1.- Explique su comprensión de la media móvil.
La función principal de los indicadores técnicos es brindar señales comerciales a través de análisis técnicos que permitan al operador obtener una rentabilidad aceptable.
El promedio móvil es uno de los indicadores técnicos más utilizados por la mayoría de los traders en el mundo. Su relevancia es causada por el impacto positivo y eficaz que genera al ser usado. Además, es una herramienta técnica de fácil comprensión, en el que su funcionamiento puede ser entendido fácilmente hasta por principiantes en el ámbito criptográfico.
La media móvil se utiliza primordialmente para detectar la tendencia actual presente en la acción del precio y muestra si habrá un cambio de tendencia en el mercado. Los traders a través del análisis de las medias móviles pueden obtener señales comerciales que les permiten obtener mayor ventaja a la hora de abrir o cerrar una posición. Esto debido a que la media móvil juega un papel fundamental para comprender e indicar la dirección del precio. Dependiendo de donde rompe el precio del mercado, si por encima o por debajo de la media móvil. En fin la media móvil es una herramienta eficaz que ayuda a detectar la dirección del precio, el cambio o reversión de tendencia presente en el mercado, además de proporcionar confirmaciones de señales para otras herramientas de análisis técnico.
La media móvil se puede configurar al gusto del comerciante dependiendo del periodo que éste establezca. Entonces, la media móvil calculará los precios promedios por la cantidad de días que determine el operador. En general, la media móvil ayuda a detectar el comportamiento promedio de los comerciantes en el mercado.
En el siguiente gráfico podemos observar una media móvil de 50 periodos. Con ella podemos identificar la tendencia alcista que ha tomado el precio, confirmado por la ubicación de la línea de promedio móvil por debajo de la acción del precio y actuando como soporte dinámico del precio.
En la imagen anterior, en el punto A, se puede visualizar que el precio estaba bajista y rompió la línea del promedio móvil de abajo hacia arriba indicando la reversión de la tendencia del precio. Aquí la línea de la media móvil ayudó a identificar la reversión de la tendencia. En este punto el comerciante luego de confirmar y analizar bien el mercado, puede abrir una operación de compra. Después de esto podemos ver como el precio toma una tendencia alcista contundente, ubicando el precio por encima del promedio móvil y colocándolo como soporte del precio. Ya en el punto B, podemos ver el comportamiento normal del mercado luego de una subida viene la baja. Aquí el precio traspasa o rompe la línea del promedio móvil dando la señal de otro cambio de tendencia a bajista. Aquí la media móvil ayuda a identificar que este es el punto indicado para cerrar la posición o iniciar una operación bajista.
2. - ¿Cuáles son los diferentes tipos de media móvil? Diferenciar entre ellos.
Hoy en día existentes varios tipos de promedios móviles en el mercado criptográfico. Entonces, lo que los diferencia son los puntos de datos para realizar el cálculo de cada uno. La media móvil calcula el precio medio en las velas, teniendo en cuenta los puntos de precios determinados para proporcionar la señal de la media móvil. Por ello, a continuación describiré los promedios móviles más efectivos.
Es el promedio móvil más sencillo. El promedio medio simple se determina por un periodo específico de tiempo con el precio promedio de un activo, tomando en consideración los últimos puntos de datos para suministrar información. Permite identificar el precio medio actual. La media móvil simple interactúa con el mercado mostrando cambios de acuerdo con la acción del precio en las velas. Es decir, toma en cuenta el precio de la última vela, sin restar importancia a las anteriores, se toman todos los datos para calcular la media promedio y formar una línea que indica la dirección de la tendencia y el comportamiento del mercado en un momento dado.
Para calcular la media móvil simple se utiliza la siguiente fórmula
(Suma del precio de n periodos) / n cantidad de periodos
SMA = ( A1 + A2 + A3 ...+ An ) / n
Donde n es periodo, el resultado es la suma de los periodos dividida entre la cantidad de periodos.
