Introducción
Todo mercado de cualquier índole, ya sea de divisas fiduciarias, commodities o criptoactivos, está siempre en constante movimiento de tal forma que la meta principal de los traders es poder pronosticar y captar oportunamente el desarrollo inicial de las tendencias para sacar el mejor de los partidos y obtener así una buena rentabilidad. Es por ello que a continuación se expondrá la explicación del indicador Súper Tendencia, una de los tantos métodos disponibles para efectuar trading de manera eficiente a través del seguimiento del movimiento del precio.
Definición de Súper Tendencia y cálculo
Demás está decir que este tool en particular es prácticamente inadecuado para las fases de consolidación o aplanamiento del mercado, donde en este punto se obtendrían demasiadas señales falsas. Pero basándonos en la denominación de este indicador, la herramienta de Súper Tendencia no es más que un señalador de tendencias a través de franjas coloridas (verde/rojo) con un ancho determinado que se extienden desde el gráfico de barras por arriba y por abajo de ellas, intercalándose entre sí dependiendo de la acción de la mencionada tendencia actual.
Su naturaleza gráfica indicará pues si el activo se encuentra en posición ascendente o descendente de acuerdo al color presentado, otorgando a su vez un despliegue de líneas horizontales que sirven como niveles de soportes y resistencias para colocar un adecuado Stop Loss. Dichas líneas quiebran su condición horizontal cuando se da lugar a un cambio en la volatilidad, originando pendientes en las líneas que delimitan las franjas que se nombraron previamente:
🟩 Aparece un sistema de límites de soporte sombreado en color verde para el caso de un movimiento ascendente del precio.
🟥 Aparece un sistema de límites de resistencia sombreado en color rojo para el caso de un movimiento descendente del precio.
Por el hecho de basarse en la medición de la volatilidad del activo, la estructura de la fórmula básica del indicador de Súper Tendencia requiere de la presencia del ATR como parámetro esencial de cálculo, el cual se ha estudiado anteriormente en una lección previa (Véase link), presentándose de la siguiente forma:
📉 SuperTendencia Ascendente = (Máx + Mín) / 2 - Factor * ATR (n)
📈 SuperTendencia Descendente = (Máx + Mín) / 2 + Factor * ATR (n)
Donde:
n: número de períodos del ATR.
Factor: multiplicador de volatilidad.
Atendiendo a la ilustración particular que tenemos en este apartado, tenemos los siguientes datos con los parámetros por defecto de n=10 y factor=3:
Situación alcista o ascendente
Mayor valor absoluto de Rango Verdadero (TR) de uno de las tres substracciones a continuación:
~ Máximo Actual - Mínimo Actual = 13.35-13.32 = 0.03⬅️
~ Máximo Actual - Cierre Previo =
13.35-13.33 = 0.02
~ Mínimo Actual - Cierre Previo =
13.32-13.33 = -0.01
Cálculo del ATR una vez obtenido el TR para luego restarlo con el factor en la fórmula de SuperTrend:
ATR = (ATR Previo * (n-1) + TR) / n =
(0.04 * 9 + 0.03) / 10 = 0.04
ST+ = (13.35+13.32)/2 - 3 * 0.04 = 13.22
Situación bajista o descendente
Mayor valor absoluto de Rango Verdadero (TR) de uno de las tres substracciones a continuación:
~ Máximo Actual - Mínimo Actual = 13.27-13.22 = 0.05⬅️
~ Máximo Actual - Cierre Previo =
13.27-13.23 = 0.04
~ Mínimo Actual - Cierre Previo =
13.22-13.23 = -0.01
Cálculo del ATR una vez obtenido el TR para luego sumarlo con el factor en la fórmula de SuperTrend:
ATR = (ATR Previo * (n-1) + TR) / n =
(0.03 * 9 + 0.05) / 10 = 0.03
ST- = (13.27+13.22)/2 + 3 * 0.03 = 13.33
Configuración de los parámetros del Supertrend indicator
Tal como se acaba de detallar anteriormente en la descripción de su fórmula de cálculo, el indicador de Súper Tendencia abarca dos parámetros fundamentales para el cumplimiento de su función: el número de periodos y el factor multiplicador, cuyos valores óptimos son respectivamente 10 y 3 para operaciones a mediano plazo, aunque no resulta ser tan eficiente en marcos de tiempo inferiores a 30 minutos, pudiendo ser adaptable al estilo de trading exigido de acuerdo a lo siguiente:
~Si tenemos una elevada volatilidad del activo en cuestión, se vale aumentar el valor de la configuración predeterminada, lo cual hará que se originen ciertos retrasos en cuanto a la reacción del mismo con respecto a la actividad predominante del mercado con menos cambios de colores entre franjas.
