Crypto Trading With Rate Of Change (ROC) Indicator - Crypto Academy / S4W8 - Homework Post for @kouba01

in hive-108451 •  3 years ago  (edited)
Saludos estimados amigos de la #CryptoAcademy.

En esta oportunidad voy a compartir con ustedes mi investigación sobre el indicador “Rate of Change” o ROC como es más conocido, un tema que nos ha presentado el profesor @kouba01 en su última clase, y con la que hemos aprendido su significado y qué tipo de señales nos puede brindar cuando lo incluimos en nuestra estrategia de trading. Empecemos!

Imagen1.png
Imagen elaborada en PowerPoint.

sep.png

1. En tus propias palabras, da una explicación del indicador ROC con un ejemplo de cómo calcular su valor y comenta el resultado obtenido.

El indicador ROC es un tipo de oscilador de momento que muestra los cambios porcentuales del precio de un activo, siendo diseñado propiamente para medir la tasa de cambio del precio en un determinado lapso de tiempo; proporcionando una comparación del precio actual de un activo con el precio que tenía hace “n” periodos. Por poner un ejemplo, el ROC de 10 periodos en un gráfico diario determinaría como ha variado el precio desde hace 10 días hasta hoy.

Como resultado, tenemos un valor que se mueve por encima o por debajo de cero, siendo esta una expresión de la tendencia del precio y la velocidad a la que esta se mueve.

De esta forma, el indicador ROC nos ayuda a visualizar el impulso y la dirección de la tendencia, así como periodos de sobrecompra y sobreventa, de forma muy similar cómo funcionan indicadores como el MACD y el RSI.

Este es el aspecto que tiene el indicador ROC en un gráfico.

Imagen2.png
Captura de pantalla tomada de TradingView.

¿Cómo se interpreta?

La información suministrada por este indicador es muy fácil de interpretar, si la línea que dibuja el indicador está por encima del nivel cero, quiere decir que los precios tienen un impulso para subir, mientras que si la línea del indicador se mueve por debajo del nivel cero se toman como que los precios tienen el impulso a bajar, siendo el cero el nivel donde se produce un equilibrio del mercado.

Y mientras más se aleje la línea del indicador del nivel cero más fuerte es la tendencia; cuando se hace más positivo la tendencia alcista está acelerando, mientras que si su valor se hace más negativo ocurre lo contrario.

El indicador producir un máximo, o un mínimo, muy pronunciado producto de mucha actividad del mercado, algo de lo que debemos estar atento ya que esto nos señala periodos de sobrecompra o sobreventa, lo que nos permite actuar en consecuencia.

Por otro lado, los cruces del nivel cero se utilizan muy bien para determinar momentos de compra o venta. Si por ejemplo, la línea del indicador ROC sobrepasa el nivel cero viniendo desde abajo se asocia con el inicio de una tendencia alcista y se considera como una señal de compra, pero si supera el nivel cero de arriba hacia abajo se considera el inicio de una tendencia bajista por lo que tendremos una señal de venta.

También, como muchos indicadores, puede anticiparse al movimiento del precio, formando las llamadas divergencias. Cuando vemos que el precio exhibe máximos más altos pero el indicador muestra un movimiento contrario, hablamos de una divergencia bajista, señalando que la tendencia alcista pierde fuerza y los bajistas están por tomar el control, mientras que, cuando el precio exhibe mínimos más bajos y el indicador se mueve marcando máximos más altos, hablamos de una divergencia alcista, y se produce cuando la tendencia bajista pierde fuerza y una próxima tendencia alcista esta por producirse.

Forma de cálculo

Igual que otros indicadores, el indicador ROC está disponible en diversas plataformas para análisis de gráficos, sin embargo se puede calcular de forma muy sencilla mediante la siguiente ecuación:

ec1.png

Donde, C1 representa el precio de cierre actual y C2 representa el precio de cierre observado hace “x” periodos.