Por ejemplo, si un usuario utiliza una media móvil de 100 periodos se suman todos los cierres de los últimos 100 días y luego se divide por 100.
EMA al contrario de SMA se concentra en dar más importancia a los cambios de precios más actuales con cálculos más complicados en comparación con SMA. La EMA es un promedio medio que ha sido desarrollado para paliar con el retraso presente en SMA usando los precios más recientes, siendo útil para los operadores que desean operar a corto plazo por la rapidez en la que se obtienen los movimientos de los precios. Aunque la SMA y EMA son buenas aliadas para proporcionar señales a largo plazo con SMA y corto plazo con EMA, lo que ayuda a obtener información del precio del mercado. Por lo tanto, con EMA se puede detectar reversiones y fluctuaciones repentinas de precios, debido a que va a la par con el movimiento de precios.
La siguiente es la fórmula para calcular EMA
EMA actual = [ Cp × (s / 1 + n)] + EMAp × [1 - (s / 1 + n)]
Cp = Precio actual
EMAp = EMA del día anterior
s = Factor de suavizado
n = periodo elegido para la media móvil
Funciona de manera similar a la EMA, sin embargo, esta le da mucho más valor a los datos más recientes. Es una medida que otorga mayor importancia a los puntos de datos actuales restando peso a los datos anteriores. La WMA utiliza un factor de ponderación que multiplica el precio de cada barra centrándose en los datos más recientes. Esto con la finalidad de obtener información más rápida, para predecir lo que ocurrirá al momento en el movimiento del mercado.
La fórmula a continuación calcula el Promedio móvil ponderado (WMA)
WMA = ( Precio1 * n ) + Precio2 * (n - 1) + precio n / n × (n+1)/2
n = El número de días de la media móvil
En un mismo gráfico con cualquier activo se pueden unir la SMA con la EMA y WMA con periodos configurados a 50 días y comparar el comportamiento de cada promedio móvil de acuerdo a los puntos de datos.
En la siguiente imagen se puede ver la diferencia de cada media móvil, siendo que SMA como se basa en los periodos rezagados se encuentra más alejado del precio porque precisamente funciona mejor en operaciones a largo plazo. EMA suaviza el precio acercándose un poco al precio, ya que reacciona rápido a los cambios de precio reciente. Sin embargo, WMA se acerca aún más al precio porque reacciona con los precios más recientes.
Diferencias entre SMA, EMA, WMA
| SMA | EMA | WMA |
|---|---|---|
| Toma en cuenta el precio promedio con un período resagado. | Utiliza el valor actual y suaviza el precio con un multiplicador. | Considera el precio más reciente ignorando los precios de atrás. |
| SMA Posee la peculiaridad de tomar los precios históricos para funcionar mejor en los periodos largos. | EMA funciona mejor con datos recientes, siendo adecuada para operaciones de corto plazo | WMA se enfoca en los precios más recientes. |
| Filtra señales en los puntos de datos más largos, haciéndolo más confiable | Funciona de forma adecuada en los puntos de datos de precios más bajos. | Toma en cuenta los datos más recientes, sin importar en cualquier valor se encuentre. |
| SMA tiende a ser más confiable con un valor más alto. | EMA tiende a ser más fiable con un valor más bajo. | WMA funciona mejor en los valores altos o más bajos. |
3.- Identifique los puntos de entrada y salida utilizando la media móvil. (Demostración con capturas de pantalla)
La utilidad de la media móvil es que aparte de que ayuda a identificar tendencias del mercado, también ayuda a identificar el movimiento o la dirección de los precios del mercado, dando mayor posibilidad de obtener señales de entrada o salida en una operación. Para identificar los puntos de entrada y salida se pueden tomar en consideración varias estrategias, todo depende la elección del comerciante de que estrategia comercial se adapta mejor a su operación.
