在忙工作上的事情，这个做空操作完全是量化投资程序自动执行的，这就是量化投资的另一个优势，自动化程序交易。

为了简化描述这个量化程序，我们写一些伪代码作为示意，重点说说这个朴素的 MA 双均线策略的实现。

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
@author: davidfnck
@wechat: fromfriend020 
@email: [email protected]
"""
import pandas as pd

# === 策略产生信号
# 计算移动平均线（使用小时 K 线）
def signal_ma(df, ma_short=9, ma_long=26):

    # ===计算均线
    df['ma_short'] = df['Close'].rolling(ma_short, min_periods=1).mean()
    df['ma_long'] = df['Close'].rolling(ma_long, min_periods=1).mean()

    # ===产生买入信号
    # 最新一个 K 线计算出的短期均线大于等于长期均线
    condition1 = (df['ma_short'] >= df['ma_long'])
    # 上个一根 K 线计算出的短期均线小于长期均线
    condition2 = (df['ma_short'].shift(1) < df['ma_long'].shift(1))
    # 发出信号
    if condition1 and condition2:
        return '买入信号'

    # ===产生卖出信号
    # 最新一个 K 线计算出的短期均线小于等于长期均线
    condition3 = (df['ma_short'] <= df['ma_long'])
    # 上个一根 K 线计算出的短期均线大于长期均线
    condition4 = (df['ma_short'].shift(1) > df['ma_long'].shift(1))
    # 发出信号
    if condition3 and condition4:
        return '卖出信号'

# === 执行操作
if __name__ == '__main__':
    While true:
        # 通过交易所 API 读取最新数据和 K 线数据
        df = 获取数据()
        # 获取信号并执行
        signal = signal_ma(df, ma_short=9, ma_long=26)
        if signal = '买入信号'：
            print '我买入了'
            
        elif signal = '卖出信号'：
            print '我卖出了'
            
        else:
            print '我闲着' 
        Sleep(60000)   

以上代码只是演示，在数据整理、定时程序的设置等还有很多细节，但思路就是每分钟甚至每秒钟读取最新价格数据，计算均线，产生信号，自动执行操作。其中最要注意的就是「上穿下穿」，这个判断是要判断两个时间段的数据大小，需要同时发生，才能最终确定是穿越。

三、量化策略真的那么好？

如果你觉得这个朴素的策略真好的时候，我必须要破一盆冷水。

1、如果你就在那个点位做空了，什么时候平仓？如下图，平仓完了还再做空吗？那为什么先要平仓浪费手续费呢？

2、看了上图你会觉得这个 MA 双均线策略挺准，就算损失点手续费也行，完全照这个来，你再看看下图，怎么抗住这个震荡？你就会看到收益曲线「瀑布式」暴跌了。

所以，如果你感受到了这其中魅力，想立马就投身到这个行业，你会体会到短暂的喜悦，回头看看不会量化的自己，就像一个手持木棍的原始人，在金融投资领域张牙舞爪「喔喔~吼吼~」，不知道面对的对手是手持重机枪的现代战士。幸运的你，看完这篇文章，开始学习的话，已经算是小米加步枪了。

这之后便是漫长的摸索，数据梳理、策略研究、参数调优、投资理念、思想提升……每一个环节你都应该找到一个最好的老师来教你。

四、老师，我想学量化！

嗯，不知道你内心是不是这个想法，假如是，那么经管之家量化投资学院 2018 年的推出「成就下一位投资大师」就业班，就是你最好的选择。

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