Ejemplo
Tomemos por ejemplo el grafico anterior de precios del BTC para la temporalidad de un día, y calculemos el indicador ROC para el día de 28 de octubre. Por defecto la plataforma de Tradingview presenta el indicador para nueve periodos, haremos el cálculo para igual número de periodos, veamos los valores en el gráfico.

Imagen3.png
Captura de pantalla tomada de TradingView.

El cálculo procede de la siguiente forma:

ec2.png

Y como vemos, coincide con el valor reportado en el gráfico de Tradingview.

También podemos observar que el resultado es un valor negativo, por ello la línea del indicador para el día 28 de octubre se encuentra por debajo del nivel cero, lo que indica que los precios han adquirido un impulso bajista.

sep.png

2. Demuestre cómo agregar el indicador al gráfico en una plataforma que no sea tradingview, destacando cómo modificar la configuración del período (mejor configuración). (Se requiere captura de pantalla).

Para responder a esta pregunta utilizaré la plataforma de análisis Investing.com, y trabajaré con el grafico de precios del ETH.

Añadir el indicador

El primer paso es ingresar a la plataforma, ubicamos la sección de gráficos, seleccionamos el par de divisas con el cual vamos a trabajar y configuramos el tipo de gráfico y la temporalidad deseada.

Imagen4.png
Captura de pantalla tomada de la plataforma Investing.com.

Luego ubicamos en el menú superior el botón para añadir “indicadores”.

Imagen5.png
Captura de pantalla tomada de la plataforma Investing.com.

Y buscamos entre las opciones que aparecen en la ventana emergente, o con ayuda de la barra de búsqueda, el indicador ROC.

Imagen6.png
Captura de pantalla tomada de la plataforma Investing.com.

Y listo, al cerrar la ventana con la lista de indicadores podemos observar el gráfico del indicador añadido en la parte inferior del gráfico de precios. El gráfico luce como en la siguiente imagen.

Imagen7.png
Captura de pantalla tomada de la plataforma Investing.com.

Cambiar la configuración

Para modificar los valores predeterminados del grafico ubicamos la opción “Formato” entre los botones ubicados junto a los valores del indicador.

Imagen8.png
Captura de pantalla tomada de la plataforma Investing.com.

Al hacer clic en formato aparece una ventana donde, en primer lugar, vemos la opción “Inputs” en la que podemos cambiar el número de periodos, de forma predeterminada está configurado en 9, pero podemos colocar el número de periodos deseado.

Imagen9.png
Captura de pantalla tomada de la plataforma Investing.com.

Luego, en la opción “Style” podemos modificar colores, grosor, y otros aspectos del grafico ROC.

Imagen10.png
Captura de pantalla tomada de la plataforma Investing.com.

Para el ejercicio cambié el número de periodos a 15, y en cuanto al aspecto solo aumenté el grosor de la línea del indicador y cambié el color de la línea del cero para hacerlas más visibles. Una vez hecho los cambios hacemos clic en “OK” y observamos los cambios añadidos, el gráfico luce ahora como en la siguiente imagen.

Imagen11.png
Captura de pantalla tomada de la plataforma Investing.com.

Mejor configuración

Según lo que pude revisar, se recomiendan periodos pequeños cuando se es un comerciante de corto plazo, como por ejemplo 9, mientras que si se tiene una estrategia a largo plazo se recomiendan valores más altos. Por ejemplo veamos las siguientes imágenes donde se puede comparar cómo se comporta la línea del indicador con 9, 25 y 50 periodos.

Imagen12.png
Comparación de gráficos con periodos 9(arriba), 25 (centro) y 50 (abajo). Imagenes tomadas de Investing.com y editadas en PowerPoint.

Como vemos en la imagen anterior, si seleccionamos un periodo pequeño el indicador responde más rápido a los cambios de precios y observamos mayor número de señales, mientras que si seleccionamos valores más altos el indicador responde de manera más lenta, y con menos cruces por el nivel cero, lo que limpia el gráfico de tantas señales si estamos considerando una posición larga.