~En caso contrario, si tenemos una baja volatilidad del activo en cuestión, se vale disminuir el valor de la configuración predeterminada, aunque producirá mayores señales falsas por la mayor sensibilidad al movimiento del precio.
Téngase en especial consideración el segundo parámetro asociado al factor de volatilidad que determinará el ancho de las bandas sombreadas, pues mientras más alto este número, más amplias se vuelven dichas bandas.
Para efectuar la configuración deseada de este indicador desde la plataforma de Trading View por ejemplo, debemos seguir los siguientes pasos:
1. En la pantalla principal del apartado de gráficos, hemos de pinchar en la opción correspondiente al listado de indicadores disponibles en el sitio web.
2. Una vez se encuentre desplegada la ventana emergente de este botón, tipearemos la palabra SuperTrend para hallar al Indicador en cuestión, el cual fue recientemente incorporado al sitio de Trading View.
3. Al colocarse el gráfico de la herramienta de análisis seleccionada sobre las barras del precio, procedemos a realizar un click sobre la figura de configuración del indicador para ajustar los parámetros de acuerdo a las necesidades específicas.
4. Finalmente podemos cambiar los valores de longitud del periodo del ATR y del factor multiplicador del SuperTrend desde la pestaña de ingreso de datos.
Predicción de tendencias alcistas y bajistas con el indicador SuperTrend
Cual si fuera una herramienta de condición binaria, con el indicador de Súper Tendencia es fácilmente deducible cuándo una tendencia en particular comienza a desarrollarse (incluso para una persona sin experiencia), en atención a lo que sigue a continuación:
Tendencia alcista
Cuando la franja roja del indicador SuperTendencia se encuentre desarrollándose de forma horizontal por arriba del precio y esté próxima a romperse debido al alza de alguna vela verde que cierre por encima de su límite rojo, el color de la nueva franja del indicador se vuelve verde, deslizándose ahora por debajo de la secuencia de barras del precio.
Tendencia bajista
Cuando la franja verde del indicador SuperTendencia se encuentre desarrollándose de forma horizontal por debajo del precio y esté próxima a romperse debido a la baja de alguna vela roja que cierre por debajo de su límite verde, el color de la nueva franja del indicador se vuelve rojo, deslizándose ahora por arriba de la secuencia de barras del precio.
En resumen, se puede anticipar una próxima reversión cuando el precio esté por romper o cruzar alguna de las franjas que se van intercambiando entre sí, según la tendencia que vaya tomando dominio, aunque esto varía de acuerdo a la configuración de los parámetros, tal como se ha abordado anteriormente.
Analizando las señales de Compra/Venta con el indicador SuperTrend
Como hemos mencionado antes, observamos que después de cada cierre de vela por encima o por debajo del SuperTrend surge una nueva tendencia, con lo que al inicio de dicho evento se puede establecer una orden de compra o venta según corresponda (preferiblemente a la apertura de la próxima vela para descartar señales inválidas), junto con la previsión de la colocación de un Stop Loss gracias a la presencia de soportes y resistencias dinámicas otorgadas por el indicador en sí.
También se ha puntualizado previamente la posibilidad de dar señales falsas cuando el mercado se mueve en un rango lateral, con lo que hay que prestar una minuciosa atención a la extensión de líneas horizontales que denotan poca volatilidad al momento. Pero cuando llega el momento de apreciar la creación de una línea en pendiente, tenemos ante nosotros un importante desarrollo de tendencia que puede aprovecharse oportunamente para sacar el máximo de los beneficios con el mínimo de pérdida al considerar el límite dinámico de la franja involucrada como Stop.
Determinación de breakouts usando Supertrend y Canales de Donchian
Considerando ahora la ayuda del indicador de canales Donchian, el cual se basa en la proyección de líneas que interconectan todos los máximos más altos (canal superior) y mínimos más bajos (canal inferior) de un determinado período, en combinación con el indicador SuperTrend como medio de filtración de señales, se ha de efectuar órdenes de ingreso tipo:
🟢 Compra cuando dos velas verdes que sean emergentes y consecutivas sobresalen por encima del canal superior de Donchian, indicando el mejor punto de entrada para aprovechar la explosión alcista.
🔴 Venta cuando dos velas rojas que sean emergentes y consecutivas sobresalen por debajo del canal inferior de Donchian, indicando el mejor punto de entrada para aprovechar la explosión bajista.