Operación de Compra
Entonces, para identificar un punto de entrada estaré usando una SMA de 50 periodos para encontrar la dirección del precio, donde el precio se ubica por encima de SMA 50. Es decir, para una tendencia alcista el precio tiende a ubicarse por encima de SMA estableciéndola como un soporte dinámico del precio. Esta media móvil se puede combinar con una EMA 21 periodos, que tiende a estar más cerca del precio, porque reacciona más rápido al precio reciente. Por lo que seguro me dará un punto de entrada aceptable. Esta estrategia se encarga de mostrar el punto más adecuado para abrir una posición de compra y se amolda a mi estrategia a aplicar.
Viendo en el gráfico, encuentro que EMA 21 cruza por encima de SMA 50, actuando igualmente como soporte dinámico del precio. En este punto cuando se forma una tendencia alcista del precio, vemos que el precio rebota con la EMA retrocediendo nuevamente a la tendencia alcista. Lo cual, es un momento idóneo para iniciar una operación de compra del activo, ya que el precio encontró el soporte con la media móvil y prosigue con la tendencia presente. Luego, se puede ver otro pequeño retroceso en el precio, pero igual continúa con la tendencia al alza. Cuando el precio se revierte y se va acercando a la media móvil de 50 días indica que el precio del mercado ha cambiado a bajista.
En la imagen anterior con el par AVAX/USDT de un minuto podemos visualizar la reversión de la tendencia de bajista a alcista junto con el cruce de las medias móviles. La EMA 21 muestra el comportamiento del mercado hacia la fuerza compradora, ya que se ubica por debajo del precio. Luego, el precio rebota con el soporte dinámico de la media móvil de 21 días y continua al alza. Al observar este movimiento, se puede abrir una posición de compra en la vela alcista y establecer el take profit y colocar el stop loss debajo de la media móvil de 50 días.
Operación de Venta
En el gráfico anterior con el par AVAX/USDT de un minuto podemos ver la reversión del mercado de alcista a bajista. Hubo una ruptura del precio de la media móvil de largo plazo. Las medias móviles de 21 y 50 se cruzaron ubicándose por encima del precio confirmando una tendencia a la baja.
Luego, podemos visualizar como el precio rebota en la media móvil de 21 que funciona como una resistencia, lo que indica el momento adecuado para abrir una posición de venta cuando el precio es revertido por el promedio móvil de 21 dias. Lo más idoneo es ejecutar la posición de venta en la vela bajista más envolvente que empuja el precio a la baja. Establecer el take profit y colocar el stop loss encima de la media móvil de 50 días. Más adelante en el gráfico, el precio rebota nuevamente en la media móvil y la tendencia bajista continua de manera contundente. Se puede visualizar las velas que continuan empujando el precio hacia una baja significativa.
Esta es la estrategia que he aplicado para encontrar un punto de entrada y un punto de salida usando las medias móviles combinadas. Como mencioné antes las medias móviles, son muy útiles para identificar tendencias, pero también son eficaces para identificar los puntos de entrada y salida.
4.- ¿Qué entiendes por Crossover? Explícalo con tus propias palabras.
Como vimos antes, los promedios móviles SMA, EMA, y WMA están compuestos por una sola línea. Para conseguir un cruce deben existir dos medias móviles. Por lo tanto, se combina una media móvil de largo plazo, por ejemplo de 100 días con una de corto plazo de 50 días.
La media móvil de 50 días es un periodo más corto, debido a que reacciona más rápido a los movimiento del precio. Esto se debe a que el promedio móvil de corto plazo usa menos puntos de datos para calcular el promedio, por lo cual estará apegado al precio más actual del mercado. De esta manera, reaccionará más rápido a los cambios en el precio.
En cambio, el promedio móvil más largo, en este caso el de 100 días reaccionará más lento, ya que posee más puntos de datos para calcular el promedio. De esta manera, se encontrará más alejado del precio actual del mercado en comparación con el promedio móvil más corto, en este caso de 50 días. Cuando dos medias móviles se cruzan en un mercado con tendencia alcista o bajista, se puede aprovechar esa reversión para identificar la dirección del precio, la tendencia que dominará.