Por lo que la mejor configuración dependerá del tipo de estrategia a implementar y nuestra experiencia adquirida con el indicador.

sep.png

3. ¿Cuál es la estrategia de confirmación de tendencia ROC? ¿Y cuáles son las señales que detectan un cambio de tendencia? (Se requiere una captura de pantalla)

Como ya hemos mencionado, el indicador es un oscilador que fluctúa en torno a la línea del cero, por lo que el movimiento de la línea del indicador nos sirve para anticipar el movimiento de los precios; si fluctúa cerca del nivel cero podemos observar cierta consolidación de los precios, pero cuando el indicador se mueve desde los valores negativos hacia los valores positivos (de abajo hacia arriba) podemos tomarlo como señal de que la presión de compra está aumentando y un movimiento alcista esta por producirse.

Y la tendencia se confirma cuando los precios siguen la tendencia del indicador y este se mantiene por encima del nivel cero.

Y en caso contrario, cuando los valores del indicador se mueven desde los valores positivos hacia los negativos (de arriba hacia abajo), y se mantiene por debajo del nivel cero, tendremos confirmación de una tendencia bajista.

Veamos estas señales en el siguiente gráfico de precios del BTC.

Imagen13.png
Captura de pantalla tomada de Investing.com.

Como vemos en la imagen anterior, primeramente señaló el movimiento del indicador del día 13 de mayo, cuando cruzó el nivel cero desde arriba hacia abajo, y a continuación se produjo la caída de los precios del BTC. De forma análoga sucede con el movimiento del día 22 de julio, cuando vemos que el indicador cruza el nivel cero de abajo hacia arriba y se produce una tendencia alcista de los precios.

También podemos observar que mientras la línea del indicador fluctúa por debajo o por encima del nivel cero la tendencia de los precios se sostiene.

Señales de una cambio de tendencia

Como ya hemos mencionado, el cruce del nivel cero nos da una señal de un cambio en la tendencia de los precios.

Otras señales que podemos considerar para anticipar un cambio de tendencia son los estados de sobrecompra y sobreventa del activo, o un movimiento divergente de la línea del indicador con respecto a los precios.

Para captar los momentos en que los precios caen en zonas de sobrecompra o sobreventa no hay fronteras establecidas como el caso del indicador RSI, por lo que cuando lo usamos para periodos largos hay que estudiar el activo en cuestión por un tiempo para descubrir estos extremos, para temporalidades cortas usualmente se suelen establecer en torno a +/- 3 o +/- 4%. En este último caso, cuando el indicador cruza estos niveles podemos esperar una reversión de la tendencia. Veamos un ejemplo con la siguiente imagen.

Imagen14.png
Captura de pantalla tomada de Investing.com.

Cuando se produce una divergencia también podemos esperar un cambio de tendencia, como en el siguiente ejemplo.

Imagen15.png
Captura de pantalla tomada de Investing.com.

sep.png

4. ¿Cuál es la función del indicador para determinar las decisiones de compra y venta e identificar señales de sobrecompra y sobreventa? (Se requiere captura de pantalla)

Para tomar la decisión de comprar o vender en base al movimiento del indicador debemos estar atentos a su fluctuación, si es cercana al nivel cero o si está muy alejada de este nivel, para poder identificar zonas de sobrecompra o sobreventa.

Señal de compra

Según lo mencionado en la respuesta anterior, nuestra señal para colocar una orden de compra es cuando la línea del indicador supera el nivel cero, moviéndose desde abajo hacia arriba, y los precios siguen esta tendencia, ya que esto nos señala que la presión de compra le está dando un impulso alcista al precio.

Entonces podemos colocar nuestra orden de compra un poco por encima del cruce del nivel cero para tener confirmación, y estaremos atentos cuando el indicador comience a caer a la línea central, lo que indicará que la tendencia alcista se está agotando.

Imagen16.png
Captura de pantalla tomada de Investing.com.