Esto se hace con el fin de operar con quiebres de estructura de mercado de gran magnitud (breakouts), destacando además que este método de combinación para análisis técnico tiene más efectividad cuando se emplean marcos de tiempo prolongados tales como semanas o meses.
Efectividad de la combinación de dos SuperTrends diferentes
Aunque no son 100% precisos, indicadores como el Estocástico, Alligator o Ichimoku que son conformados por unas líneas que son más rápidas que otras, suelen ser métodos suficientemente efectivos por sí solos debido a las excelentes señales que pueden proporcionar entre sí dado el cruce generado por ellas. Es como un punto común de convergencia entre varios parámetros de la misma naturaleza que sólo se diferencian en el número de periodos a estudiar. No es de extrañar entonces que una combinación del mismo indicador SuperTrend con otro sistema de configuración de velocidad y amplitud diferente puede resultar en una excelente herramienta para filtrar y confirmar mejor las señales dadas por uno solo, en el caso de analizarlo aisladamente.
Además de la congruencia entre ellas al presentarse en el mismo lado con colores similares, y observando a su vez dos escenarios diferentes en la ilustración presentada, podemos captar la coincidencia de ambas líneas en un mismo punto para comprar a diferencia de la escena de venta, en la cual la línea superior que es más lenta (con parámetros por defecto) ha confirmado posteriormente la señal proporcionada por la línea inferior rápida (21 periodos con 2 como factor). Esto nos hace indagar que la misma, al ser más activa con el movimiento del precio, puede dar señales falsas que requieren de una confirmación extra para ingresar al mercado con total seguridad, tal como se puede ver en el ejemplo de señal falsa dado en la imagen al mostrarse sola sin la presencia de la otra línea.
Combinando el indicador SuperTrend con SAR Parabólico
Todo indicador requiere del apoyo de la información que pueda aportar algún otro para obtener una acertada confirmación de la entrada al mercado en un momento determinado. Esto es dado por las inevitables señales falsas que siempre estarán presentes en todo momento y hay que saber descartarlas.
Una posiblidad de ejemplo para explicar lo anteriormente dicho es la combinación con el indicador SAR Parabólico, el cual también muestra la predominación de tendencias mediante la colocación de puntos sucesivos por arriba o por abajo del gráfico del activo (dependiendo del caso claro está) que sirven como referencias de Stop Loss dinámicos que van apareciendo a medida que se van creando las velas.
La sucesión de puntos puede ubicarse de tal forma que no siempre coincida con la franja correspondiente del SuperTrend indicator, evidenciando una falsa indicación que bien pudiera conllevarnos a una pérdida de fondos de haber tomado esta señal como válida para nuestra operación, tal como se puede apreciar en la imagen que corresponde, donde la primera y última que se destaca resultaron ser inválidas al no estar en sintonía con la respectiva franja del indicador SuperTrend, al contrario de las centrales que sí han podido encontrarse y terminar en una esperada tendencia.
Méritos y deméritos del Supertrend indicator
✅ Ventajas
A. Es una herramienta versátil y sencilla de utilizar, incluso para los traders principiantes dada su facilidad de lectura gráfica intuitiva.
B. Proporciona un sistema de niveles de soportes y resistencias que sirven como fácil referencia para el empleo de Stop Loss.
C. Debido a la presencia del ATR como parámetro principal, puede darnos una idea de la magnitud de la volatilidad del mercado en un momento determinado.
❎ Desventajas
A. No es adecuado su uso en situaciones de consolidación del precio (mercado lateral) que pueden generar múltiples indicaciones falsas, así que sólo funciona con precisión durante las tendencias.
B. Por lo general requiere de otros indicadores para otorgar la confirmación de buenas señales que sean útiles al momento de ingresar al mercado.
C. SuperTrend no resulta ser tan efectivo cuando se opera con marcos de periodos de tiempo inferiores a una hora o treinta minutos.
Conclusión
El indicador SuperTrend aprovecha el desarrollo de grandes tendencias al no depender necesariamente del movimiento más pequeño del precio, puesto que considera un factor amplificador de volatilidad que puede ayudar a proteger mucho más al trader en sus operaciones de posibles pérdidas por causa de los repentinos cambios en el activo, y es por ello que funciona mejor con frames de tiempo más extensos de los que suelen usar los scalpers.
Sin duda cuenta con buenas referencias de Stop a través de los límites presentados por las franjas verdes y rojas, las cuales mostrarán por supuesto el debilitamiento de la volatilidad a través del dibujado de líneas horizontales próximas a romperse con el precio antes de la creación de una nueva tendencia.
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