- De este modo, cuando el promedio móvil más corto cruza por encima el promedio móvil más largo, se genera una oportunidad para el comerciante de abrir una posicion de compra.
En la siguiente imagen del par BTC/USDT un día, procedí a combinar una media móvil más rápida de 50 días con una media móvil más lenta de 200 días. Este tipo de configuración funciona mejor para periodos de tiempos más largos, lo que también genera una disminución de las señales comerciales.
En la imagen anterior podemos visualizar el cruce del promedio móvil más rápido por encima del promedio móvil más lento. Por lo tanto, es evidente una reversión de la tendencia señalada por las medias móviles. El mercado pasó de una tendencia en rango a una tendencia alcista despúes de que se produjera una ruptura de una vela alcista contundente en las medias móviles. Luego del cruce es buen momento para ejecutar una posición de compra inmediata colocando el take profit y stop loss con un buen riesgo-beneficio. El stop loss debajo de la media móvil más lenta, ya que en ese punto se produce un agotamiento de la tendencia en la operación de entrada.
De manera contraria, cuando el promedio móvil más corto cruza por debajo del promedio móvil más largo, se genera una oportunidad para el comerciante de abrir una posicion de venta.
En el gráfico anterior podemos notar que se produce un cruce de las medias móviles. El promedio móvil más corto se ubica por debajo del promedio móvil más largo, es decir más cerca del precio. Esto produce una tendencia a la baja. Luego de la ruptura de la vela bajista se puede ejecutar una posición de venta. Establecer el stop loss por encima del promedio móvil más largo o lento.
Siempre es mejor operar con mercado en tendencia, ya que cuando se encuentra lateral con este tipo de estrategias puede generar muchas señales falsas. Todo depende de la estrategia comercial que el comerciante decida operar para obtener buenos resultados.
5.- Explique las limitaciones de la media móvil.
Como hemos visto una media móvil puede ser muy útil para identificar una tendencia actual y para detectar posibles cambio de tendencia. Esto ha hecho que muchos comerciantes utilicen este tipo de indicador debido a su efectividad. Sin embargo, este indicador también puede presentar inconvenientes al momento de usarlo, porque ningún indicador es 100% confiable por lo que puede generar señales falsas. Algunas de las limitaciones que presenta la media móvil son las siguientes:
En un mercado lateral no es ideal usar la media móvil, ya que puede generar muchas señales falsas, debido a que el precio oscila entre la media móvil.
La media móvil tiende a ser un indicador rezagado, ya que su cálculo incorpora datos anteriores. Por lo tanto, las señales pueden ser recibidas demasiado tarde antes que un operador pueda percatarse de un cambio de dirección de una tendencia.
Los unicos datos que toma en consideración son aquellos que ocurren dentro del promedio de tiempo establecido. No toma en consideración datos repentinos o los presenta tarde.
Cada comerciante debe considerar bajo su propio juicio el periodo de tiempo, ya que no existe un tiempo estándar establecido.
El uso de una media móvil con una configuración de periodo inexacta puede generar una señal de negociación falsa.
Por ser un indicador resagado es mejor combinarlo con otros indicadores que ayuden a confirmar los movimientos que presenta el promedio móvil.
Conclusión
Para los comerciantes es importante utilizar herramientas de análisis técnico que les permitan obtener buenos resultados. Las medias móviles son muy utilizada por la mayoría de los comerciantes debido a su fácil uso y buenos resultados. Cómo la mayoría de los operadores conocen el lema la tendencia es tu amiga este indicador es precisamente adecuado para detectar tendencias y puede mostrar posibles reversiones en el mercado. Sin embargo, ningún indicador técnico es adecuado al 100% para operar. Por ello, es muy importante conocer muy bien el funcionamiento de esta herramienta y las configuraciones más adecuadas, además de utilizar otros indicadores adicionales que ayuden a confirmar las señales de negociación antes de ejecutar una operación para evitar pérdidas.
Muchas gracias al profesor @shemul21 por esta excelente conferencia.-