Señal de venta

De forma similar podemos considerar una señal para colocar una orden de venta cuando la línea del indicador supera el nivel cero moviéndose de arriba hacia abajo y los precios comienzan a descender, lo que nos señala el comienzo de una tendencia bajista.

Imagen17.png
Captura de pantalla tomada de Investing.com.

¿Cómo identificar señales de sobrecompra y sobreventa?

Como mencioné anteriormente, este indicador no tiene límites permanentes establecidos para identificar las zonas de sobrecompra o sobreventa, expliqué antes un criterio que se puede considerar, aunque también podemos identificarlos por nosotros mismos estudiando el comportamiento de los precios.

Por ejemplo, en el caso del Link para la temporalidad de un día, podemos observar que en pocas ocasiones el indicador supera los límites de 20% y -20%.

Imagen18.png
Captura de pantalla tomada de Investing.com.

Entonces, cuando el indicador alcanza estos niveles solo debemos esperar que comience a descender o a subir de estos niveles, y el precio confirme la tendencia, para colocar órdenes de compra y venta.

sep.png

5. ¿Cómo comerciar con divergencia entre el ROC y la línea de precios? ¿Esta estrategia comercial produce señales falsas? (Se requiere captura de pantalla)

Así como con otro indicador, una divergencia con la línea de precios y el ROC puede señalarnos que la tendencia actual pierde fuerza y esta próxima a revertirse.

Divergencia alcista

Esta se produce cuando los precios se mueven a la baja pero la línea del indicador ROC marca mínimos más altos, lo que quiere decir que los compradores están adquiriendo fuerza y tomaran control del mercado.

En la siguiente imagen correspondiente al gráfico de precios de Link podemos observar un movimiento divergente entre el precio y el indicador, en este caso podemos colocar una orden de compra cuando la línea del indicador supera el nivel cero y los precios confirman al romper la línea de tendencia, y por seguridad podemos colocar un Stop Loss un poco por debajo del mínimo más cercano.

Imagen19.png
Captura de pantalla tomada de Investing.com.

Divergencia bajista

Esta se produce cuando la línea de los precios sigue una tendencia alcista pero el indicador ROC registra una tendencia contraria, siendo esta una señal de que la presión de compra pierde fuerza y los bajistas tomaran control del mercado.

En la siguiente imagen que corresponde al gráfico de precios de Cardano podemos observar que en la región señalada el precio sigue una tendencia alcista pero el indicador se mueve de forma contraria, para operar en esta caso podemos colocar una orden de venta cuando la línea del indicador pase por debajo del nivel cero y la caída de los precios confirmen la tendencia bajista.

Imagen20.png
Captura de pantalla tomada de Investing.com.

¿Esta estrategia produce señales falsas?

Si, debemos recordar que ningún indicador es totalmente fiable, y en este caso se pueden presentar situaciones en la que se produce una divergencia pero la línea de precios continua con la tendencia que mantenía, por ello no debemos confiar toda nuestra estrategia en un solo indicador.

Imagen21.png
Captura de pantalla tomada de Investing.com.

sep.png

6. ¿Cómo identificar y confirmar rupturas usando el indicador ROC? (Se requiere captura de pantalla)

Con el indicador ROC es muy fácil identificar la ruptura de tendencias, basta observar que cuando no hay una tendencia, es decir, los precios se mantienen en una zona de consolidación, el indicador oscila muy cerca del nivel cero.

De modo que al producirse una ruptura, notaremos que en la línea del indicador se produce un movimiento repentino que lo aleja considerablemente del nivel cero, bien sea por encima o por debajo, movimiento que además está acompañado del aumento o caída de los precios rompiendo el nivel de resistencia o soporte previamente registrado.

Imagen22.png
Captura de pantalla tomada de Investing.com.

En la imagen anterior, para el grafico de precios de ADA/USD, observamos una zona de consolidación donde los precios han establecido limites, dados por soportes y resistencias, que apenas puede superar; de igual manera observamos que la línea del indicador ROC se mueve dentro de un límite dado por +/- 1,8, entonces, cuando notamos que el indicador sale de esta zona, rompiendo el límite inferior que hemos trazado, se produce también la ruptura de la línea de soporte de los precios, produciendo una tendencia bajista.

sep.png

7. Revise el gráfico de cualquier par de criptomonedas y presente las diversas señales que da la estrategia comercial del ROC. (Se requiere captura de pantalla)

Para responder esta pregunta seleccioné trabajar con la moneda BNB, a una hora de temporalidad, donde he podido observar varias de las señales estudiadas, veamos la siguiente imagen.

Imagen23.png
Captura de pantalla tomada de Investing.com.

Observando el gráfico de izquierda a derecha, la primera imagen que podemos observar es el cruce del nivel cero de arriba hacia abajo el día 20 de octubre, lo que nos da una señal de venta ya que se anticipa una caída de los precios.

También podemos observar que cuando alcanza niveles de sobrecompra (4%) y niveles de sobreventa (-4%), como ocurre los días 20,21 y 22 de octubre, se produce una reversión de la tendencia.

Luego podemos observar que el día 25 de octubre se produce una divergencia bajista, como podemos ver los precios siguen una tendencia alcista pero la línea del indicador muestra un comportamiento contrario, que como podemos notar anticipa un cambio de tendencia.

Pero antes de producirse el cambio de tendencia observamos que se produce una pequeña zona de consolidación de precios entre los días 26 y 27 de octubre, en la que observamos que la línea del indicador fluctúa muy cerca del nivel cero y donde los precios rebotan entre los $480 y $487.

Luego vemos el movimiento repentino del indicador rompiendo hacia abajo, lo que confirma la ruptura del soporte produciendo la caída de los precios.

Después de la caída anterior los precios se recuperan alcanzando niveles de sobrecompra, pero vemos que el indicador se mantiene por encima del nivel cero, lo que es señal de una fuerte tendencia alcista tal como la vemos.

sep.png

8. Conclusión

Como hemos visto, el indicador Rate of Change” o ROC por sus siglas, es un indicador que se basa en el precio, midiendo la tasa de cambio del precio actual con respecto a “n” periodos anteriores, siendo entonces una medida retrospectiva del precio actual, pero que nos permite predecir movimientos futuros o explicar el comportamiento de la actual tendencia.

Si bien la mayoría de las plataformas de forma predeterminada establecen el valor de “n” en 9, valores de 14 y 25 también son comunes, incluso valores tan grandes como 200 son elegidos por trader que operan a largo plazo; por lo que el valor de n depende de nuestros requerimientos y forma de comercializar.

Pero si bien es un indicador con señales fáciles de interpretar, también debemos estar consientes de que no es infalible, pudiendo presentar señales falsas, como en el caso de la divergencia expuesta, o presentar un cruce de nivel cero que se corrige rápidamente pudiéndonos llevar a colocar una orden de forma anticipada.

Por lo que, aunque nos brinda excelente información y señales muy fáciles de interpretar, debemos combinarlo en nuestras estrategias con otros indicadores que nos confirmen sus señales a la hora de operar.


Bueno amigos espero les haya gustado mi investigación y haber cumplido con todos los requisitos de la tarea. Hasta la próxima.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hello @emiliomoron,
Thank you for participating in the 7th Week Crypto Course in its 4th season and for your efforts to complete the suggested tasks, you deserve a Total|8.5/10 rating, according to the following scale:

CriteriaRating
Originality1.75/2
Compliance with topic1.5/1.5
Consistency of method2/2
Quality of analysis1.75/2
#Club50500/1
Clarity of structure & language1.5/1.5

My review :

Good content in which you were able to answer all questions related to the ROC indicator with a clear methodology and depth of analysis which is a testament to the outstanding research work you have done.

Thanks again for your effort, and we look forward to reading your next work.
Sincerely,@kouba01

Greetings Professor, thank you very much for your evaluation and comments.